BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini, Indonesia dijadikan sebagai objek penelitian untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, ekspor dan jumlah penduduk terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Alasan memilih penelitian di Indonesia karena PDRB Indonesia tahun 2011-2015 dapat dikatakan baik dan rata-rata setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk Indonesia yang tinggi dan selalu mengalami peningkatan serta ekspor indonesia yang cenderung menurun setiap tahunnya. Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah, ekspor dan jumlah penduduk terhadap PDRB di Indonesia. B. Jenis Penelitian Penelitian ini melihat seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah, ekspor dan jumlah penduduk terhadap PDRB Provinsi di Indonesia. Berdasarkan hal ini dapat dijelaskan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif kuantitatif. C. Definisi Operasional Variabel Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. 30

31 1. Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a. Produk Domestik Regional Bruto (Y1) adalah nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 dan dinyatakan dalam satuan miliar Rupiah (Rp). 2. Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a. Pengeluaran Pemerintah (X1) adalah total realisasi belanja pemerintah yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dinyatakan dalam satuan ribu Rupiah (Rp). b. Ekspor (X2) adalah jumlah keseluruhan ekspor barang dan jasa non migas Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data ekspor Indonesia yang dinyatakan dalam satuan juta US $. c. Jumlah Penduduk (X3) adalah jumlah semua orang yang berdomisoli di wilayah demografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap yang dinyatakan dalam satuan jiwa. D. Jenis dan Sumber Data Data yang diolah merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, dalam hal ini adalah melalui studi kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, surat kabar, data internet dan referensi lainnya yang

32 tingkat validitasnya terhadap permasalahan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan. Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data panel (pooling data). Data panel merupakan gabungan dari time series dan cross section. Jumlah obeservasi dalam penelitian ini sebesar 165 yang didapatkan dari gabungan data time series berupa tahun 2011-2015, dan data cross section berupa 33 Provinsi di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik dan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. E. Teknik Pengumpulan Data Metode yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh dari hasil studi pustaka dan teknik dokumentasi. Studi pustaka merupakan tehnik analisa untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dan lain-lain yang masih relevan dan teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan mendokumentasikan data-data dan informasi yang berkaitan dengan obyek studi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. F. Teknik Analisis Data Studi ini menggunakan beberapa metode analisa dalam menjawab tujuan yang akan dicapai. Alat analisis tersebut meliputi : 1. Uji Metode Estimasi Model Regresi Sebelum menentukan metode estimasi data panel yang akan digunakan dalam penelitian ini, perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui manakah model yang tepat untuk digunakan sebagai estimasi model regresi dalam penelitian. Menurut

33 Widarjono (2007: 258), ada tiga uji untuk memilih teknik estimasi data panel. Pertama, uji chow digunakan untuk memilih antara metode Commom Effect atau metode Fixed Effect. Kedua, uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara metode Commom Effect atau metode Random Effect. Ketiga, uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara metode Fixed Effect atau metode Random Effect. a. Uji Statistik F (Uji Chow) Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode Fixed Effect lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel dummy atau metode Common Effect. Ho = 0 (Model CE lebih sesuai) H1 0 (Model FE lebih sesuai) Apabila nilai F hitung lebih besar dari F kritis maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Fixed Effect. Dan sebaliknya, apabila nilai F hitung lebih kecil dari F kritis maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Common Effect. b. Uji Lagrange Multiplier (LM) Menurut Widarjono (2007: 260), untuk mengetahui apakah model Random Effect lebih baik dari model Common Effect digunakan Lagrange Multiplier (LM). Uji Signifikansi Random

34 Effect ini dikembangkan oleh Breusch-Pagan. Pengujian didasarkan pada nilai residual dari metode Common Effect. Ho = 0 (Model CE lebih sesuai) H1 0 (Model RE lebih sesuai) Apabila nilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis Chi- Squares maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Random Effect. Dan sebaliknya, apabila nilai LM hitung lebih kecil dari nilai kritis Chi-Squares maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Common Effect. c. Uji Hausman Uji Hausman digunakan sebagai alat uji dalam penelitian ini untuk menentukan model yang tepat antara model Fixed Effect (FE) atau model Random Effect (RE) yang akan digunakan dalam estimasi model regresi. Ho = 0 (Model RE lebih sesuai) H1 0 (Model FE lebih sesuai) Kriteria uji hausman adalah sebagai berikut: 1) Apabila nilai χ 2 (Chi-square) statistik pada uji hausman signifikan, berarti model yang tepat untuk digunakan adalah model fixed effect.

