KOLABORASI RISET DOSEN DAN MAHASISWA PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP MODAL INTI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu Jurusan Manajemen Oleh : VINNY FEBRINAWATI 2011210870 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2015 i
KOLABORASI RISET DOSEN DAN MAHASISWA RISIKO USAHA TERHADAP MODAL INTI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu Jurusan Manajemen Oleh : VINNY FEBRINAWATI 2011210870 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2015 i
ii
iii
iv
Kesabaran merupakan kunci dalam meraih kesuksesan karena akan melatih kita agar terus berusaha melangkah tanpa mengeluh. skripsi ini saya persembahkan untuk : Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu dalam 3 setengah tahun (7 semester). Dosen waliku, Bapak Soni Harsono, yang selalu memberikan banyak pengarahan saat KRS selama kuliah terutama saat pembagian KHS. Dosen pembimbingku, Bapak Emanuel Kristijadi, yang sudah memberikan banyak waktu untuk membagi ilmu dan banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. Terima Kasih banyak bapak. Dosen pengujiku, Bapak Herizon dan Ibu Sri Haryati, yang sudah memberikan arahan dalam Skripsi ini. Kedua orang tuaku Bpk. Purwanto, dan Ibu Mustayah yang telah memberikan perhatian, merawatku sampai saat ini, memberikan semangat dan kasih sayangnya dengan do a serta membiayai pendidikanku mulai TK hingga Sarjana (S1). Adik-adikku yang cantik (Siska dan Melinda) dan semua keluargaku yang selalu mendukungku sampai lulus kuliah. Aditya nugroho yang selalu memberiku semangat, dukungan, do a, dan kasih v
sayang dengan pengertian hingga akhirnya skripsi ini selesai. Teman terdekatku, Ria dan Diana (Naya) yang selalu memberiku pengalaman baru berkesan mulai semester satu hingga lulus. Teman seangkatanku Rommy dan Hadi Susilo terima kasih sudah membantu banyak. Teman seperjuanganku, Anifatur, Didit, Tika, Suci, Diah, Rani, Anita, Rindia, dan Tyas yang saling memotivasi satu sama lain, terima kasih yang sebesarbesarnya. Semua teman di kampus yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, terima kasih banyak. Keluarga Besar UPKM ENTREPRENEUR CLUB STIE Perbanas Surabaya, terima kasih atas support dan dukungan dari kalian semua. vi
KATA PENGANTAR Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyesuaikan dengan baik skripsi ini yang berjudul Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Modal Inti Pada Bank Pembangunan Daerah. Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana strata satu (S1) jurusan Manajemen konsentrasi perbankan STIE PERBANAS SURABAYA. Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu : 1. Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M selaku dosen pembimbing yang sangat berperan besar atas selesainya skripsi ini karena banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan pengetahuannya. 2. Melisa Silvi, S.E, M.Si. selaku kerua program studi sarjana manajemen STIE Perbanas Surabaya periode 2010 2014 dan Dr. Muazaroh, S.E, M.T selaku ketua program studi sarjana manajemen STIE Perbanas Surabaya periode 2014 2018. 3. Prof. Dr. Dra. Psi. Tatik Suryani, M.M selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya periode 2010 2014 dan Bapak Lutfi, S.E, M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya periode 2014 2018. vii
4. Dr. Soni Harsono, M.Si selaku Dosen Wali penulis Jurusan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. 5. Bapak dan Ibu Dosen STIE Perbanas Surabaya yang banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah. 6. Seluruh Staff Administrasi STIE Perbanas Surabaya yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Surabaya, Februari 2015 Penulis viii
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL... i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI... ii HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI... iii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI... iv HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN... v KATA PENGANTAR... vii DAFTAR ISI... ix DAFTAR TABEL... x DAFTAR GAMBAR... xi DAFTAR LAMPIRAN... xii ABSTRAK/RINGKASAN... xiii BAB I BAB II PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah... 1 1.2 Perumusan Masalah... 10 1.3 Tujuan Penelitian... 11 1.4 Manfaat Penulisan... 12 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi... 13 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu... 15 2.2 Landasan Teori... 18 2.3 Kerangka Pemikiran Skripsi... 44 2.4 Hipotesis Penelitian... 45 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian... 46 3.2 Batasan Penelitian... 48 3.3 Identifikasi Variabel... 49 3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel... 49 3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel... 52 3.6 Data Dan Metode Pengumpulan Data... 52 3.7 Teknik Analisa Data... 54 BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian... 61 4.2 Analisis Data... 71 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan... 120 5.2 Keterbatasan Penelitian... 124 5.3 Saran... 125 DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN ix
