PENGARUH KINERJA KEUANGAN, SKALA USAHA DAN MAKRO EKONOMI TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN DI THAILAND SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu Jurusan Manajemen Oleh : SOLICHAH 2010210220 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2014 i
ii
iii
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN SUKSES Adalah meraih apa yang kita inginkan BAHAGIA Adalah menerima dan menyukai yang telah diraih BERSYUKUR Adalah menyisihkan yang di punyai untuk membantu sesama v
SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK : Syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan anugerah yang berharga berupa kesehatan, kemudahan, kelancaran, kekuatan, dan ilmu yang bermanfaat sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Teristimewa untuk kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu yang membesarkan dan mendidik saya sampai dewasa ini yang selalu memberikan kasih sayangnya tak terhingga, selalu sabar, perhatian, doa, dan dukungan selama ini terutama dalam menyelesaikan studi S1 Manajemen di STIE Perbanas Surabaya. Terimakasih untuk saudara kandung saya Himawan dan Moch Mashudi yang selalu menghibur ku dengan lelucon nya, kejahilan nya, dan celoteh-celoteh di saat lagi jenuh, bosan, capek. Makasih yaa kamu obat mujarab di segala suasana. Terimakasih untuk sahabat-sahabat saya yaitu Tsamrotul Abidah Haq, Tika Ariani, Firda Fajar Pratiwi, Febriana Kusuma, Tita Istighotsah, Arifa Rosa Tantra, Anisatul Widad, Rindha Manggiasih, Melyca Susanti, Seteffi Nelfis Rebecca, Anindya Rahma Zetyra, dan teman-teman yang lain nya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu senantiasa memberi semangat, dukungan, bantuan dan canda tawa selama perkuliahan di STIE Perbanas Surabaya, sehingga kita bisa melewati perjalanan skripsi ini sampai kita dinyatakan lulus. vi
Terimakasih untuk teman- teman sebimbingan saya yaitu Dena Oktavia, Erwin Fidianti, Ade Ayu Farida, Eka Dwi Purwanti, selama masa bimbingan kita lewati udah kompak bersama-sama dan memberikan saran dan masukan buat saya. Tak lupa juga saya mengucapkan terimakasih kepada semua orang yang sudah membantu skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya. vii
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PENGARUH KINERJA KEUANGAN, SKALA USAHA DAN MAKRO EKONOMI TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN DI THAILAND. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Manajemen konsentrasi Perbankan STIE PERBANAS SURABAYA. Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan hati perkenankanlah saya untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini kepada : 1. Bapak Dr. Drs.Ec.ABDUL MONGID,M.A selaku dosen pembimbing yang sangat berperan besar dalam membantu proses penyusunan dan sekaligus penyelesaian skripsi ini melalui proses pemberian bimbingan, arahan, dan pengetahuannya kepada penulis. 2. Ibu Prof. Dr. Dra.Psi Tatik Suryani. M.M, selaku Ketua STIE PERBANAS Surabaya. 3. Ibu Mellysa Silvy, S.E.M.si, selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE PERBANAS Surabaya. 4. Bapak Mochamad Nurhadi, S.Kom., MM, selaku Dosen Wali viii
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas Akademika STIE PERBANAS Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan kepada penulis serlama proses perkuliahan. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam seluruh proses penyusunan skripsi. Surabaya, September 2014 Penulis ix
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL... i HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI... ii HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI... iii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI... iv HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN... v KATA PENGANTAR... viii DAFTAR ISI... x DAFTAR TABEL... xi DAFTAR GAMBAR... xii DAFTAR LAMPIRAN... xiii ABSTRACT... xiv BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah... 1 1.2 Perumusan Masalah... 8 1.3 Tujuan Penelitian... 9 1.4 Manfaat Penelitian... 10 1.5 Sistematika Penulisan... 11 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Peneliti Terdahulu... 