PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KINERJA RENTABILITAS, DAN PERMODALAN TERHADAP SKOR KESEHATAN BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA DI INDONESIA

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KINERJA RENTABILITAS, DAN PERMODALAN TERHADAP SKOR KESEHATAN BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA DI INDONESIA S K R I P S I Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana Program Studi Manajemen Oleh: IVTHA SUBROTO 2012210621 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2016 i

MOTTO Allah tidak akan memberikan ujian diluar kemampuan kita, SEMANGAT dan bangkitlah meskipun kita berkalikali jatuh. v

PERSEMBAHAN Skripsi ini Saya persembahkan untuk orang-orang yang membantu dalam menyelesaikan skripsi Saya berterima kasih dan sangat bersyukur pada Allah SWTdan Hikmat- NYA yang telah memberikan kuasa dan kekuatan bagi saya untuk bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan melancarkan sidang saya sehingga saya bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Untuk kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi yaitu papa dan mama yang selalu mendukung dan mendo akan agar semua usaha saya berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk mama yang telah mendoakan dan mendukung Terima kasih papa yang selalu memberikan perhatian dan dukungan untuk anak nya ini. Untuk Muhamad Bagus Kurniawan Amd.Komp teman hidupku yang tersayang. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan semuanya dan sudah rela menemani mengerjakan skrips,dan sampai menyita waktu tidurmu. Untuk Dosen Pembimbing saya Bapak Drs.Ec. Herizon M.Si (Pak Herison), terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini dan selalu memberi semangat terhadap semua anak-anak bimbingannya. Untuk Sahabat saya Citra Umidza Putri S.E, Made Sasti Nandiya, Oppi Putri Bunga S.E, Sancaka Adi Nugraha S.E, Rizki Devi Arisandi S.E, Rita Nataliawati S.E terima kasih atas semua bantuan kalian, terima kasih untuk kebersamaannya, dukungannya dan ketawanya tiap hari sampai bikin lupa waktu dan lupa kalau lagi skripsi. Untuk semua teman teman satu bimbingan Aris, Wilma, Ranti, Wahyu, Nian, Hendra, Amru, Putri Melinda, Eka Safitri, dan Zizah terima kasih banyak sudah kasih arahan, tukar pendapat dan informasi vi

Buat teman-teman seperjuangan khususnya anak-anak manajemen perbankan angkatan 2012. Yang masih program skripsi SEMANGAT yaaa!! vii

KATA PENGANTAR Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance, Kinerja Rentabilitas, Dan Permodalan Terhadap Skor Kesehatan Bank Umum Swasta Nasional Devisa Di Indonesia. Penulisan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian Program Pendidikan Sarjana Manajemen konsentrasi Perbankan STIE Perbanas Surabaya. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada : 1. Bapak Drs. Ec. Herizon, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dorongan dalam penulisan skripsi saya dengan penuh kesabaran dan keuletan. 2. Ibu Dr. Muazaroh S.E., M.T. Selaku Ketua Program Studi Jurusan Manajemen STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan pengarahan selama menjadi mahasiswa di STIE Perbanas Surabaya. 3. Bapak Lutfi S.E.,M Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya. 4. Ibu Mellyza Silvy,,SE.,M.Si. selaku Dosen Wali Seluruh Dosen dan karyawan STIE Perbanas Surabaya, atas ilmu dan bantuan hingga penulis selesai menyusun tugas akhir ini. Akhir kata, Penulis mengucapkan terimakasih dan penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya penulis juga. Surabaya, Agustus 2016 Penulis viii

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL... i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI SKRIPSI... ii HALAMAN PERNYATAAN LULUS UJIAN SKRIPSI... iii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI... iv HALAMAN MOTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN... v KATA PENGANTAR.. viii DAFTAR ISI... ix DAFTAR TABEL... x DAFTAR GAMBAR... xi DAFTAR LAMPIRAN... xii ABSTRAK xiii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah... 1 1.2 Perumusan Masalah... 7 1.3 Tujuan Penelitian... 8 1.4 Manfaat Penelitian... 9 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi... 10 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu... 11 2.2 Landasan Teori... 15 2.3 Kerangka Pemikiran... 31 2.4 Hipotesis Penelitian... 30 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian... 32 3.2 Batasan Penelitian... 32 3.3 Identifikasi Variabel... 33 3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel... 33 3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel... 36 3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data... 38 3.7 Teknik Analisis Data... 39 BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 4.1 Gambaran Subyek Penelitian... 44 4.2 Analisis Data... 65 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan... 94 5.2 Keterbatasan Penelitian... 96 5.3 Saran... 97 DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN ix

