22 BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Waktu dan Tempat Penelitian Penulis melakukan penelitian di Bank Indonesia yang berlokasi di Jalan M.H. Thamrin No.2 Jakarta Pusat.Waktu penelitian mulai dari Oktober 2008 sampai dengan selesai. 1. Gambaran Umum a. Bank Indonesia 1) Status dan Kedudukan BI Bank Indonesia adalah sebagai bank sentral yang independen yang dituangkan dalam undang-undang baru, yaitu UU No.3/2004 yang menegaskan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga Negara yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga Negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga
23 berkewajiban menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan perdata ditetapkan dengan undang-undang.sebagai badan hokum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturanperaturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. 2) Misi dan Visi Bank Indonesia a) Misi Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.
24 b) Visi Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil. 3) Tujuan dan Tugas Bank Indonesia a) Tujuan Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang Negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. b) Tugas Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya.ketiga bidang tugas tersebut dibuat agar tujuan mencapai dan memelihara
25 kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Adapun ketiga tugas tersebut adalah: 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga sistem pembayaran 3. Mengatur dan mengawasi bank 4) Peran Kebijakan Moneter BI dalam Mengendalikan Inflasi Bank Indonesia tidak sepenuhnya dapat mengendalikan inflasi, terutama tekanan inflasi yang berasal dari sisi penawaran. Bank Indonesia melalui kebijakan moneter dapat memengaruhi inflasi dari sisi permintaan, seperti investasi dan konsumsi masyarakat. Misalnya kebijakan kenaikan suku bunga dapat mengurangi pengeluaran masyarakat dan pemerintah sehingga dapat menurunkan permintaan secara keseluruhan pada akhirnya dapat menurunkan inflasi. Bank Indonesia juga dapat memengaruhi ekspektasi masyarakat melalui kebijakan yang konsisten dan kredibel. Harapannya adalah sasaran inflasi atau target Bank Indonesia diacu oleh masyarakat dan pelaku ekonomi sehingga inflasi yang terjadi dapat mendekati sasaran inflasi. Apabila kondisi ini terjadi maka biaya pengendalian moneter dapat diminimalkan.
26 5) Struktur Organisasi Struktur organisasai dari bank Indonesia adalah sebagai berikut: Gambar 3.1 Sumber www.bi.go.id b. Lembaga Penjamin Simpanan 1) Sejarah Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga kesemimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan
27 masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Dalam pelaksanaanya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Pada tanggal 22 Semptember 2004, Presiden Repubik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan.Berdasarkan Undang-undang tersebut, LPS, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dibentuk.
28 Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi. 2) Visi dan Misi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) a) Visi Menjadi lembaga penjamin simpanan yang dipercaya dalam memelihara stabilitas sistem perbankan nasional. b) Misi a. Mewujudkan program penjaminan simpanan yang efektif. b. Berperan aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan nasional. 3) Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Fungsi dari Lembaga Penjamin Simpanan ini adalah sebagai berikut: a) Menjamin simpanan nasabah penyimpan. b) Turut aktif dalam memelihara sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. 4) Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
29 Wewenang dari Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebagai berikut: a) Menetapkan dan memungut premi penjaminan b) Menetapkan dan memungut kontrubusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. c) Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. d) Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. e) Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4. f) Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. g) Menunjuk,menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. h) Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. i) Menjatuhkan sanksi administratif. 5) Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Simpanan yang dijamin oleh LPS adalah sebagai berikut : a) Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
30 b) Simpanan nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi : 1) Giro berdasarkan Prinsip Wadiah. 2) Tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah. 3) Tabungan berdasarkan prinsip Mudharabah munthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang resikonya ditanggung oleh bank. 4) Deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau prinsip Mudharabah muqayyadah yang resikonya ditanggung oleh bank; dan/atau 5) Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP c) Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain d) Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutkan izin usaha bank. e) Saldo tersebut berupa: 1) Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah. 2) Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bunga.
31 3) Nilai sekarang per tanggal pencabutkan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk Simpanan yang memiliki komponen diskonto. f) Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening Simpanan nasabah pada Bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (joint account). g) Untuk rekening gabungan (joint account), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening. h) Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan (joint account),saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal i) Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukan bagi kepentingan pihak lain (beneficiary), maka saldo rekening tersebut diperuntukan sebagai saldo rekening pihak lain (beneficiary) yang bersangkutan. j) Sejak 13 Oktober 2008, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling banyak sebesar Rp 2 Milyar. B. Metode Penelitian
32 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal.adapun penelitian kausal itu sendiri merupakan penelitian untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variable bebas (independent variable) terhadap variable terikat (dependent variable). C. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan merupakan data time series yang diperoleh dari Laporan Tahunan Bank Indonesia. Data yang digunakan diantaranya adalah: a. Suku bunga Deposito 1 bulan pada Perbankan Swasta Nasional periode Januari 2008 Juni 2010 b. Suku Bunga SBI 1 bulan periode Januari 2008 Juni 2010 c. Suku Bunga Penjaminan Deposito Januari 2008 Juni 2010 Sumber data yang digunakan adalah: a. Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI). b. Statistik Ekonomi Moneter Indonesia (SEMI). c. Laporan Tahunan Bank Indonesia D. Hipotesis Dari perumusan masalah di atas maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut: SBI : Ha 1 diterima jika SBI mempunyai pengaruh dalam penentuan suku bunga deposito dan H 0 ditolak.
33 LPS : Ha 2 diterima jika LPS mempunyai pengaruh dalam penentuan suku bunga deposito dan H 0 ditolak. E. Metode Pengumpulan Data 1. Observasi Lapangan Dengan melakukan penelitian dan peninjauan langsung untuk mendapatakan data yang berkaitan dengan penulisan ilmiah. Dengan mendown load dari www.bi.go.id dan www.lps.go.id 2. Tinjauan Pustaka Dengan membaca berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini. F. Definisi Operasional Variabel Definisi dari variable dependen yaitu suku bunga deposito adalah sebagai berikut: 1. Suku Bunga Deposito Perbankan Perubahan suku bunga deposito perbankan besarannya ditentukan oleh masing-masing bank, namun tetap mengacu pada SBI dan suku bunga penjaminan.
34 Definisi dari variabel-variabel independen tersebut adalah: 1) Suku Bunga SBI Perubahan suku bunga SBI diperoleh melalui lelang SBI yang dilakukan oleh BI untuk memengaruhi ekonomi makro dan untuk mencapai tujuan kebijakan moneternya. 2. Suku Bunga Penjaminan Perubahan suku bunga penjaminan ditentukan oleh LPS, yang presentasenya dapat berubah sewaktu-waktu. G. Metode Analisis Data Prosedur pengolahan data dalam penalitian dimulai dengan tahap berikut: 1. Uji Statistik Pengujian hipotesis ini mengunakan atat uji statistik yaitu regresi sederhana, untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh SBI dan suku bunga penjaminan terhadap perubahan suku bunga deposito adapun rumusan statistik regresi sederhana adalah sebagai berikut: Y i = a 1 + b 1 X 1i untuk SBI Y i = a 2 + b 2 X 2i untuk Suku Bunga Penjaminan 2. Analisis regresi Untuk mengetahui ketereratan hubungan antara dua variabel serta arah hubungan tersebut.jika koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai dengan +1, bila antara dua variable koefisien korelasinya nol maka tidak ada
35 hubungan antara dua variabel tersebut. Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya korelasi antara variabel tersebut menggunakan analisis korelasi: nσx i Y i -(ΣX i )(ΣY i ) r = [n( X i ) (ΣX) 2 ][n(σy i ) (ΣY) 2 ] Di mana : r = koefisien korelasi X = SBI atau bunga penjaminan Y = bunga deposito perbankan n = jumlah pasangan X dan Y 3. Analisis Regresi Linear Berganda Analisis regresi berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X1,X2,...Xn) dengan variabel independen (Y). Analisis ini untuk memgetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masingymasing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : Y = a + b1x1 + b2x2 +... + bnxn Dimana : Y = bunga deposito perbankan X = SBI atau suku bunga penjaminan a = Konstanta (nilai Y apabila X1,X2,X3,...,Xn = 0)
36 b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 4. Uji Anova Klasik Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata untuk lebih dari dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Jika ada perbadaan, rata-rata manakah yang lebih tinggi. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Beberapa asumsi yang harus dipenuhi pada uji anova adalah : 1. Sampel berasal dari kelompok yang independen 2. Varian antar kelompok harus homogen 3. Data masing-masing kelompok berdistribusi normal Uji Anova pada prinsipnya adalah melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi yaitu variasi didalam kelompok (within) dan variasi antar kelompok (between). Bila variasi within dan between sama (nilai perbandingan kedua varian mendekati angka 1) maka berarti tidak ada perbedaan efek dari intervensi yang dilakukan dengan kata lain nilai mean yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya bila variasi antar kelompok lebih besar dari variasi didalam kelompok, artinya intervensi tersebut memberikan efek yang bebeda, dengan kata lain nilai mean yang dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan.
37 5. Uji Hipotesis Untuk mengetahui koefisien regresi variable independen dengan α = 5%, agar penulis tidak salah dalam menolak hipotesis yang seharusnya diterima dan menerima hipotesis yang seharusnya ditolak, jika diperkecil maka bisa saja penulis melakukan kesalahan pengambilan kesimpulan, karena terdapat kemungkinan adanya error pada data atau perhitungan, sebab manusia cenderung melakukan alpha. = 5% disebut signifikan atau nyata. Nilai t akan dibandingkan dengan t tabel, untuk menyimpulkan apakah H a diterima atau H 0 ditolak.