35 2) Apabila nilai χ 2 (Chi-square) statistik pada uji hausman tidak signifikan, berarti model yang tepat untuk digunakan adalah model random effect. 2. Estimasi Model Dengan Panel Data Penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah, ekspor dan jumlah penduduk terhadap PDRB Indonesia menggunakan data time series selama 5 (lima) tahun terakhir yang diwakili data tahunan dari 2011-2015 dan data cross-section sebanyak 33 Provinsi di Indonesia. Kombinasi atau pooling menghasilkan 165 observasi, maka model penelitian yang akan diestimasi sebagai berikut: LogYit = ßo + ß1 LogX1it + ß2 LogX2it + ß3 LogX3it + εit Dimana: Y = PDRB Provinsi di Indonesia X1 = Pengeluaran Pemerintah X2 = Ekspor X3 = Jumlah Penduduk ßo = Intercept ß = Nilai Koefisien Variabel i = 1, 2, 3,...,33 (data cross-section Provinsi di Indonesia) t = 1, 2, 3, 4, 5 (data time-series, tahun 2011-2015) ε = Error Term

36 3. Pengujian Statistik Uji statistik dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Uji statistik dilakukan dengan koefisien determinasinya (R²), pengujian koefisien regresi secara serentak (uji F), dan pengujian koefisien regresi secara individual (uji t) : a. Koefisien Determinasi (R 2 ) Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel dependen. Untuk mengukur kebaikan suatu model (goodness of fit) dengan menggunakan koefisien determinasi (R 2 ). Koefisien determinasi (R 2 ) merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X). Koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut: Nilai R² yang sempurna adalah satu, yaitu apabila keseluruhan variasi dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model. Dimana 0 < R² < 1 sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah: 1) Nilai R² yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabelvariabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel tidak bebas sangat terbatas. 2) Nilai R² mendekati satu, berarti kemampuan variabel-variabel bebas menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel tidak bebas.

37 b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan level of significance 5 persen, dengan rumus : Dimana : R² : koefisien determinasi k : jumlah variabel N : jumlah sampel F = R 2 / (k 1) (1 R 2 ) / (N k) Hipotesis yang digunakan dalam uji F adalah : Ho : ß1, ß2, ß3, ß4 = 0 (tidak ada pengaruh) H1 : ß1, ß2, ß3, ß4 0 (ada pengaruh) Untuk menentukan kesimpulan dengan menggunakan nilai F hitung dengan F tabel menggunakan kriteria sebagai berikut : 1) Ho diterima jika F hitung < F tabel maka H1 ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen. 2) Ho ditolak jika F hitung > F tabel maka H1 diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. c. Uji Signifikansi Individu (Uji t) Uji t merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Uji t digunakan

38 dalam pengujian statistik untuk melihat apakah variabel independent secara individu berpengaruh terhadap variabel dependent. Hipotesis dalam penelitian yang akan diuji adalah sebagai berikut: Ho : β i = 0 (tidak ada pengaruh) H1 : β i 0 (ada pengaruh) Thitung = β i Se(β i ) Dimana: Se(β i ) = Standar error dari b β i = Koefisien regresi Kesimpulan: 1) Jika t hitung > t tabel maka tolak Ho terima H1, artinya X (variabelvariabel bebas pada persamaan) berarti berpengaruh nyata terhadap Y (variabel tidak bebas). 2) Jika t hitung < t tabel maka terima Ho tolak H1, artinya X (variabelvariabel bebas pada persamaan) tidak berpengaruh nyata terhadap Y (variabel tidak bebas). 4. Pengujian Asumsi Klasik Pada model regresi, perlu dilakukan uji untuk mengetahui apakah model regresi memenuhi asumsi regresi atau tidak. Uji asumsi yang dilakukan pada model regresi adalah :

39 a. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal/tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati mendekati normal. Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji tidak berdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikansi di diatas 0,05 berarti data yang akan diuji berdistribusi normal. b. Uji Multikolinieritas Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji suatu model apakah terjadi hubungan yang sempurna atau hampir sempurna antara variabel bebas, sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh antara variabelvariabel itu secara individu terhadap variabel terikat. Pengujian ini untuk mengetahui apakah antar variabel bebas dalam persamaan regresi tersebut tidak saling berkolerasi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel-variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonol. Variabel ortogonol adalah variabel bebas yang nilai kolerasi sesama variabel

40 bebas sama dengan nol. Untuk mendeteksi multikolinieritas adalah dengan melihat nilai koefisien korelasinya. Nilai dari koefisien korelasi yang kurang dari 0,90 maka menandakan bahwa tidak terjadi adanya gejala multikolinearitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinieritas.