PENGARUH MASUKNYA BANK ASING TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK DI INDONESIA PERIODE 1968-2012 (Studi Pada Bank Asing, BUMN & Bank Swasta di Indonesia ) Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar S1 pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Sebelas Maret DisusunOleh: Sarah Moh Amir Abdat F0210122 JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2014 i
ABSTRAK PENGARUH MASUKNYA BANK ASING TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK DI INDONESIA PERIODE 1968-2012 SARAH MOH, AMIR ABDAT F0210122 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masuknya bank asing terhadap kinerja bank di Indonesia periode 1968-2012. Untuk mengetahui pengaruh masuknya bank asing terhadap kinerja bank di Indonesia dengan indikator profitability, CAR, liquidity, Dummy bank asing. Populasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang terdaftar di Bank Indonesia dengan periode pengamatan tahun 1968 sampai 2012. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian adalah bank BUMN dan bank swasta devisa yang terdaftar di Bank Indonesia selama periode pengamatan. Independendalam penelitian ini adalah CAR, LDR dan dummy bank asing sedangkan dependentnya adalah ROA. Metode analisis data menggunakan analisis regresi. Hasil temuan menunjukan bahwa pada periode 1968-2012 masuknya bank asing berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank BUMN dimana dengan mempertimbangkan Capital Adequacy Ratio dan likuiditas masuknya bank asing berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan pada bank swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank swasta dimana dengan mempertimbangkan Capital Adequacy Ratio dan likuiditas masuknya bank asing berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Kata kunci: Masuknya bank asing, kinerja. ii
ABSTRACT EFFECT ENTRY OF FOREIGN BANK TO THE PERFORMANCE OF BANKS IN INDONESIA FINANCIAL PERIOD 1968-2012 SARAH MOH, AMIR ABDAT F0210122 This research aims to determine the effect of the entry of foreign banks on the performance of banks in Indonesia during 1968-2012. Then determine the effect of the entry of foreign banks on the performance of banks in Indonesia with a profitability indicator, CAR, liquidity, foreign banks Dummy. Populations that are objects of this study are all listed banks in Bank Indonesia by choosing the observation period 1968 to 2012.The sampling method using purposive sampling method. The sample is state-owned banks and private foreign banks registered in Bank Indonesia during the period of observation. Independent of this research arecar, LDR and foreign bank dummy while dependentis ROA. Methods of data analysis using regression analysis. Results showed that in the period 1968-2012 the entry of foreign banks have a significant effect on the profitability of state-owned banks in which to consider the Capital Adequacy Ratio and the entry of foreign banks liquidity has a positive effect tehadap profitability. While the private banks have no significant effect on the profitability of private banks in which to consider the Capital Adequacy Ratio and the entry of foreign banks liquidity has a positive effect tehadap profitability. Keywords: The entry of foreign banks, the performance. iii
iv
v
vi
HALAMAN PERSEMBAHAN Karya ini Penulis persembahkan untuk: Ibuku, Ayahku dan adik- adikku Suamiku Yusuf Abdul Hakim Abdat Sahabat terbaikku, Galuh dan Bella vii
HALAMAN MOTTO Learn From Yesterday, Live For Today, Hope For Tomorrow (Albert Einstein) Slow Down, Calm Down, Don t Worry, Don t Hurry. Trust the Process (Alxandera Stoddard) viii
