BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN. pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling

Transkripsi

1 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Sampel Penelitian Populasi dari penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan dan laporan distribusi pendapatan pada PT BCA Tbk serta laporan statistik laporan keuangan pada Bank Indonesia dari Maret 2005 sampai dengan Desember Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling method, yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbnagan tertentu. Dari sejumlah populasi dari periode pengamatan, dapat diperoleh sampel sebanya 32 data, adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebgai berikut : 1. Deposito yang diperoleh dari data laporan keuangan triwulan PT BCA Tbk 2. Tigkat suku bunga bank yang diperoleh dari data laporan keuangan triwulan PT BCA Tbk 3. Inflasi yang diperoleh dari data moneter Bank Indonesia. B. Deskripsi Statistik Variabel Penelitian Berdasarkan hasil analisa deskripsi statistik maka berikut didalam tabel 4.1 akan disajikan karakteristik sampel yang digunakan didalam penelitian ini yang meliputi : 43

2 jumlah sampel (n), rata-rata sampel (mean), nilai maksimum, nilai minimum, serta standad deviasi (σ) untuk masing-masing variabel. Tabel 4.1 Deskriptif Variabel Penelitian Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Deposito suku.bunga Inflasi Valid N (listwise) 32 Sumber : Data skunder yang diolah Tabel diatas menunjukan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 32 sampel data yang diambil dari laporan keuangan PT BCA Tbk periode Maret 2005 sampai dengan Desember Berdasarkan analisis data diatas dapat dismpulka bahwa rata-rata mean dari deposito adalah sebesar Rp juta, deposito terendah (minimum) adalah sebesar Rp7.49 juta yang terjadi pada bulan September 2005, sedangkan deposito terbesar (maksimum) adalah sebesar 7,89 juta terjadi pada bulan Maret Standar deviasi sebesar juta Rata-rata atau mean dari suku bunga adalah %. Suku bunga terendah (minimum) adalah 4.55 % terjadi pada bulan Desember 2012, sedangkan suku bunga 44

3 tertinggi (maksimum) adalah % yang terjadi pada bulan Juni Standar deviasi sebesar %. Rata-rata atau mean dari inflasi adalah %. Inflasi terendah (minimum) adalah 2.78 % yang terjadi pada bulan Desember 2009, sedangkan inflasi tetinggi (maksimum) adalah17.11 % yang terjadi pada bulan Desember Standar deviasi sebesar % C. Uji Asumsi Klasik Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk menguji kelayakan penggunaan model regresi dan kelayakan variabel bebas. Tujuan pengujian asumsi klasik adalah agar dapat menghasilkan nilai parameter yang baik sehingga nilai penelitian dapat lebih diandalkan. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa Uji T dan Uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Pengujian normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis statistik melalui uji Kolmogrov Smirnov, walaupun normalitas suatu variabel tidak selalu diperlukan dalam analisis akan tetapi hasil uji statistik akan lebih baik jika 45

4 semua variabel berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal ditunjukan dengan nilai signifikan diatas 0,05. Jika variabel tidak berdistribusi secara normal ( melenceng kekiri atau kekanan) maka hasil uji statistik akan tergradasi ( Imam, 2006 : 28) hasil pengujian normalitas distribusi dari 32 data adalah sebagaimana ditunjukan pada tabel 4.2 dibawah ini. Tabel 4.2 One Sample Kolmogrov Smirnov Test Unstandardized Residual N 32 Normal Mean 0E-7 Parameters a,b Std. Deviation Most Extreme Differences Absolute.170 Positive.137 Negative Kolmogorov-Smirnov Z.960 Asymp. Sig. (2-tailed).315 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Pada tabel 4.2 tersebut menunjukan bahwa residual data telah data telah terdistribusi secara normal, hal ini berdasarkan pada nilai Kolmogrov Smirnov sebesar dengan tingkat signifikasi sebesar Karena tingkat signifikasi berada diatas 0,05 hal ini menunjukan bahwa distribusi data dari variabel dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal. 46

