BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Investasi merupakan suatu rangkaian tindakan menanamkan sejumlah dana dengan tujuan mendapatkan nilai tambah berupa keuntungan dimasa yang akan datang. Dalam perkembangannya investasi memiliki berbagai macam jenis, salah satu investasi yang paling banyak diminati saat ini adalah foreign exchange atau disingkat dengan forex. Forex adalah pasar valuta asing yang merupakan kegiatan pembelian secara simultan satu mata uang dan menjual mata uang lainnya (Elshabrina, 2012). Biasanya mata uang yang di perdagangkan berpasang-pasangan melalui trader. Kegiatan jual beli di pasar valas disebut juga dengan online trading. Online trading adalah suatu sistem jual beli valas berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan fakta, analisis dan teknik penalaran informasi dan eksekusi yang cepat dari reaksi reflex elektronik (Maulana, 2012). Untuk melakukan trading seorang trader harus mempunyai pengetahuan yang cukup, analisis yang baik, dan keputusan yang tepat serta keberanian berspekulasi agar dapat memperoleh hasil yang optimum karena pergerakan nilai valuta asing selalu berubah-ubah setiap saat. Peramalan merupakan suatu proses untuk memprediksi kejadian ataupun perubahan dimasa yang akan datang. Pemodelan time series seringkali dikaitkan dengan proses peramalan suatu nilai dengan karakteristik tertentu pada periode kedepan, melakukan pengendalian suatu proses ataupun untuk mengenali pola perilaku sistem. Dengan mendeteksi pola dan kecenderungan data time series, kemudian memformulasikannya dalam suatu model, maka dapat digunakan untuk memprediksi data yang akan datang. Model dengan akurasi yang tinggi akan menyebabkan nilai prediksi cukup valid untuk digunakan sebagai pendukung dalam proses pengambilan keputusan.
2 Prediksi berdasarkan data time series merupakan salah satu teknik prediksi kuantitatif yang menghimpun pengamatan yang dibangun secara berurutan dalam waktu tertentu, dapat berupa data harian, mingguan, bulanan dan tahunan (Halim, 2006). Prediksi data time series telah banyak dikembangkan belakangan ini seperti metode backpropagation, metode hybrid, jaringan syaraf tiruan, metode fuzzy dan algortima genetic. Penelitian mengenai prediksi yang sebelumnya pernah dilakukan adalah dengan menggunakan metode Autogressive Integrated Moving Average (ARIMA) oleh Suprapto pada tahun 2005. Setiawan (2008) menggunakan Multilayer Feedforward Network dan Anwary (2011) menggunakan Fuzzy Time Series. Selain itu padaa tahun 2012 Yuliandar menggunakan Feedforward Neural Network dengan Algoritma Genetika. Dalam tugas akhir ini, sistem prediksi dikembangkan dengan menggunakan metode jaringan syaraf tiruan backpropagation yang merupakan salah satu metode softcomputing dan termasuk dalam sistem pembelajaran terawasi, biasanya digunakan oleh perceptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot yang terhubung dengan neuron yang ada pada lapisan tersembunyi. Pada penelitian ini algoritma backpropagation menggunakan error keluaran untuk mengubah nilai bobot dalam satu arah mundur (backward). Untuk mendapatkan error ini tahap perambatan maju (forward) harus dikerjakan terlebih dahulu. Saat perambatan maju, neuron diaktifkan dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid biner. Pada setiap lapisan data akan dilatih dan diuji, hasil pelatihan merupakan output peramalan. Metode backpropagation sendiri telah digunakan dalam beberapa penelitian seperti perbandingan backpropagasi dengan metode ARIMA (Mahater, 2010) dan pengenalan sidik jari (Fanindia, 2013) dan penentuan kelulusan siding skripsi (Zeson, 2013). 1.2 Rumusan Masalah Dalam melakukan online trading, trader harus memiliki pemahaman yang baik mengenai keadaan pasar dan pergerakan harga forex guna menghindari terjadinya transaksi yang memiliki resiko kerugian. Salah satu cara untuk menganalisis resiko tersebut adalah dengan menggunakan analisis teknikal yaitu memprediksi pola fluktuasi harga forex berdasarkan data market dimasa lalu. Oleh karena itu dibutuhkan
