ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DANA PIHAK KETIGA PERBANKAN DI SUMATERA UTARA T E S I S Oleh M. SORISYAH MUDA NASUTION 087018032/EP S E K O L A H PA S C A S A R JA N A SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DANA PIHAK KETIGA PERBANKAN DI SUMATERA UTARA T E S I S Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Ekonomi Pembangunan pada Sekolah Pascasarjana Oleh M. SORISYAH MUDA NASUTION 087018032/EP S E K O L A H PA S C A S A R JA N A SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013
Judul Tesis : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DANA PIHAK KETIGA PERBANKAN DI SUMATERA UTARA Nama Mahasiswa : M. Sorisyah Muda Nasution Nomor Pokok : 087018032 Program Studi : Ekonomi Pembangunan Menyetujui, Komisi Pembimbing (Dr. Jonni Manurung, SE, MS) Ketua (Wahyu Ario Pratomo, SE, M.Ec) Anggota Ketua Program Studi, Direktur, (Prof. Dr. Sya ad Afifuddin, M. Ec) (Prof. Dr. Ir. A. Rahim Matondang, MSIE) Tanggal lulus : 8 Pebruari 2013
Telah diuji pada Tanggal : 8 Pebruari 2013 PANITIA PENGUJI TESIS Ketua : Dr. Jonni Manurung, SE, MS Anggota : 1. Wahyu Ario Pratomo, SE, M.Ec 2. Prof. Dr. Sya ad Afifuddin, M.Ec 3. Dr. Rujiman, MA 4. Dr. HB. Tarmizi, SU
LEMBAR PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DANA PIHAK KETIGA PERBANKAN DI SUMATERA UTARA. Adalah benar hasil karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan oleh siapapun sebelumnya. Sumber-sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara benar dan jelas. Medan, April 2013 Yang membuat pernyataan M. Sorisyah Muda Nasution 087018032/EP
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DANA PIHAK KETIGA PERBANKAN DI SUMATERA UTARA ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dana pihak ketiga perbankan di Sumatera Utara. Dengan menggunakan beberapa teori ekonomi, moneter dan keuangan, dan dari penelitian sebelumnya terhadap jumlah dana pihak ketiga, maka variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah kantor bank, suku bunga Tabungan,dan Inflasi. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu penggabungan data time series dan cross section selama periode 2004-2011, yang merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dan Bank Indonesia dengan metode generalized least squares (GLS). Penelitian ini menggunakan model panel dengan metode fixed effect cross section weights. Berdasarkan hasil estimasi, penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi jumlah dana pihak ketiga perbankan di Sumatera Utara adalah PDRB, dan suku bunga deposito. Sedangkan inflasi dan jumlah kantor bank tidak berpengaruh signifikan. PDRB dan suku bunga deposito berpengaruh positif terhadap jumlah kredit sektoral di Sumatera Utara, sedangkan jumlah kantor bank dan inflasi berpengaruh negatif terhadap jumlah kredit sektoral di Sumatera Utara. Kata Kunci: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Kantor Bank, Suku Bunga Deposito, Inflasi. Dana Pihak Ketiga
SOME FACTORS WHICH INFLUENCE THIRD FUNDS IN NORTH SUMATERA ABSTRACT The objective of this research is to analyze factors affect sectoral loan in NorthSumateraProvince. By using several economic, monetary and finance theories and from previous research on third funds. The observed in this research consist of Gross Domestic Regional Product (GDRP), sum of bank office, interest rate of deposito and inflation. This research used pooled data, time series data and cross section data in the period of 2004-20011, The data is obtained from statistical board of North Sumatera and Central Bank of Indonesia. This research used generalized least squares method with pooled model with fixed effect cross section weights model. According to the result of estimation, this research find that factors affect significantly on the third funds in Sumatera Utara are Gross Domestik Regional Product (GDRP), interest rate of deposito. The factor that does not affect significantly on the sectoral loan in Sumatera Utara are inflation and the sum of the bank. The GDRP and interest rate of deposito positively influence third fund in Sumatera Utara. The sum of bank office and inflation negatively influence third fund in Sumatera Utara. Keywords: third fund, Gross Domestic Regional Product (GDRP), Sum of Bank Office, Interest Rate of Deposito, Inflation.
KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia yang diberikan-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik yang berjudul: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DANA PIHAK KETIGA PERBANKAN DI SUMATERA UTARA. Tulisan ini merupakan hasil penelitian dengan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itupada kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Dr. Jonni Manurung, SE, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing atas masukan dan arahan kepada penulis. 2. Bapak Wahyu Ario Pratomo, SE, M.Ec selaku Anggota Komisi Pembimbing atas arahan dan bimbingannya kepada penulis. 3. Bapak Prof. Dr. Sya ad Afifuddin, M.Ec selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan sekaligus anggota tim penguji tesis atas masukan, saran dan kritik kepada penulis. 4. Bapak Dr. Rujiman, MA dan Bapak Dr. HB. Tarmizi, SUselaku anggota tim penguji tesis. 5. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM & H, MSc (CTM), Sp.A (K), selaku Rektor dan Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan Sekolah Pascasarjana. 7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan khususnya angkatan XV, atas bantuan dan dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
Secara khusus penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Ir. Iskandar Muda Nasution dan Ibunda Dr. Siti Elsina Lubis SpKK (K) atas segala perhatian, kasih sayang, dukungan moril dan materil serta do a yang terus-menerus hingga saat ini. Penulis menyadari kekurangan dan keterbatasan dalam tesis ini, untuk itu masukan dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata semoga tesis ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan kepentingan penelitian selanjutnya. Medan, April 2013 Penulis
RIWAYAT HIDUP Nama : Muhammad Sorisyah Muda Nasution Alamat : Jalan Melati Putih blok D.31 Helvetia Medan Agama : Islam Umur : 27 Tahun Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 17 Juli 1985 Jenis Kelamin : Laki-Laki Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Pegawai BUMN Nama Orang Tua Laki-Laki : Ir. Iskandar Muda Nasution Nama Orang Tua Perempuan : dr. Siti Elsina Lubis SpKK (K) Pendidikan Formal Tahun Sekolah/Universitas Keterangan 2008-2013 Sekolah Pascasarjana USU, Lulus/Berijazah Program Magister Ilmu Ekonomi Pembangunan 2002-2008, Jurusan Lulus/Berijazah Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) 1999-2002 SMU Negeri 1 Medan Lulus/Berijazah 1996-1999 SLTP Harapan II Medan Lulus/Berijazah 1990-1996 SD Pertiwi Medan Lulus/Berijazah
DAFTAR ISI ABSTRAK... ABSTRACT... KATA PENGANTAR... RIWAYAT HIDUP... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR LAMPIRAN... i ii iii v vi viii ix x BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Perumusan Masalah... 9 1.3 Tujuan Penelitian... 9 1.4 Manfaat Penelitian... 10 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Bank... 11 2.2 Fungsi Bank Umum... 12 2.3 Sumber-sumber Dana Bank... 13 2.4 Model Laba Bank... 15 2.5 Suku bunga... 26 2.5.1 Pengertian Suku Bunga... 26 2.5.2 Fungsi Tingkat Suku Bunga... 27 2.5.3 Jenis Suku Bunga Bank... 28 2.6 Penelitian Terdahulu... 30 2.7 Kerangka Berfikir... 31 2.8 Hipotesis... 32 BAB III. METODE PENELITIIAN 3.1 Lokasi Penelitian... 33 3.2 Jenis dan Sumber Data... 33 3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data... 33 3.4 Pengolahan Data... 34 3.5 Pelanggaran Asumsi Klasik... 37 3.6. Uji Kesesuaian... 40 3.7. Model Analisis... 41 3.8. Defenisi dan Batasan Operasional... 41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga di Sumatera Utara... 43 4.2 Suku Bunga Depositoo... 44 4.3 Inflasi... 45 4.4 Jumlah Kantor Bank di Sumatera Utara... 45 4.5 Analisa Estimasi dengan Menggunakan Generalized Least Square (GLS )... 46 4.6 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik... 48 4.7 Pembahasan... 48 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan... 52 5.2 Saran... 52 DAFTAR PUSTAKA... 53
DATAR TABEL Nomor Judul Halaman 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan... 4 1.2 Indikator Kinerja Bank Umum di Indonesia... 5 1.3 Data Perubahan BI rate... 6 1.4 Jumlah Kantor Bank Umum menurut status kepemilikan (unit)... 7 1.5 Perkembangan tingkat bunga simpanan di Sumatera Utara... 8 1.6 Perkembangan tingkat bunga pinjaman di Sumatera Utara... 8 4.1 Jumlah Dana Pihak Ketiga di Sumatera Utara... 43 4.2 Suku Bunga Simpanan... 44 4.3 Suku Bunga Pinjaman... 45 4.4 Jumlah Kantor Bank di Sumatera Utara... 46
DAFTAR GAMBAR Nomor Judul Hal 1 Kerangka Berfikir... 31
DAFTAR LAMPIRAN Nomor Judul Hal 1 Jumlah Dana Pihak Ketiga di Sumatera Utara... 54 2 Suku Bunga Simpanan / Suku Bunga Pinjaman Bank Pemerintah Dan Bank Swasta... 55 3 Jumlah Kantor Bank Pemerintah / Daerah dan Bank Swasta Di Sumatera Utara... 56