PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP ROA PADA BANK-BANK MALAYSIA SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu Jurusan Manajemen Oleh : VIANANDA RIZKA AMELIA NIM : 2011210561 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2015
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP ROA PADA BANK-BANK MALAYSIA SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu Jurusan Manajemen Oleh : VIANANDA RIZKA AMELIA NIM : 2011210561 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2015 i
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP ROA PADA BANK-BANK MALAYSIA Diajukan Oleh : VIANANDA RIZKA AMELIA NIM : 2011210561 Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diujikan Dosen Pembimbing, Tanggal :... (Dr.Drs.Ec.Abdul Mongid,M.A.) ii
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP ROA PADA BANK-BANK MALAYSIA Disusun Oleh : VIANANDA RIZKA AMELIA 2011210561 Dipertahankan di depan Tim Penguji Dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi pada tanggal... Tim Penguji Ketua : Dra. Ec. SRI HARYATI, M.M. Sekretaris : Drs. SUDJARNO EKO SUPRIYONO, M.M Anggota : Dr. Drs. Ec. ABDUL MONGID, M.A iii
PENGESAHAN SKRIPSI Nama : Viananda Rizka Amelia Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 7 Desember 1992 N.I.M : 2011210561 Jurusan : Manajemen Program Pendidikan : Strata 1 Konsentrasi Judul : Perbankan : Pengaruh Risiko Usaha Terhadap ROA Pada Bank-bank Malaysia Disetujui dan diterima baik oleh : Ketua Program Sarjana Manajemen Dosen Pembimbing, Tanggal :... Tanggal :... (Dr. Muazaroh,S.E, M.T) (Dr.Drs.Ec.Abdul Mongid,M.A.) iv
MOTTO Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur #Bersabar dalam berusaha #Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah #dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh v
PERSEMBAHAN Yang utama dari segalanya, sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Engkau telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan ketidakputusasaan. Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin. Aku persembahkan skripsi ini untuk Ayah A. Mu anam, Ibu Rani, dan Rizky, banyak terimakasih untuk kalian yang sudah berperan sangat besar dihari-hariku selama ini. Selalu membimbingku untuk menjadi lebih baik lagi, memberiku dorongan serta semangat disaat aku lagi putus asa, dan selalu membantuku dengan doa. Tanpa doa dan restu dari kalian aku tidak bisa apa-apa. dialah yang bisa mengisi kekuranganmu, bukan mengisi kekosonganmu. Buat seseorang yang selalu menyempatkan waktunya untukku, Satriya Panca Nugraha, makasih sayang sudah sabar menuntun aku supaya tidak malas untuk mengerjakan skripsi, sabar menghadapi aku yang selalu putus asa dalam menyusun skripsi ini. Sahabat adalah salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia. Tertulis ucapan terima kasih untuk sahabatku Riris Arista, Gita Dwi C.E, dan semua sahabat-sahabatku lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Kalian yang selalu vi
memberikan semangat, nasihat, dan doa ketika aku sedang menyelesaikan skripsi. Semoga keakraban kita semua tidak hanya samapai disini Aku datang, aku bimbingan, aku ujian, aku revisi, dan aku menang. -Alhamdulillah- vii
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh Risiko Usaha Terhadap ROA Pada Bankbank Malaysia. Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan pihak-pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 1. Dr. Drs. Ec. Abdul Mongid, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini. 2. Bapak Lutfi, S.E., M.Fin selaku Rektor STIE Perbanas Surabaya. 3. Ibu Dr. Muazaroh, S.E, M.T selaku ketua jurusan S1 Manajemen STIE Perbanas Surabaya. 4. Ibu Dra. Ec. Sri Lestari Kurniawati M.S. selaku dosen wali. 5. Seluruh staf pengajar, staf akademik dan staf perpustakaan STIE Perbanas Surabaya yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Demikian skripsi ini dibuat semoga dapat berguna bagi semua pihak. Surabaya, Januari 2015 Penulis viii
