PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. NILAI LCR (%) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV (1) (2) (3) (4) Bank Secara Individual 106.09% 88.53% 130.28% 139.16% Bank Secara Konsolidasi 106.09% 88.53% 130.28% 139.16%
Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. No. komitmen rate ) atau nilai dikalikan tingkat komitmen rate ) atau nilai dikalikan tingkat komitmen rate ) atau nilai dikalikan tingkat komitmen rate ) atau nilai dikalikan tingkat 1 Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR 60 hari 3 hari 60 hari 3 hari HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA) 2 Total High Quality Liquid Asset (HQLA) 3,628,974 3,406,293 3,628,974 3,406,293 ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW ) Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang 3 berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, 3,908,205 273,058 4,221,600 315,439 3,908,205 273,058 4,221,600 315,439 terdiri dari: a. Simpanan/Pendanaan stabil 2,355,243 117,762 2,134,415 106,721 2,355,243 117,762 2,134,415 106,721 b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil 1,552,962 155,296 2,087,186 208,719 1,552,962 155,296 2,087,186 208,719 4 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari: 4,864,473 2,145,723 4,605,459 2,110,468 4,864,473 2,145,723 4,605,459 2,110,468 a. Simpanan operasional 2,000,254 453,530 1,778,371 405,677 2,000,254 453,530 1,778,371 405,677 b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional 2,821,860 1,649,834 2,827,089 1,704,791 2,821,860 1,649,834 2,827,089 1,704,791 c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank 42,359 42,359 0 0 42,359 42,359 0 0 5 Pendanaan dengan agunan (secured funding ) 0 0 0 0 6 Arus kas keluar lainnya (additional requirement ), terdiri dari: 1,050,036 816,129 1,275,628 1,035,678 1,050,036 816,129 1,275,628 1,035,678 a. arus kas keluar atas transaksi derivatif 0 0 192 192 0 0 192 192 b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas 0 0 0 0 0 0 0 0 c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan 0 0 0 0 0 0 0 0 d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas 39,122 3,841 11,738 708 39,122 3,841 11,738 708 e. arus kas keluar atas kewajiban lainnya terkait penyaluran dana 739,833 739,833 1,001,947 1,001,947 739,833 739,833 1,001,947 1,001,947 f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya 209,080 10,454 240,968 12,048 209,080 10,454 240,968 12,048 g. arus kas keluar lainnya 62,001 62,001 20,781 20,781 62,001 62,001 20,781 20,781 7 TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW ) 3,234,910 3,461,585 3,234,910 3,461,585 ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW ) 8 Pinjaman dengan agunan Secured lending 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty ) 1,285,954 388,991 1,779,398 661,180 1,285,954 388,991 1,779,398 661,180 10 Arus kas masuk lainnya 476,188 238,094 370,923 185,810 476,188 238,094 370,923 185,810 11 TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW ) 627,085 846,989 627,085 846,989 TOTAL ADJUSTED VALUE 1 TOTAL ADJUSTED VALUE 1 TOTAL ADJUSTED VALUE 1 TOTAL ADJUSTED VALUE 1 12 TOTAL HQLA 3,628,974 3,406,293 3,628,974 3,406,293 13 TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS ) 2,607,825 2,614,596 2,607,825 2,614,596 14 LCR (%) 139.16% 130.28% 139.16% 130.28% Keterangan: Komponen Posisi Tanggal Laporan LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO ) TRIWULANAN INDIVIDUAL (Dalam Jutaan Rupiah) KONSOLIDASIAN Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya 1 Adjusted values dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut ), tingkat penarikan (run-off rate ), dan tingkat penerimaan (inflow rate ) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR. Perhitungan Liquidity Coverage Ratio di atas dibuat berdasarkan POJK No 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum dan disajikan berdasarkan POJK No 43/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional. Perhitungan LCR posisi tanggal laporan (Triwulanan IV-2017) berdasarkan rata-rata posisi harian selama triwulan IV-2017, sedangkan untuk posisi tanggal laporan sebelumnya (Triwulan III-2017) menggunakan posisi 31 Juli 2017, 31 Agustus 2017, dan 29 September 2017.
