ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, INFLASI DAN BI RATE TERHADAP PENYALURAN KREDIT PADA 10 BANK UMUM TERBESAR DI INDONESIA

Transkripsi

1 ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, INFLASI DAN BI RATE TERHADAP PENYALURAN KREDIT PADA 10 BANK UMUM TERBESAR DI INDONESIA Nama : Asti My Tisnawati NPM : Jurusan : Manajemen Dosen Pembimbing : Dr. Emmy Indrayani

2 LATAR BELAKANG Peranan Bank Peran Bank Umum Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Perkembangan Kredit Bank Umum Faktor Penyaluran Kredit Dana Pihak Ketiga Inflasi BI Rate

3 RUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN PENELITIAN Apakah Dana Pihak Ketiga, inflasi dan BI Rate berpengaruh secara simultan terhadap penyaluran kredit pada Bank umum terbesar di Indonesia? Untuk menganalisis pengaruh dari Dana Pihak Ketiga, inflasi dan BI Rate secara simultan terhadap penyaluran kredit pada Bank umum terbesar di Indonesia Apakah Dana Pihak Ketiga, inflasi dan BI Rate berpengaruh secara parsial terhadap penyaluran kredit pada Bank umum terbesar di Indonesia? Untuk menganalisisi pengaruh Dana Pihak Ketiga, inflasi dan BI Rate secara parsial terhadap penyaluran kredit pada Bank umum terbesar di Indonesia

4 METODE PENELITIAN OBJEK Bank Central Asia, Bank CIMB Niaga, Bank Danamon, Bank PAN Indonesia, Bank Permata, Bank Maybank, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. DATA Data Sekunder : Data tahunan Inflasi Data tahunan BI Rate Data laporan keuangan masingmasing bank Data yang diperoleh dari web Bank Indnesia ( ALAT ANALISIS 1. Asumsi Klasik 1) Uji Multikolinieritas 2) Uji Heteroskedastisitas 3) Uji Normalitas 4) Uji Autokorelasi 1. Regresi Linier Berganda 2. Koefisien Determinasi 3. Uji Hipotesis 1) Uji Simultan (Uji F) 2) Uji Parsial (Uji t)

5 HASIL UJI ASUMSI KLASIK 1. Hasil Uji Multikolinieritas Dasar pengambilan keputusan : 1) Jika Variance Inflation Factor (VIF) > 10 dan tolerance < 0,1 maka terdapat multikolinieritas. 2) Jika Variance Inflation Factor (VIF) < 10 dan tolerance > 0,1 maka tidak terdapat multikolinieritas. Coefficients a Model 1 (Constant) Tolerance Collinearity Statistics VIF Ln.DPK,959 1,043 Inflasi,962 1,039 BI.Rate,924 1,082 a. Dependent Variable: Ln.Kredit

6 HASIL UJI ASUMSI KLASIK 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Analisis Grafik Analisis Statistik Variabel Signifikansi Ln.DPK 0,917 Inflasi 0,461 BI Rate 0,101 Dasar Pengambilan keputusan : 1. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas. 2. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

7 HASIL UJI ASUMSI KLASIK 3. Hasil Uji Normalitas Analisis Grafik Analisis Statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 50 Normal Parameters a,b Mean, Std. Deviation, Most Extreme Differences Absolute,068 Positive,068 Negative -,067 Test Statistic,068 Asymp. Sig. (2-tailed),200 c,d a. Test distribution is Normal. Dasar pengambilan keputusan : 1. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. 2. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka data terdistribusi normal.

8 HASIL UJI ASUMSI KLASIK 4. Hasil Uji Autokorelasi Dasar pengambilan keputusan : Jika DW dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif. Jika DW diantara -2 dan 2, berarti tidak ada autokorelasi. Jika DW diatas +2, berarti ada autokorelasi negatif. Model Summary b Durbin-Watson 0,957 a. Predictors: (Constant), BI.Rate, Ln.DPK, Inflasi b. Dependent Variable: Ln.Kredit Nilai DW sebesar 0,957 terletak -2 dan +2 atau -2 0,957 +2, maka tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini.

9 RANGKUMAN HASIL UJI ASUMSI KLASIK Hasil Uji Multikolinieritas TERBEBAS Hasil Uji Heteroskedastisitas TERBEBAS Hasil Uji Normalitas DATA TERDISTRIBUSI NORMAL Hasil Uji Autokorelasi TERBEBAS

10 HASIL REGRESI LINIER BERGANDA Coefficients a Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Model B Std. Error Beta 1 (Constant) 1,520,303 Ln.DPK,894,016,977 Inflasi -,003,006 -,008 BI.Rate,053,014,070 a. Dependent Variable: Ln.Kredit Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut : Ln.Kredit = 1, ,894 Ln.DPK + (-0,003) Inflasi + 0,053 BI Rate