KATA PENGANTAR Assalamu alaikumwr. Wb. AlhamdulillahiRabbil aalamiin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya, sehingga skripsi dengan judul PENGARUH MASUKNYA BANK ASING TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK DI INDONESIA PERIODE 1968-2012 dapat terselesaikan. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Penelitian dan penyusunan skripsi dapat diselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Dr. Wisnu Untoro, MS., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. 2. Dr. Hunik Sri Runing S., M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. 3. Reza Rahardian, SE.,M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. 4. Drs. Heru Agustanto, M.Ek., selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan berdiskusi dengan penulis.. 5. Drs. Sunarjanto, M.M dan Deny Dwi Hartomo S.E.,M.Sc, selaku penguji ujian skripsi yang telah memberikan saran-saran yang membangun. 6. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. ix
7. Keluargaku tercinta: Ibu, Ayah, adikk-adikku yang selalu mendukung, member semangat dan mendoakan. 8. suamiku yang memberikan semangat sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. 9. Teman-temanku, Galuh, Bella, Kiki, Ina, Ebby, Tyka. 10. Semua pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Wassalamu alaikumwr. Wb. Surakarta, 08 Julii 2014 Penulis Sarah Moh. Amir Abdat x
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING... ii HALAMAN PENGESAHAN... iii HALAMAN PERSEMBAHAN... iv HALAMAN MOTTO... v KATA PENGANTAR... vi DAFTAR ISI... viii DAFTAR GAMBAR... xi DAFTAR TABEL... xii ABSTRAK... xiii ABSTRACT... xiv BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG... 1 B. PERUMUSAN MASALAH... 4 C. TUJUAN PENELITIAN... 5 D. MANFAAT PENELITIAN... 5 BAB II LANDASAN TEORI A. TINJAUAN PUSTAKA... 6 1. Return on Asset (ROA)... 6 xi
2. Capital Adequacy Ratio / CAR (Rasio Kecukupan Modal).. 6 3. Likuiditas... 7 4. Masuknya Bank Asing... 9 B. PENELITIAN TERDAHULU... 10 C. HIPOTESIS... 12 D. MODEL PENELITIAN... 13 BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. JENIS PENELITIAN... 14 B. POPULASI, SAMPEL, DAN TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL 15 C. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL DAN PENGUKURANNYA 16 D. METODE ANALISIS DATA... 18 1. Regresional.... 18 2. Uji Heteroskedasitas.... 19 3. Uji Multikolinieritas.... 20 4. Uji Normalitas.... 20 5. Uji Hipotesis.... 22 a. Uji F.... 22 b. Koefisen Determinasi ).... 24 c. Uji t.... 24 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. DESKRIPSI DATA... 26 B. ANALISIS DATA... 27 1. Statistik Deskriptif... 27 2. Analisis Variabel Dummy... 28 xii
3. Analisis pada Bank BUMN... 29 4. Analisis pada Bank Swasta... 35 C. PEMBAHASAN... 41 BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN A. SIMPULAN... 45 B. IMPLIKASI... 46 C. KETERBATASAN DAN SARAN... 46 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN xiii
DAFTAR GAMBAR GAMBARIII.1 Model Penelitian... 13 GAMBAR IV.1 Scatter Plot Analisis Regresi pada Kinerja Bank BUMN... 30 GAMBAR IV.2 Normal Plot Analisis Regresi pada Kinerja Bank BUMN... 31 GAMBAR IV.3 Scatter Plot Analisis Regresi pada Kinerja Bank Swasta... 35 GAMBAR IV.4 Normal Plot Analisis Regresi pada Kinerja Bank Swasta... 37 xiv
DAFTAR TABEL TABEL IV.1Deskripsi Statistik Bank BUMN dan Bank Swasta Devisa... 27 TABEL IV.2 Tahun Masuknya Bank Asing Di Indonesia... 29 TABEL IV.3 Uji Multiklolinieritas Untuk Kinerja Bank BUMN... 31 TABEL IV.4 Uji Normalitas pada Bank BUMN... 32 TABEL IV.5 Hasil Uji Regresi Linier Untuk Kinerja Bank BUMN... 32 TABEL IV.6Uji koefisien koerelasi pada bank BUMN... 34 TABEL IV.7 Uji Multiklolinieritas UntukKinerja Bank Swasta... 36 TABEL IV.8 Uji Normalitas pada Bank Swasta... 37 TABEL IV.9 Hasil Uji Regresi Linier Untuk Kinerja Bank Swasta... 38 TABEL IV.10 Uji koefisien koerelasi pada bank swasta... 40 TABEL IV.11 Perbandingan rata-rata ROA Bank Domestik dan Bank Asing di Indonesia... 44 xv