ANALISIS DAN PERANCANGAN EXPERT ADVISOR FOREX MENGGUNAKAN INDIKATOR LONDON BREAKOUT V9.1 DENGAN SISTEM MARTINGALE NASKAH PUBLIKASI diajukan oleh Fandi Rahman Hakim 12.11.6374 kepada SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM YOGYAKARTA YOGYAKARTA 2016
NASKAH PUBLIKASI ANALISIS DAN PERANCANGAN EXPERT ADVISOR FOREX MENGGUNAKAN INDIKATOR LONDON BREAKOUT V9.1 DENGAN SISTEM MARTINGALE disusun oleh Fandi Rahman Hakim 12.11.6374 Dosen Pembimbing Heri Sismoro, M.Kom NIK. 190302057 Tanggal, 1 Juni 2016 Ketua Jurusan Teknik Informatika Sudarmawan, M.T NIK. 190302035
ANALISIS DAN PERANCANGAN EXPERT ADVISOR FOREX MENGGUNAKAN INDIKATOR LONDON BREAKOUT V9.1 DENGAN SISTEM MARTINGALE Fandi Rahman Hakim 1), Heri Sismoro 2), 1,2) Teknik Informatika STMIK AMIKOM Yogyakarta Jl Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta Indonesia 55283 Email : fandi.h@students.amikom.ac.id 1), herisismoro@amikom.ac.id 2) Abstract - Expert advisor is a set of rules on the trading strategies from analysis trader, so expert advisor can analyze the charts and make trades based on the results of the analysis automatically. Analysis with the expert advisor trading will run consistently when open order (buy in the market and sell in the market) and close order (take profit and stop loss), so money management will be created. Keywords - Expert Advisor, Forex, Martingale 1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Forex ( foreign excharge ) merupakan perdagangan uang asing atau yang sering dikenal dengan valuta asing ( valas ). Mata uang memegang peranan vital didalam kelangsungan perekonomian dan percepatan kemajuan negara. Seiring dengan perkembangan teknologi perdagangan forex saat ini harus dilakukan dengan cepat, sehingga perdagangan forex harus dilakukan secara online. Expert advisor mampu meminimalisir sifat buruk yang terdapat pada diri trader ( serakah, spekulasi, dsb ), dengan demikian konsistensi dalam bertrading akan tercipta. Expert advisor mampu menganalisa dengan tepat waku open order ( buy stop / sell stop ) dan menutup semua tansaksi jika analisa yang telah dilakukan oleh expert advisor berbalik arah atau close order 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang ditemukan, maka penulis merumuskan permasalahannya yaitu bagaimana membentuk konsistensi trading dengan menggunakan indikator London Breakout dengan menggunakan sistem martingale. 1.3 Tujuan Penelitian 2. Memudahkan trader dalam menganalisa chart 3. Menghemat waktu trader dalam menganalisa chart 4. Menciptakan konsistensi trading 5. Meminimalisir sifat buruk bawaan manusia ( serakah, spekulasi, dsb ) 6. Membuat manajemen uang menjadi lebih baik 7. Meningkatkkan keakuratan eksekusi 1.2 Metode Penelitian Pada penulisan skripsi ini, langkah-langkah yang digunakan yaitu metode pengumpulan data, metode perancangan, metode pengembangan, metode implementasi, dan metode testing. 1.3 Tinjauan Pustaka Brian Dolan (2011) dalam bukunya yang bejudul Currency Trading For Dummies,2 nd Edition. Dalam buku ini pasar forex mulanya merupakan salah satu penyimpanan keuangan, baik pribadi maupun perusahaan multinasional, tetapi saat ini semua berubah selama beberapa tahun terakhir forex / pertukaran uang yang dulunya manual sekarang menjadi berbasis internet online trading. Andrew R. Young (2010), dalam bukunya Expert Advisor Programming Creating Automated Trading Systems in MQL for Metatrader 4. Pasar valuta asing telah cepat menjadi salah satu pasar yang paling popular untuk perdagangan dalam beberapa tahun terakhir. Metatrader 4 yang biasa disingkat MT4 merupakan platform yang paling popular untuk forex, metatrader 4 dikembangkan oleh MetaQuotes Software Corporation. Tesis Siska Irawati, SH. Mahasiswa Universitas Gajahmada