Ekonometrika By Dahiri, S.Si., M.Sc.

Transkripsi

1 Data Yang digunakan adalah data PNBP Migas tahun TAHUN PNBP MIGAS (y) ICP (x1) KURS (x2) (Triliun Rupiah) (US $/BARREL) (RUPIAH/US $) Model ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dan arah hubungan antar variabel dependent dan independent dengan model umum : y X X

2 Dengan y adalah PNBP Migas adalah varibel dependen, x adalah ICP x adalah kurs adalah 1, 2 variabel independen, adalah konstanta (faktor yang mempengaruhi selain variabel independen), dan 1, 2 adalah koefisien variabel independen. Kita harus mencari nilai, 1,dan 2 Langkah 1 : Variable view sebagai penamaan terhadap variabel-variabel yang akan di regresi. Grafik 1. Variable View Setelah anda menamakan variabel-variabel yang akan diregresi, maka selanjutnya anda masuk ke data view. 2

3 Langkah 2 : copy semua data anda di excel ke file data view. Grafik 2. Data view Data view sebagai tempat pengisian data-data yang akan diregresi. Data view ini merupakan tempat lembar kerja kita untuk melaukan analisis data regresi. 3

4 Langkah 3 : ikutinlah langkah seperti pada grafik 3. Grafik 3. Langkah regresi Setelah anda klik linear seperti pada grafik 3, maka aka nada tampilan yang akan ditunjukkan pada grafik 4. Grafik 4. Langkah Regresi lanjutan Anda jelas bisa melihat tampilan seperti grafik 4. Setelah muncul tampilant tersebut, maka anda perlu menginisi dependet dengan y dan independent dengan x1 dam x2 yang ditunjukkan pada grafik 5. 4

5 Grafik 5. Langkah Regresi Lanjutan Setelah tampilan grafik 5 muncul, anda klik statistics yang tampilannya seperti grafik 6. Grafik 6. Langkah Regresi Ikutin tanda centang pada grafik 6, kemudian klik continue terus klik OK. Hasilnya akan seperti grafik 7. 5

6 Grafik 7. Output Regresi 6

7 Untuk melihat hasil regresi untuk persamaannya, lihatlah isi dari grafik coefficients. nilai,,dan dapat diambil dari unstndardized coefficients. jadi nilai 26,475, 1 1,778, dan ,004 sehingga persamaan regresinya diperoleh sebagai berikut : Uji Asumsi Klasik Y 26, 475 1,778 x 0,004 x Uji Normalitas Teori : data beridstribusi normal jika Sig Kolmogrov lebih dari 0,05 Langkah 1 : lakukan langkah sampai pada tampilan grafik 5. Grafik 7. Langkah Uji Normalitas Kemudian klik save akan muncul gambar seperti grafik 8. Grafik 8. Langkah Lanjutan Uji Normalitas 7

8 Setelah itu, klik ikutin centang seperti tampilan grafik 8 lalu klik continue yang hasilnya seperti grafik 9. Grafik 9. Outpu Hasil Langkah grafik 8 terdapat pada data view. Ada tambahan data pada kolom setelah x2 yaitu RES_1. Langkah 2 : dari grafik 9, ikutin langkah seperti grafik 10. 8

9 Grafik 10. Lanjutan Kemudian klik 1-Sample K-S yang outputnya seperti grafik 11. 9

10 Grafik 11. Langkah Lanjutan Uji Normalitas Kemudian anda kliklah OK, maka akan diperoleh output seperti grafik 12. Grafik 12. Output Uji Normalitas Karena Sig Kolmogrov (Asymp.Sig.(2-tailed))=0,072 lebih dari 0,05, maka data beridstribusi normal. 2. Uji Multikolinearitas Teori : Melihat nilai Tolerance : 1. Jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji. 2. Jika nilai Tolerance lebih kecil dari 0,10 maka artinya terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji. Melihat Nilai VIF (Variance Inflation Factor) : 1. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji. 2. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka artinya terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji. 10

11 Untuk melihat uji multikolinearitas ini lihatgrafik coeffisien dari grafik 7 yang akan ditampilkan seperti grafik 9. Grafik 13. Output Uji Multikolinearitas Karena Tolerance=0,614 lebih besar dari 0,10 dan VIF=1,628 lebih kecil dari 10, maka data tidak terjadi multikolinearitas. 3. Uji Heterodaksitas Melihat dari signifikansi residual tes : 1. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heterodaksitas. 2. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka terjadi heterodaksitas. Langkah 1 : lihat grafik 9, ikutin langkah di bawah ini. Grafik. 14 Uji Heterodaksitas Akan ada tampilan ouput seperti grafik 15, dan ikutin langakahnya. 11

12 Grafik 15. Lanjutan Setelah anda mengisi kolom seperti grafik 15, maka kelik ok yang hasil ouputnya seperti grafik 16. Grafik 16. Lanjutan 12

13 Langkah 2 : dari gfrik 16 lakukan langkah seperti regresi dengan mengganti variable y menjadi res2 seperti grafik 17. Grafik 17. Lanjutan Klik OK, akan diperoleh tampilan seperti grafik 18. Grafik 18. Ouput Uji Heterodaksitas Berdasarkan output di atas signifikan x1 sebesar 0,908 lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi heterodiksitas pada variable x1 (dengan kata lain x1 homogen). Selain itu, nilai signifikan x3 sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05, artinya terjadi heterodiksitas pada variable x2 (dengan kata lain x2 tidak homogen). Kesimpulan, data terjadi heterodaksitas. 4. Uji Otokorelasi Tabel durbin Watson : 1. Durbin Watson : 0-1,10 maka ada otokorelasi positif 2. Durbin Watson : 1,10-1,54 maka tidak dapat diputuskan atau disimpulkan 3. Durbin Watson : 1,54-2,46 maka tidak ada otokorelasi 4. Durbin Watson : 2,46-2,90 maka tidak dapat diputuskan atau disimpulkan 5. Durbin Watson : 2,90-4 maka ada otokorelasi 13egative Lihat grafik 7. Yang ditampilakn pada grafik 19. Grafik 19. Ouput uji Otokorelasi Karena durbin Watson sebesar 1,614 berada pada interval 1,54-2,46, maka data tidak terjadi otokorelasi. 13

14 14