Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,

Transkripsi

1

2

3

4 Ekonometri, oleh Sri Subanti; Arif Rahman Hakim Hak Cipta 2014 pada penulis GRAHA ILMU Ruko Jambusari 7A Yogyakarta Telp: ; ; Fax: Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memper banyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit. ISBN: Cetakan ke I, tahun 2014

5 KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, buku Ekonometri dapat diselesaikan dengan baik. Semoga buku ini tidak hanya berhenti pada saat edisi ini saja melainkan dapat diperbaharui dengan menyesuaikan perkembangan yang ada. Buku tentang ekonometri sebetulnya sudah banyak ditulis. Buku ini diharapkan bisa menjadi alternatif bacaan bagi pembaca yang ingin mendalami ekonometri. Kepada pihak-pihak yang berjasa dalam proses penulisan buku ini, penulis menyampaikan terima kasih. Semoga buku ini bermanfaat bagi mereka yang ingin mempelajari ekonometri. Tak lupa, kritik dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan berikutnya. Ungaran, Desember 2013 Penulis

6

7 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR v DAFTAR ISI vii BAB 1 PENGANTAR EKONOMETRIKA 1 BAB 2 MODEL REGRESI 5 BAB 3 UJI ASUMSI KLASIK: MULTIKOLINEARITAS 19 BAB 4 UJI ASUMSI KLASIK: HETEROKEDASTISITAS 25 BAB 5 UJI ASUMSI KLASIK: AUTOKORELASI 39 BAB 6 STASIONERITAS DATA 49 BAB 7 KOINTEGRASI DAN ECM (ERROR CORECTION MODEL) 57 BAB 8 VECTOR AUTOREGRESSION (VAR) 67 BAB 9 VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM) DAN UJI KOINTEGRASI JOHANSEN 73 BAB 10 LIMITED DEPENDENT VARIABLE 79 BAB 11 PERSAMAAN SIMULTAN 85 BAB 12 DATA PANEL 95 DAFTAR PUSTAKA 115 LAMPIRAN 117 -oo0oo-

8

9 BAB 1 PENGANTAR EKONOMETRI Ekonometrika didefinisikan sebagai matematika statistika yang diterapkan dalam data ekonomi untuk memperoleh dukungan secara empiris terhadap model yang dibangun menurut teori matematika ekonomi serta untuk memperoleh dugaan secara numerik. Berdasarkan literatur, teori ekonomi dapat mendeduksi dan memprediksi berbagai hubungan variabel, misal hubungan jumlah barang yang diminta dengan harga, hubungan output dengan modal serta tenaga kerja sebagai fungsi produksi, juga hubungan konsumsi dan pendapatan. Berkaitan dengan teori ekonomi tersebut, pemerhati ekonometrika, menaruh perhatian terhadap: 1. Bagaimana mengukur hubungan-hubungan tersebut dan menduga parameter yang terkandung dalam teori dengan menggunakan data empiris. 2. Menguji teori ekonomi tersebut dengan menggunakan hubungan yang dibangun dengan data empiris. 3. Menggunakan hubungan yang dibangun untuk memprediksi atau meramal secara kuantitatif. Ekonometrika bukanlah suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Ekonometrika merupakan kombinasi antara matematika ekonomi,

10 2 Ekonometri statistika ekonomi, dan statistika inferensi. Matematika ekonomi berperan dalam merepresentasikan teori dan ide-ide ilmu ekonomi dalam bentuk model matematika. Statistika ekonomi berperan dalam mengumpulkan dan memproses data ekonomi serta menyatakannya dalam bentuk yang siap untuk dipahami. Selanjutnya statistika inferensi berperan untuk menelaah dan menguji teori ekonomi dengan menggunakan data ekonomi. Untuk memperjelas peranan ketiga ilmu yang menjadi dasar bagi pengembangan ekonometrika diberikan ilustrasi sebagai berikut. Menurut teori moneter dinyatakan bahwa permintaan uang (money demand) tergantung pada pendapatan nasional dan suku bunga. Teori matematika ekonomi berperan dalam menyatakan bentuk hubungan tersebut yang dinyatakan sebagai: M = f (Y, r) (1.1) di mana M=permintaan uang, Y=pendapatan nasional dan r = suku bunga. Masih menurut teori ekonomi, jika pendapatan nasional meningkat (Y naik), maka permintaan uang juga akan meningkat (M naik). Sementara jika suku bunga meningkat ( r naik), maka permintaan uang akan menurun (M turun) karena suku bunga makin tinggi cenderung mendorong seseorang akan lebih suka menabung, sehingga permintaan uang menurun. Namun demikian, teori tersebut tidak secara tepat sama memberikan penjelasan dalam bentuk fungsi terhadap persamaan (1.1), sehingga tidak bisa diketahui misalnya jika suku bunga turun 1%, berapa permintaan uang akan turun. Oleh karena itu persamaan (1.1) perlu dinyatakan ke dalam bentuk lebih mudah dipahami, sebagai berikut: M=α+βY+λr dimana > 0 dan <0 (1.2) Jika diperhatikan persamaan (1.2) merupakan persamaan yang menggambarkan hubungan antara permintaan uang dengan pendapatan nasional dan suku bunga. Dalam konteks ini, parameter dan menjadi sangat penting untuk diketahui berapa nilainya karena bagi pemerintah atau pemegang kebijakan, nilai tersebut sangat menentukan dalam mengambil keputusan.