PENGARUH INFLASI DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP DANA PIHAK KETIGA (DPK) MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) TAHUN SKRIPSI

Transkripsi

1 PENGARUH INFLASI DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP DANA PIHAK KETIGA (DPK) MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) TAHUN SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 ( S.1 ) Dalam Ilmu Ekonomi Islam Oleh : MOH. ANWAR SHAFIQ NIM : JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2016

2 KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. PROF. DR. HAMKA (KAMPUS III) NGALIYAN TELP/FEX (024) , , SEMARANG KODE POS PERSETUJUAN PEMBIMBING Lamp. Hal : 4 ( empat ) eksemplar : Naskah Skripsi A.n. Sdr. Moh. Anwar Shafiq Kepada Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Di Semarang Assalamua alaikum Wr. Wb Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara : Nama : Moh. Anwar Shafiq Nim : Judul : Pengaruh Inflasi dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Tahun Selanjutnya kami mohon agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamu alaikum Wr.Wb. Semarang, 18 Mei 2016 Pembimbing I Pembimbing II Drs. H. Wahab Zaenuri, MM. Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si. NIP NIP ii

3 KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. PROF. DR. HAMKA (KAMPUS III) NGALIYAN TELP/FEX (024) , , SEMARANG KODE POS PENGESAHAN Nama : Moh. Anwar Shafiq Nim : Jurusan : Ekonomi Islam Judul : Pengaruh Inflasi dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Tahun Telah dimunaqosahkan oleh Dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program Sarjana Strata satu (1) guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Islam Mengetahui, Semarang, 14 Juni 2016 Ketua Sidang Sekretaris Sidang Drs. H. Wahab Zaenuri, MM. NIP Penguji I Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si. NIP Penguji II Drs. H. Wahab Zaenuri, MM. NIP Pembimbing I Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si. NIP Pembimbing II Drs. H. Wahab Zaenuri, MM. NIP Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si. NIP iii

4 MOTTO Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain lagi berperang di jalan Allah. (Al Muzzammil : 20) iv

5 PERSEMBAHAN Alhamdu Lillahi Rabbil Alamiin, berkat do a dan segenap asa nan suci teruntuk mereka yang arif, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, kepada: 1. Orang tuaku, ayahanda H. Ahmad Zuhri, yang selalu menjadi inspirasi kebijaksanaan dalam tutur dan laku penulis. Ibunda Hj. Siti Aminah yang tak pernah lelah memberikan motivasi, wejangan, doa, cinta dan kasih sayang. 2. Kakak-kakakku, M. Khoirul Basyir. dan M. Syukron Najib. Adik-adikku Uli Babriatunnaja dan Salcha Fatimah yang selalu mengingatkanku akan tanggung jawab dan arti sebuah cita-cita yang luhur. 3. Sahabatku, Muhajirin, Lukman dan Rony. Terimakasih untuk semangat yang kau berikan. 4. Guru-guruku di seluruh jenjang pendidikan yang telah mendidik dengan tulus ikhlas, mengajariku untuk tekun belajar dan memberikan do a mengiring setiap jejak langkahku dalam mencari kelezatan ilmu yang penuh barokah. 5. Seluruh Keluarga Besar UKM Musik UIN Walisongo Semarang yang telah mengajariku arti sebuah tanggung jawab. 6. Teman-teman satu angkatan 2010 Jurusan EI D, Mus id, Badrul, Kholil, Khozin, Ferry, Syukron, Syaiful, Piul, Tokawi, Rosyid, Wahyu, Yasin, Zainudin, Anis, Nia, Risty, Titin, Tya, Rina, Nadia, Yeni, Marisa, Eta, Umi Mas, Umi Sal, Willys, Rocmac, Sulis, dan lain-lain, kalian semua tidak akan terlupakan. 7. Teman-teman VENTY KOS. Amiril, Mas Faris, Abu, Fatih dan Faris. Masamasa selama di kost bersama kalian tidak akan aku lupakan. 8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. v

6 DEKLARASI Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisis materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Semarang, 18 Mei 2016 Deklarator MOH. ANWAR SHAFIQ NIM : vi

7 ABSTRAK Perkembangan dalam bidang ekonomi yang samakin ketat ini, membuat lembaga keuangan berperan secara aktif. Lembaga keuangan khususnya lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling strategis bagi pendorong kemajuan perekonomian nasional, serta lembaga yang berkewajiban turut serta memperlancar arus kegiatan dibidang moneter. Kenaikan aset dalam lembaga perbankan salah satunya dipengaruhi oleh dana pihak ketiga (DPK) komponen dalam penelitian ini deposito dan tabungan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri (BSM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi dan jumlah uang beredar terhadap dana pihak ketiga (DPK) mudharabah pada BSM. Data yang digunakan adalah data time series (rentetan waktu) merupakan data sekunder dengan periode januari 2010 sampai dengan juli 2015, yang dipublikasikan oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial menyimpulkan bahwa inflasi tidak signifikan berpengaruh terhadap dana pihak ketiga mudharabah dan jumlah uang beredar signifikan berpengaruh terhadap dana pihak ketiga mudharabah pada BSM. Hal ini terbukti dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari tingkat kepercayaan 0,05 (0,00 < 0,05). Sedangkan secara bersama-sama (similtan) menunjukan bahwa variabel inflasi dan jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga mudharabah pada BSM, nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat kepercayaan 0,05 (0,00 < 0,05). Sedangkan koefisiensi determinasi ditunjukan oleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,944, hal ini berarti 94,4% sedangkan sisanya 5,6% dipengaruhi oleh variabel lain dilaur penelitian ini. Kata Kunci: Inflasi, Jumlah Uang Beredar, Dana Pihak Ketiga Mudharabah. vii

