PEMBANGUNAN APLIKASI ANALISIS PERGERAKAN HARGA SAHAM DENGAN METODE WILLIAMS PERCENT RANGE LAPORAN TUGAS AKHIR Disusun sebagai syarat kelulusan tingkat sarjana oleh : Agam Syauqi Lamaida / 13503056 PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2008
Lembar Pengesahan Program Studi Sarjana Teknik Informatika PEMBANGUNAN APLIKASI ANALISIS PERGERAKAN HARGA SAHAM DENGAN METODE WILLIAMS PERCENT RANGE Tugas Akhir Program Studi Sarjana Teknik Informatika ITB oleh: Agam Syauqi Lamaida / 13503056 Telah disetujui dan disahkan sebagai laporan tugas akhir di Bandung, pada tanggal 27 Juni 2008 Pembimbing Dra. Harlili, M.Sc. NIP 131414805 ii
ABSTRAKSI Saham merupakan metode investasi yang paling populer saat ini dan menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Keuntungan tersebut diperoleh dari selisih harga saham pada saat pembelian dan pada saat penjualan. Walaupun demikian resiko yang mungkin dihadapi juga cukup besar. Oleh karena itu investasi dengan saham harus dilakukan dengan bantuan analisis yang tepat sehingga dapat memaksimalkan keuntungan dan menghindari kerugian. Dalam perdagangan saham terdapat banyak pendekatan dalam melakukan analisis atas harga saham. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah analisis teknikal. Analisis teknikal adalah pendekatan berbasis perilaku harga saham tersebut di masa yang lalu. Salah satu metode analisis teknikal yang populer digunakan adalah Williams Percent Range. Metode ini dikembangkan oleh Larry William. Konsep utamanya adalah membandingkan harga penutupan saham terbaru dengan rentang harganya pada suatu periode untuk membantu pengambilan keputusan penjualan dan pembelian saham. Pada Tugas Akhir ini dilakukan pembahasan mengenai prosedur analisis teknikal menggunakan metode Williams Percent Range, kemudian dilakukan pengembangan perangkat lunak yang mengimplementasikan metode tersebut. Pada tahap awal pelaksanaan Tugas Akhir dilakukan studi literatur terhadap teori-teori yang berkaitan dengan perdagangan saham dan analisis teknikal. Setelah itu dilakukan proses analisis yang meliputi cara kerja metode Williams Percent Range dan analisis kebutuhan fungsional perangkat lunak yang akan dikembangkan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, kemudian dilakukan proses perancangan yang meliputi perancangan kelas, data, dan antarmuka perangkat lunak. Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan hasil analisis dan perancangan menjadi perangkat lunak PRStock. PRStock dibangun dalam lingkungan sistem operasi Windows XP, lingkungan pengembangan Microsoft Visual Studio.NET 2008 Express Edition, dan library tambahan ZedGraph. Setelah perangkat lunak selesai dikembangkan, dilakukan proses pengujian terhadap perangkat lunak tersebut dan metode Williams Percent Range. Pengujian perangkat lunak dilakukan untuk menguji kebenaran perangkat lunak dalam menampilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian keakuratan PRStock dilakukan untuk menguji keakuratan sinyal yang dihasilkan perangkat lunak ini dalam mendeteksi sinyal-sinyal perdagangan. Selanjutnya Tugas Akhir ini ditutup oleh kesimpulan dan saran pengembangan di masa yang akan datang. Kata Kunci: saham, analisis teknikal, indikator teknikal, Larry William, Williams Percent Range, oversold, overbought. iii
