ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, BI RATE DAN RETURN ON ASSETS (ROA) TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PADA BANK BUMN Nama : Dian Ayu Lestari NPM : 12212022 Jurusan : Manajemen Dosen Pembimbing : Neltje F. Katuuk, SH., MM
PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pinjaman (kredit). Dalam mengambil keputusan mengenai kebijakan kredit, perbankan menganalisis faktor eksternal yaitu BI Rate, serta faktor internal yaitu dana pihak ketiga dan return on assets. BI Rate merupakan suku bunga kebijakan yang menggambarkan langkah kebijakan moneter yang diterapkan oleh BI yang diumumkan kepada publik. Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Sumber dana tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Return On Assets digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. BATASAN MASALAH Penelitian ini mengambil masalah tentang dana pihak ketiga, bi rate, roa dan pemberian kredit pada Bank BUMN, karena begitu luasnya permasalahan yang mungkin terjadi maka peneliti membatasi pembahasan terhadap laporan keuangan pada Bank BUMN, dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015. Bank BUMN yang diteliti terdiri dari Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Mandiri.
RUMUSAN DAN TUJUAN PENELITIAN Apakah Dana Pihak Ketiga, BI Rate dan Return On Assets berpengaruh secara simultan terhadap pemberian kredit pada Bank BUMN periode tahun 2006 sampai dengan 2015? Apakah Dana Pihak Ketiga, BI Rate dan Return On Assets berpengaruh secara parsial terhadap pemberian kredit pada Bank BUMN periode tahun 2006 sampai dengan 2015? Untuk menganalisis pengaruh dari Dana Pihak Ketiga, BI Rate dan Return On Assets secara simultan terhadap pemberian kredit pada Bank BUMN periode tahun 2006 sampai dengan 2015 Untuk menganalisis pengaruh dari Dana Pihak Ketiga, BI Rate dan Return On Assets secara parsial terhadap pemberian kredit pada Bank BUMN periode tahun 2006 sampai dengan 2015
HASIL UJI NORMALITAS Analisis Grafik Analisis Statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 40 Normal Parameters a,b Mean.0000000 Std. Deviation.17501282 Most Extreme Differences Absolute.110 Positive.084 Negative -.110 Test Statistic.110 Asymp. Sig. (2-tailed).200c a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. Dasar pengambilan keputusan : 1. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. 2. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka data terdistribusi normal.
HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS Dasar pengambilan keputusan : 1) Jika Variance Inflation Factor (VIF) > 10 dan tolerance < 0,1 maka terdapat multikolinieritas. 2) Jika Variance Inflation Factor (VIF) < 10 dan tolerance > 0,1 maka tidak terdapat multikolinieritas. Coefficients a Model 1 (Constant) Collinearity Statistics Tolerance VIF Ln.Dpk.643 1.554 Birate.939 1.065 Roa.665 1.504 a. Dependent Variable: Ln.Kredit
HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS Analisis Grafik Analisis Statistik Ln.Dpk Birate Roa ABS_RES Sig. (Ln.Dpk)..098.000.444 Sig. (BI Rate).098..151.117 Sig. (Roa).000.151..090 N 40 40 40 40 Dasar Pengambilan keputusan : 1. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas. 2. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas.
HASIL UJI AUTOKORELASI Dasar pengambilan keputusan : 1. Jika DW dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif. 2. Jika DW diantara -2 dan 2, berarti tidak ada autokorelasi. 3. Jika DW diatas +2, berarti ada autokorelasi negatif. Model Summary b Durbin-Watson 0.729 a. Predictors: (Constant), Roa, Birate, Ln.Dpk b. Dependent Variable: Ln. Kredit Berdasarkan tabel diatas mengenai hasil uji autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson, ditemukan nilai Durbin Watson sebesar 0,729. Nilai DW tersebut berada di antara -2 dan +2 atau -2 0,729 +2, maka tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini.
HASIL REGRESI LINIER BERGANDA Model 1 (Constant) Coefficients a Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta 2.295.779 Ln.Dpk.885.040.934 Birate -.056.024 -.083 Roa.025.029.036 a. Dependent Variable: Ln.Kredit Dari penjelasan diatas, maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut : Y = a + B 1 X 1 + B 2 X 2 + B 3 X 3 Ln Kredit = 2.295+ 0.885 Ln DPK + (-0.056) BI Rate + 0.025 Roa
HASIL UJI SIMULTAN ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 27.519 3 9.173 276.444.000 b Residual 1.195 36.033 Total 28.713 39 a. Dependent Variable: Ln.Kredit b. Predictors: (Constant), Roa, Birate, Ln.Dpk Penentuan F tabel : α = 5% Derajat kebebasan (df) n-k-1 n = banyaknya data k = jumlah variabel bebas dan terikat Maka df1 : 4 1 = 3 df2 : 40 4 = 36 Diperoleh F tabel sebesar 2.87 Dari hasil perhitungan diatas didapat F hitung sebesar 276,444 dan tingkat signifikan 0,000. Dengan nilai F hitung = 276,444 > F tabel = 2,87 dan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu menunjukkan bahwa variabel independen yang antara lain Dana Pihak Ketiga, BI Rate dan ROA secara bersama-sama berpengaruh terhadap pemberian kredit secara signifikan.
HASIL UJI PARSIAL Coefficients a Model t Sig. 1 (Constant) 2.947.006 Ln.Dpk 22.035.000 Birate -2.367.023 Roa.870.390 a. Dependent Variable: Ln.Kredit Menentukan t tabel : α = 5% Derajat kebebasan (df) n-k n = banyaknya data k = jumlah variabel bebas dan terikat Maka df : 40 4 = 36 Sehingga diperoleh t tabel sebesar 1.68830 HASIL KOEFISIEN DETERMINASI Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1.979 a.958.955.18216 a. Predictors: (Constant), Roa, Birate, Dpk b. Dependent Variable: Kredit Berdasarkan tabel diatas menunjukkan besarnya Adjusted R Square adalah 0.955, hal ini berarti bahwa 95,5% variasi dependen dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen. Sedangkan sisanya 4,5% (100%- 95,5%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model penelitian.
KESIMPULAN Secara simultan, Dana Pihak Ketiga, BI Rate, dan Return On Assets (roa) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pemberian kredit pada bank BUMN. Secara parsial, Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian kredit pada bank BUMN. BI Rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pemberian kredit pada bank BUMN. Return On Assets (roa) tidak berpengaruh terhadap pemberian kredit pada bank BUMN.