8 KATA PENGANTAR Bismillahirrahmannirrahim, Segala puji bagi Allah SWT. Yang senantiasa menerima taubat hambahamba-nya yang ingin kebijakan, kedamaian, dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Sesungguhnya tiada kasih yang melebihi kasih Allah. Tiada perhatian yang mengungguli perhatian Allah. Adalah hamba yang bodoh bila tak tahu berterima kasih atas segala kemurahan dan karunia-nya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini dengan judul pengaruh inflasi dan jumlah uang beredar terhadap dana pihak ketiga (DPK) mudharabah pada Bank Syariah Mandiri tahun Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Unversitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan tugas yang tidak ringan. Tak terlepas dari segala keterbatasan penulis, dengan niat dan tekad yang bulat akan kerja keras yang tidak akan pernah putus asa. Selaras dengan semangat optimisme bahwa sesungguhnya Allah akan memberikan kelapangan dari setiap kesulitan merupakan bekal ampuh untuk menghadapi semua rintangan yang selalu menghadang. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik manakala tidak ada dukungan moril yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu atas segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya dengan tulus kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, beserta jajarannya. 2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Drs. H. Wahab Zaenuri, MM selaku Wakil Dekan II, Bapak H. Khoirul Anwar, M.Ag selaku Wakil Dekan III viii

9 3. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, LC., MA. Serta Bapak Mohammad Nadzir, SHI., MSI. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbaga imotivasi dan arahan, mulai dari proses awal hingga proses berikutnya. 4. Bapak Drs. H. Wahab Zaenuri, MM. Selaku pembimbing I yang telah bersedia membimbing dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan motivasinya, serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai. 5. Ibu Dr. Ari Kristin P. SE, M.Si. Selaku pembimbing II sekaligus dosen Wali terima kasih telah memberikan motivasi, memberikan pengarahan, bersedia meluangkan waktu, dan banyak memberikan semangat beserta saran, dan bimbingan intensif dengan penuh kesabaran dari awal hingga skripsi ini selesai. 6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan. Seningga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. 7. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, terima kasih banyak atas pinjaman bukunya dalam penyusunan skripsi ini. 8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu terima kasih atas do a dan dukungannya. Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Atas khilaf, penyusun haturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, Jazakumullah Ahsnal Jaza. Semarang, 18 Mei 2016 Penulis, Moh. Anwar Shafiq ix

10 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... PERSETUJUAN PEMBIMBING... PENGESAHAN... MOTTO... PERSEMBAHAN... DEKLARASI... ABSTRAK... KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... i ii iii iv v vi vii viii x xiv xv BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Perumusan Masalahan Tujuan dan Kegunaan Penelitian Sistematika Penelitian... 9 BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Kerangka Teori Perbankan Inflasi Jumlah Uang Beredar Dana Pihak Ketiga (DPK) Mudharabah Penelitian Terdahulu x

11 2.3 Kerangka Pemikiran Hipotesis BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Populasi dan Sampel Populasi Sampel Teknik Pengumpulan Data Definisi Oprasional dan Variabel Penelitian Definisi Penelitian Variabel Penelitian Teknik Analisa Data Uji Asumsi Klasik Uji Nomalitas Uji Multikolinearitas Uji Heteroskedastisitas Uji Autokolerasi Uji Regresi Linear Berganda Uji Hipotesis Uji t (Uji Koefisien Regresi Secara Parsial) Uji F (Uji Koefisien Regresi Secara Simultan) Koefisiensi Determinasi ( R²) BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1 Deskripsi Obyek Penelitian Sejarah Bank Syariah Mandiri xi

12 4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Penyajian Data Penelitian Hasil Analisis Analisis Deskriptif Pengujian Asumsi Klasik Uji Normalitas Uji Multikolinearitas Uji Heteroskedastisitas Uji Autokerelasi Pengujian Regresi Linier Berganda Pengujian Hipotesis Uji Parsial (t test) Uji Simultan (f test) Koefisien Determinasi Pembahasan BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Saran DAFTAR PUSTAKA DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP xii

13 DAFTAR TABEL Tabel 1 : Data Inflasi, Jumlah uang beredar dan Dana pihak ketiga Mudharabah... 6 Tabel 2 : Definisi Variabel Penelitian Tabel 3 Tabel 4 : Data Inflasi, Jumlah uang beredar dan dana pihak ketiga Mudharabah : Deskriptif Statistics Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Dana pihak ketiga Mudharabah Tabel 5 : Hasil uji multikolinieritas Tabel 6 : Hasil uji autokorelasi Tabel 7 : Hasil pengujian regresi linear berganda Tabel 8 : Hasil uji parsial (t test) Tabel 9 : Hasil uji Simultan (F test) Tabel 10 : Hasil uji Koefisien Determinasi xiii

14 DAFTAR GAMBAR Gambar 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Gambar 1 : Grafik Normal Probability plot uji normalitas Gambar 2 : Grafik Scatterplot uji Hekteroskedastisitas xiv