13 2.2 Landasan Teori... 16 2.3 Kerangka Pemikiran... 31 2.4 Hipotesis Penelitian... 32 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian... 33 3.2 Batasan Penelitian... 33 3.3 Identifikasi Variabel... 34 3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel... 34 3.5 Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel... 36 3.6 Data Dan Metode Pengumpulan Data... 38 3.7 Teknik Analisis Data... 38 BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 4.1 Gambaran Subyek Penelitian... 46 4.2 Analisis Data... 55 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan... 89 5.2 Keterbatasan Penelitian... 91 5.3 Saran... 91 DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN x
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 : Posisi Perkembangan ROA Perbankan Thailand tahun 2006 2013 (dalam desimal)... 3 Tabel 2.1 : Perbedaan Dan Persamaan Penelitian... 17 Tabel 3.1 : Populasi Bank Thailand Berdasarkan Total Asset tahun 2013... 37 Tabel 4.1 : Posisi LDR Sampel Penelitian (dalam desimal)... 56 Tabel 4.2 : Posisi NPL Sampel Penelitian (dalam desimal)... 57 Tabel 4.3 : Posisi PR Sampel Penelitian (dalam desimal)... 58 Tabel 4.4 : Posisi Skala Usaha Sampel Penelitian (dalam desimal)... 60 Tabel 4.5 : Posisi Pertumbuhan Ekonomi Sampel Penelitian (dalam desimal)... 61 Tabel 4.6 : Posisi Suku Bunga Sampel Penelitian (dalam desimal)... 62 Tabel 4.7 : Posisi Inflasi Sampel Penelitian (dalam desimal)... 63 Tabel 4.8 : Hasil Perhitungan Persamaan Regresi... 64 Tabel 4.9 : Hasil Perhitungan Uji F... 65 Tabel 4.10 : Hasil Perhitungan Uji Parsial (Uji t)... 69 Tabel 4.11 : Kesesuaian Hasil Penelitian dengan Teori... 70 Tabel 4.12 : Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dengan Teori 78 xi
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 : Kerangka pemikiran... 31 Gambar 3.1 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji F... 40 Gambar 3.2 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji t Sisi Kanan... 42 Gambar 3.3 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji t Sisi Kiri... 43 Gambar 3.4 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji t Dua Sisi... 45 Gambar 4.1 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji F... 69 Gambar 4.2 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji t X 1... 73 Gambar 4.3 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji t X 2... 73 Gambar 4.4 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji t X 3... 74 Gambar 4.5 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji t X 4... 75 Gambar 4.6 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji t X 5... 75 Gambar 4.7 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji t X 6... 76 Gambar 4.8 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H 0 Uji t X 7... 77 xii
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Lampiran 10 Lampiran 11 : Perhitungan LDR : Perhitungan NPL : Perhitungan PR : Perhitungan Skala Usaha : Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi : Perhitungan Suku Bunga : Perhitungan Inflasi : Perhitungan ROA : Hasil Perhitungan SPSS : Tabel F : Tabel t xiii
THE EFFECTS OF FINANCIAL PERFORMANCE, SCALE, AND MACRO ECONOMICS ON BANKING S PROFITABILITY IN THAILAND ABSTRACT The purpose of this research was to determine the effects of financial performance (LDR, NPL, PR), Scale, and Macro-Economics (Economic s Growth, Interest Rate, Inflation) as independent variables toward profitability at a Thailand s banking with the time period of 2006-2013. This research use multiple regression analysis. The results of this research using the F test showed that LDR, NPL, PR, Economic s Growth, Interest rate, Inflation, and Scale are simultaneous significantly affect profitability. The t test showed that (1) LDR, PR, Interest Rate have positive and no significantly on profitability (2)have negative and no significantly on the NPL, Economic s Growth, Inflation of a profitability (3) Scale was positive significantly influence on profitability. Keywords : Loan to Deposit Ratio, Non Performing Loan, Primary Ratio, Economic s Growth, Interest Rate, Inflation, Scale, Profitability xiv