ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI DI INDONESIA (1: ) MELALUI PENDEKATAN ERROR CORRECTION MODEL (ECM)

Transkripsi

1 ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI DI INDONESIA (1: ) MELALUI PENDEKATAN ERROR CORRECTION MODEL (ECM) THE DETERMINANT OF INFLATION IN INDONESIA (1: :2015) USING ECM APPROACH SKRIPSI Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Oleh RAHAYU WULANDARI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 2016

2 PERNYATAAN Dengan ini saya, Nama : Rahayu Wulandari Nomor Mahasiswa : Menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul: ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI DI INDONESIA (1: :2015) MELALUI PENDEKATAN ERROR CORRECTION MODEL (ECM) tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila ternyata dalam skripsi ini diketahui terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain maka saya bersedia karya tersebut dibatalkan. Yogyakarta, 19 November 2016 Rahayu Wulandari

3 Motto Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Alam Nasyroh: 5-6) Hasil tidak akan pernah mengkhianati sebuah usaha. (Noname) Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Q. S. Ar-Ra d : 11) Lebih baik mengambil keputusan walaupun itu salah, daripada tidak mengambil keputusan sama sekali. (Masyhudi Muqorrobin)

4 Persembahan Bismillahirohmanirohim Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Dengan ini, kupersembahkan karya tulis ini untuk Alm. ayahanda tercinta, Bapak Karsi Hadisusilo, yang semasa hidupnya selalu berjuang dan memberikan kasih sayang yang berlimpah dalam membahagiakan aku dan menjadikan aku anak yang tidak kekurangan sesuatu apapun dari segi agama, moral dan perilaku. Meskipun pada akhirnya bapak tidak bisa menemaniku hingga aku memakai toga dan beranjak menuju kesuksesanku, tetapi aku akan selalu bersyukur dan melakukan yang terbaik agar bapak disana pun ikut merasa bahagia dan bangga. Terimakasih untuk segala kebahagiaan yang telah bapak hadirkan di dalam hidupku. Aku disini selalu rindu ingin bertemu dan memelukmu. Semoga bapak disana selalu baik-baik saja dan semoga suatu saat nanti kita bisa berjumpa kembali di surga-nya Allah. Amin-amin ya robbal alamin. Skripsi ini juga ku persembahkan untuk ibunda yang aku sayangi, Ibu Sutirah, yang telah sabar dalam menghadapi segala kekuranganku dan untuk segala perjuangannya dalam membiayai aku. Semoga suatu hari nanti aku bisa menjadi anak yang membanggakan untukmu, bu. Aku sangat sayang kepadamu.

5 KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, karunia, dan rahmat dalam penulisan skripsi dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia (1: :2015) melalui pendekatan Error Correction Model (ECM). Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mengambil topik ini dengan harapan dapat memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan dan memberikan ide pengembangan bagi penelitian selanjutnya. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada: 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Dr. Nano Prawoto, S.E., M.Si., yang juga sebagai selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan petunjuk, bimbingan dan kemudahan selama penulis menyelesaikan karya tulis ini. 2. Bapak Dr. Imamudin Yuliadi, S.E., M.Si. dan Bapak Romi Bhakti Hartarto, S.E., M.Ec. yang turut memberikan masukan selama proses pengerjaan karya tulis ini.

6 3. Mas Arif Widodo, Mas Mahrus Lutfi dan Mas Fitra Prasapawidya yang telah berbagi ilmunya dalam membantu kelancaran pembuatan karya tulis ini. 4. Seluruh keluargaku, khususnya Alm. ayahanda tercinta, Karsi Hadisusilo dan ibunda tersayang, ibu Sutirah, serta ketiga saudaraku Hariyanto Hennu Asmara, Herry Susanto dan Gunawan Wibisono yang senantiasa selalu memberikan dukungan serta doanya terhadap kesuksesan dalam menyelesaikan penelitian ini. 5. Seluruh keluarga besar di Yogyakarta, Mbahbut, Pakle Heri, Bulek Sri, Mbak Sinta, Damar dan Bagas yang telah memberikan nasehat, doa dan dukungannya agar aku tak patah semangat dalam menyelesaikan penelitian ini. 6. Seluruh sahabat aku, Khaulah, Lainun, Nurul, April, Wanda, Nita, Lala, Eko, Hanif, Faisal, Aisyah, Sindy, Nadya, Helda, Iqlima, Noesaal, Karina, Dewi, Ai, Andy, Rizqi, Akbar, Ismail, Rachmat, Zen, keluarga HIMIE FE UMY, serta sahabat-sahabat dari SMA yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak karena telah berjuang bersama-sama, menemani setiap langkahku, serta selalu menguatkan ketika dalam keadaan jatuh. 7. Mas Rizal Wildan Ardana, dan mbak Rosita Dian Prabasari yang setia menemani dan memberikan dukungannya agar aku terus berjuang untuk menyelesaikan penelitian ini.

