DAFTAR PUSTAKA. Bodie, Z., et al. (2014). Manajemen Portofolio dan Investasi Edisi 9 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Transkripsi

1 DAFTAR PUSTAKA Andri. (2010). Perbandingan Keakuratan CAPM dan APT dalam Memprediksi Tingkat Pendapatan Saham LQ45 ( Periode ). Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: Tidak Bawazir, F. (2006). Penerapan Analisis Faktor pada Rasio Keuangan dalam Menentukan Perkembangan Perusahaan dengan R-Language. Skripsi Universitas Bina Nusantara, Jakarta: Tidak Bodie, Z., et al. (2014). Manajemen Portofolio dan Investasi Edisi 9 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. Fitriana, P. (2009). Pembentukan Portofolio Saham yang Optimal dengan Menggunakan Beberapa Metode. Journal of Economic. [Online]. Tersedia: [14 Mei 2014] Gujarati, D. N. dan Porter, D. C. (2014). Dasar-dasar Ekonometrika. Jakarta: Salemba Empat. Imam, S. (2012). Analisis Hubungan Rata-Rata IPK dan Lama Studi Mahasiswa ITS dengan Web Personal Dosen ITS dengan menggunakan Analisis Faktor. [Online]. Tersedia: [29 Mei 2014] Johnson, R. A. dan Wichern, D. W. (2002). Applied Multivariate Statistical Analysis Third Edition. New Jersey: Prentice Hall. Kaki, K. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi dengan Analisis Regresi Melalui Pendekatan Partial Adjustment Model. Skripsi FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung: Tidak Kurniawati, D. M. (2010). Perpaduan Arbitrage Pricing Theory (APT) dan Capital Pricing Model (CAPM) dalam Penentuan Portofolio Optimal. Undergraduate thesis. Universitas Diponegoro: Tidak Lastari, S. Dan Suratiningsih.(2010). Analisis Kinerja Saham Perusahaan Setelah Melakukan Initial Public Offering di Bursa Efek Jakarta. Jurnal

2 Manajemen.[Online].Tersedia: article=119781&val=5484&title [12 April 2014]

3 109 Luthfiyani, E. N. et al. (2012) Penentuan Portofolio Optimal dalam Saham Menggunakan Pendekatan Capital Asset Pricing Model. Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia: Tidak Diterbitkan Madyan, M. Dan Premananto, G. C. (2004). Perbandingan CAPM dan APT Dalam Memprediksi Tingkat Pendapatan Industri Perbankan dan Lembaga Keuangan Selain Bank Baik Sebelum dan Semasa Krisis Ekonomi Di Bursa EfekJakarta.[Online].Tersedia: [5 Mei 2014] Musdalifah. (2009). Analisis Capital Asset Pricing Model dan Arbitrage Pricing Theory dalam Memprediksi Return Saham Industri Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tesis Universitas Hasanudin Makasar: Tidak Muslih, M. I. (2008). Perbandingan Model CAPM dengan APT dalam Memprediksi Imbalan Saham Industri Pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Skripsi ABFI Institute Perbanas: Tidak Diterbitkan Nopianti,Sani Perbandingan Model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dengan Vector Autoregressive (VAR) pada Peramalan Ekonomi. Skripsi FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia: Tidak Nurmalasari, I. (2012). Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Emiten LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun [Online].Tersedia: e/economy/2009/article_ pdf [23 April 2014] Premanto, G. C. dan Madyan, M. (2004). Perbandingan Keakuratan Capital Asset Pricing Model dan Arbitrage Pricing Theory dalam Memprediksi Tingkat Pendapatan Saham Industri Manufaktur Sebelum dan Semasa Krisis Ekonomi. Jurnal Penelitian Dinamika Sosial. 5, (2), Putra, R. D., et al. (2013). Analisis Pemilihan Investasi Saham dengan Menggunakan Metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Reward To Variability Ratio (RVAR) sebagai Penentu Pengambilan Keputusan Investasi Saham.Jurnal Administrasi Bisnis. [Online], Vol 1,(2). Tersedia: 6.html [12 April 2014] Ramdan, M. (2009). Penerapan Analisis Intervensi dalam Peramalan Data Rutun Waktu. Skripsi FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia: Tidak

4 110 Rejeb, J. (2009). Analisis Pengaruh Variabel Makro Terhadap Harga Saham Sektor Properti Periode Skripsi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Tidak Samsul, M. (2006). Pasar Modal dan Manajemen Portofolio. Jakarta: Erlangga. Sembiring, U. A. (2006). Perbandingan antara Model CAPM dengan Model APT dalam Menentukan Portofolio Saham yang Optimal di Bursa Efek Jakarta. Undergraduate thesis, Institut Teknologi Bandung: Tidak Suartini, N. K. A. dan Mertha,I. M. (2013). Perbandingan CAPM dengan APT dalam Memprediksi Return Saham. Journal of Akutansi Universitas Udayana. 2, (3), Sudjana. (2003). Teknik Analisis Regresi dan Korelasi. Bandung: Tarsito. Sukarno, M. (2007). Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Saham Menggunakan Metode Single Indeks di Bursa Efek Jakarta. Tesis Universitas Diponegoro Semarang: Tidak Sulistyorini. A. (2009). Analisis Kinerja Portofolio Saham dengan Metode Sharpe, Treynor dan Jensen (Saham LQ45 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2003 Sampai Tesis Universitas Diponegoro Semarang: Tidak Widayanti, R. P. (2007). Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Return Saham (Studi pada Perusahaan yang Sahamnya Diminati oleh Investor Asing di Bursa Efek Jakarta). Skripsi FEIS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Tidak Dirbitkan Widianita,S. (2009). Analisis Perbandingan Keakuratan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT) dalam Memprediksi Return Saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: Tidak Wijaya,T. (2013). Pengaruh Berbagai Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. Tesis FE Universitas Sriwijaya: Tidak Wulandari, A. S. (2009). Aplikasi Regresi Linear Berganda dalam Menentukan Pengararuh Kualitas Layanan terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan (Study Kasus kepada Pelanggan Speedy di Kota Bandung). Skripsi FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia: Tidak

5 111 Yuswandi, Y. (2012). Analisis Pengaruh Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, Nilai Tukar Rupiah terhadap USD dan Indeks IHSG Terhadap Return Saham (Studi Kasus Saham-Saham Sinarmas Group). Jurnal Keuangan Dan Perbankan. 1, (1), Yuwono, P. (2005). Pengantar Ekonometri Edisi 1. Yogyakarta: Andi. Zubir, Z. (2013). Manajemen Portofolio Penerapannya dalam Investasi Saham. Jakarta: Salemba Empat.