ANALISIS PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Analisis secara Individu Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum, berikut dibawah ini kami sampaikan analisis kualitatif atas kondisi likuiditas PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. (BWS) untuk periode laporan Triwulan IV - 2017. 1. Analisis LCR Posisi Triwulan IV-2017, hasil perhitungan atas nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR) seperti yang dapat dilihat pada tabel perhitungan dalam penilaian kuantitatif, nilai LCR BWS berada pada posisi 139,16% (lebih dari 90%). Dengan rasio tersebut, maka BWS dapat dikatakan telah memenuhi ketentuan regulator yaitu pemenuhan rasio LCR minimum 90% untuk kategori Bank Asing pada periode Triwulan IV - 2017. rasio tersebut diperoleh dari hasil bagi antara komponen-komponen High Quality Liquid Asset (HQLA) dibandingkan dengan proyeksi arus kas keluar bersih (Net Cash Outflow) berdasarkan rata-rata harian selama Triwulan IV - 2017, dimana : Total HQLA yang dimiliki BWS sebesar Rp 3.628,97 miliar; dan Net Cash Outflow sebesar Rp 2.607,83 miliar. Proyeksi nilai Net Cash Outflow tersebut diperoleh dari hasil pengurangan : Cash Outflow sebesar Rp 3.234,91 miliar; dan Cash Inflow sebesar Rp 627,09 miliar. 2. Tren LCR dibandingkan dengan periode sebelumnya Jika dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya, tingkat LCR BWS Triwulan IV-2017 mengalami peningkatan sebesar 8,88% menjadi sebesar 139,16%. Peningkatan rasio ini terutama karena adanya kenaikan rata-rata harian HQLA sebesar Rp 222,68 miliar (6,54%) menjadi sebesar Rp 3.628,97 miliar dibandingkan posisi triwulan sebelumnya. Kenaikan HQLA tersebut didorong terutama oleh adanya peningkatan rata-rata Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia (SDBI) sebesar Rp 239,11 miliar (haircut 0%). Disisi lainnya, Total Net Cash Outflow mengalami penurunan sebesar Rp 6,77 miliar menjadi sebesar Rp 2.607,08 miliar. 1
3. Komposisi HQLA Dalam perhitungan LCR ini, komponen-komponen HQLA yang diperhitungkan terdiri atas tiga level : a. HQLA Level 1 Yang termasuk dalam komponen HQLA level 1 yaitu komponen-komponen yang dalam perhitungan LCR dikenakan haircut 0%. Komponen pada level ini merupakan komponen-komponen dengan kualitas aset terbaik. Adapun rincian rata-rata atas komponen-komponen HQLA level 1 berdasarkan rata-rata harian dapat dilihat pada Tabel I berikut ini. Tabel I - Rata-rata Komponen HQLA Level 1 Dalam Jutaan Rupiah No. Komponen HQLA Level 1 Outstanding / Pasar 1 Kas & Setara Kas 251.024 2 Penempatan pada Bank Indonesia (Giro pada BI) 2.338.622 3 Surat Berharga yang Diterbitkan/Dijamin Entitas Sektor Publik 0 4 Surat Berharga Pemerintah (SUN) & Bank Indonesia (SBI & SDBI) 831.957 Total HQLA Level 1 3.421.602 b. HQLA Level 2A dan 2B Untuk komponen HQLA Level 2A & 2B, Bank hanya memiliki instrumen keuangan yang memenuhi persyaratan HQLA Level 2A, yaitu surat berharga yang diterbitkan/dijamin oleh Entitas Sektor Publik dan Korporasi Non-Keuangan dengan rata-rata harian berturut-turut sebesar Rp 205,43 miliar dan Rp 38,53 miliar yang keduanya dikenakan haircut 15% sehingga nilai yang diperhitungkan secara rata-rata harian selama Triwulan IV-2017 ini sebesar Rp 207,37 miliar. 4. Konsentrasi Sumber Pendanaan Konsentrasi sumber pendanaan BWS pada akhir Triwulan IV-2017 (29 Desember 2017) terkonsentrasi pada tiga komponen besar yaitu, Dana Pihak Ketiga (DPK), transaksi interbank, dan modal (equity). Adapun komposisi atas ketiga komponen tersebut disajikan pada Tabel II berikut ini. Tabel II - Konsentrasi Sumber Pendanaan IDR Foreign Currencies (in USD) Dana Pihak Ketiga 60,28% Dana Pihak Ketiga 67,57% Pinjaman yang Diterima 0,00% Pinjaman yang Diterima 27,42% Equity (Modal) 31,38% Modal 3,22% Lainnya 8,34% Lainnya 1,79% 2
5. Eksposur Derivatif Bank yang masih tergolong kelompok BUKU 2 secara kompleksitas transaksi operasional dapat dikatakan masih terbatas. Baik dilihat dari sisi produk maupun transaksi. Atas kondisi tersebut, pada akhir Triwulan IV-2017 (29 Desember 2017) Bank hanya memiliki eksposur derivatif jenis swap & spot sebesar Rp 0,03 miliar dengan underlying nilai tukar. 6. Mismatch Mata Uang dalam LCR Aset likuid Bank baik dalam mata uang IDR maupun valuta asing (USD) masih dapat meng-cover proyeksi nilai arus kas keluar bersih, dimana nilai LCR Bank baik dalam IDR maupun USD berada di atas batasan minimum regulasi (LCR 90%). 7. Manajemen Likuiditas Dengan dipenuhinya tingkat LCR sesuai regulasi yang berlaku (LCR BWS > 90%) menunjukan bahwa manajemen likuiditas BWS dikelola dengan baik. Fungsi pengawasan langsung yang dijalankan manajemen atas kondisi likuiditas BWS diperoleh dari laporan monitoring harian yang disusun oleh Divisi Treasury dan Divisi Manajemen Risiko melalui daily money market - forex report, bonds report, summary report treasury, daily liquidity report, AL/NCD Report, maturity gap, serta liquidity gap. BWS pun secara periodik melakukan stress test atas aset likuid bank terhadap penarikan dana dari deposan inti. Informasi yang dimuat dalam laporan-laporan dan stress test tersebut digunakan manajemen untuk menilai, menimbang dan mengambil keputusan atas kondisi likuiditas BWS. Selain hal tersebut, dalam proses manajemen likuditas, BWS pun telah menyiapkan pula langkah-langkah dalam rangka memitigasi risiko likuiditas yang mungkin terjadi, antara lain dengan menjaga hubungan baik dengan bank-bank di Indonesia maupun mancanegara untuk membuka dan meningkatkan money market line serta BWS pun memiliki fasilitas committed line dari parent bank (Woori Bank Korea). Analisis secara Konsolidasi Untuk analisis LCR BWS secara konsolidasi sama seperti analisis LCR secara individual, hal ini disebabkan karena BWS belum memiliki perusahaan anak. 3