KOLABORASI RISET DOSEN DAN MAHASISWA PENGARUH RISIKO USAHA BANK TERHADAP KOMPOSISI MODAL PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL GO PUBLIC S K R I P S I Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu Jurusan Manajemen Oleh : ANITA IRMAYANTI 2010210336 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2015 i
KOLABORASI RISET DOSEN DAN MAHASISWA PENGARUH RISIKO USAHA BANK TERHADAP KOMPOSISI MODAL PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL GO PUBLIC S K R I P S I Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu Jurusan Manajemen Oleh : ANITA IRMAYANTI 2010210336 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2015 i
PENGARUH RISIKO USAHA BANK TERHADAP KOMPOSISI MODAL PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL GO PUBLIC Diajukan oleh : ANITA IRMAYANTI NIM : 2010210336 Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diujikan Dosen Pembimbing, Tanggal : 17 Januari 2015 (Dr.Drs.EmanuelKristijadi,M.M) ii
S K R I P S I PENGARUH RISIKO USAHA BANK TERHADAP KOMPOSISI MODAL PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL GO PUBLIC Disusun oleh : ANITA IRMAYANTI NIM : 2010210336 Dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi pada tanggal 10 Februari 2015 Tim Penguji Ketua : Dr. Dra.Ec. Sri Haryati, M.M.. Sekretaris : Dr. Drs.Emanuel Kristijadi, M.M... Anggota : Drs. Ec. Herizon, M.Si.. iii
PENGESAHAN SKRIPSI Nama : Anita Irmayanti Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 21Oktober 1992 N.I.M : 2010210336 Jurusan : Manajemen Program Pendidikan : Strata 1 Konsentrasi Judul : Manajemen Perbankan : Pengaruh Risiko Usaha Bank Terhadap Komposisi Modal Pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public Disetujui dan Diterima Baik Oleh : Ketua Program Sarjana Manajemen, Tanggal : Dosen Pembimbing, Tanggal : (Dr. Muazaroh, S.E., M.T.) (Dr.Drs.Emanuel K, M.M.) iv
MOTTO SELALU ADA JAWABAN DISETIAP DOA YANG DISERTAI DENGAN USAHA KEBERHASILAN TIDAK DI DAPAT MELALUI JALAN YANG MUDAH, MAKA JANGAN PERNAH MENYERAH v
HALAMAN PERSEMBAHAN Rasa syukur saya ucapkan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan anugerah, kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Tak lupa pula SKIRPSI ini saya persembahkan kepada: 1. Teruntuk kedua orang tuaku Papa dan Mamaku yang menjadi semangatlu, terus buat mas, kakak, dan adikku juga. Spesial untuk Mas Bayu Marshel Terimakasih atas segala dukungan dan doa nya. Karena dukungan dan doa kalian, akhirnya aku berhasil meyelesaikan skripsi ini. 2. Untuk Bapak Dr.Drs. Emanuel Kristijadi, M.M. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, masukan dan arahan dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini dengan sabar. 3. Untuk bapak ibu dosen S1 Manajemen Perbankan yaitu Bapak Herizon, Bapak Supriyono, Ibu Sri Hariyati, dan juga Ibu Emma Julianti sebagai dosen wali saya yang telah banyak membantu dan mendukung proses belajar saya. 4. Buat teman-teman seperjuangan dari awal kuliah di STIE Perbanas ini terimakasih banyak bantuan dan dukungannnya untuk mbak vi
semog ku Oryza Ayu Saraswati S.E, mbak cipit Mega Puspita S.E. Untuk teman teman seperjuangan skripsi ini yaitu RiskaAmalia, AnnikeXhuxhu, Juniatin, Ardhita Putri Diana, teman-teman se bimbingan ku dan untuk teman-teman yang tidak tersebutkan namanya mohon maaf yaa. Tapi kalian punya kesan tersendiri untukku. 5. Seluruh Keluarga dan Teman-temanku yang tak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak buat doa yang tulus dari kalian sehingga aku dapat menyelesaikan study ini lebih cepat. Untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama perkuliahan sampai penyelesaian tugas akhir / skripsi ini saya ucapkan terima kasih. vii
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-nya,sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Pengaruh Risiko Usaha Bank Terhadap Komposisi Modal Pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public. Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana strata satu (S1) jurusan Manajemen konsentrasi perbankan STIE PERBANAS SURABAYA. Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu : 1. Dr.Drs.EmanuelKristijadi,M.M selaku dosen pembimbing yang sangat berperan besar atas selesainya skripsi ini karena banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan pengetahuannya. 2. Dr. Muazaroh, S.E, M.T selaku ketua program studi sarjana manajemen STIE Perbanas Surabaya periode 2014 2018. 3. Bapak Lutfi, SE., M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya periode 2014 2018. 4. Bapak Ibu Dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah. viii
5. Seluruh Staff Administrasi STIE Perbanas Surabaya yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Surabaya, Mei 2015 ix