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Perkembangan Modal Inti Bank Pembangunan Daerah Per 2010-2014... 3 Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Antara Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang... 18 Tabel 3.1 Populasi Bank Pembangunan Daerah Berdasarkan Total Modal Inti Per Juni 2014... 53 Tabel 3.2 Sampel Berdasarkan Total Modal Inti Bank Pembangunan Daerah Berdasarkan Kriteria Per Juni 2014... 54 Tabel 4.1 Posisi LDR Sampel Penelitian (dalam persentase)... 72 Tabel 4.2 Posisi IPR Sampel Penelitian (dalam persentase)... 74 Tabel 4.3 Posisi NPL Sampel Penelitian (dalam persentase)... 75 Tabel 4.4 Posisi APB Sampel Penelitian (dalam persentase)... 77 Tabel 4.5 Posisi IRR Sampel Penelitian (dalam persentase)... 78 Tabel 4.6 Posisi PDN Sampel Penelitian (dalam persentase)... 80 Tabel 4.7 Posisi BOPO Sampel Penelitian (dalam persentase)... 82 Tabel 4.8 Posisi FBIR Sampel Penelitian (dalam persentase)... 83 Tabel 4.9 Posisi Modal Inti Sampel Penelitian (dalam persentase)... 85 Tabel 4.10 Koefisien Regresi Linier Berganda... 86 Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Uji F... 89 Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial (Uji t)... 93 Tabel 4.13 Kesesuaian Hasil Penelitian Dengan Teori... 100 x
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran... 44 Gambar 3.1 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji F... 56 Gambar 3.2 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t Sisi Kanan... 58 Gambar 3.3 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t Sisi Kiri... 59 Gambar 3.4 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t Dua Sisi... 59 Gambar 4.1 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 untuk Uji F... 90 Gambar 4.2 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 hasil uji t (LDR)... 94 Gambar 4.3 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 hasil uji t (IPR)... 94 Gambar 4.4 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 hasil uji t (NPL)... 95 Gambar 4.5 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 hasil uji t (APB)... 96 Gambar 4.6 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 hasil uji t (IRR)... 96 Gambar 4.7 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 hasil uji t (PDN)... 97 Gambar 4.8 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 hasil uji t (BOPO)... 98 Gambar 4.9 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 hasil uji t (FBIR)... 98 xi
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Perhitungan Loan to Deposit Ratio (LDR) Perhitungan Investing Policy Ratio (IPR) Perhitungan Non Performing Loan (NPL) Perhitungan Aktiva Produktif Bermasalah (APB) Perhitungan Interest Rate Risk (IRR) Perhitungan Posisi Devisa Netto (PDN) Perhitungan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Perhitungan Fee Based Income Ratio (FBIR) Perhitungan Modal Inti Lampiran 10 Trend Rasio Lampiran 11 Hasil Perhitungan SPSS Lampiran 12 Tabel F Lampiran 13 Tabel t Lampiran 14 Trend Suku Bunga Lampiran 15 Trend Nilai Tukar xii
THE INFLUENCE OF BUSINESS RISK TOWARD FINANCIAL CAPITAL RATIO ON REGIONAL DEVELOPMENT BANKS Vinny Febrinawati STIE Perbanas Surabaya Email : vinnyfebrinawati@gmail.com ABSTRACT This research aims to analyze whether the LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO dan FBIR have significant influence simultaneously and partially to Financial Capital on Regional Development Banks. The sample of this research are four banks, namely : PT. BPD Bali ; PT. BPD Jawa Tengah ; PT. BPD Sumatera Selatan & Bangka Belitung dan PT. BPD Riau. Data and collecting data method in this research is secondary data which is taken from financial report of Regional Development Banks started from the first quarter period of 2010 until the second quarter period of 2014. The technique of data analyzing in this research is descriptive analyze and using multiple linear regression analyze. Based on calculations and result from using SPSS 19.0 for windows, state that LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR have significant influence simultaneously to Financial Capital on Regional Development Banks. IRR have positif significant influence partially to Financial Capital on Regional Development Banks. BOPO have negatif significant influence partially to Financial Capital on Regional Development Banks. On the other hand, LDR, IPR, NPL, PDN and FBIR have negatif unsignificant influence partially to Financial Capital on Regional Development Banks. APB have positif unsignificant influence partially to Financial Capital on Regional Development Banks. Key words : Business Risk, Financial Capital, Regional Development Banks. xiii