Risk Based Bank Rating (RBBR) Tantangan Perbankan Menangani Krisis Global Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, tidak hanya diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, tetapi juga bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan menyebabkan kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan yang pada akhirnya menuntut penyempurnaan penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko. Pengelolaan atau manajemen risiko dimulai dengan adanya kesadaran Manajemen bahwa risiko di dalam suatu perusahaan tidak dapat dihindarkan atau dihilangkan, dan oleh karenanya harus dikendalikan. Bank Indonesia telah melakukan langkah-langkah strategis di dalam mendorong penerapan manajemen risiko di Bank, yang terakhir tertuang dalam PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Merujuk pada PBI No. 13/1/PBI/2011 ini, Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual maupun konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) yang mencakup penilaian terhadap empat faktor yaitu: tata kelola (Good Corporate Governance - GCG), profil risiko (risk profile), rentabilitas (earnings) dan permodalan (capital) - GREC. Menarik untuk diperhatikan bahwa faktor GCG merupakan salah satu faktor penentu penilaian tingkat kesehatan Bank. Penilaian GCG dititikberatkan kepada penilaian terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Selaras dengan tuntutan dunia bisnis dan masyarakat internasional, Bank dituntut melakukan perubahan-perubahan, antara lain, mempersiapkan infrastruktur, kebijakan dan proses manajemen yang mengarah kepada penciptaan nilai GCG dan tingkat kesehatan bank sebagaimana yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebagai regulator dan pihak yang berkepentingan lainnya. Diskusi kali ini akan membahas pendekatan risiko dalam penilaian tingkat kesehatan Bank. Dalam hal ini, bagaimana Bank memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya ditengah ketatnya persaingan antar bank di Indonesia? Dan sejauh mana peran GCG di dalam proses pencapaian tingkat kesehatan bank?
Cakupan Bahasan Perbedaan antara penilaian tingkat kesehatan Bank melalui CAMELS dalam PBI Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan penilaian tingkat kesehatan Bank melalui GREC dalam PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan bagaimanakah penilaian GREC lebih baik daripada CAMELS? PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum: Prinsip dan konsep Risk-based Bank Rating dan komponen GREC Kesiapan Bank dan implementasi Risk-based Bank Rating di dalam perkembangan dunia Perbankan di Indonesia Langkah-langkah nyata yang harus dilakukan Bank untuk memenuhi penilaian tingkat kesehatan Bank sesuai dengan PBI No. 13/1/PBI/2011 Peran dan tanggung jawab Direktur dan Komisaris di dalam memelihara dan memantau tingkat kesehatan Bank Peran GCG di dalam proses pencapaian tingkat kesehatan bank Sub Cakupan Bahasan Keynote Speaker I : Prinsip & Konsep Risk Based Bank Rating (RBBR) Latar belakang penerbitan PBI No.13/1/PBI/2011 dan SE RBBR Pandangan Bank Indonesia sebagai regulator terhadap metode RBBR dan mengapa metode ini dinilai penting, dibandingkan dengan metode penilaian tingkat kesehatan bank umum sebelumnya (CAMELS) Parameter dan indikator penilaian: (1). Profil risiko (Risk Profile); (2). Good Corporate Governance (GCG); (3). Rentabilitas (Earnings); (4). Permodalan (Capital) Cara penilaian dan pembobotan dari masing-masing parameter dan indikator penilaian RBBR Penentuan peringkat tingkat kesehatan bank umum melalui metode RBBR 1
Keynote Speaker II: Risk Based Bank Rating di Dalam Menghadapi Krisis Global Penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko dipandang dari kacamata bank umum sebagai pelaku Tantangan/hambatan dan solusi (langkah nyata) di dalam melaksanakan RBBR: penilaian sendiri (self assessment) dan konsolidasi Peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengawasan manajemen risiko Peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris di dalam memelihara dan memantau tingkat kesehatan bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan bank Kesiapan pelaku usaha dan implementasi RBBR di dalam perkembangan dunia perbankan di Indonesia dan di dalam menghadapi krisis global Panelis: Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Risiko (Risk Based Bank Rating - RBBR) 1. Risk Based Bank Rating (RBBR) Konsep di dalam RBBR Metodelogi di dalam RBBR Ekspektasi Pengawas terhadap RBBR Isu- isu Tekhnis dan lain lain. 2. Profil Risiko (Risk Profile) Makna dari Risk Based Bank Rating (RBBR) Keterkaitan Risk Based Bank Rating (RBBR) dengan Basel II Peningkatan modal dengan memperhatikan Risk Profile Risiko dominan yang dihadapi perbankan dan risiko masa depan yang dihadapi perbankan yang memiliki potensi besar Risk Based Bank Rating (RBBR) sebagai alat penilai tingkat kesehatan bank, tantangan ke depan bagi bank umum dan Bank Indonesia (BI) 2
BI mendorong LDR tinggi, bagaimana pengaruhnya terhadap likuiditas bank Bank melakukan penilaian secara self assesment, apa kelebihan dan kekurangan metode ini dan bagaimana Bank Indonesia melakukan evaluasi atas penilaian self assesment tersebut. 3. Good Corporate Governance (GCG) Proses, kerangka dan struktur GCG Self Assesment -> Peringkat Komposit Organ- organ yang harus ada dalam perbankan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI): Peran, Proses dan Fungsinya 4. Rentabilitas (Earning) Kinerja rentabilitas Sumber-sumber rentabilitas dan manajemen rentabilitas bank Indikator penilaian rentabilitas Net Interest Margin (NIM): a) Tingkat risiko pasar yang tinggi pada industri perbankan di Indonesia b) Pendapatan bunga sebagai sumber pendapatan utama perbankan c) Usaha Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan dan menciptakan perbankan yang efisien d) Penurunan suku bunga kredit dan dampaknya kepada tingkat keuntungan bank 5. Permodalan (Capital) Pemenuhan modal bank umum dari segi risiko Kemampuan dan permasalahan serta hambatan bank dalam meningkatkan modal Posisi kecukupan modal perbankan saat ini dan bagaimana kaitannya dengan implementasi Basel II Pengelolaan Modal dan bagaimana bank, khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) bisa meningkatkan modal sesuai dengan peraturan- peraturan yang berlaku 3
Keynote Speakers: Muliaman D. Hadad Ketua Badan Pengawas LKDI, Deputi Gubernur Bank Indonesia Zulkifli Zaini Ketua Umum Ikatan Bankir Indonesia (IBI), Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Panelis: Risk Based Bank Rating (RBBR) Sukarela Batunanggar Peneliti Utama Biro Penelitian dan Pengaturan Perbankan Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Profil Risiko (Risk Profile) Sentot A. Sentausa Ketua Banker Association for Risk Management (BARa), Anggota Badan Pengurus IBI, Direktur Manajemen Risiko PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 4
Good Corporate Governance (GCG) Anika Faisal Anggota Badan Pengurus IBI, Wakil Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (PERBANAS), Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP), Direktur Kepatuhan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Rentabilitas (Earning) Sigit Pramono Ketua Umum PERBANAS, Anggota Badan Pengawas IBI, Dewan Penasehat Asosiasi Sistim Pembayaran Indonesia (ASPI). Komisaris Independen PT. Bank Central Asia Tbk. Permodalan (Capital) Eko Budiwiyono Ketua ASBANDA, Wakil Ketua Umum II IBI, Direktur Utama PT. Bank DKI Moderator : Aviliani Anggota Pengurus PERBANAS, Komisaris Independen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 5
6
7