PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Posisi Laporan : Triwulan III 2016 NILAI LCR (%) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV (1) (2) (3) (4) Bank Secara Individual #N/A 102.78% 121.69% #N/A Bank Secara Konsolidasi #N/A 102.78% 121.69% #N/A
LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO ) TRIWULANAN Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Posisi Laporan : Triwulan III 2016 INDIVIDUAL KONSOLIDASIAN (dalam jutaan rupiah) No. 1 Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA) #N/A #N/A #N/A #N/A 2 Total High Quality Liquid Asset (HQLA) 3,031,572 2,298,540 3,031,572 2,298,540 ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW ) 3 Komponen Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari: Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya 4,245,564 348,769 3,970,237 329,714 4,245,564 348,769 3,970,237 329,714 a. Simpanan/Pendanaan stabil 1,515,743 75,787 1,346,187 67,309 1,515,743 75,787 1,346,187 67,309 b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil 2,729,821 272,982 2,624,050 262,405 2,729,821 272,982 2,624,050 262,405 4 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari: 4,292,362 1,542,590 4,030,010 1,437,224 4,292,362 1,542,590 4,030,010 1,437,224 a. Simpanan operasional 1,579,605 394,901 1,582,158 395,539 1,579,605 394,901 1,582,158 395,539 b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional 2,608,447 1,043,379 2,343,613 937,445 2,608,447 1,043,379 2,343,613 937,445 c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank 104,310 104,310 104,239 104,239 104,310 104,310 104,239 104,239 5 Pendanaan dengan agunan (secured funding ) 0 0 0 0 6 Arus kas keluar lainnya (additional requirement ), terdiri dari: 922,023 910,319 590,479 580,595 922,023 910,319 590,479 580,595 a. arus kas keluar atas transaksi derivatif 0 0 0 0 0 0 0 0 b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas 0 0 0 0 0 0 0 0 c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan 0 0 0 0 0 0 0 0 d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas e. arus kas keluar atas kewajiban lainnya terkait penyaluran dana 13,266 1,563 10,919 1,036 13,266 1,563 10,919 1,036 908,756 908,756 579,559 579,559 908,756 908,756 579,559 579,559
LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO ) TRIWULANAN Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Posisi Laporan : Triwulan III 2016 INDIVIDUAL KONSOLIDASIAN (dalam jutaan rupiah) No. Komponen f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya 0 0 0 0 0 0 0 0 g. arus kas keluar lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 7 TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW ) 2,801,679 2,347,533 2,801,679 2,347,533 ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW ) 8 Pinjaman dengan agunan Secured lending 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty ) 566,209 250,610 121,930 45,293 566,209 250,610 121,930 45,293 10 Arus kas masuk lainnya 119,891 59,946 131,618 65,809 119,891 59,946 131,618 65,809 11 TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW ) 310,555 111,102 310,555 111,102 12 TOTAL HQLA 3,031,572 2,298,540 3,031,572 2,298,540 13 TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS ) 2,491,124 2,236,431 2,491,124 2,236,431 14 LCR (%) 121.69% 102.78% 121.69% 102.78% Keterangan: 1 Adjusted values dihitung setelah pengenaan (run-off rate ), dan tingkat rate ) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR. Perhitungan Liquidity Coverage Ratio di atas dibuat berdasarkan POJK No 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum Perhitungan LCR posisi tanggal laporan (Triwulanan III 2016) berdasarkan rata-rata posisi akhir bulan (End of Month Juli, Agustus, dan September), sedangkan untuk posisi tanggal laporan sebelumnya (Triwulan II 2016) hanya menggunakan posisi Juni 2016 (karena kewajiban pemenuhan rasio LCR untuk bank kategori Bank Asing Non-KCBA baru dimulai untuk posisi Juni 2016)
ANALISIS PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Posisi Laporan : Triwulan III - 2016 Analisis secara Individu Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum, berikut dibawah ini kami sampaikan analisis kualitatif atas kondisi likuiditas PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. (BWS) untuk periode laporan Triwulan III - 2016. 1. Analisis LCR Posisi Triwulan III - 2016, hasil perhitungan atas Liquidity Coverage Ratio (LCR) seperti yang dapat dilihat pada tabel perhitungan dalam pean kuantitatif, LCR BWS berada pada posisi 121,69% (lebih dari 70%). Dengan rasio tersebut, maka BWS dapat dikatakan telah memenuhi ketentuan regulator yaitu pemenuhan rasio LCR minimum 70% untuk kategori Bank Asing pada periode pelaporan Triwulan III - 2016. rasio tersebut diperoleh dari hasil bagi antara komponen-komponen High Quality Liquid Asset (HQLA) dibandingkan dengan proyeksi arus kas keluar bersih (Net Cash Outflow) berdasarkan rata-rata posisi akhir bulan selama Triwulan III - 2016, dimana total HQLA yang dimiliki BWS sebesar Rp 3.031,6 miliar dan Net Cash Outflow sebesar Rp 2.491,1 miliar. Proyeksi Net Cash Outflow tersebut diperoleh dari hasil pengurangan Cash Outflow sebesar Rp 2.801,68 miliar dan Cash Inflow sebesar Rp 310,56 miliar. 