PENGARUH CAR, DPK, NPL, DAN ROA TERHADAP LDR. (Studi Kasus Pada Bank LQ 45 Periode Tahun )

Transkripsi

1 PENGARUH CAR, DPK, NPL, DAN ROA TERHADAP LDR. (Studi Kasus Pada Bank LQ 45 Periode Tahun ) Nama : Sakinah Febrianty NPM : Kelas : 3EB12

2 Latar Belakang Berdasarkan Laporan Perkembangan Perbankan dari Bank Indonesia hingga akhir tahun 2007 disampaikan bahwa kinerja industri perbankan terus membaik dengan peran intermediasi yang semakin meningkat dan telah meningkatkan profitabilitas perbankan. perbandingan antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank yang tercermin dalam loan to deposit ratio belum mencapai 80% sesuai yang ditetapkan Bank Indonesia. Dalam menjalankan fungsi intermediasinya bank diharuskan memperhatikan faktorfaktor internal dan ekternal yang mempengaruhi kinerja bank. Dengan memperhatikan rasio-rasio keuangan yang diantaranya adalah rasio Solvabilitas, Rentabilitas, Likuiditas dan Aktiva Produktif. Maka penulis sangat terdorong untuk mengambil tema mengenai pengaruh CAR, DPK, NPL, dan ROA terhadap LDR bank umum yang terdaftar dalam LQ 45 pada periode tahun

3 Rumusan Masalah & Batasan Masalah Rumusan Masalah: Bagaimana pengaruh CAR terhadap LDR pada Bank Umum periode tahun ? Bagaimana pengaruh DPK terhadap LDR pada Bank Umum periode tahun ? Bagaimana pengaruh NPL terhadap LDR pada Bank Umum periode tahun ? Bagaimana pengaruh ROA terhadap LDR pada Bank Umum periode tahun ? Batasan Masalah: Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebanyak 6 perusahaan perbakan, yakni PT Bank Centra Asia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas pada CAR, DPK, NPL, ROA dan LDR. Tahun amatan hanya terbatas pada tahun amatan antara 2008 hingga Penulis hanya membahas mengenai pengaruh CAR, DPK, NPL, dan ROA terhadap LDR.

4 Tujuan Penulisan Untuk menguji pengaruh CAR terhadap LDR pada Bank Umum periode tahun ? Untuk menguji pengaruh DPK terhadap LDR pada Bank Umum periode tahun ? Untuk menguji pengaruh NPL terhadap LDR pada Bank Umum periode tahun ? Untuk menguji pengaruh ROA terhadap LDR pada Bank Umum periode tahun ? Pembahasan Perhitungan CAR (Capital Adequacy Ratio) CAR = Rasio untuk mengukur kecukupan modal. Modal CAR = x 100% ATMR Modal= ATMR= maka diperoleh CAR sebesar= 0, Perhitungan DPK (Dana Pihak Ketiga) DPK = Dana Pihak Ketiga, dana yang berasal dari masyarakat. DPK = Giro + Tabungan + Deposito + Sertifikat Deposito DPK=

5 Pembahasan Perhitungan NPL (Non Performing Loan) NPL = Tingkat risiko kredit bermasalah. NPL= Kredit Bermasalah Total Kredit Kredit Bermasalah= x 100% Total Kredit= maka diperoleh NPL sebesar= 0, Perhitungan ROA (Return on Assets) ROA= Tingkat kemampuan bank dalam memperoleh laba. ROA= Laba Sebelum Pajak Total aset Laba Sebelum Pajak = x 100% Total Aset = maka diperoleh ROA sebesar= 0, Perhitungan LDR (Loan to Deposit Ratio) LDR = Rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. LDR= Kredit DPK x100% Kredit = DPK = maka diperoleh LDR sebesar= 0,

6 Hasil Uji Normalitas Terlihat sebaran data mempunyai kurva yang dapat dianggap berbentuk lonceng. Maka dari itu model regresi dapat dikatakan berdistribusi normal.

