PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS, EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAR PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana Program Studi Manajemen Oleh : YANUAR PUTRA PRAKOSO HARUN 2013210609 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2017 i
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS, EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAR PADA BANK PEMERINTAH DAERAH Diajukan oleh: YANUAR PUTRA PRAKOSO HARUN NIM : 2013210609 Skripsiinitelahdibimbing Dan dinyatakansiapdiujikan DosenPembimbing, Tanggal : (Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.) ii
SKRIPSI PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS, EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAR PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DisusunOleh YANUAR PUTRA PRAKOSO HARUN NIM : 2013210609 Dipertahankan di depan Tim Penguji dandinyatakan Lulus UjianSkripsi padatanggal 09 Februari 2017 Ketua : Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M.... Sekretaris : Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.... Anggota : Anggraeni, SE., M.Si.... iii
PENGESAHAN SKRIPSI Nama : Yanuar Putra PraksosoHarun Tempat, TanggalLahir : Sidoarjo, 04 Januari 1996 N.I.M : 2013210609 Program Studi Program Pendidikan Konsentrasi Judul : Manajemen : Sarjana : ManajemenPerbankan : PengaruhLikuiditas, Kualitasaktiva, Sensitivitas, Efisiensi, danprofitabilitasterhadap CAR Pada Bank Pembangunan Daerah Disetujuidanditerimabaikoleh : Ketua Program StudiSarjanaManajemen, Dosen Pembimbing Tanggal :... Tanggal :... (Dr. MUAZAROH, S.E., M.T) (Dr. Drs.Ec. ABDUL MONGID, M.A) iv
MOTTO BUANGLAH RASA PESIMIS DALAM DIRIMU, TANAMKAN RASA OPTIMIS SEDALAM MUNGKIN DALAM DIRIMU PERSEMBAHAN 1. Syukur Alhamdulillah saya panjatkan terhadap Allah SWT. atas rakhmad dan karunianya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. 2. Terima kasih untuk kedua orang tua saya, dan adik saya yang senantiasa mendoakan saya agar mampu menyelesaikan kuliah saya dengan baik. 3. Terima kasih juga kepada Dosen Pembimbing saya Bapak Abdul Mongied yang telah menuntun penyusunan tugas akhir saya dengan sabar, dan Dosen Penguji yang sudah memberikan arahan yang baik, serta kepada seluruh dosen yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepada saya selama 7 semester ini. 4. Terima kasih yang sangat amat saya ucapkan kepada Tita Rizki Amalia yang sudah bersama-sama memulai perkuliahan dan mengakhiri perkuliahan ini dengan sabar, dan mampu memotivasi saya untuk hidup lebih baik lagi. 5. Termia kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di Ara-V crew (Tita, Nasrul, Riga, Ojan, Ayip, Agil, Cindi, Vina) yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan dari semester satu hingga selesai dengan kompak dan bangga kita semua dapat menyelesaikan kuliah ini dengan cepat, serta teman-teman saya lainnya yang membantu saya dalam melakukan proses kegiatan perkuliahan serta membantu penyusunan tugas akhir saya. Semoga sukses untuk semua. v
KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hikmatnya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS, EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program studi Jurusan Manajemen Konsentrasi Perbankan STIE Perbanas Surabaya. Skripsi ini dibantu dengan banyak pihak, pada kesempatan kali ini diucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya sehingga terselesaikannya skripsi ini. 2. Ibu Dr. Muazaroh S.E., M.T. selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan pengarahan selama menjadi mahasiswa dan juga selaku dosen wali saya di STIE Perbanas Surabaya. 3. Bapak Dr. Lutfi S.E., M.Fin selaku Pimpinan Sekolah Tinggi Ekonomi Perbanas Surabaya. 4. Segenap Dosen dan Karyawan STIE Perbanas Surabaya, khususnya petugas yang selalu berada di perpustakaan, terima kasih saya ucapkan atas segala Ilmu dan bantuannya selama menjadi mahasiswa STIE Perbanas Surabaya. vi
Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu berkenan melimpahkan rahmat-nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan, dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Surabaya, Januari 2017 Penulis vii
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL... i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI... ii HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI... iii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI... iv HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN... v KATA PENGANTAR... vi DAFTAR ISI... viii DAFTAR TABEL... ix DAFTAR GAMBAR... x DAFTAR LAMPIRAN... xi ABSTRACT... xii BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang Masalah... 1 1.2 Perumusan Masalah... 9 1.3 Tujuan Penelitian... 10 1.4 Manfaat Penelitian... 11 1.5 Sistematika Penulisan... 12 BAB II TINJAUAN PUSTAKA... 14 2.1 Penelitian Terdahulu... 14 2.2 Landasan Teori... 17 2.3 Kerangka Pemikiran... 33 2.4 Hipotesis Penelitian... 34 BAB III METODE PENELITIAN... 34 3.1 Rancangan Penelitian... 34 3.2 Batasan Penelitian... 35 3.3 Identifikasi Variabel... 35 3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel... 37 3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel... 37 3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data... 39 3.7 Teknik Analisis Data... 39 BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA... 46 4.1 Gambaran Subyek Penelitian... 46 4.2 Analisis Data... 52 BAB V PENUTUP... 91 5.1 Kesimpulan... 91 5.2 Keterbatasan Penelitian... 94 5.3 Saran... 95 DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN viii