Yogyakarta program studi pascasarjana Magister Kenotariatan tahun 2014 dengan judul tinjauan yuridis dalam perdagangan berjangka komoditi (Foreign Exchange) melalui online trading system (studi di PT. Millennium Penata Futures Yogyakarta). Dalam penelitiannya sama-sama meninjau tentang Forex hanya saja perbedaannya dari sisi hukum. Skripsi Agus Suranto. Mahasiswa STMIK AMIKOM Yogyakarta jurusan Teknik Informatika tahun 2013 dengan judul Analisis Dan Perancangan Expert Advisor Sebagai Autopilot Trading Forex. memiliki kesamaan yaitu sama-sama membuat expert advisor 1
untuk Forex hanya saja yang membedakan yaitu tentang metode yang digunakan memanfaatkan rasio emas sebagai take profit di dalam expert advisor (EA). 1.6 Pengertian Foreign Exanger Bursa valuta asing, atau yang dikenal dengan FOREX (foreign exchange) adalah bursa keuangan yang terbesar di dunia dengan volume transaksi harian mencapai lebih dari 2 triliun US dollar. Bandingkan saja dengan volume transaksi harian bursa saham New York yang hanya 25 miliar US dollar[1]. Total transaksi di dalam pasar forex yang sangat besar membuat para trader sangat suka bertrading di pasar forex. dalam transaksi forex cerara online berbeda dengan yang konvensional, jika di dalam forex mengenal margin dan level. Margin hampir sama seperti dana pinjaman dengan begitu trader tidak perlu deposit dengan dana yang terlalu besar, dengan begitu trader hanya perlu deposit dengan dana yang kecil tetapi akan mendapatkan pinjaman dana dari broker 1.7 Pengertian Candlestick Munehisa homma, alias Sokyu Homma alias Sokyu Honma (1724-1803) adalah seorang pedagang beras yang bersal dari Jepang. Dia terkenal sebagai bapak candlestick karena kesuksesannya dalam menyederhanakan transaksi ke ke kedalam grafik. Homma menggambarkan dalam transaksi yang terjadi di pasar ada 2 kejadian yaitu Yang (a bull market), dan Yin (a bear market). Ia juga menggunakan cuaca dan volume dalam pasar untuk menentukan posisi dagang (trading position). Gambar 1 Candlestick 1.8 Pengertian Expert Advisor Expert Advisor (EA) merupakan sebuah program yang berjalan pada platform MetaTrader yang dapat menerapkan indikator teknis dan aturan trading dari strategi trader. Menggunakan expert advisor dapat membantu dalam pengembangan dan pengujian strategi trading[2] 1.9 Pengertian London Breakout Indikator London Breakout merupakan indikator yang menggambil konsep dari deret Fibonacci dan juga Gambar 2 Skema London Breakout 1.10 Pengertian Martingale Martingale merupakan salah satu dari teori probabilitas, karena di dalam martingale ini menggunakan teori manajemen probabilitas yaitu yang memungkinkan kesamaan nilai seseatu dimasa tertentu dengan cara menggandakan nilai. Dengan menggunakan ias m martingale tidak ias dikatakan 100% aman karena semakin lama transaksi terjadi maka akan besar pula dana yang digunakan untuk menahan dana tersebut supaya tidak habis. 1.11 Pengertian Metatrader Software Meta Trader adalah salah satu software trading terbaik di Dunia yang digunakan untuk bertrading di instrument forex, saham maupun komoditi, tetapi software Metatrader lebih umum digunakan di Forex Trading. Software Metatrader dapat dijalankan di PC, laptop maupun HP, dan penggunaan software Metatreder ini dapat dijalankan di operating system Windows, IOS, maupun Linux dan terhubung dengan Internet[3]. Dibandingkan dengan software yang lain Metatrader lebih familiar bagi trader, dibandingkan dengan beberapa platform lain yang ada (ninja trading, Avatrading, Web Trading dsb.). dengan Metatrader trader amp melakukan trading forex secara mudah dan cepat serta dilengkapi tools dan fasilitas-fasilitas yang canggih, amper semua broker mensupport trader mereka dengan platform aplikasi Metatrader sebagai aplikasi transaksinya. 1.12 Pengertian Visual Paradigm Visual Paradigm adalah sebuah software pemodelan yang mefokuskan kepada pemodelan UML, dengan cara memvisualisasikan model-model yang telah dibuat dengan berbagai representasi proyek-proyek yang dilengkapi dengan beberapa fitur yang ada didalamnya sampai dengan menganalisa sebuah proyek yang akan dikerjakan. 2
