Hasil perhitungan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa ketiga sampel atau variabel tersebut adalah distribusi normal.

Transkripsi

1 NORMALITAS DATA One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test N Normal Parameters a,b Most Extreme Differences Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative Harga Saham EPS DER Ynormal Xnormal Untuk keperluan uji statistik parametrik maka data sampel terlebih dahulu dinormalitaskan dengan cara dilakukan perhitungan log0 terhadap masing-masing variabel harga saham, EPS dan DER. Variabel yang telah dinormalitaskan adalah Ynormal untuk harga saham, Xnormal untuk EPS dan untuk DER. Untuk uji normalitas sampel bisa digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov, dengan kriteria penilaian sebagai berikut : Jika nilai Sig. probabilitas berada di bawah 0,05 maka sampel itu tidak berdistribusi normal, dan jika nilai Sig. probabilitas berada di atas 0,05 maka sampel itu dikatakan berdistribusi normal. Hasil perhitungan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa ketiga sampel atau variabel tersebut adalah distribusi normal.

2 UJI ASUMSI KLASIK Persamaan model regresi linear yang memenuhi persyaratan asumsi klasik adalah : - sampel berdistribusi normal - memiliki fungsi linearitas - varian harus homoskedastisitas - residual tidak terjadi autokorelasi - variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas. Sampel berdistribusi normal Histogram Dependent Variable: Ynormal 0 8 Frequency Regression Standardized Residual Mean =.99E-5 Std. Dev. = N = Linearitas Uji linearitas dilakukan dengan metode Durbin Watson, di mana jika nilai DW hitung > nilai dl pada DW tabel dikatakan bahwa asumsi linearitas terpenuhi. Nilai-nilai DW tabel dengan jumlah variabel bebas 2 dan jumlah sampel 33 dengan taraf signifikan 5% didapat nilai dl =,32 dan du =,577. Cari nilai 4 dl = 4,32 = 2,679 dan nilai 4 du = 4,577 = 2,423 Hasil perhitungan nilai DW hitung sebesar 2,658 Jadi DW hitung (2,658) > dl (,32), dengan demikian asumsi linearitas dapat dipenuhi. atau secara visual : 2

3 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual.0 Dependent Variable: Ynormal 0.8 Expected Cum Prob Observed Cum Prob 3. Autokorelasi Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan metode Durbin Watson. hipotesisnya : Ho : tidak terdapat autokorelasi Ha : terdapat autokorelasi 0 dl du 4-dL 4-dU ,32,577 2,679 2, auto + tidak bisa terima Ho tidak bisa auto - disimpulkan disimpulkan 2,658 posisi nilai DW hitung Dengan demikian, keputusannya terima Ho atau tidak terjadi autokorelasi karena nilai DW hitung (2,224) berada pada interval du < DW < 4-dL. 3

4 Model Model Summary b Adjusted Std. Error of Durbin- R R Square R Square the Estimate Watson.380 a a. Predictors: (Constant),, Xnormal b. Dependent Variable: Ynormal 4. Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas dilakukan secara visual dengan menggunakan diagram Scatterplot. Jika data (titik-titik tersebar di atas dan di bawah sumbu 0 dan tidak ada pola tertentu, maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas, dengan demikian asumsi varian harus homoskedastisitas terpenuhi. Scatterplot Dependent Variable: Ynormal 2 Regression Studentized Residual Regression Standardized Predicted Value 4

5 5. Multikolinearitas Uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai VIF (variance inflation factor) dan nilai Tolerance, jika nilai Tolerance lebih kecil dari 0 dan nilai VIF mendekati 00% dikatakan bahwa tidak terdapat multikolinearitas. Asumsi terpenuhi. Model (Constant) Xnormal Unstandardized Coefficients a. Dependent Variable: Ynormal Coefficients a Standardized Coefficients Collinearity Statistics t Sig. Tolerance VIF B Std. Error Beta