7 8. Seluruh penghuni kosan Wisma Mulia, terimakasih karena telah menemani perjalanan kehidupanku selama dikosan. Sebagai kata akhir, kesempurnaan hanyalah milik allah semata dan tiada gading yang tak retak, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik, saran dan pengembangan penelitian selanjutnya sangat diperlukan untuk kedalaman karya tulis dengan topik ini. Yogyakarta, 19 November 2016 Rahayu Wulandari

8 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL.. i HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING... ii HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI... iii HALAMAN PERNYATAAN... iv HALAMAN MOTTO... v HALAMAN PERSEMBAHAN vi INTISARI... vii ABSTRAK... viii KATA PENGANTAR x DAFTAR ISI.. xii DAFTAR TABEL.. xv DAFTAR GAMBAR. xvi BAB I PENDAHULUAN... 1 A. Latar Belakang. 1 B. Batasan Masalah Penelitian.. 6 C. Rumusan Masalah Penelitian... 7 D. Tujuan Penelitian E. Manfaat Penelitian... 8 BAB II TINJAUAN PUSTAKA. 9 A. Landasan Teori Pengertian Inflasi Teori Inflasi Macam-Macam Bentuk Inflasi Efek Inflasi Cara Mencegah Inflasi Pengendalian Inflasi di Indonesia Hubungan Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Inflasi. 27 B. Hasil Penelitian Terdahulu... 33

9 C. Hipotesis D. Model Penelitian.. 36 BAB III METODE PENELITIAN..37 A. Objek Penelitian B. Jenis Data. 37 C. Teknik Pengumpulan Data D. Definisi Operasional Variabel Penelitian Definisi Variabel Penelitian Alat Ukur Data 40 E. Uji Kualitas Data.. 40 F. Uji Hipotesis dan Analisis Data BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN. 52 A. Perkembangan Inflasi di Indonesia.. 52 B. Perkembangan BI Rate di Indonesia 56 C. Perkembangan Kurs di Indonesia. 59 D. Perkembangan M2 (Broad Money) di Indonesia. 63 BAB V HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Uji Asumsi Klasik 68 A. Uji Autokorelasi.. 68 B. Uji Normalitas. 70 C. Uji Linearitas D. Uji Heteroskedastisitas 72 E. Uji Multikolinearitas Uji Asumsi Dinamik A. Uji Stasioneritas...73 B. Uji Derajat Integrasi 76 C. Uji Kointegrasi 77 D. Uji Error Correction Model (ECM) Pembahasan Hasil Penelitian BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 91 A. Kesimpulan.. 91

10 B. Saran. 92 C. Keterbatasan Penelitian 93 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

11 DAFTAR TABEL 5.1 Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM) Sebelum Dimasukkan AR(1) Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM) Setelah Dimasukkan AR(1) Hasil Uji Ramey-RESET Hasil Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser Hasil Multikolinearitas Hasil Uji Akar Unit pada Level dengan Metode Augmented Dickey-Fuller Test Hasil Uji Derajat Integrasi First Difference dengan Metode Augmented Dickey-Fuller Test Hasil Uji Kointegrasi Persamaan Jangka Panjang Uji Unit Root Test terhadap Residual Persamaan Jangka Panjang Laju Inflasi di Indonesia periode Januari 2008 sampai dengan Desember Hasil Estimasi dengan Model ECM Rekapitulasi Pengaruh Variabel Dependen terhadap Variabel Independen dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang. 83

12 DAFTAR GAMBAR 1.1 Inflasi di Indonesia Demand Pull Inflation Cost Push Inflation Inflasi Permintaan dan Penawaran Hubungan antara Supply dan Demand terhadap Uang dengan Tingkat Harga Pergeseran Equilibrium Harga Akibat Peningkatan Jumlah Uang Beredar Kerangka Pemikiran Perkembangan Inflasi di Indonesia Perkembangan BI Rate di Indonesia Perkembangan Kurs di Indonesia Perkembangan M2 (Broad Money) di Indonesia Hasil Uji Jarque-Berra (J-B) 70