PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA DAN MAKRO EKONOMI TERHADAPRETURN ON ASSET ( ROA ) PADA BANK LOKAL SINGAPURA SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu Jurusan Manajemen Oleh : JUNIATIN 2010210508 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2015 i
ii
iii
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN Lebih baik terlambat daripada tidak wisuda sama sekali Terima Kasih Buat : Puji syukur atas kehadirat ALLAH SWT dan Nabi Muhammad SAW karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Terima Kasih buat keluargaku yang selalu memberikan kasih sayang, doa, perhatian, semangat serta dukungan sampai aku lulus kuliah. Terima Kasih buat Dosen Pembimbingku Bapak Dr. Drs. Ec. Abdul Mungid, M.A. yang telah meluangkan waktunya dan pemikirannya yang sangat berharga untuk membimbing, mengarahkan, memotivasi, dan memberikan kritik serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini. Buat Bapak/Ibu Dosen S1 Manajemen terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada saya dan teman-teman, semoga bermanfaat Buat Dosen Waliku Ibu Lindiawati yang selalu memberikan nasehat dan semangat dalam menjalankan kuliah Buat Putra makasih banyak yang dari awal selalu ngeluangin waktunyaa buat ngebantu ngerjain skripsi,, buat GEMBEL (amajida, sylvi, anis, alipia, riska, nuri, nita, charisma) dan buat Khakha, Dena, Betty, Ageng makasih buat kalian semua yang selalu nyemangatin dan ngajak keluyuran ketika aku lelah mikirin skripsi v
KATA PENGANTAR Puji syukur atas kehadirat ALLAH SWT atas Karunia dan Rahmat- Nya sehingga skripsi yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva dan Makro Ekonomi terhadap ROA Bank Lokal Singapura dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa juga sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat penyelesaian program pendidikan strata satu jurusan manajemen. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada : 1. Bapak Dr. Drs. Ec. Abdul Mungid, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing dalam pengerjakan skripsi ini. 2. Ibu Dr. Muazaroh,S.E, M.T selaku Ketua jurusan manajemen STIE Perbanas yang selama ini telah memberikan petunjuk dan arahan dalam penyusunan skripsi. 3. Bapak Lutfi, SE., M.S selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya. 4. Ibu Dra. Lindiawati, M.M selaku dosen wali saya di STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak memberikan pengetahuan yang menjadi bekal untuk penulis. 5. Bapak dan Ibu Dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak memberikan pengetahuan yang menjadi bekal untuk penulis. 6. Staff akademik dan Staff perpustakaan STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak membantu menyediakan literature dan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. vi
Semua kebaikan yang diberikan akan mendapatkan balasn dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Wassalammu alaikum Wr. Wb. Surabaya, Maret 2015 Penulis vii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI... HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI... HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI... HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN... KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR LAMPIRAN... ABSTRAK... Halaman i ii iii iv v vi viii ix x xi xii BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang Masalah... 1 1.2 Perumusan Masalah... 8 1.3 Tujuan Penelitian... 9 1.4 Manfaat Penelitian... 10 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi... 11 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.. 13 2.1 Penelitian Terdahulu... 13 2.2 Landasan Teori... 15 2.3 Kerangka Pemikiran... 27 2.4 Hipotesis Penelitian... 27 BAB III METODE PENELITIAN. 29 3.1 Rancangan Penelitian... 29 3.2 Batasan Penelitian... 29 3.3 Identifikasi Variabel... 29 3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel... 30 3.5 Populasi, Sampel, Dan Teknik PengambilanSampel... 32 3.6 Data Dan Metode Pengumpulan Data... 32 3.7 Teknik Analisis Data... 33 BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 40 4.1 Gambaran Subyek Penelitian... 40 4.2 Analisis Data 47 BAB V PENUTUP 80 5.1 Kesimpulan 80 5.2 Keterbatasan Penelitian 82 5.3 Saran 83 DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN viii
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1: Perkembangan ROA Bank Singapura Selama 3 Tahun 2004-2013 Tabel 2.1 : Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Peneliti Sekarang 16 Tabel 3.1 : Total Asset Bank Singapura Tahun 2004-2013 32 Tabel 4.1 : Posisi Loan to Deposit Ratio Tahun 2004-2013 49 Tabel 4.2 : Posisi Loan to Asset Ratio Tahun 2004-2013 50 Tabel 4.3 : Posisi Investing Policy Ratio Tahun 2004-2013 51 Tabel 4.4 : Posisi Non Performing Loan Tahun 2004-2013 52 Tabel 4.5 : Posisi Suku Bunga Disconto Thun 2004-2013 54 Tabel 4.6 : Posisi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2004-2013 55 Tabel 4.7 : Posisi Indeks Harga Tahun 2004-2013 56 Tabel 4.8 : Posisi Return On Asset Tahun 2004-2013 57 Tabel 4.9 : Analisis Linier Berganda 58 Tabel 4.10 : Hasil Uji Parsial (Uji t) 60 Tabel 4.11 : Hubungan Hipotesis Teori dengan Hasil Uji Parsial 64 Tabel 4.12 : Perbandingan Hasil Regresi dengan Teori 69 ix
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran... 27 Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji F... 35 Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji t Sisi Kanan... 36 Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji t Sisi Kiri... 37 Gambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji t Dua Sisi... 38 Gambar 4.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 untuk Uji F. 61 Gambar 4.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 untuk Uji t LDR. 65 Gambar 4.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 untuk Uji t LAR 65 Gambar 4.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 untuk Uji t IPR. 66 Gambar 4.5 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 untuk Uji t NPL. 67 Gambar 4.6 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 untuk Uji t SUKU BUNGA.. 67 Gambar 4.7 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 untuk Uji t PERTUMBUHAN EKONOMI.. 68 Gambar 4.8 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 untuk Uji t INFLASI. 69 x
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Lampiran 10 Lampiran 11 Perhitungan LDR Perhitungan LAR Perhitungan IPR Perhitungan NPL Perhitungan SUKU BUNGA Perhitungan GDP Perhitungan INFLASI Perhitungan ROA Output SPSS Tabel Uji F Tabel Uji T xi
Influence Liquidity, Aktiva Quality Ratios And Macroeconomic Conditions On Roa In Banking Singapore During The Period From 2004 To 2013 Year. ABSTRACK Juniatin STIE Perbanas Surabaya Email: 2010210508@students.perbanas.ac.id Bank is one of the financial institutions that have activities to raise funds from the public in the form of savings and channel them to the public in the form of credit or other forms of other banking business. Composition for profit. The level of banks' ability to benefit measured by Return on Assets (ROA). To achieve the expected ROA, banks are required to because each bank business activities that involve the use of an asset or profit-oriented always exposed to various risks that must be faced. The purpose of this study was to examine the effect of liquidity, asset quality ratios, and Macro Economic Conditions in ROA in Banking in Singapore during the period of 2004-2013 years. Data were analyzed using multiple linear regression method. The results of this study found that the NPL significant negative effect on ROA. In addition, this study proves that there is no significant positive effect between LDR, LAR, IPR ECONOMIC GROWTH, inflation and interest rates, and have a negative effect on ROA insignificant. Keywords: liquidity, quality LDR, LAR, IPR, NPL, ECONOMIC GROWTH, INFLATION and INTEREST RATES xii