Visual paradigm dapat mendisain dan merancang sistem secara detail antara interaksi manusia, perangkat keras, atau yang lainnya kepada sistem. Di dalam visual paradigm dapat merancang beberapa diagram yaitu use case diagram, sequence diagram, class diagram, activity diagram dsb 2. Pembahasan 2.1 Expert Advisor Expert advisor akan memberikan dampak material dan juga psikis bagi trader, karena trader akan memperoleh tujuan utamanya yaitu profit yang konsisten dan juga expert advisor akan memberikan dampak yang positif bagi trader yaitu, trader dalam melakukan transaksi akan meminimalisir emosional, keserakahan dan juga spekulasi yang sering dilakukan trader. 2.2 Konsep Trading Seperti halnya kita bertansaksi di dalam pasar, maka kita akan mengenal konsep tentang jual beli di pasar. Tetapi itu berbeda dengan konsep jual beli di dalam trading forex. semakin tinggi tingkat bunga bertindak atas mata uang tertentu, maka semakin besar peluang mata uang penguatan dari waktu ke waktu. mata uang dengan suku bunga yang lebih rendah cenderung memiliki mata uang lemah[4]. 2.3 Broker Forex Pialang (broker) menyatukan pembeli dan penjual. Pialang biasanya menpunyai hubungan temporer dengan pembeli dan penjual ketika transaksi tertentu dinegosiasikan. Mereka sangat bermanfaat ketika pembeli dan penjual tidak begitu sering mendatangi pasar[5] 2.4 Cara Kerja Untuk membuat expert advisor ini menggunakan indikator breakout yang kesemuanya telah dijelaskan, dalam pengaplikasiannya expert advisor ini nantinya akan juga menggunakan system martingale yaitu sala satu dari teorema probabilitas. Di dalam system martingle transaksi pertama kali di ibaratkan sebagai n dan transaksi ke-2 adalah 2 n-1 sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menghitung martingale ke-n adalah Martingale ke-n = 2 n-1 c. Menghemat waktu dalam menganalisa, karena trader tidak perlu menganalisa chart secara terus menerus dan mengamati terus pergerakannya. d. Hanya dikendalikan pada saat awal pertama kali memasangnya/ mengaktifkannya e. Expert advisor dapt mengeksekusi/entri posisi secara tepat dan cepat baik pada saat pembuka transaksi ataupun penutupan transaksi dari pada manusia Kelemahan expert advisor a. Trading dengan expert advisor memerlukan analisa yang tepat sehingga analisa akan konsisten b. Expert advisor kurang luwes, karena transaksi yang terjadi akan terus mengikuti dengan analisa yang telah trader setting di awal transaksi c. Kebanyakan trading dengan expert advisor memerlukan uang / dana yang banyak, karena untuk menahan pergerakan harga nantinya jika terjadi pergerakan harga tidak menguntungkan bagi trader. 2.6 UML UML (Unified Modeling Language) merupakan sebuah Bahasa yang berdasarkan oleh gambar/grafik untuk memfisualisasi, membangun, menspesifikasikan dan jugan mendokumentasikan dari sebuah sistem yang berbasis dengan object oriented. Jadi UML merupakan sekumpulan ymbol dan diagram untuk memodelkan software[6] 2.7 Use Case Diagram Diagram use case merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan sistem yang nantinya akan dibuat[7]. Use case menekankan pada siapa melakukan apa dalam system perangkat lunak yang akan dibangun. 2.5 Kelebihan dan Kekurangan Expert Advisor Kelebihan Expert Advisor b. Tidak akan tidur, expert advisor akan terus berjalan selama 24 jam nonstop dengan cara mengaktifkan VPS 2.8 Activity Diagram Gambar 1 Use Case Diagram Activity Diagram adalah menggambarkan lebih spesifik perilaku sistem dan dimana perilaku ini terkait 3