5 2. Uji Multikolonieritas Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal (Imam 2006 :95). Untuk mengetahui apakah terjadi multikolonieritas dapat dilihat dari nilai variance inflation faktor yang terdapat pada masing-masing variabel seperti sebagai berikut. Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolonieritas Coefficients a Model Unstandardized Standardized T Sig. Collinearity Statistics Coefficients Coefficients B Std. Error Beta Tolerance VIF (Constant) suku.bunga Inflasi a. Dependent Variable: deposito Sutau model regresi dinyatakan bebas dari multikolonieritas jika mempunyai nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF dibawah 10. Hasil perhitungan nilai tolerance pada tabel 4.3 menunjukan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada kolerasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai VIF menunjukan tidak ada 47

6 variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi. 3. Uji Autokorelasi Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi kolerasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokolerasi ( Imam,2006:99). Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson dengan ketentuan seperti pada tabel 4.4 sebagai berikut. 48

7 Tabel 4.4 Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi Nilai DW hasil estimsi model regresi Keputusan (4 dl) < d < 4 Tolak Ho (terdapat autokorelasi negatif) (4-du) < d < (4-dl) Tidak ada kesimpulan 2 < d < (4 du) Terima Ho du < d < 2 dl < d < du Terima Ho Tidak ada kesimpulan 0 d < dl Tolak Ho (terdapat autokorelasi positif) Tabel 4.5 Hasil Uji Durbin-Watson Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson a a. Predictors: (Constant), inflasi, suku.bunga b. Dependent Variable: deposito Berdasarkan hasil analisa regresi diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 0,396. Sedangkan besarnya DW-tabel dengan n = 32 dan k = 2 didapat angka dl (batas luar) = dan du (batas dalam) = Oleh karena nilai DW lebih 49

8 kecil daripada nilai du 1.574, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat adanya autokorelasi. 4. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan pengamatan yang lain. Jika vaeriance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas dan bukan Heterokedastisitas (Imam, 2006 : 125). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heterokedastisitas adalah dengan menggunakan Grafik Scaterrplot. Titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, jika kondisi ini terpenuhi maka Heteroskedastisitas tidak terjadi dan model regresi dapat digunakan. Hasil uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Grafik Scaterrplot dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut. 50

9 Gambar 4.1 Grafik Scaterrplot Dari Grafik Scaterrplot dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulakan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk digunakan. 51

10 D. Uji Hipostesis Setelah model regresi linier berganda memenuhi syarat uji asumsi klasik, maka selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap hipotesis yaitu dengan analisis regresi Uji F dan Uji t. 1. Analisis Regresi Linier Berganda Koefisien Determinasi (R²) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabelvariabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Niali yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen ( Imam 2006:87). Hasil perhitungan koefisien determinasi ditunjukan pada tabel 4.6 berikut. Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi ( R² ) Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate a a. Predictors: (Constant), inflasi, suku.bunga b. Dependent Variable: deposito Sumber : Data skunder yang diolah Berdasarkan tampilan output SPSS, untuk hasil perhitungan R² adalah sebesar hal ini menunjukan bahwa besarnya presentase variasi deposito yang 52

11 dapat dijelaskan oleh variasi dari ke dua variabel dependen yaitu suku bunga dan inflasi adalah sebesar 46,2 % sedangkan sisanya yaitu 53,8 % (100 % - 46,2 % = 53,8 %) dijelaskan oleh faktor-faktor lain. 2. Persamaan Regresi Linier Berganda Dari hasil output SPSS pada tabel 4.8 maka dapat kita buat persamaan regresi linier berganda regresi linier berganda sebagai berikut : Deposito = suku bunga inflasi Dari persamaan regresi linier berganda diatas, nilai konstanta sebesar hal ini menunjukan bahwa jika variabel independen diasumsikan berniali nol, maka deposito (variabel dependen) bernilai sebesar juta. Dari kedua variabel independen yang dimasukan dalam model regresi, variabel suku bunga tidak berpengaruh terhadap deposito, hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk suku bunga sebesar yang jauh diatas sementar itu variabel inflasi beerpengaruh signifikansi terhadap deposito dengan tingkat probabilitas signifikansi Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F) Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 53

12 variabel dependen / terkait ( Imam 2006: 88). Hasil perhitungan uji statistik F dapat diliht dalam tabel 4.7 berikut. Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Uji F ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Regression b 1 Residual a. Dependent Variable: DEPOSITO Total b. Predictors: (Constant), INFLASI, SK.BUNGA Dari uji ANOVA atau uji F didapat nilai F hitung sebesar dengan probablitas Karena probabilitas lebih kecil dari 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi deposito atau dapat dikatakan bahwa suku bunga dan inflasi berpengaruh terhadap deposito. 4. Uji Signifikasi Parameter Indvidual (Uji Statistik t) Berdasarkan output SPSS, secara parsial pengaruh dari kedua variabel independen yaitu suku bunga dan inflasi terhadap deposito adalah seperti terlihat pada tabel 4.8 berikut. 54

13 Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Parsial (Uji t) Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta t Sig. (Constant) SK.BUNGA INFLASI a. Dependent Variable: DEPOSITO Sumber : Data sekunder yang diolah Dari hasil output SPSS diatas dapat dilihat variabel bebas suku bunga adalah sebesar dengan nilai probabilitas menunjukan bahwa variabel suku bunga tidak berpengaruh terhadap deposito. Koefisien bebas inflasi adalah sebesar dengan nilai probabilitas memiliki hubungan positif dengan deposito karena itu dapat disimpulkan bahwa suku bunga tidak mempengaruhi deposito sedangkan inflasi mempengaruhi deposito. E. Pembahasan Berdasarkan hasil pengelolaan diatas, maka berikut adalah jawaban dari beberapa masalah yang telah kita rumuskan yaitu ; 1. Varabel suku bunga secara statistik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap deposito, hal ini dikarenakan naik turunnya suku bunga yang tidak stabil tidak mempengaruhi nasabah untuk mendepositokan dananya dan juga menunjukan 55

14 bahwa informasi tentang tingkat suku bunga tidak dapat memprediksi jumlah simpanan deposito. Hal ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dedah Jubaedah (2011) yang mengatakan bahwa tujuan nasabah mendepositokan dananya di bank syariah bukan semata mata untuk mencari keuntungan, oleh sebab itu naik atau turunnya suku bunga pada bank konvensional tidak akan mempengarui nasabah untuk mendepositokan dananya pada bank syariah. 2. Variabel Inflasi secara statistik berpengaruh secara signifikan terhadap deposito pada Bank Central Asia Tbk, hal ini menunjukan bahwa terjadinya inflasi mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada deposito. Tingginya tingkat inflasi justru akan mengurangi minat masyarakat untuk menabung. Selanjutnya perlu adanya kestabilan tingkat inflasi untuk menunjang investasi secara regional. Dan baiknya pemerintah meningkatkan iklim usaha yang dapat mendorong kegiatan ekonomi serta kesempatan kerja. Kebijakan ini akan menciptakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga diharapkan tabungan masyarakat dapat meningkat. Hal ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ina Aminah Zuhriah (2013), ia juga berpendapat bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap deposito mudharabah. 56

15 3. Berdasarkan hasil analisis regresi menyatakan bahwa variabel suku bunga dan inflasi bersama sama berpengaruh terhadap deposito pada Bank Central Asia Tbk. Perubahan naik atau turunnya suku bunga dan inflasi bersama sama mempengaruhi masyarakat untuk mendepositokan dananya. Karena pengaruh yang ditimbulkan oleh suku bunga dan inflasi sebesar 46,2 % dan 53,8 % dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini juga menguatkan penelitian dari Ina Aminah Zuhriah (2013), ia juga mengemukakan bahwa suku bunga, bagi hasil dan inflasi mempengaruhi depositi mudharabah pada Bank Syariah Mandiri. Ia mengemukakan bahwapengaruh yang ditimbulkan suku bunga bagi hasil dan inflasi sebesar 59.8 % dan 40,2 % dipengaruhi oleh faktor lain. 57