PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Posisi Laporan : Triwulan I - 2017 NILAI LCR (%) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV (1) (2) (3) (4) Bank Secara Individual 106.09% #N/A #N/A #N/A Bank Secara Konsolidasi 106.09% #N/A #N/A #N/A
Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Posisi Laporan : Triwulan I 2017 No. LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO ) TRIWULANAN atau nilai dikalikan atau nilai dikalikan atau nilai dikalikan atau nilai dikalikan 1 Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA) 2 Total High Quality Liquid Asset (HQLA) 2,596,519 2,421,841 2,596,519 2,421,841 ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW ) Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang 3 berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, 4,382,617 416,181 4,378,942 380,180 4,382,617 416,181 4,378,942 380,180 terdiri dari: a. Simpanan/Pendanaan stabil 441,623 22,081 1,154,283 57,714 441,623 22,081 1,154,283 57,714 b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil 3,940,994 394,099 3,224,659 322,466 3,940,994 394,099 3,224,659 322,466 4 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari: 3,595,365 1,129,468 3,395,868 1,170,623 3,595,365 1,129,468 3,395,868 1,170,623 a. Simpanan operasional 1,909,327 463,759 1,525,208 381,270 1,909,327 463,759 1,525,208 381,270 b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional 1,686,038 665,709 1,802,179 720,872 1,686,038 665,709 1,802,179 720,872 c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank 0 0 68,481 68,481 0 0 68,481 68,481 5 Pendanaan dengan agunan (secured funding ) 0 0 0 0 6 Arus kas keluar lainnya (additional requirement ), terdiri dari: 1,564,924 1,556,207 988,657 975,022 1,564,924 1,556,207 988,657 975,022 a. arus kas keluar atas transaksi derivatif 0 0 0 0 0 0 0 0 b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas 0 0 0 0 0 0 0 0 c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan 0 0 0 0 0 0 0 0 d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas 9,424 706 15,296 1,660 9,424 706 15,296 1,660 e. arus kas keluar atas kewajiban lainnya terkait penyaluran dana 1,555,501 1,555,501 973,362 973,362 1,555,501 1,555,501 973,362 973,362 f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 g. arus kas keluar lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 7 TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW ) 3,101,856 2,525,824 3,101,856 2,525,824 ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW ) 8 Pinjaman dengan agunan Secured lending 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty ) 1,303,753 614,191 619,322 294,175 1,303,753 614,191 619,322 294,175 10 Arus kas masuk lainnya 80,240 40,120 118,000 59,000 80,240 40,120 118,000 59,000 11 TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW ) 654,310 353,175 654,310 353,175 TOTAL ADJUSTED VALUE 1 TOTAL ADJUSTED VALUE 1 TOTAL ADJUSTED VALUE 1 TOTAL ADJUSTED VALUE 1 12 TOTAL HQLA 2,596,519 2,421,841 2,596,519 2,421,841 13 TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS ) 2,447,545 2,172,649 2,447,545 2,172,649 14 LCR (%) 106.09% 111.47% 106.09% 111.47% Keterangan: 1 Adjusted values dihitung setelah pengenaan (haircut ), tingkat, dan rate ) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR. Komponen Posisi Tanggal Laporan (Dalam Jutaan Rupiah) INDIVIDUAL KONSOLIDASIAN Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya Perhitungan Liquidity Coverage Ratio di atas dibuat berdasarkan POJK No 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum dan disajikan berdasarkan POJK No 43/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional. Perhitungan LCR posisi tanggal laporan (Triwulanan I-2017) berdasarkan rata-rata posisi akhir bulan (31 Januari 2017, 28 Februari 2017, dan 31 Maret 2017), sedangkan untuk posisi tanggal laporan sebelumnya (Triwulan IV-2016) menggunakan posisi 31 Oktober 2016, 30 November 2016, dan 31 Desember 2016.