7 Terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka dari itu model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Std. Error of Durbin- Square the Estimate Watson 1,748 a,560,489,14038,690 a. Predictors: (Constant), ROA, CAR, DPK, NPL b. Dependent Variable: LDR Dapat dilihat pada model summary, angka pada kolom D-W (Durbin-Watson) sebesar + 0,690. Hal ini berarti model regresi di atas tidak terdapat masalah autokorelasi, karena angka D-W di antara -2 sampai +2, yang menunjukkan tidak ada autokorelasi. Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF CAR,819 1,221 1 DPK,572 1,748 NPL,548 1,825 ROA,441 2,269 a. Dependent Variable: LDR

8 Model regresi tersebut tidak terdapat multikolinieritas, hal ini dikarenakan pada seluruh variabel (CAR, DPK, NPL, ROA) memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF dibawah 10. Hasil Uji Heterokedastisitas Terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas. Serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

9 Hasil Uji Regresi Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta t Sig. (Constant),271,277,979,337 CAR 2,717 1,382,288 1,966,061 1 DPK -1,039E-009,000 -,707-4,030,000 NPL 2,233 2,654,151,841,408 ROA 10,179 4,501,452 2,262,033 a. Dependent Variable: LDR Y = ɑ + ß 1 X 1 + ß 2 X 2 + ß 3 X 3 + ß 4 X 4 Y = 0, ,717 X 1 1,039 X 2 + 2, 233 X ,179 X 4 Koefisien Determinasi Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1,748 a,560,489,14038 a. Predictors: (Constant), ROA, CAR, DPK, NPL Nilai R sebesar 0,748, menunjukkan bahwa korelasi atau keeratan hubungan antara LDR dengan ke empat variabel independennya adalah kuat. Definisi kuat dikarenakan angka yang tertera pada tabel di atas lebih 0,5.

10 Angka Adjusted Rsqure pada tabel di atas adalah sebesar 0,489. Hal ini berarti 48,9 % variasi LDR bisa dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya (100% - 48,9%) yaitu sebesar 51,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Df Mean F Sig. Squares Square Regression,627 4,157 7,949,000 b 1 Residual,493 25,020 Total 1, a. Dependent Variable: LDR Hasil Uji t 1 b. Predictors: (Constant), ROA, CAR, DPK, NPL Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta (Cons tant),271,277,979,337 CAR 2,717 1,382,288 1,966,061 DPK -1,039E-009,000 -,707-4,030,000 NPL 2,233 2,654,151,841,408 ROA 10,179 4,501,452 2,262,033 a. Dependent Variable: LDR

11 Kesimpulan: Secara signifikan variabel CAR tidak berpengaruh terhadap LDR. Hal ini dikarenakan nilai t hitung sebesar 1,966 dengan tingkat signifikan sebesar 0,061 Secara Signifikan variabel DPK berpengaruh terhadap LDR. Hal ini dikarenakan nilai t hitung sebesar 4,030 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Variabel NPL secara signifikan tidak berpengaruh terhadap LDR. Hal ini dikarenakan nilai t hitung sebesar 0,841 dengan tingkat signifikan sebesar 0,408. Variabel ROA secara signifikan berpengaruh terhadap LDR. Hal ini dikarenakan nilai t hitung sebesar 2,262 dengan tingkat signifikan sebesar 0,033. Saran: Bagi penelitian selanjutnya: Diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel lain diluar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih bervariatif yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap LDR. Bagi pihak perbankan: Perbankan harus dapat menjaga rasio CAR ini agar tetap stabil. Bagi bank hendaknya lebih ketat dalam menjalankan prinsip 5Cnya sebelum memberikan kredit. Bank diharapkan dapat menaikkan pencarian terhadap dana pihak ketiga karena memberika kredit ini juga merupakan tujuan utama dari suatu bank. Salah satu cara agar dapat menaikkan dana pihak ketiga yakni dapat dilakukan misalnya dengan memberikan suku bunga yang menarik.