11 HASIL KOEFISIEN DETERMINASI Model Summary b Adjusted R Std. Error of the Model Square Estimate 1,985,07874 a. Predictors: (Constant), BI.Rate, Inflasi, Ln.DPK b. Dependent Variable: Ln.Kredit Berdasarkan tabel diatas menunjukkan besarnya Adjusted R adalah 0,985, hal ini berarti variabel Dana Pihak Ketiga, inflasi dan BI Rate dapat mempengaruhi penyaluran kredit pada Bank Umum sebesar 98,5%. Selebihnya sebesar 1,5% dipengaruhi faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

12 HASIL UJI HIPOTESIS Hasil Uji Simultan ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 20, , ,732,000 b Residual,285 46,006 Total 20, a. Dependent Variable: Ln.Kredit b. Predictors: (Constant), BI.Rate, inflasi, Ln.DPK F tabel sebesar 2,81 Berdasarkan tabel diatas nilai F hitung = 1105,732 > F tabel = 2,81 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan BI Rate secara bersama-sama mempengaruhi penyaluran kredit.

13 Hasil Uji Parsial HASIL UJI HIPOTESIS Coefficients a Model t Sig. 1 (Constant) 5,019,000 Ln.DPK 55,481,000 Inflasi -,463,646 BI.Rate 3,890,000 a. Dependent Variable: Ln.kredit t tabel sebesar 1,679

14 PEMBAHASAN Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit Pada hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan Dana Pihak Ketiga selama periode penelitian mempengaruhi penyaluran kredit. Semakin tinggi Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun oleh perbankan, akan mendorong peningkatan jumlah kredit yang disalurkan. Dana Pihak Ketiga merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap penyaluran kredit perbankan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan fungsi perantara keuangan (financial intermediary), Dana Pihak Ketiga merupakan sumber pendanaan yang utama.

15 PEMBAHASAN Pengaruh Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Pada hasil uji hipotesis secara parsial memperlihatkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada Bank umum terbesar di Indonesia. Tingkat inflasi yang terjadi pada periode penelitian menunjukkan jenis inflasi yang ringan, ini ditunjukkan dengan inflasi yang terjadi pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 berkisar pada 3,35% sampai dengan 8,38% yang masih berada dibawah 10%. Inflasi yang terjadi relatif stabil dan masih dapat dikendalikan sehingga perubahaan ini tidak akan mempengaruhi suku bunga bank yang akan dapat mempengaruhi penyaluran kredit bank.

16 PEMBAHASAN Pengaruh BI Rate Terhadap Penyaluran Kredit Pada hasil uji hipotesis memperlihatkan bahwa BI Rate berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit pada Bank umum terbesar di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi BI Rate akan menyebabkan semakin naiknya penyaluran kredit. Diduga hal tersebut terjadi karena strategi pihak perbankan, ketika BI Rate naik maka pihak perbankan semakin berusaha menaikkan penyaluran kreditnya karena ketika BI Rate naik maka akan semakin besar pendapatan atau keuntungan yang akan mereka dapat dari penyaluran kredit. Selain itu dengan naiknya BI Rate maka pihak Bank Umum pun memerlukan dana yang lebih besar untuk membayar bunga deposito kepada nasabah, dimana sumber dana pihak ketiga terbesar yaitu berasal dari deposito. Oleh karena itu semakin tingginya BI Rate akan mengakibatkan naiknya penyaluran kredit karena strategi pihak perbankan untuk menawarkan kredit kepada masyarakat agar penyaluran kredit meningkat. Oleh sebab itu dengan berbagai cara Bank Umum melakukan penyaluran kredit, misalnya dilakukan dengan cara advertising, sales promotion, personal selling dan membuka pelayanan yang luas dan mudah dijangkau guna menarik minat masyarakat untuk mengajukann kredit.

17 KESIMPULAN Dari data yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Secara simultan, Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan BI Rate secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada bank umum terbesar di Indonesia. 2. Secara parsial, Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank umum terbesar di Indonesia. Inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada bank umum terbesar di Indonesia. BI Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank umum terbesar di Indonesia.

18 IMPLIKASI Sebagai implikasi dari kesimpulan penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut: 1. Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit berakibat besarnya penyaluran kredit bergantung pada besarnya Dana Pihak Ketiga yang dapat dihimpun oleh bank. Dana Pihak Ketiga merupakan faktor yang mendukung penyaluran kredit perbankan. Oleh karena itu Bank Umum harus melakukan penghimpunan Dana Pihak Ketiga secara optimal. 2. Inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Hal ini berakibat pada tidak terganggunya pencapaian target pertumbuhan kredit bagi pihak perbankan. Maka bagi perbankan diharapkan mampu mengumpulkan sumber dana pihak ketiga secara lebih baik lagi, agar meskipun terjadi inflasi yang tinggi pihak perbankan mempunyai pendanaan yang cukup untuk penyaluran kredit. Bagi pihak pemerintah diharapkan mampu menjaga tingkat inflasi dalam keadaan yang stabil agar kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan lancar. 3. BI Rate berpengaruh terhadap penyaluran kredit mengakibatkan naik turunnya tingkat BI Rate menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bank dalam mengatur tingkat suku bunga kredit dan sebagai penentu oleh kreditur dalam mengajukan kredit terhadap perbankan serta para nasabah untuk menyimpan dananya dalam bentuk deposito.