SKRIPSI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT PADA BANK BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA OLEH JANWITA ESTER SINAGA 110521101 PROGRAM STUDI STRATA 1 MANAJEMEN EKSTENSI DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
ABSTRAK ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT PADA BANK BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penyaluran Kredit. Penelitian ini menggunakan Bank BUMN yang tecatat di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian, dengan periode penelitian 2007-2014. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda, sementara uji hipotesis menggunakan uji-t untuk menguji variabel secara parsial serta uji F untuk menguji variabel secara serempak dengan tingkat signifikansi 5%. Selain itu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyaluran Kredit. Non Performing Loan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penyaluran Kredit. Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Penyaluran Kredit. Sedangkan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Penyaluran Kredit. Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, dan Penyaluran Kredit.
ABSTRACK The purpose of the research was to determine the extent to which the relationship of Third Party Fund, Non Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, Interest of Bank Indonesia Certificate to the amount of Credit Distribution. Independent variable used in this study is the Third Party Fund, Non Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, Interest of Bank Indonesia Certificate while the dependent variable used in this study is Credit Distribution. This study uses banking corporate are listed on Indonesia Stock Exchanges in as an object of research. The study period from 2007 2014. The analysis technique used is double linier regression, where as the hypothesis test uses t-test to examine the variable influence jointly upon the significance. It also tested classical assumptions that included tests of normality, multicolinearity test, test of heteroscedasticity and autocorrelation test. Based on the result of research, Third Party Fund influences positively and significantly toward the Credit Distribution. Non Performing Loan influences negatively and significantly toward the Credit Distribution. Capital Adequacy Ratio influences positively and insignificantly toward the Credit Distribution. Interest of Bank Indonesia Certificate influences negatively and insignificantly toward the Credit Distribution. Key Word: Third Party Fund, Non Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, Interest of Bank Indonesia Certificate and Credit Distribution.
KATA PENGANTAR Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerahnya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Departemen Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada orangtua tercinta yaitu Ayahanda Sinaga dan Ibunda Sinaga yang senantiasa mendoakan dan mendukung, mencukupi segala kebutuhan dana dan material, nasehat-nasehat yang berharga, serta kasih sayang yang selalu menyertai perjalanan hidup penulis. Skripsi ini berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Pada Bank BUMN yang Terdaftar dibursa Efek Indonesia. Penulis telah banyak menerima bimbingan, saran, motivasi, dan doa dari berbagai pihak selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Azhar Maksum, M.Ec, Ac, Ak, CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 2. Ibu Dr. Isfenti Sadalia, S.E, ME., selaku Ketua Departemen S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 3. Ibu Dra. Marhayanie, M.Si., selaku Sekretaris Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4. Ibu Dr. Endang Sulistya Rini, S.E, M.Si., selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 5. Bapak Drs. Syahyunan, M.Si., selaku Dosen Pembimbing atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing, mendukung dan mengarahkan penulis. 6. Ibu Beby Kendida, S.E, M.Si., selaku Dosen Pembanding yang telah memberikan saran dalam penulisan maupun perbaikan skripsi ini. 7. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara untuk segala jasa-jasanya selama masa perkuliahan. 8. Kepada saudara-saudara penulis:. yang penulis cintai dan yang selalu mendoakan dan member dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. 9. Kepada yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan selalu setia menemani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 10. Kepada teman-teman penulis:.. dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti lainnya. Medan, Juni 2015 Penulis, Janwita Ester Sinaga