dalam aliran keseluruhan sistem[8]. Didalam activity diagram mengandung aktivitas, pilihan tindakan, dan juga hasil dari tindakan secara langkah demi langkah dari komponen sistem. 2.9 Activity Diagram Open Order Activity Diagram adalah menggambarkan lebih spesifik perilaku sistem dan dimana perilaku ini terkait dalam aliran keseluruhan sistem[8] 2.12 Hasil Expert Advisor Selama 2 bulan Menu graph bertujuan untuk menunjukkan profit dan loss secara metode grafik. Ini memudahkan kita untuk membaca laporan tentang expert advisor Gambar 4 Graph Menu Report menunjukkan laporan profit dan loss secara detail, dan ini hanya muncul pada akhir saat expert advisor berhenti Gambar 2 Activity Diagram Open Order 2.10 Activity Diagram Close Order Gambar 3 Activity Diagram Close Order 2.11 Trade Gambar 3 Trade Gambar 5 Report Dari data yang telah dianalisa selama 2 bulan Maret dan April, maka dapat diurutkan net profit tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut : 1. XAUUSD = $ 1267,86 2. GBPUSD = $ 1043.20 3. EURUSD = $ 607,00 4. AUDUSD = $ 557,70 5. GPBJPY = $ 254,58 6. USDCHF = $ 126.03 3. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan sekaligus menjawab rumusan masalah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain: 1. Pembuatan expert advisor diawali dengan beberapa aturan aturan bertrading yang sistematis dan juga tetap tidak berubah ubah. 2. Memasukkan data StartBox, EndBox, dan EndSession harus di analisa dengan baik, dan tepat memasukannya 3. Expert advisor menggunakan teori martingale 4. Teori martingale bisa juga merugikan karena loss terus berlipat ganda 5. Analisa di atas di dapatkan XAUUSD memperoleh net profit tertinggi yaitu $1267,88 dengan modal $1000 dan lots 0.1 4
6. Analisa di atas di dapatkan USDCHF memperoleh net profit terendah yaitu $126.03 dengan modal $1000 dan lots 0.1 Daftar Pustaka [1] Pilliangsani, Hiqmad Muharman. 2010. Cara Mudah Mulai Bisnis FOREX di Internet dengan US$ 1. Jakarta:PT Elek Media Komputindo [2] Jose Manuel Moreira Batista, Trading Binary Options for Fun and Profit: A Guide for Speculators, Material, Cascais, 2013, Hal 94 [3] Zulfikar MS, Squash Games Theory Strategi dan Teknik Jitu Meraup Untung di Bursa Berjangka, PT Elex Media Komputindo KOMPAS GRAMEDIA, Jakarta, 2010, hal 142 [4] Driver, Matthew. 2011. An Introduction to Forex Trading A Guide for Beginners. Grreat Britain: Smashwords Edition [5] Joseph P. cannon, Wiliam D. Perreault, Jr. E. Jerome McCarthy, Basic Marketing, A Global-Managerial Approach, Terjemahan: Diana Angelica, Ria Cahyani, Pemasaran Dasar Pendekatan Manajerial Global Edisi 16, Salemba Empat, Jakarta, 2009 [6] Ir. M. Fariz Aziz, M.kom, Object Oriented Programing Dengan PHP 5, PT Elex Media Koputindo, Jakarta, 2005, hal 116 [7] Joseph Schmuller, Sams Teach Yourself UML in 24 Hour, Thrird Edition, Publication Service inc, United States of America, 2004, hal 13 [8] Duod Rosenberg, Matt Stephens, Use Case Driven Object Modelling with UML Theory and Practice, Apress, Unites States Of America, 2007, hal 399 [9] Duod Rosenberg, Matt Stephens, Use Case Driven Object Modelling with UML Theory and Practice, Apress, Unites States Of America, 2007, hal 399 Biodata Penulis Fandi Rahman Hakim, memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom), Jurusan Teknik Informatika STMIK AMIKOM Yogyakarta, lulus tahun 2016. Heri Sismoro, memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komputer (S.Kom), Jurusan Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulus tahun 2000. Memperoleh gelar Magister Ilmu Komputer (M.Kom), Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulus tahun 2007. 5