6 REGRESI LINEAR BERGANDA. Pada tabel Correlations, menunjukkan matrik korelasi yang menunjukkan keeratan hubungan antar variabel bebas dan variabel terikatnya. Di mana keeratan hubungan antara Y dan X sebesar 0,377 dengan nilai sig. probabilitas 0,05 disimpulkan signifikan hubungannya karena nilai sig. berada jauh di bawah 0,05. Sedangkan keeratan hubungan antara Y dan X2 sebesar -0,073 dengan nilai sig. probabilitas 0,342 disimpulkan tidak signifikan hubungannya karena nilai sig. berada jauh di atas 0,05.. Correlations Pearson Correlation Sig. (-tailed) N Ynormal Xnormal Ynormal Xnormal Ynormal Xnormal Ynormal Xnormal Pada tabel Model Summary, menunjukkan bahwa nilai korelasi berganda (R) sebesar 0,380 sedangkan nilai koefisien determinasi (R 2 ) sebesar 0,45 atau 4,5%. Artinya bahwa besar kecilnya variasi Y dipengaruhi oleh X dan X2 adalah sebesar 4,5% sedangkan sisanya (00% - 2,2%) 85,5 % dipengaruhi oleh variabel lainnya. Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson.380 a a. Predictors: (Constant),, Xnormal b. Dependent Variable: Ynormal 3. Pada tabel ANOVA atau statistik uji F, menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 2,536 dengan nilai Sig. Probabilitas sebesar 0,096 disimpulkan tidak signifikan pengaruhnya karena nilai sig. berada jauh di atas 0,05. Kemudian cari nilai F tabel untuk menilai F hitung nya. 6

7 Model Regression Residual Total ANOVA b Sum of Squares df Mean Square F Sig a a. Predictors: (Constant),, Xnormal b. Dependent Variable: Ynormal Hipotesis : Ho : secara keseluruhan variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya Ha : secara keseluruhan variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya Fhitung < Ftabel : terima Ho Fhitung > Ftabel : tolak Ho df(pembilang) = k- = 3 - = 2 dan df2 (penyebut) N-k = 33-3 = 30 Nilai F tabel (df = 2, df2 = 30, α = 5%) sebesar 3,32. Maka nilai F hitung (2,536) < F tabel (3,32). Keputusannya adalah terima Ho jadi secara keseluruhan variabel bebas (X,X2) tidak signifikan pengaruhnya terhadap variabel terikatnya (Y). 4. Pada tabel Coefficients, menunjukkan bentuk persamaan regresi linear berganda yaitu : Y = 2, ,7X 0,049X2 Model (Constant) Xnormal Unstandardized Coefficients a. Dependent Variable: Ynormal Coefficients a Standardized Coefficients Collinearity Statistics t Sig. Tolerance VIF B Std. Error Beta Artinya bahwa dalam keadaan yang konstan apabila tidak terdapat aktivitas pada X dan X2 (secara matematis sama dengan 0) maka Y 2,302, sedangkan bila terdapat aktivitas pada X dan X2 (secara matematis tidak sama dengan 0, misalnya ) maka Y sebesar 2,424. 7

8 Terdapat pengaruh terbalik antara Y dan X2, artinya jika X2 bertambah maka nilai Y akan berkurang. Sedangkan antara Y dan X terdapat hubungan lurus, artinya jika X bertambah maka nilai Y akan bertambah. Uji parameter individual menunjukkan bahwa hanya variabel X saja yang signifikan pengaruhnya terhadap Y dengan nilai t hitung sebesar 2,20 dan nilai sig. probabilitas sebesar 0,035 berada jauh di bawah 0,05. Kemudian cari nilai t tabel untuk menilai t hitung nya. df = N-k = 33 3 = 30, α = 5% nilai t tabel =,697 Hipotesis : Ho : X pengaruhnya tidak signifikan terhadap Y Ha : X pengaruhnya signifikan terhadap Y Ho : X2 pengaruhnya tidak signifikan terhadap Y Ha : X2 pengaruhnya signifikan terhadap Y Jika t hitung < t tabel : terima Ho Jika t hitung > t tabel : tolak Ho t hitung X (2,20) > t tabel (,697) : tolak Ho t hitung X2 (0,298) < t tabel (,697) : terima Ho catatan : tanda minus (-) hanya menunjukkan arah pengaruhnya, yang menunjukkan hubungan terbalik. 8

9 Langkah analisis menggunakan SPSS : Buka file (kalau sudah ada) atau diinput bila belum ada. Dalam menu utama SPSS pilih menus Analyze kemudian sub menu Regrresion, lalu pilih Linear. Pada box Dependent isikan variabel Y. Pada box Independent isikan variabel X dan X2. Pada box Method pilih Enter. Untuk menguji Multicolinearitas, aktifkan tombol Colinearity diagnostics. Untuk menguji Autocorrelation, aktifkan tombol Durbin Watson pada sub menu Residuals. Untuk menguji Linearitas dan Heteroskedastisitas, tekan tombol Plots dan masukkan variabel SRESID pada box pilihan Y, kemudian masukkan variabel ZPRED pada box pilihan X. Untuk menguji Normalitas, aktifkan tombol Histogram dan Normal Probability Plot. 9