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK... ABSTRACK... KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR LAMPIRAN... i ii iii v viii ix x BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang... 1 1.2. Rumusan Masalah... 6 1.3. Tujuan Penelitian... 6 1.4. Manfaat Penellitian... 7 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Landasan Teori... 8 2.1.1. Pengertian Bank... 8 2.1.2. Tugas dan Fungsi Bank... 8 2.1.3. Jenis-jenis Bank... 9 2.2. Penyaluran Kredit... 12 2.2.1. Unsur-unsur Kredit... 13 2.2.2. Analisis Kredit... 14 2.2.3. Jenis-jenis Kredit... 17
2.3. Dana Pihak Ketiga... 19 2.4. Non Performing Loan (NPL)... 19 2.5. Capital Adequacy Ratio (CAR)... 20 2.6. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)... 21 2.7. Penelitian Terdahulu... 22 2.8. Kerangka Konseptual... 27 2.8.1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Kredit... 27 2.8.2. Pengaruh Non Performing Loan (NPL) Terhadap Penyaluran Kredit... 27 2.8.3. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Penyaluran Kredit... 28 2.8.4. Pengaruh Suku Bunga SBI terhadap Penyaluran Kredit... 28 2.9. Hipotesis... 29 BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Penelitian... 30 3.2. Tempat dan Waktu Penelitian... 30 3.3. Batasan Operasional... 30 3.4. Definisi Operasional... 31 3.4.1. Variabel Dependen (Y)... 31 3.4.2. Variabel Independen (X)... 31 3.5. Populasi dan Sampel Penelitian... 34
3.6. Jenis dan Sumber Data... 34 3.7. Metode Pengumpulan Data... 34 3.8. Metode Analisis... 35 3.8.1. Analisis Deskriptif... 35 3.8.2. Analisis Regresi Berganda... 35 3.9. Pengujian Hipotesis... 36 3.9.1. Uji Hipotesis Secara Serempak (Uji F)... 36 3.9.2. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)... 37 3.9.3. Koefisien Determinasi (R 2 )... 38 3.10. Uji Asumsi Klasik... 38 3.10.1. Uji Normalitas... 38 3.10.2. Uji Multikolinearitas... 39 3.10.3. Uji Heteroskedastisitas... 39 3.10.4. Uji Autokorelasi... 39 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Profil Perusahaan... 41 4.2. Hasil Penelitian... 44 4.2.1. Statistik Deskriptif... 44 4.2.2. Uji Asumsi Klasik... 46 4.2.2.1. Uji Normalitas... 46 4.2.2.2. Uji Multikolinearitas... 49 4.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas... 49 4.2.2.4. Uji Autokorelasi... 50 4.2.3. Analisis regresi berganda... 51
4.2.4. Pengujian Hipotesis... 53 4.2.4.1. Uji Hipotesis secara serempak (Uji f)... 53 4.2.4.2. Uji Hipotesis secara parsial (Uji t)... 54 4.2.4.3. Koefisien Determinasi... 56 4.3. Pembahasan... 57 4.3.1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran Kredit... 57 4.3.2. Pengaruh Non Performing Loan terhadap Penyaluran Kredit... 58 4.3.3. Pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap Penyaluran Kredit... 58 4.3.4. Pengaruh Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Penyaluran Kredit... 59 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan... 60 5.2. Saran... 60 DAFTAR PUSTAKA... 62
DAFTAR TABEL No. Tabel Judul Halaman Tabel 1.1 Rata-rata Perkembangan DPK, NPL, CAR, Suku Bunga SBI Pada Bank BUMN Tahun 2007-2014... 5 Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu... 25 Tabel 3.1 Definisi Operasional... 33 Tabel 3.2 Sampel Penelitian... 34 Tabel 3.3 Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi... 40 Tabel 4.1 Statistik Deskriptif... 45 Tabel 4.2 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov... 47 Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas... 49 Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi... 50 Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi... 51 Tabel 4.6 Hasil Uji Hipotesis Secara Serempak (Uji F)... 54 Tabel 4.7 Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)... 55 Tabel 4.8 Hasil Koefisien Determinasi (R 2 )... 57
DAFTAR GAMBAR No. Gambar Judul Halaman Gambar 1.1 Penurunan Kredit Perbankan Periode Desember 2008 - Januari 2009 2 Gambar 2.1 Kerangka Konseptual... 29 Gambar 4.1 Grafik Histogram... 48 Gambar 4.2 Grafik Normal Plot... 49 Gambar 4.3 Scatterplot... 50
DAFTAR LAMPIRAN No. Lampiran Judul Halaman Lampiran 1 Perkembangan rasio keuangan... 64 Lampiran 2 Hasil Pengolahan SPSS... 65