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 PosisiCARpada Bank Pembangunan Daerah 3 Tabel 2.1 PerbandinganPenelitianTerdahulu 16 Tabel 3.1 Populasi Bank Pembangunan Daerah berdasarkan Total Modal Per Desember 2016 37 Tabel 3.2 Daftar Bank SampelTerpilih 38 Tabel 4.1 Posisi LDR Bank Pembangunan DaerahPeriode TW I 2011-52 Tabel 4.2 PosisiLAR Bank Pembangunan DaerahPeriode TW I 2011-53 Tabel 4.3 PosisiIPR Bank Pembangunan DaerahPeriode TW I 2011-54 Tabel 4.4 Posisi NPL Bank Pembangunan DaerahPeriode TW I 2011-55 Tabel 4.5 Posisi APB Bank Pembangunan DaerahPeriode TW I 2011-56 Tabel 4.6 Posisi IRR Bank Pembangunan DaerahPeriode TW I 2011-57 Tabel 4.7 PosisiBOPO Bank Pembangunan DaerahPeriode TW I 2011-58 Tabel 4.8 PosisiFBIR Bank Pembangunan DaerahPeriode TW I 2011-59 Tabel 4.9 PosisiROA Bank Pembangunan DaerahPeriode TW I 2011-60 Tabel 4.10 PosisiCAR Bank Pembangunan DaerahPeriode TW I 2011-61 Tabel 4.11 Perhitungan Hasil Analisis Regresi 62 Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Uji F 65 Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Uji t 69 Tabel 4.14 Kesesuaian Hasil Penelitian Dengan Teori 76 ix
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 32 Gambar 3.1 Daerah Penerimaan H 0 dan Penolakan H 0 untuk Uji F 40 Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji t Sisi Kanan 43 Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji t Sisi Kiri 43 Gambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji t Dua Sisi 43 Gambar 4.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji F 66 Gambar 4.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Variabel LDR 69 Gambar 4.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Variabel LAR 70 Gambar 4.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Variabel IPR 71 Gambar 4.5 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Variabel NPL 71 Gambar 4.6 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Variabel APB 72 Gambar 4.7 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Variabel IRR 73 Gambar 4.8 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Variabel BOPO 73 Gambar 4.9 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Variabel FBIR 74 Gambar 4.10 Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Variabel ROA 75 x
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Perhitungan Loan To Deposit Ratio (LDR) Lampiran 2 : Perhitungan Loan To Asset Ratio (LAR) Lampiran3 : Perhitungan Investing Policy Ratio (IPR) Lampiran4 : Perhitungan Net Performing Loan (NPL) Lampiran5 : Perhitungan Aktiva Produktif Bermasalah (APB) Lampiran6 : Perhitungan Interset Rate Ratio (IRR) Lampiran7 : Perhitungan Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) Lampiran8 : Perhitungan Fee Based Income Ratio (FBIR) Lampiran9 : Perhitungan Return On Asset (ROA) Lampiran10 : Perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) Lampiran11 : Perhitungan SPSS Lampiran12 : Tabel BI Rate Lampiran13 : Tabel F dan Tabel t Lampiran14 : Hasil Turnitin xi
THE INFLUENCE OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY, SENSITIVITY, EFFICIENCY, AND PROFITABILITY OF CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) ON REGIONAL DEVELOPMENT BANK YANUAR PUTRA PRAKOSO HARUN 2013210609 Email: 2013210609@students.perbbanas.ac.id ABSTRACT This research aims to analyze whether the LDR, LAR, IPR, NPL, APN, IRR, BOPO, FBIR, and ROA have significant influence simultaneously and partial to CAR on Regional Development Bank. The sample of this research arefour banks, namely: BPD Maluku dan Maluku Utara, BPD Sulawesi Tengah, BPD Sulawesi Tenggara, and BPD Sulawesi Utara. Data and collecting data method in this research is secondary data which is taken from financial report of Regional Development Bank. Bank started from the first quarter period of 2011 until the second quarter period of 2016. The technique of data analyzing is descriptive analyze and using multiple regression linier analyze, f test and t test. The result of the research show that LDR, LAR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, FBIR, and ROA have significant influence simultaneously to CAR on Foreign Exchange National Private Commercial Banks Go Public. LDR, adn FBIR partially have positive significant influence to CAR on Regional Development Bank. NPL, IRR, and ROA partially have positive unsignificant influence to CAR on Regional Development Bank.. LAR, IPR, APB, and BOPO partially have negatifunsignificant influence to CAR on Regional Development Bank. Keywords: Liquidity Ratio, Asset Quality Ratio, Sensitivity Ratio, Efficiency Ratio, Profitability Ratio. xii