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Selama pengerjaan Tugas Akhir ini, banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan bagi penulis. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Ibu Dra. Harlili, M.Sc. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir. 2. Bapak Drs. Judhi Santoso, M.Sc., Bapak Ir. Rinaldi Munir, M.T., dan Bapak Dr. Ir. Oerip S. Santoso, M.Sc. selaku dosen penguji pada presentasi proposal, seminar, dan sidang Tugas Akhir. 3. Ibu Henny Yusnita Zubir, B.S. M.T. selaku dosen wali. 4. Seluruh dosen dan staf pengajar Teknik Informatika ITB. 5. Bapak, Ibu, Kak Putri, Aulia, Hafidh, serta keluarga di Aceh. 6. Ismiranda atas dukungan moral, perhatian, dan kasih sayang yang diberikan. 7. Novis, Windarto, Ery, Gilang, dan teman-teman satu bimbingan lainnya. 8. Amrizal, Chaerol, Dody, Khalish, dan teman-teman di Unit Kebudayaan Aceh. 9. Dani, Dewangga, Ridwan, Riza, Simon, Taufik, Teguh, Unggul, Weno, dan teman-teman sepermainan futsal. 10. Rekan-rekan IF-ITB angkatan 2003 dan angkatan lainnya. 11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga penulisan laporan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan. Bandung, Juni 2008 Penulis iv
DAFTAR ISI ABSTRAKSI... iii KATA PENGANTAR... iv DAFTAR ISI... v DAFTAR GAMBAR... viii DAFTAR TABEL... ix BAB I PENDAHULUAN... I-1 1.1 Latar Belakang... I-1 1.2 Rumusan Masalah... I-3 1.3 Tujuan... I-3 1.4 Batasan Masalah... I-3 1.5 Metodologi... I-4 1.6 Sistematika Pembahasan... I-4 BAB II DASAR TEORI... II-1 2.1 Saham... II-1 2.1.1 Pengertian Saham... II-1 2.1.2 Fungsi Saham... II-1 2.1.3 Jenis Saham... II-2 2.1.4 Keuntungan dan Risiko Memiliki Saham... II-4 2.2 Pasar Saham... II-5 2.2.1 Pengertian Pasar Saham... II-5 2.2.2 Peran dan Manfaat Pasar Saham... II-6 2.2.3 Perkembangan Pasar Saham... II-7 2.3 Analisis Pasar Saham... II-8 2.3.1 Analisis Fundamental... II-9 2.3.2 Analisis Teknikal... II-9 2.3.2.1 Metode Grafik (Chart)... II-11 2.3.2.1.1 Bar Chart... II-11 2.3.2.1.2 Line Chart... II-12 2.3.2.1.3 Candlestick chart... II-13 2.3.2.2 Dasar Analisis Teknikal... II-14 2.3.2.2.1 Trend... II-14 2.3.2.2.2 Support dan Resistance... II-17 2.3.2.2.3 Volume... II-18 2.4 Indikator Teknikal... II-19 2.4.1 Pengertian Indikator Teknikal... II-19 2.4.2 Jenis Indikator Teknikal... II-20 v
2.4.2.1 Moving Average... II-20 2.4.2.1.1 Simple Moving Average (SMA)... II-21 2.4.2.1.2 Linear Weighted Moving Average... II-22 2.4.2.1.3 Exponential Moving Average (EMA)... II-22 2.4.2.2 Oscillator... II-23 2.4.3 Williams Percent Range (WPR)... II-24 BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN... III-1 3.1 Analisis... III-1 3.1.1 Analisis Metode Williams Percent Range (WPR)... III-1 3.1.2 Deskripsi Umum Perangkat Lunak... III-3 3.1.3 Spesifikasi Kebutuhan Fungsional Perangkat Lunak... III-4 3.1.4 Analisis Kebutuhan Data... III-5 3.1.4.1 Data Masukan... III-5 3.1.4.2 Data Keluaran... III-6 3.1.4.3 Sumber Data Historis Saham... III-6 3.1.5 Analisis Pengguna Perangkat Lunak... III-7 3.1.6 Pemodelan Use Case... III-7 3.1.6.1 Diagram Use Case... III-7 3.1.6.2 Definisi Aktor... III-8 3.1.6.3 Definisi Use Case... III-9 3.1.6.4 Skenario Use Case... III-9 3.1.6.4.1 Skenario Use Case