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL... i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP UJI... ii HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI... iii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI... iv HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN... v KATA PENGANTAR... viii DAFTAR ISI... ix DAFTAR TABEL... x DAFTAR GAMBAR... xi DAFTAR LAMPIRAN... xii ABSTRAK/ RINGKASAN... xiii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah... 1 1.2 Perumusan Masalah... 7 1.3 Tujuan Penelitian... 8 1.4 Manfaat Penelitian... 9 1.5 Sistematika Penulisan... 10 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu... 12 2.2 Landasan Teori... 17 2.3 Kerangka Pemikiran... 30 2.4 Hipotesis Penelitian... 31 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian... 32 3.2 Batasan Penelitian... 32 3.3 Identifikasi Variabel... 33 3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel... 33 3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel... 35 3.6 Data dan Metode Pengumpulan Sampul... 36 3.7 Teknik Analisis Data... 36 BAB IVGAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian... 44 4.2 Analisis Data 63 4.3 Pembahasan. 81 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan.. 92 5.2 Keterbatasan Penelitian... 94 5.3 Saran... 95 DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN ix
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Perkembangan ROA Bank bank Malaysia... 3 Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian sekarang. 16 Tabel 3.1 Populasi Bank bank Malaysia Berdasarkan asset Per Desember 2013 (Dalam RM)..... 36 Tabel 4.1 Posisi LAR... 63 Tabel 4.2 Posisi IPR... 65 Tabel 4.3 Posisi BOPO... 66 Tabel 4.4 Posisi GDP... 67 Tabel 4.5 Posisi Inflasi... 68 Tabel 4.6 Posisi ROA.... 69 Tabel 4.7 Analisis Linier Berganda 70 Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial (Uji t)... 76 Tabel 4.9 Rangkuman Hasil Hipotesis... 81 x
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran... 30 Gambar 3.1 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji F... 39 Gambar 3.2 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t Sisi... 41 Gambar 3.3 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t Sisi Kiri... 41 Gambar 3.4 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t Dua Sisi... 42 Gambar 4.1 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 untuk Uji F... 73 Gambar 4.2 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 hasil uji t (LAR)... 77 Gambar 4.3 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 hasil uji t (IPR)... 77 Gambar 4.4 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 hasil uji t (BOPO)... 78 Gambar 4.5 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 hasil uji t (GDP)... 79 Gambar 4.6 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 hasil uji t (Inflasi)... 79 xi
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Perhitungan Loan to Asset Ratio (LAR) Lampiran 2 : Perhitungan Investing Policy Ratio (IPR) Lampiran 3 : Perhitungan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Lampiran 4 : Gross Domestic Product (GDP) Lampiran 5 : Inflasi Lampiran 6 : Perhitungan Return On Asset (ROA) Lampiran 7 : Analisis Linier Berganda Lampiran 8 : Hasil Uji Parsial (Uji t) Lampiran 9 : Rangkuman Hasil Hipotesis Lampiran 10 : Hasil Output SPSS Lampiran 11 : Tabel F Lampiran 12 : Tabel t xii
THE EFFECT OF BUSINESS RISK TO RETURN ON ASSET (ROA) AT MALAYSIAN BANKS ABSTRACT Viananda Rizka Amelia STIE Perbanas Surabaya Email: viananda_ra@yahoo.co.id The purpose of this study whether the LAR, IPR, BOPO, GDP, and inflation have significant influence simultaneously of partially toward Return On Assets in Malayan Banks. The sampels are eight banks, namely: Affin Bank Berhad, Cimb Bank Berhad, Malayan Bank Berhad, Public Bank, RHB Bank Berhad, AM Bank Berhad, Alliance Bank Berhad, Hongleong Bank Berhad. Collection methods in the research is collection data from publication financial report of Malayan banks in Bank Malaysia website start from since 2009 to since 2013. Data analysis techiques in this research is descriptive analysis and use of multiple linear regression analyzes. The result showed that the LAR, IPR, BOPO, GDP, and Inflation have a significant effect on ROA simultaneously on the Malayan Banks. Partially LAR and BOPO have a significant influence toward ROA, but the other side happened to IPR, GDP, and Inflation which don t have a significant influence toward ROA. And the last result, the dominant variable which influencing ROA is LAR. Keywords :malaysianbank, business risk. xiii