3 sebuah pendekatan untuk memprediksi trend harga forex berdasarkan data fluktuasi dimasa lalu sehingga menghasilkan suatu sistem prediksi forex. 1.3 Batasan Masalah Ada beberapa batasan masalah dalam penelitian ini agar pembahasan lebih fokus dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, antara lain : 1. Penentuan prediksi forex yang akan dibuat merupakan perkiraan End Of Day (EOD) atau harga closing berdasarkan pada beberapa variabel data forex. 2. Penelitian ini tidak mempertimbangkan news di pasar forex yang mungkin dapat mempengaruhi hasil prediksi. 3. Data histori yang digunakan adalah data pergerakan valuta asing euro terhadap dollar Amerika dari tanggal 3 Januari 2005 s.d. 31 Desember 2013 yang meliputi tanggal dan waktu, harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, harga penutupan dan volume. Data tersebut diperoleh dari website Forex Historical Data (www.histdata.com). 4. Data yang digunakan dibagi menjadi dua yakni data pelatihan dan data pengujian. 5. Data pelatihan yang digunakan adalah data histori pergerakan valuta asing euro terhadap dollar Amerika dari tanggal 3 Januari 2005 s.d. 31 Desember 2010. 6. Data pengujian yang digunakan adalah data histori pergerakan valuta asing euro terhadap dollar Amerika dari tanggal 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2013.
4 1.4 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah membuat prediksi trend forex mata uang euro terhadap dollar Amerika berdasarkan data runtun waktu dimasa lalu dengan menggunakan metode backpropagation. 1.5 Manfaat Penelitian Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 1. Mengetahui kemampuan metode backpropagation dalam memprediksi nilai mata uang euro terhadap dollar Amerika. 2. Menambah pemahaman penulis tentang penggunaan metode backpropagation untuk memprediksi trend forex serta memberikan suatu referensi alternative mengenai prediksi trend forex. 3. Sebagai referensi untuk penelitian lain yang berhubungan dengan metode backpropagation. 1.6 Metodologi Penelitian Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Studi Literatur Pada tahapan ini akan dilakukan dengan membaca, mengamati dan mempelajari buku-buku referensi, jurnal ilmiah, browsing internet dan bacaan lainnya yang berhubungan.
5 2. Analisis Permasalahan Pada tahapan ini akan dilakukan analisis dengan menggali informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan kurs mata uang, informasi tentang forex dan metode Jaringan Saraf Tiruan Backpropagation. 3. Pengumpulan Data Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan data-data pergerakan nilai forex terhadap satu pair mata uang selama setahun kebelakang yang kemudian nantinya akan diolah. 4. Perancangan Sistem Pada tahap ini akan dilakukan perancangan antarmuka, pengekstrasian dan proses memformat data-data histori pergerakan forex sehingga bisa dipakai pada saat pengujian. 5. Pengujian Sistem Pada tahap pengujian, data-data dari histori pergerakan forex yang telah dikumpulkan akan di input dan digunakan dalam proses pelatihan dan percobaan untuk mengetahui keakuratannya. 6. Dokumentasi dan Penyusunan Laporan Pada tahap ini dilakukan dokumentasi dari hasil yang didapat.
6 berikut : Kerangka kerja dalam metodologi penelitian ditunjukkan pada gambar 1.1 Gambar 1.1 Kerangka Kerja Metodologi Penelitian 1.7 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dari penelitian ini disusun dalam lima bagian bab utama, yaitu : Bab 1 : Pendahuluan Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan objektif penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.
7 Bab 2 : Landasan Teori Pada bab ini akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan penulisan tugas akhir yang di berasal dari jurnal, buku, maupun browsing internet. Bab 3 : Analisis dan Perancangan Sistem Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana analisis sistem yang sedang berjalan, mulai dari analisis masalah, analisis market, analisis input, analisis kebutuhan non fungsional, analisis kebutuhan fungsional, pembuatan diagram alur sistem, perancangan arsitektur data flow, pemodelan sistem serta perancangan antar muka. Bab 4 : Implementasi dan Pengujian Sistem Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana implementasi dari sistem dilakukan dan juga dilakukan pengujian apakah sistem yang dibangun sama seperti yang diharapkan. Bab 5 : Kesimpulan dan Saran Pada bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil dari pengujian sistem serta saran untuk proses pengembangan sistem selanjutnya.