Mengunduh Data Saham... III-9 3.1.6.4.2 Skenario Use Case Menggambar Grafik... III-10 3.1.6.4.3 Skenario Use Case Mengatur Konfigurasi Koneksi Internet... III-12 3.1.7 Asumsi dan Batasan Perangkat Lunak... III-13 3.2 Perancangan... III-14 3.2.1 Perancangan Arsitektur... III-14 3.2.2 Perancangan Antarmuka... III-15 3.2.2.1 Perancangan Antarmuka Utama... III-15 3.2.2.2 Perancangan Antarmuka Pengunduhan Saham... III-16 3.2.2.3 Perancangan Antarmuka Penggambaran Grafik... III-17 3.2.2.4 Perancangan Antarmuka Pengaturan Konenksi Internet... III-18 BAB IV IMPLEMENTASI... IV-1 4.1 Lingkungan Implementasi... IV-1 4.2 Perangkat Keras... IV-1 4.3 Perangkat Lunak... IV-1 4.4 Batasan Implementasi... IV-2 4.5 Implementasi Kelas... IV-2 4.5.1 Kelas FormMain... IV-2 4.5.2 Kelas FormDraw... IV-3 4.5.3 Kelas FormConnection... IV-4 4.5.4 Kelas FormDownload... IV-5 4.5.5 Kelas FormCompanyData... IV-6 vi
4.5.6 Kelas FormDownloadProgress... IV-7 4.5.7 Kelas GraphController... IV-8 4.5.8 Kelas ConnectionController... IV-8 4.5.9 Kelas MyStock... IV-9 4.6 Implementasi Antarmuka... IV-10 4.6.1 Antarmuka Utama... IV-10 4.6.2 Antarmuka Penggambaran Data Saham... IV-12 4.6.3 Antarmuka Pengunduhan Data Saham... IV-13 4.6.4 Antarmuka Pengaturan Koneksi Internet... IV-14 BAB V PENGUJIAN... V-1 5.1 Tujuan Pengujian... V-1 5.2 Perancangan Kasus Uji... V-1 5.3 Pelaksanaan Pengujian... V-2 5.3.1 Pengujian Kebenaran Perangkat Lunak... V-3 5.3.1.1 Pengujian Penggambaran Data Saham... V-3 5.3.1.2 Pengujian Pengunduhan Data Saham... V-3 5.3.1.3 Pengujian Pengaturan Koneksi Internet... V-4 5.3.2 Pengujian Keakuratan Perangkat Lunak... V-4 5.4 Hasil Pengujian... V-5 5.4.1 Hasil Pengujian Kebenaran Perangkat Lunak... V-5 5.4.1.1 Hasil Pengujian Penggambaran Data Saham... V-5 5.4.1.2 Hasil Pengujian Pengunduhan Data Saham... V-5 5.4.1.3 Hasil Pengujian Pengaturan Koneksi Internet... V-6 5.4.2 Hasil Pengujian Keakuratan Perangkat Lunak... V-6 5.4.2.1 Hasil Pengujian Analisis Dengan Periode Perhitungan 7 Hari... V-7 5.4.2.2 Hasil Pengujian Analisis Dengan Periode Perhitungan 14 Hari... V-7 5.4.2.3 Hasil Pengujian Analisis Dengan Periode Perhitungan 28 Hari... V-8 5.5 Kesimpulan Pengujian... V-9 5.5.1 Evaluasi Pengujian Kebenaran Perangkat Lunak... V-9 5.5.2 Evaluasi Pengujian Keakuratan Perangkat Lunak... V-10 BAB VI PENUTUP... VI-1 6.1 Kesimpulan... VI-1 6.2 Saran... VI-2 DAFTAR REFERENSI... xi DAFTAR PUSTAKA... xii LAMPIRAN A HASIL PENGUJIAN SAHAM DOWNTREND... A-1 LAMPIRAN B HASIL PENGUJIAN SAHAM UPTREND... B-1 vii
DAFTAR GAMBAR Gambar II-1 Contoh penggunaan bar chart... II-12 Gambar II-2 Definisi bar chart... II-12 Gambar II-3 Contoh penggunaan line chart... II-13 Gambar II-4 Contoh penggunaan candlestick chart... II-13 Gambar II-5 Definisi candlestick chart... II-14 Gambar II-6 Contoh uptrend [STO08]... II-15 Gambar II-7 Contoh downtrend [STO08]... II-16 Gambar II-8 Contoh sideways trend [STO08]... II-16 Gambar II-9 Jangka waktu trend [INV08]... II-17 Gambar II-10 Contoh support dan resistance [INV08]... II-17 Gambar II-11 Grafik volume perdagangan saham (garis vertikal biru bawah)... II-18 Gambar II-12 Perbedaan grafik yang dihasilkan SMA dan EMA [INV08]... II-22 Gambar II-13 Contoh grafik yang dihasilkan indikator WPR [INV08]... II-25 