ANALISIS PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Posisi Laporan : Triwulan I - 2017 Analisis secara Individu Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum, berikut dibawah ini kami sampaikan analisis kualitatif atas kondisi likuiditas PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. (BWS) untuk periode laporan Triwulan I - 2017. 1. Analisis Nilai LCR Posisi Triwulan I - 2017, hasil perhitungan atas nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR) seperti yang dapat dilihat pada tabel perhitungan dalam penilaian kuantitatif, nilai LCR BWS berada pada posisi 106,09% (lebih dari 70%). Dengan rasio tersebut, maka BWS dapat dikatakan telah memenuhi ketentuan regulator yaitu pemenuhan rasio LCR minimum 70% untuk kategori Bank Asing pada periode pelaporan Triwulan I - 2017. Nilai rasio tersebut diperoleh dari hasil bagi antara komponen-komponen High Quality Liquid Asset (HQLA) dibandingkan dengan proyeksi arus kas keluar bersih (Net Cash Outflow) berdasarkan rata-rata posisi akhir bulan selama Triwulan I - 2017, dimana : Total HQLA yang dimiliki BWS sebesar Rp 2.596,52 miliar; dan Net Cash Outflow sebesar Rp 2.447,55 miliar. Proyeksi nilai Net Cash Outflow tersebut diperoleh dari hasil pengurangan : Cash Outflow sebesar Rp 3.101,86 miliar; dan Cash Inflow sebesar Rp 654,31 miliar. 2. Tren Nilai LCR dibandingkan dengan periode sebelumnya Jika dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya, tingkat LCR BWS Triwulan I-2017 mengalami penurunan sebesar 4,83% menjadi sebesar 106,09%. Penurunan rasio ini terutama karena adanya kenaikan Total Net Cash Outflow setelah run off sebesar Rp 274,90 1
miliar. Kenaikan Net Cash Outflow tersebut disebabkan terutama oleh : Kenaikan kewajiban lainnya terkati pendanaan pada lembaga keuangan sebesar Rp 581,19 miliar. Kenaikan kredit jatuh tempo <30 hari sebesar Rp 436,20 miliar. 3. Komposisi HQLA Dalam perhitungan LCR ini, komponen-komponen HQLA yang diperhitungkan terdiri atas tiga level : a. HQLA Level 1 Yang termasuk dalam komponen HQLA level 1 yaitu komponen-komponen yang dalam perhitungan LCR dikenakan haircut 0%. Komponen pada level ini merupakan komponen-komponen dengan kualitas aset terbaik. Adapun rincian rata-rata atas komponenkomponen HQLA level 1 dalam tiga periode end of month dapat dilihat pada Tabel I berikut ini. Tabel I - Rata-rata Komponen HQLA Level 1 Dalam Jutaan Rupiah No. Komponen HQLA Level 1 Nilai Outstanding / Nilai Pasar 1 Kas & Setara Kas 218.058 2 Penempatan pada Bank Indonesia (Giro pada BI) 2.228.615 3 Surat Berharga yang Diterbitkan/Dijamin Entitas Sektor Publik 33.333 4 Surat Berharga Pemerintah (SUN) & Bank Indonesia (SBI & SDBI) 116.512 Total HQLA Level 1 2.596.519 b. HQLA Level 2A dan 2B Untuk komponen HQLA Level 2A & 2B, BWS tidak memiliki instrumen keuangan yang memenuhi persyaratan HQLA Level 2A maupun Level 2B. Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa total HQLA yang dimiliki BWS seluruhnya merupakan kategori HQLA Level 1, yaitu sebesar Rp 2.596,52 miliar. 4. Konsentrasi Sumber Pendanaan Konsentrasi sumber pendanaan BWS pada akhir Triwulan I-2017 terpusat pada tiga komponen besar yaitu, Dana Pihak Ketiga (DPK), transaksi interbank, dan modal (modal disetor & tambahan modal disetor). Adapun komposisi atas ketiga komponen tersebut disajikan pada Tabel II berikut ini. 2
Tabel II - Konsentrasi Sumber Pendanaan IDR Foreign Currencies (in USD) 5. Eksposur Derivatif Dana Pihak Ketiga 66,82% Dana Pihak Ketiga 71,96% Pinjaman yang Diterima 0,00% Pinjaman yang Diterima 24,87% Modal 26,96% Modal 0,92% Lainnya 6,22% Lainnya 2,25% BWS yang masih tergolong kelompok BUKU 2 secara kompleksitas transaksi operasional dapat dikatakan masih terbatas. Baik dilihat dari sisi produk yang dimiliki maupun transaksi yang dilakukan BWS dapat dikategorikan sebagai plain vanilla. Atas kondisi tersebut, untuk produk yang memiliki risiko cukup tinggi seperti halnya eksposur derivatif, BWS belum memiliki eksposur tersebut. 6. Mismatch Mata Uang dalam LCR Untuk dapat mengetahui jumlah ketidaksesuaian (mismatch) mata uang pada akhir Triwulan I-2017, berikut dibawah ini disajikan signifikansi denomonasi atas nilai tukar (mata uang) yang dimiliki BWS. Komponen Tabel III - Signifikansi Mata Uang Mata Uang Dalam miliaran rupiah IDR USD EUR SGD JPY AUD SAR Signifikansi 21,23% 1,89% 0,0389% 0,0090% 0,0069% 0,0021% 0,0002% 7. Manajemen Likuiditas Dengan dipenuhinya tingkat LCR sesuai regulasi yang berlaku (LCR BWS > 70%) menunjukan bahwa manajemen likuiditas BWS dikelola dengan baik. Fungsi pengawasan langsung yang dijalankan manajemen atas kondisi likuiditas BWS diperoleh dari laporan monitoring harian yang disusun oleh Divisi Treasury dan Divisi Manajemen Risiko melalui daily money market - forex report, bonds report, summary 3
report treasury, daily liquidity report, AL/NCD Report, maturity gap, serta liquidity gap. BWS pun secara periodik melakukan stress test atas aset likuid bank terhadap penarikan dana dari deposan inti. Informasi yang dimuat dalam laporan-laporan dan stress test tersebut digunakan manajemen untuk menilai, menimbang dan mengambil keputusan atas kondisi likuiditas BWS. Selain hal tersebut, dalam proses manajemen likuditas, BWS pun telah menyiapkan pula langkah-langkah dalam rangka memitigasi risiko likuiditas yang mungkin terjadi, antara lain dengan menjaga hubungan baik dengan bank-bank di Indonesia maupun mancanegara untuk membuka dan meningkatkan money market line serta BWS pun memiliki fasilitas committed line dari parent bank (Woori Bank Korea). Analisis secara Konsolidasi Untuk analisis LCR BWS secara konsolidasi sama seperti analisis LCR secara individual, hal ini disebabkan karena BWS belum memiliki perusahaan anak. 4