BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Bank sebagai lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian di setiap negara, merupakan sebuah alat yang dapat mempengaruhi suatu pergerakan pertumbuhan perekonomian, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Sebagai suatu badan usaha, bank tentunya mempunyai strategi dalam rangka mengefisienkan dana dari masyarakat seperti dengan pengembangan dan pemasaran produk-produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan nasabahnya. Produk bank adalah jasa yang ditawarkan kepada nasabah dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah. Secara umum, bank dikenal sebagai badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat menukar uang, pengiriman uang, melakukan investasi, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, dan pembayaran lainnya. Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara. Dengan kata lain, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju negara tersebut, maka semakin besar pula peranan perbankan dalam mengendalikan
negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakatnya. Secara makro, perbankan yang tidak sehat akan berdampak pada hilangnya kesempatan untuk membangun perekonomian yang baik, bahkan negara akan mengalami kerugian yang sangat besar. Demikian pula secara mikro, baik pemilik, pengurus, maupun karyawan dan pihak-pihak yang terkait yang memerlukan jasa bank akan ikut rugi. Bank-bank yang kinerjanya tidak baik akan mengganggu tingkat kesehatan bank tersebut yang berdampak pada kesulitan likuiditas. Likuiditas merupakan indikator yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi atau membayar kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo yang harus segera dipenuhi. Bank yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya dengan tepat waktu berarti bank tersebut dalam keadaan likuid. (Juli Irmayanto,2009,89) Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat digunakan untuk kegiatan operasionalnya. Dana bank yang digunakan sebagai modal operasional dapat bersumber dari modal sendiri (dana pihak I), dana pinjaman dari pihak luar (dana pihak II), serta dana dari masyarakat (dana pihak III). (M. Hasibuan,2001,56) Rasio likuiditas dapat diketahui dengan Loan to Deposit Ratio (LDR). Rasio LDR merupakan rasio kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank yang bersangkutan. LDR digunakan untuk mengukur atau mengetahui seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar semua dana
masyarakat serta modal sendiri dengan mengandalkan kredit yang telah didistribusikan ke masyarakat (Juli Irmayanto,2009,90) Selain itu, menurut Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.10/1998, bank juga harus menjaga rasio kecukupan modalnya atau CAR (Capital Adequacy Ratio). Modal juga merupakan aspek yang sangat penting untuk menilai kesehatan bank karena ini berhubungan dengan solvabilitas bank. Modal digunakan untuk menilai seberapa besar kemampuan bank untuk menanggung resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Dari sisi penghimpunan dana, besarnya jumlah dan komposisi simpanan masyarakat yang berada dalam sistem perbankan memiliki pengaruh yang besar terhadap kestabilan industri perbankan. Penarikan dana masyarakat secara besarbesaran dalam waktu singkat memberikan dampak negatif pada aspek likuiditas bank. Dengan pendapatan yang relatif terbatas, struktur biaya bunga yang tinggi akan mengurangi rentabilitas bank bahkan mengakibatkan kerugian yang luar biasa seperti yang pernah terjadi pada industri perbankan Indonesia dalam kurun waktu 1997 1998. Pada awal Juli 1997, terjadi gejolak nilai tukar. Bersamaan dengan itu, pemerintah melakukan pengetatan likuiditas. Kondisi ini memunculkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, terutama pasca pencabutan ijin usaha 16 bank pada tanggal 1 November 1997. Hal ini berdampak sangat buruk, terutama memicu terjadinya depresiasi kepercayaan terhadap perbankan. Sebagai dampak krisis kepercayaan itu, terjadi penarikan dana secara besarbesaran. Akibatnya, banyak bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang sangat parah yang disusul dengan kelangkaan likuiditas perekonomian secara
keseluruhan. Keputusan likuidasi 16 bank pada tanggal 1 November 1997 dianggap sebagai pemicu krisis kepercayaan yang berlanjut dengan terpuruknya sektor perbankan. Sementara itu, dari sisi penyaluran dana komposisi aktiva produktif juga turut menentukan ketahanan bank dalam menghadapi permasalahan yang berasal dari faktor eksternal perbankan. Misalnya dalam hal pemberian kredit, kinerja perkreditan akan sangat ditentukan oleh prospek industri yang diberikan kredit selain juga faktor-faktor ekonomi makro secara umum seperti laju inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Di sisi lain, faktor pertumbuhan ekonomi pun seringkali mempengaruhi kebijakan alokasi kredit perbankan pada sektor-sektor tertentu, sehingga memberikan dampak adanya konsentrasi risiko pemberian kredit pada sektor usaha tertentu. Hal seperti ini pernah terjadi pada masa menjelang krisis perbankan, dimana pemberian kredit terkonsentrasi pada sektor properti yang pada waktu itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Secara umum permasalahan yang timbul pada industri perbankan dapat berasal baik dari sisi internal maupun eksternal perbankan. Dari sisi internal perbankan, permasalahan yang timbul dapat dilihat dari perkembangan kinerja masing-masing bank. Sementara itu, kondisi ekonomi makro dan perkembangan kinerja industri yang dibiayai oleh kredit perbankan dapat menjadi indikator dari adanya potensi permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan yang berasal dari faktor eksternal. Dengan memperhatikan keterkaitan faktor-faktor internal dan eksternal pada permasalahan industri perbankan, maka diperlukan suatu upaya pemantauan yang berkelanjutan atas faktor-faktor tertentu yang terkait secara langsung
maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha perbankan tersebut. Dalam hal ini, diperlukan pemantauan berkelanjutan atas indikator-indikator internal perbankan, makroekonomi, maupun hal-hal lainnya yang secara nyata diyakini dapat memberikan informasi mengenai adanya permasalahan dalam industri perbankan. (Muliaman D. Hadad,2) Memburuknya perekonomian di Indonesia juga tidak terlepas dari adanya krisis global yang berawal dari krisis sub-prime mortgage perumahan di Amerika Serikat pada bulan Juli 2007. Dalam kondisi ini, posisi pasar negara berkembang menjadi kurang beruntung karena para pemodal besar cenderung melikuidasi posisinya di negara berkembang untuk menutupi kerugiannya di tempat lain serta berpindah ke instrument yang dianggap lebih aman atau ke bentuk kas. Akibatnya likuiditas di pasar keuangan di berbagai negara termasuk Indonesia menjadi langka. Di Indonesia, pada saat bersamaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan likuiditas yang lebih besar pula dan pada akhirnya berpengaruh terhadap likuiditas di pasar saham dan perbankan nasional. Secara makro keadaan dan prospek likuiditas Indonesia tetap terjaga di tengah gejolak pasar global dan pasar keuangan domestik yang telah membawa dampak kepada perkembangan indeks harga saham, pasar surat hutang, maupun nilai mata uang rupiah. Terjaganya likuiditas ditandai dengan gambaran APBN sampai dengan bulan agustus 2008 di mana realisasi Pendapatan Negara khususnya penerimaan pajak naik sebesar 46 % sehingga penerimaan negara keseluruhan melampaui target sebesar 68 % dari APBN. (Siaran Pers, 15 Sept 2008) Perekonomian Indonesia saat ini dalam kondisi rentan untuk tumbuh lebih tinggi. Ekspansi perekonomian tidak sepadan dengan dukungan yang memadai
dari akumulasi dana masyarakat. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi belum optimal, tetapi inflasi sudah tinggi karena tekanan harga, apalagi dengan keadaan eksternal yang cepat memburuk. Dalam jangka pendek, prioritas ada pada pengendalian inflasi dan stabilitas nilai rupiah yang amat penting karena hal ini dapat menurunkan kepercayaan dengan cepat jika tidak ditangani dengan baik. Saat kondisi eksternal tidak pasti, fokus kebijakan di tingkat pemerintahan dan perbankan adalah pada stabilitas dan kepercayaan di dalam negeri.(umar Juoro, Suara Karya, 8 Okt 2008) Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Likuiditas Bank Umum di Indonesia. 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis terlebih dahulu merumuskan masalah sebagai dasar kajian penelitian yang dilakukan, yakni : 1. Bagaimanakah pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Likuiditas Bank Umum yang ada di Indonesia? 2. Bagaimanakah pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Likuiditas Bank Umum yang ada di Indonesia? 3. Bagaimanakah pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Likuiditas Bank Umum yang ada di Indonesia?
1.3 Hipotesis Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang ada, dimana kebenarannya masih perlu dikaji dan diteliti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis membuat hipotesis adalah sebagai berikut : 1. Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang positif terhadap Likuiditas Bank Umum yang ada di Indonesia, ceteris paribus. 2. Loan to Deposit Ratio (LDR) memiliki pengaruh yang negatif terhadap Likuiditas Bank Umum yang ada di Indonesia, ceteris paribus. 3. Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki pengaruh yang positif terhadap Likuiditas Bank Umum yang ada di Indonesia, ceteris paribus. 1.4 Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Likuiditas Bank Umum yang ada di Indonesia. 2. Untuk mengetahui pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Likuiditas Bank Umum yang ada di Indonesia. 3. Untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Likuiditas Bank Umum yang ada di Indonesia. 1.5 Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi industri perbankan dalam hal mengelola kegiatannya, khususnya dalam hal likuiditas bank.
2. Memberikan sumbangan pemikiran ataupun ilmu pengetahuan bagi masyarakat maupun mahasiswa/i yang ingin melakukan penelitian selanjutnya. 3. Sebagai bahan studi dan tambahan literatur bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi, khususnya Departemen Ekonomi Pembangunan. 4. Sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang penelitian bagi penulis.