DAFTAR PUSTAKA Abhijit Roy. 2010. Visiting Faculty : Commercial Banking in India, International Management Institute. Mumbay : National Stock Exchange of India Ltd. Achmad Tarmizi. 2003. Analisis Kegunaan Laporan Keuangan dalam Pengambilan Keputusan Investasi di Pasar Modal Indonesia. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol. 5, No. 2.180-190. Bank Indonesia. 2004. SE BI No. 6/23/DPNP Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Indonesia, Jakarta. Bank Indonesia. 2011. Statistik Perbankan Indonesia, www.bi.go.id, Diakses : 30 Oktober 2011. Dahlan Siamat. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan, FE UI, Jakarta. Duwi Priyatno. 2009. SPSS Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate, Gava Media,Yogyakarta. Husnan, 2009. Dasar dasar teori portofolio dan Analisis sekuritas 70
Yogyakarta. Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. PSAK 31Akuntansi Perbankan. Jakarta. Imam Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Indonesia Stock Exchange. 2011. Laporan Keuangan/Detail/Soft Copy Laporan Keuangan. www.idx.co.id, Diakses : 30 Oktober 2011. Kasmir. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Lukman Dendawijaya. 2009. Manajemen Perbankan, Ghalila Indonesia, Jakarta. Malayu Hasibuan. 2007. Dasar-dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/21/PBI/2001 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. 71
Seandy Nandadipa. 2010. Analisis Pengaruh Car, Npl, Inflasi, Pertumbuhan DPK, dan Exchange Rate Terhadap Ldr, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. www.google.com, Diakses : 7 Januari 2011 Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Bisnis, CV Alfabeta, Bandung. Suharsimi Arikunto. 2009. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Bina Aksara, Yogyakarta. Taswan. 2006. Manajemen Perbankan. UPP STIM YKPN, Yogyakarta. Tim Perumus PAPI. 2008. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, Bank Indonesia dan Ikatan Akuntansi Indonesia ( IAI ), Jakarta. Totok Budi Santoso dan Y Sri Susilo Sigit. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain edisi 2, Salemba Empat : Jakarta. Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 72
Widi Pramono. 2006. Analisis Pengaruh Likuiditas, Modal, dan Efisiensi Bank Terhadap Pemberian Kredit (Studi Kasus Pada PT.Bank Rakyat Indonesia,Tbk), http://www.eprints.undip.ac.id, Diakses : 7 Januari 2011 73
Tabel 4.4 Hasil Pengujian one sample kolmogorov-smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test N Normal Parameters a,b Most Extreme Differences Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Unstandardized Residual 36 Mean 0 Std. Deviation 1234.325022 Absolute 0.102 Positive 0.102 Negative -0.099 0.615 0.844
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolonieritas a Model Unstandardized Standardize d B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 1 (Constant) -3732.621 3741.16-0.998 0.327 Collinearity Statistics CAR 178.1 111.519 0.183 1.597 0.121 0.669 1.494 NPL 50.521 266.771 0.026 0.189 0.851 0.466 2.145 NIM -608.39 455.539-0.226-1.336 0.192 0.307 3.255 ROA 2265.857 451.545 0.995 5.018 0 0.223 4.485 BOPO -21.351 18.047-0.157-1.183 0.246 0.501 1.997 LDR 50.571 33.289 0.284 1.519 0.14 0.251 3.976 a. Dependent Variable: Perubahan Harga Saham (sumber : Data Sekunder diolah)
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas a Model Unstandardized Standardize d B Std. Error Beta 1 (Constant) 8.833 4.184 2.111 0.043 t Sig. CAR 0.089 0.125 0.14 0.714 0.481 NPL 0.433 0.298 0.342 1.452 0.157 NIM -0.455 0.509-0.259-0.894 0.379 ROA 1.04 0.505 0.701 2.06 0.249 BOPO 0.009 0.02 0.105 0.462 0.647 LDR 0.025 0.037 0.213 0.666 0.511 a. Dependent Variable: Ln_res_kwd (sumber : data sekunder diolah)
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi Model R R Square Model Summary b Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1.864 a 0.746 0.693 1356.015 1.825 a. Predictors: (Constant), LDR, NIM, CAR, BOPO, NPL, ROA b. Dependent Variable: Perubahan Harga Saham
Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi a Model Unstandardized Standardize d B Std. Error Beta 1 (Constant) -3732.621 3741.16-0.998 0.327 t Sig. CAR 178.1 111.519 0.183 1.597 0.121 NPL 50.521 266.771 0.026 0.189 0.851 NIM -608.39 455.539-0.226-1.336 0.192 ROA 2265.857 451.545 0.995 5.018 0 BOPO -21.351 18.047-0.157-1.183 0.246 LDR 50.571 33.289 0.284 1.519 0.14 a. Dependent Variable: Perubahan Harga Saham (sumber : Data Sekunder diolah)
Tabel 4.9 Uji Signifikansi Simultan ( Uji Statistik F ) Model Sum of Squares ANOVA b df Mean Square F Sig. 1 Regression 1.565 6 26076889 14.182.000 a Residual 53324539 29 1838777.2 Total 2.098 35 a. Predictors: (Constant), LDR, NIM, CAR, BOPO, NPL, ROA b. Dependent Variable: Perubahan Harga Saham
Tabel 4.10 Uji Koefisien Determinasi Model R R Square Model Summary b Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1.864 a 0.746 0.693 1356.015 a. Predictors: (Constant), LDR, NIM, CAR, BOPO, NPL, ROA b. Dependent Variable: Perubahan Harga Saham
Tabel 4.11 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) a Model Unstandardized Standardize d B Std. Error Beta 1 (Constant) -3732.621 3741.16-0.998 0.327 t Sig. CAR 178.1 111.519 0.183 1.597 0.121 NPL 50.521 266.771 0.026 0.189 0.851 NIM -608.39 455.539-0.226-1.336 0.192 ROA 2265.857 451.545 0.995 5.018 0.000 BOPO -21.351 18.047-0.157-1.183 0.246 LDR 50.571 33.289 0.284 1.519 0.14 a. Dependent Variable: Perubahan Harga Saham (sumber : Data Sekunder diolah)