2. Tren LCR dibandingkan dengan periode sebelumnya Jika dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya, tingkat LCR BWS Triwulan III - 2016 mengalami peningkatan sebesar 18,92% menjadi sebesar 121,69%. Peningkatan rasio tersebut diperoleh karena HQLA yang dimiliki BWS meningkat sebesar 31,89% dari posisi Rp 2.298,54 miliar menjadi sebesar Rp 3.031,57 miliar atau meningkat Rp 733,03 miliar. Di sisi lain, Net Cash Outflow meningkat sebesar 11,39% (meningkat Rp 254,69 miliar) dari posisi Rp 2.236,43 miliar menjadi sebesar Rp 2.491,12 miliar. 1
3. Komposisi HQLA Dalam perhitungan LCR ini, komponen-komponen HQLA yang diperhitungkan terdiri atas tiga level : a. HQLA Level 1 Yang termasuk dalam komponen HQLA level 1 yaitu komponen-komponen yang dalam perhitungan LCR dikenakan haircut 0%. Komponen pada level ini merupakan komponen-komponen dengan kualitas aset terbaik. Adapun rincian atas komponen-komponen HQLA level 1 dapat dilihat pada Tabel I berikut ini. Tabel I - Komponen HQLA Level 1 Dalam Jutaan Rupiah No. Komponen HQLA Level 1 Outstanding / Pasar 1 Kas & Setara Kas 293.898 2 Penempatan pada Bank Indonesia (Giro pada BI) 1.626.044 3 Surat berharga yang diterbitkan Pemerintah dan Bank Indonesia 1.111.630 Total HQLA Level 1 3.031.572 b. HQLA Level 2A dan 2B Untuk komponen HQLA Level 2A & 2B, BWS tidak memiliki instrumen keuangan yang memenuhi persyaratan HQLA Level 2A maupun Level 2B. Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa total HQLA yang dimiliki BWS seluruhnya merupakan kategori HQLA Level 1, yaitu sebesar Rp 3.031,6 miliar. 4. Konsentrasi Sumber Pendanaan Konsentrasi sumber pendanaan BWS pada akhir Triwulan III 2016 terpusat pada tiga komponen besar yaitu, Dana Pihak Ketiga (DPK), transaksi interbank, dan modal (modal disetor & tambahan modal disetor). Adapun komposisi atas ketiga komponen tersebut disajikan pada Tabel II berikut ini. 2
Tabel II - Konsentrasi Sumber Pendanaan (Dalam Jutaan Rupiah) IDR Foreign Currencies (in USD) Dana Pihak Ketiga 77,96% Dana Pihak Ketiga 38,05% Pinjaman yang Diterima 0,00% Pinjaman yang Diterima 4,92% Modal 19,00% Modal 0,00% Lainnya 3,04% Lainnya 1,18% 5. Eksposur Derivatif BWS yang masih tergolong kelompok BUKU 2 secara kompleksitas transaksi operasional dapat dikatakan masih terbatas. Baik dilihat dari sisi produk yang dimiliki maupun transaksi yang dilakukan BWS dapat dikategorikan sebagai plain vanilla. Atas kondisi tersebut, untuk produk yang memiliki risiko cukup tinggi seperti halnya eksposur derivatif, BWS belum memiliki eksposur tersebut. 6. Mismatch Mata Uang dalam LCR Untuk dapat mengetahui jumlah ketidaksesuaian (mismatch) mata uang pada akhir Triwulan III - 2016, berikut dibawah ini disajikan signifikansi denomonasi atas tukar (mata uang) yang dimiliki BWS. Tabel III - Signifikansi Mata Uang dalam miliaran rupiah Mata Uang Komponen IDR USD EUR SGD JPY AUD SAR 1 13.051 14.600,15 9.560,47 129,18 9.933,77 3.475,5 Aset 15.114,5 6.114,6 4,3 0,60 2,7 0,3 0,07 Kewajiban 10.816,1 5.838,7 5,7 0,96 6,8 0 0 Mismatch 4.298,4 275,9 1,4 0,36 4,1 0,3 0,07 Total Kewajiban Bank 16.668,2 Signifikansi 25,79% 1,66% 0,008% 0,002% 0,0245% 0,0015% 0,0004% 3
7. Manajemen Likuiditas Dengan dipenuhinya tingkat LCR sesuai regulasi yang berlaku (LCR BWS > 70%) menunjukan bahwa manajemen likuiditas BWS dikelola dengan baik. Fungsi pengawasan langsung yang dijalankan manajemen atas kondisi likuiditas BWS diperoleh dari laporan monitoring harian yang disusun oleh Divisi Treasury dan Divisi Manajemen Risiko melalui daily money market - forex report, bonds report, summary report treasury, daily liquidity report, AL/NCD Report, maturity gap, serta liquidity gap. BWS pun secara periodik melakukan stress test atas aset likuid bank terhadap penarikan dana dari deposan inti. Informasi yang dimuat dalam laporan-laporan dan stress test tersebut digunakan manajemen untuk me, menimbang dan mengambil keputusan atas kondisi likuiditas BWS. Selain hal tersebut, dalam proses manajemen likuditas, BWS pun telah menyiapkan pula langkah-langkah dalam rangka memitigasi risiko likuiditas yang mungkin terjadi, antara lain dengan menjaga hubungan baik dengan bank-bank di Indonesia maupun mancanegara untuk membuka dan meningkatkan money market line serta BWS pun memiliki fasilitas committed line dari parent bank (Woori Bank Korea). Analisis secara Konsolidasi Untuk analisis LCR BWS secara konsolidasi sama seperti analisis LCR secara individual, hal ini disebabkan karena BWS belum memiliki perusahaan anak. 4