Gambar III-1 Sinyal beli dan jual yang ditunjukkan oleh indikator WPR [STO08] III-2 Gambar III-2 Garis besar penggunaan perangkat lunak PRStock... III-4 Gambar III-3 Diagram use case perangkat lunak PRStock... III-8 Gambar III-4 Diagram Kelas perangkat lunak PRStock... III-14 Gambar III-5 Rancangan antarmuka utama... III-16 Gambar III-6 Rancangan antarmuka pengunduhan data historis saham... III-17 Gambar III-7 Rancangan antarmuka proses pengunduhan data historis saham... III-17 Gambar III-8 Rancangan antarmuka penggambaran grafik... III-18 Gambar III-9 Rancangan antarmuka pengaturan koneksi ke internet... III-18 Gambar IV-1 Antarmuka Utama... IV-10 Gambar IV-2 Antarmuka laporan sinyal jual dan beli... IV-11 Gambar IV-3 Antarmuka Penggambaran Data Saham... IV-12 Gambar IV-4 Antarmuka Pengunduhan Data Saham... IV-13 Gambar IV-5 Antarmuka Penambahan Informasi Perusahaan... IV-13 Gambar IV-6 Antarmuka Pengaturan Koneksi Internet... IV-14 viii
DAFTAR TABEL Tabel III-1 Data Saham Astra Agro Lestari TBK dari Yahoo! Finance... III-7 Tabel III-2 Aktor pada Model Use Case PRStock... III-9 Tabel III-3 Definisi use case perangkat lunak PRStock... III-9 Tabel III-4 Skenario Use Case Mengunduh Data Saham... III-10 Tabel III-5 Skenario Use Case Menggambar Grafik... III-11 Tabel III-6 Skenario Use Case Menggambar Grafik Pergerakan Harga Saham... III-11 Tabel III-7 Skenario Use Case Menggambar Grafik Hasil Analisis Saham... III-12 Tabel III-8 Skenario Use Case Mengatur Konfigurasi Koneksi Internet... III-13 Tabel III-9 Deskripsi kelas perangkat lunak PRStock... III-15 Tabel IV-1 Implementasi Kelas FormMain... IV-3 Tabel IV-2 Implementasi Kelas FormDraw... IV-4 Tabel IV-3 Implementasi Kelas FormConnection... IV-5 Tabel IV-4 Implementasi Kelas FormDownload... IV-6 Tabel IV-5 Implementasi Kelas FormCompanyData... IV-7 Tabel IV-6 Implementasi Kelas FormDownloadProgress... IV-7 Tabel IV-7 Implementasi Kelas GraphController... IV-8 Tabel IV-8 Implementasi Kelas ConnectionController... IV-9 Tabel IV-9 Implementasi Kelas MyStock... IV-9 Tabel V-1 Hsil Pengujian Penggambaran Data Saham... V-5 Tabel V-2 Hasil Pengujian Pengunduhan Data Saham... V-6 Tabel V-3 Hasil Pengujian Pengaturan Koneksi Internet... V-6 Tabel V-4 Hasil pengujian analisis pergerakan harga saham Kalbe Farma TBK dengan periode perhitungan 7 hari... V-7 Tabel V-5 Hasil pengujian analisis pergerakan harga saham Oracle dengan periode perhitungan 7 hari... V-7 Tabel V-6 Hasil pengujian analisis pergerakan harga saham Kalbe Farma TBK dengan periode perhitungan 14 hari... V-8 Tabel V-7 Hasil pengujian analisis pergerakan harga saham Oracle dengan periode perhitungan 14 hari... V-8 ix
Tabel V-8 Hasil pengujian analisis pergerakan harga saham Kalbe Farma TBK dengan periode perhitungan 28 hari... V-9 Tabel V-9 Hasil pengujian analisis pergerakan harga saham Oracle dengan periode perhitungan 28 hari... V-9 Tabel V-10 Kombinasi terbaik indikator Williams Percent Range dalam menganalisis pergerakan harga saham perusahaan Kalbe Farma TBK pada periode 2 Januari 2008 sampai 17 Juni 2008... V-10 Tabel V-11 Kombinasi terbaik indikator Williams Percent Range dalam menganalisis pergerakan harga saham perusahaan Oracle pada periode 2 Januari 2008 sampai 20 Juni 2008... V-10 x