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Perkembangan Skor Kesehatan Bank Umum Swasta Nasional Devisa Di Indonesia Periode 2010 2014 6 Tabel 2.1 Perbedaan Dan Persamaan Antara Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang 16 Tabel 2.2 Kriteria Skor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 20 Tabel 2.3 Skor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 20 Tabel 3.1 Penilaian Tingkat GCG & Resiprokal 34 Tabel 3.2 Posisi Modal Inti Bank Umum Swasta Nasional Devisa Di Indonesia 37 Tabel 3.3 Sampel Penelitian 38 Tabel 4.1 Posisi Good Corporate Governance Sampel Penelitian 66 Periode Tahun 2010-2014 Tabel 4.2 Posisi Return On Asset Sampel Penelitian Periode Tahun 68 2010-2014 Tabel 4.3 Posisi Return On Equity Sampel Penelitian Periode tahun 69 2010-2014 Tabel 4.4 Posisi Net Interest Margin Sampel Penelitian Periode Tahun 70 2010-2014 Tabel 4.5 Posisi Capital AdequancyRatio Sampel Penelitian Periode 72 Tahun 2010-2014 Tabel 4.6 Posisi FACR Sampel Penelitian Periode Tahun 2010-2014 73 Tabel 4.7 Posisi Skor Kesehatan Sampel Penelitian Periode Tahun 74 2010-2014 Tabel 4.8 Koefisien Regresi Linier Berganda 76 Tabel 4.9 Hasil Analisis Uji F 78 Tabel 4.10 Hasil Analisis Uji T&Koefisien Determinasi Parsial 79 Tabel 4.11 Kesesuain Hasil Regresi Linier Berganda Dengan Teori 84 x

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 31 Gambar 3.1 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji F 42 Gambar 3.2 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t 43 Gambar 3.3 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t 43 Gambar 4.1 Daerah penerimaan dan penolakan H0 ( Uji F ) 79 Gambar 4.2 Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji t Variabel X 1 80 Gambar 4.3 Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji t Variabel X 2 81 Gambar 4.4 Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji t Variabel X 3 81 Gambar 4.5 Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji t Variabel X 4 82 Gambar 4.6 Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji t Variabel X 5 82 Gambar 4.7 Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji t Variabel X 6 83 xi

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Lampiran 10 Lampiran 11 Lampiran 12 Lampiran 13 Lampiran 14 Lampiran 15 Lampiran 16 Lampiran 17 Lampiran 18 Posisi GCG Posisi ROA Posisi ROE Posisi NIM Posisi CAR Posisi FACR Posisi SKOR Tren GCG Tren ROA Tren ROE Tren CAR Tren NIM Tren FACR Tren SKOR Input SPSS Posisi Input SPSS Tabel Uji F Tabel Uji T xii

THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE, PERFORMANCE OF PROFITABILITY AND CAPITALIZATION OF SOUNDNESS SCORE NATIONAL PRIVATE FOREIGN BANKS IN INDONESIA IVTHA SUBROTO 2012210621 2012210621@students.perbanas.ac.id ABSTRACT The aims of this study are to analyze influence of independent variable Good Corporate Governance, Return on Asset, Return on Equity, Capital Adequacy Ratio, Net Interest Margin, and Fixed Asset Capital Ratio. Selection of sample use purposive sampling method. Purposive sampling method is the method which based on certain criteria from period 2010 to 2014. Quantitative data for this study get from OJK (Otoritas Jasa Keuangan) and quarterly financial report of foreign bank in Indonesia. The data were analyzed by linier regression analysis using SPPS version 22.0 for windows. Research result of F test windows show that GCG, ROA, ROE, CAR, NIM, FACR have significant influence simultaneously toward Capitalization of health score in national foreign bank. The result of T test windows show that ROE, CAR have positive significant to Capitalization of health score. GCG,ROA, NIM have positive unsignificant to Capitalization of health score. FACR have negative usignificant to Capitalization of health score. The result of the count can be known that banks size gave the great influence to Capitalization of health score of foreign bank in Indonesia. Keywords : foreign bank in Indonesia, capitalization of health score xiii

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KINERJA RENTABILITAS, DAN PERMODALAN TERHADAP SKOR KESEHATAN BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA DI INDONESIA IVTHA SUBROTO 2012210621 2012210621@students.perbanas.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas GCG, ROA, ROE, CAR, NIM & FACR. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling adalah metode yang berdasarkan kriteria tertentu yang di ambil dari tahun 2010 2015. Data kuantitatif yang di gunakan untuk penelitian ini diambil dari OJK & laporan keuangan tahunan Bank Umum Swasta di Indonesia. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 22.0 untuk windows. Hasil dari penelitian uji F menunjukan bahwa GCG, ROA, ROE, CAR, NIM & FACR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skor kesehatan Bank pada Bank Umum swasta. Hasil dari uji T menunjukan bahwa ROE & CAR memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap skor kesehatan Bank. GCG, ROA, NIM memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap skor kesehatan Bank. FACR memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap skor kesehatan Bank. Dari hasil perhitungan tersebut dapat di ketahui bahwa ukuran sebuah Bank memberikan pengaruh yang baik terhadap skor kesehatan Bank pada Bank Umum Swasta di Indonesia. Kata Kunci : Bank Umum Swasta di indonesia, kapitalisasi skor kesehatan xiv