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL... i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI... ii HALAMAN UJIAN LULUS SKRIPSI... iii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI... iv HALAMAN MOTTO... v HALAMAN PERSEMBAHAN... vi KATA PENGANTAR... viii DAFTAR ISI... x DAFTAR TABEL... xi DAFTAR GAMBAR... xii DAFTAR LAMPIRAN... xiii ABSTRAK... xiv BAB I BAB II PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah... 1 1.2 Rumusan Masalah... 8 1.3 Tujuan Penelitian... 9 1.4 Manfaat Penelitian... 10 1.5 Sistematika Penulisan... 10 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Peneliti Terdahulu... 13 2.2 Landasan Teori... 15 2.3 Kerangka Pemikiran... 38 2.4 Hipotesis Penelitian... 38 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian... 40 3.2 Batasan Penelitian... 40 3.3 Identifikasi Variabel... 41 3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel... 41 3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel... 44 3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data... 45 3.7 Teknik Analisis Data... 45 BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian... 52 4.2 Analisis Data... 59 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan... 95 5.2 Keterbatasan Penelitian... 97 5.3 Saran. 98 DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN x
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Perkembangan Komposisi Modal Bank Umum Swasta Nasional Go Public...... 3 Tabel 2.1 Perbandingan dengan Peneliti Terdahulu dengan Penelitian Sekarang..... 16 Tabel 3.1 Populasi Bank Umum Swasta Nasional Go Public... 44 Tabel 3.2 Sampel Bank Umum Swasta Nasional Go Public berdasarkan kriteria... 45 Tabel 4.1 Posisi LDR Sampel Penelitian (dalam presentase)...60 Tabel 4.2 Posisi IPR Sampel Penelitian (dalam presentase).. 62 Tabel 4.3 Posisi NPL Sampel Penelitian (dalam presentase)..63 Tabel 4.4 Posisi IRR Sampel Penelitian (dalam presentase)...65 Tabel 4.5 Posisi PDN Sampel Penelitian (dalam presentase) 67 Tabel 4.6 Posisi BOPO Sampel Penelitian (dalam presentase)...68 Tabel 4.7 Posisi Komposisi Modal Sampel Penelitian (dalam presentase).. 70 Tabel 4.8 Koefisien Regresi Linier Berganda.71 Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Uji F.. 74 Tabel 4.10 Hasil Uji Parsial (Uji) t... 78 Tabel 4.11 Kesesuaian Hasil Penelitian Dengan Teori...... 83 xi
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.. 38 Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji F 48 Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji t Sisi Kanan 49 Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji t Sisi Kiri... 50 Gambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji T Dua Sisi... 50 Gambar 4.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 (Uji F)..... 75 Gambar 4.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji t LDR 79 Gambar 4.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji t IPR... 79 Gambar 4.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji t NPL.. 80 Gambar 4.5 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji t IRR.. 81 Gambar 4.6 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji t PDN..... 82 Gambar 4.7 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji t BOPO.. 82 xii
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Lampiran 10 Lampiran 11 Lampiran 12 Lampiran 13 Lampiran 14 Lampiran 15 Lampiran 16 Lampiran 17 Lampiran 18 Lampiran 19 Lampiran 20 Posisi Perhitungan LDR Posisi Perhitungan IPR Posisi Perhitungan NPL Posisi Perhitungan IRR Posisi Perhitungan PDN Posisi Perhitungan BOPO Posisi Perhitungan Komposisi Modal Posisi Rata-rata LDR Posisi Rata-rata IPR Posisi Rata-rata NPL Posisi Rata-rata IRR Posisi Rata-rata PDN Posisi Rata-rata BOPO Posisi Rata-rata Komposisi Modal Hasil Output SPSS Data Perhitungan SPSS Tabel F Tabel T Tren Suku Bunga Tren Nilai Tukar xiii
THE EFFECTOF COMPOSITION OF CAPITAL AT COMMERCIAL BANK OF GO PUBLIC ABSTRACT Anita Irmayanti STIE Perbanas Surabaya Email: 2010210336@students.perbanas.ac.id Jl. Kitahuru No 32 Kedungturi, Taman-Sidoarjo The objective of this study is: (1) to examine simultaneously the effect of LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, andbopo on Composition Of Capital (2) examine partially the positive effect ofldr and IPR on Composition Of Capital (3) examine partially the negative effect of NPL and BOPO on Composition Of Capital (4) examine partially the effect of IRR and PDN on Composition Of Capital. The dependent variable in this study is represented by Composition Of Capital, while the independent variables consisting of LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, andbopo. The samples of this study are Commercial Bank Of Go Public, from the firs quarter periode of 2010 until second quarter periode of 2014. Sampling technique in this study using purposive sampling, so that from 23Commercial Bank Of Go Public, only 3 Commercial Bank Of Go Public as sample. The technique used in this research is multiple regression analysis test. The result of this study is simultaneously LDR, IPR, NPL, IRR, PDNandBOPO have affect on Composition Of Capital and partially LDRandIPR have unsignificant negative effect on Composition Of Capital,NPL, IRR, PDNand BOPO have unsignificant positive effect on Composition Of Capital. Keyword: Liquidity risk, credit risk, market risk, operational risk, compotition of capital xiv