A. RISIKO KREDIT 1. Pegungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah. Tagihan bersih berdasarkan Wilayah Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 Wilayah 4 Jakarta Medan Surabaya Lainnya (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Tagihan Kepada Pemerintah 24,024,193 - - - 24,024,193 2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 618,989 - - - 618,989 3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - 4 Tagihan Kepada Bank 14,731,005 11,540 14,100 137,508 14,894,153 5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 123,889-9,038 21,229 154,156 6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - 7 Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - 8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 7,390,634 917,485 2,851,313 4,544,828 15,704,260 9 Tagihan kepada Korporasi 38,237,246 1,823,582 3,174,743 9,013,346 52,248,916 10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 419,816 94,807 56,353 469,330 1,040,306 11 Aset Lainnya 3,865,575 88,645 129,215 292,411 4,375,845 Eksposur 89,411,347 2,936,058 6,234,761 14,478,652 113,060,818 2. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak. Tagihan bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu 1 tahun >1 thn s.d. 3 thn >3 thn s.d. 5 thn > 5 thn n-kontraktual (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7) 1 Tagihan Kepada Pemerintah 11,506,799 5,038,785 243,634 450,215 6,784,760 24,024,193 2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 618,989 - - - - 618,989 3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - 4 Tagihan Kepada Bank 11,554,015 23,037 - - 3,317,100 14,894,153 5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 356 9,947 17,672 126,182-154,156 6 Kredit Beragun Properti Komersial - 7 Kredit Pegawai/Pensiunan - 8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 11,661,428 1,807,188 1,932,647 302,996-15,704,260 9 Tagihan kepada Korporasi 47,472,628.36 2,644,087.75 1,265,365.43 866,834.75-52,248,916 10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 839,433 108,242 88,147 4,484-1,040,306 11 Aset Lainnya - - - 2,908,153 1,467,692 4,375,845 83,653,649 9,631,286 3,547,466 4,658,864 11,569,553 113,060,818
3. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi. Sektor Ekonomi Tagihan Kepada Pemerintah Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan Kepada Bank Kredit Beragun Rumah Tinggal Kredit Beragun Properti Komersial Kredit Pegawai/ Pensiun Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Tagihan kepada Korporasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 30 June 2017 1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan - - - 20,908 - - - 91,235 974,463 25,843-2 Perikanan - - - - - - - 6,920 92,665 - - 3 Pertambangan dan Penggalian - - - 5,800 - - - 16,395 4,334,785 86,605-4 Industri pengolahan - - - 161,899 - - - 3,501,036 17,770,059 381,002-5 Listrik, Gas dan Air - - - - - - - 9,942 0 - - 6 Konstruksi - 319,677 - - - - - 512,423 3,187,576 134,296-7 Perdagangan besar dan eceran - 241,894-12,594 - - - 5,881,192 10,006,124 170,274-8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum - - - - - - - 145,722 34,170 - - 9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi - - - - - - - 514,743 3,394,594 43,724-10 Perantara keuangan - - - - - - - - 2,715,847 - - 11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan - - - - - - - 339,050 1,167,975 4,440-12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib - - - - - - - - - 42,270-13 Jasa pendidikan - - - - - - - 312 36,007 - - 14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial - - - - - - - 119,774 - - - 15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya - - - - - - - 129,138 422,504 107,730-16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga - - - - - - - - - - - 17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya - - - - - - - - - - - 18 Kegiatan yang belum jelas batasannya - - - - - - - 2,340 769,711 38,271-19 Bukan Lapangan Usaha - - - - 152,158 - - 234 - - - 20 Lainnya 24,024,193 57,418-14,692,951 1,998 - - 4,433,806 7,342,435 5,852 4,375,845 Eksposur 24,024,193 618,989-14,894,153 154,156 - - 15,704,260 52,248,916 1,040,306 4,375,845 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Aset Lainnya 4. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah. Keterangan Wilayah Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 Wilayah 4 Jakarta Medan Surabaya Lainnya (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Tagihan 82,200,366 2,990,030 6,105,166 14,275,516 105,571,077 2 Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired) - a. belum jatuh tempo 1,024,831 148,703 3,791 246,075 1,423,400 b. telah jatuh tempo 1,143,271 232,640 22,137 544,464 1,942,512 3 CKPN Individual 884,357 202,535 13,763 365,961 1,466,616 4 CKPN Kolektif 732,994 7,203 4,230 135,268 879,695 5 Tagihan yang dihapus buku 77,470 1,631-2,406 81,507
5. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi. SEKTOR EKONOMI TAGIHAN Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Cadangan kerugian penurunan Cadangan kerugian penurunan Belum Jatuh Tempo Telah jatuh tempo nilai (CKPN) - Individual nilai (CKPN) - Kolektif Tagihan yang dihapus buku (1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 30 June 2017 1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan 1,151,244-30-Jun-17 31,760 38,995 17,266 7,041 2 Perikanan 98,835 - - - 1,543-3 Pertambangan dan Penggalian 4,821,655 614,309 877,423 415,159 57,782-4 Industri pengolahan 21,928,680 174,114 573,396 341,394 202,990-5 Listrik, Gas dan Air 9,294 - - - 0-6 Konstruksi 4,294,739 214,254 79,966 144,536 56,883 853 7 Perdagangan besar dan eceran 16,344,798 284,385 159,056 324,686 148,926 6,151 8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 179,892 - - - 169-9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi 3,787,237 120,850 84,998 154,985 48,703-10 Perantara keuangan 2,715,847 - - - 43,689-11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 1,472,908 13,062 8,385 14,070 27,960-12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 37,204 - - - 687-13 Jasa pendidikan 36,319 - - - 584-14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 119,453 - - - - - 15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya 679,634-127,528 20,276 4,835-16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga - - - - - - 17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya - - - - - - 18 Kegiatan yang belum jelas batasannya 821,908 - - 11,587 12,915-19 Bukan Lapangan Usaha 152,392 - - - 29,470-20 Lainnya 46,919,037 2,426-928 225,292 67,462 TOTAL 105,571,077 1,423,400 1,942,512 1,466,616 879,695 81,507 6. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Keterangan CKPN Individual CKPN Kolektif (1) (2) (3) (4) 1 Saldo awal CKPN 433,762 128,011 2 Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net) 2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan 218,786 88,918 2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan (109,433) (120,558) 3 CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada peride berjalan (14,645) (66,862) 4 Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan - 20,437 5 Lainnya *) 938,145 829,749 Saldo akhir CKPN 1,466,615 879,695 *) Termasuk total CKPN yang dialihkan dari KCBA HSBC sehubungan dengan integrasi usaha, efek diskonto dan selisih kurs
7. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan dan Skala Peringkat Peringkat Jangka Panjang Peringkat Jangka Pendek Lembaga Pemeringkat Standad and Poor's AAA AA+ sd AA- A+ sd A- BBB+ sd BBB- BB+ sd BB- B+ sd B- Kurang dari B- A-1 A-2 A-3 Kurang dari A-3 Fitch Rating AAA AA+ sd AA- A+ sd A- BBB+ sd BBB- BB+ sd BB- B+ sd B- Kurang dari B- F1+ sd F1 F2 F3 Kurang dari F3 Kategori Laporan Moody's Aaa Aa1 sd AA3 A1 sd A3 Baaa1 sd Baa3 Ba1 sd Ba3 B1 sd B3 Kurang dari B3 P-1 P-2 P-3 Kurang dari P-3 Tanpa Peringkat PT Fitch Rating Indonesia AAA AA+(idn) sd. AA- (idn) A+ (idn)sd A-(idn) BBB+ (idn) sd BBB- (idn BB= (idn) sd BB- (idn) B+ (idn) sd B-(idn) Kurang dari B- (idn) F1+ (idn) sd F1 (idn) F2 (idn) F3 (idn) Kurang dari F3 (idn) PT ICRA Indonesia (Idr) AAA (Idr) AA+ sd (Idr) AA- (Idr) A+ sd (Idr) A- (Idr) BBB= sd (Idr) BBB (Idr) BB+ sd (Idr) BB- (Idr) B+ sd (Idr) B- Kurang dari (Idr) B- (Idr) A1+ sd (Idr) A1 (Idr) A2+ sd (Idr) A2 (Idr) A3+ sd (Idr) A4 Kurang dari (Idr) A3 PT Pemeringkat Efek Indonesia ID AAA idaa+ sd id AA- ida+ sd id A- id BBB+ sd id BBB- id BB+ sd id BB idb+ sd id B- Kurang dari id B- id A1 id A2 id A3 sd A4 Kurang dari id A4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 1 Tagihan kepada Pemerintah - - - - 16,039,567 - - - - - - 7,984,627 24,024,193 2 Tagihan kepada Emiten Sektor Publik 44,377 3,165 - - - - - - - - - 571,447 618,989 3 Tagihan kepada Bank Pembangunan - - - - - - - - - - - - - Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - - - - - - - 4 Tagihan kepada Bank 994,366 13,142,851 317,244 131,020 117,065 25,685 3,903 - - - - 162,019 14,894,153 5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - - - - - - - - - 154,156 154,156 6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - - - - - - - - - 7 Kredit Pegawai / Pensiunan - - - - - - - - - - - - - 8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portfolio Ritel - - - - - - - - - - - 15,704,260 15,704,260 9 Tagihan kepada Korporasi 186,772 - - - - - - - - - - 52,062,144 52,248,916 10 Tagihan yang telah jatuh tempo - - - - - - - - - - - 1,040,306 1,040,306 11 Asset lainnya - - - - - - - - - - - 4,375,845 4,375,845 12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - - - - - - - - - Eksposur 1,225,515 13,146,016 317,244 131,020 16,156,632 25,685 3,903 - - - - 82,054,804 113,060,818
8. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan a. Transaksi Derivatif Over The Counter Variabel yang Mendasari < 1 Tahun tional Amount > 1 Tahun - < 5 Tahun > 5 Tahun Tagihan Derivatif Kewajiban Derivatif Tagihan Bersih Sebelum MRK Tagihan Bersih Setelah MRK BANK SECARA INDIVIDUAL 1 Suku Bunga 2,225,496 3,308,653-31,955 21,840 48,498-48,498 2 Nilai Tukar 12,710,368 3,923,097-363,473 887,734 686,732-686,732 3 Lainnya - - - - - - - TOTAL 14,935,864 7,231,750-395,428 909,574 735,230-735,230 b. Transaksi Repo. Nilai wajar SSB Repo Kewajiban Repo Tagihan bersih ATMR 1 Tagihan kepada Pemerintah - - - - 2 Tagihan kepada Entitas Sektor Publik - - - - Tagihan kepada Bank Pembangunan 3 Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - 4 Tagihan kepada Bank - - - - Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 5 Portofolio Ritel - - - - 6 Tagihan kepada Korporasi - - - - - - - - c. Transaksi Reverse Repo. Tagihan Bersih Nilai MRK Tagihan bersih setelah MRK ATMR setelah MRK 1 Tagihan kepada Pemerintah 519,999-519,999-2 Tagihan kepada Entitas Sektor Publik - - - - Tagihan kepada Bank Pembangunan 3 Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - 4 Tagihan kepada Bank 500,000-500,000 100,000 Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 5 Portofolio Ritel - - - - 6 Tagihan kepada Korporasi - - - - 1,019,998-1,019,998 100,000
9. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Beban. Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit ATMR 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150% Lainnya Modal (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) A Eksposur Neraca 1 Tagihan kepada Pemerintah 23,504,195 - - - - - - - - - - 2 Tagihan kepada Entitas Sektor Publik - 43,635 - - - 319,677 - - - 168,566 15,171 3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - - - - - 4 Tagihan kepada Bank - 13,525,367 - - - 481,257 - - 3,725 2,951,289 265,616 5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - 154,156 - - - - - - 53,954.60 4,856 6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - - - - - - - 7 Kredit Pegawai / Pensiunan - - - - - - - - - - - 8 Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - - 15,152,073 - - 11,364,055 1,022,765 9 Tagihan kepada Korporasi - 753,916 - - - 1,067,311-41,579,128 779,503 43,432,821 3,908,954 10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - - - - - - - - 1,023,813 1,535,720 138,215 11 Aset Lainnya 690,233 - - - - - - 3,569,157 116,455 3,743,840 336,946 Eksposur Neraca 24,194,428 14,322,918 154,156 - - 1,868,245 15,152,073 45,148,285 1,923,496-63,250,244 5,692,522 B Eksposur Kewajiban Komitmen/ Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif 1 Tagihan kepada Pemerintah - - - - - - - - - - - 2 Tagihan kepada Entitas Sektor Publik - - - - - 13,041-241,894-248,415 22,357 3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - - - - - 4 Tagihan kepada Bank - 49,946 - - - - - - - 9,989 899 5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - - - - - - - - - 6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - - - - - - - 7 Kredit Pegawai / Pensiunan - - - - - - - - - - - 8 Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - - 123,351 - - 92,513 8,326 9 Tagihan kepada Korporasi - - - - - - - 6,772,896-6,772,896 609,561 10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - - - - - - - - - - - Eksposur TRA - 49,946 - - - 13,041 123,351 7,014,790 - - 7,123,813 641,143 C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) 1 Tagihan kepada Pemerintah 519,999 - - - - - - - - - - 2 Tagihan kepada Entitas Sektor Publik - 741 - - - - - - - 148 13 3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - - - - - 4 Tagihan kepada Bank - 823,569 - - - 1,107-9,181-174,448 15,700 5 Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - - - - - - - 6 Tagihan kepada Korporasi - 186,772 - - - - - 213,859-251,213 22,609 Eksposur Counterparty Credit Risk 519,999 1,011,082 - - - 1,107-223,040 - - 425,810 38,323
10. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit. Bagian Yang Dijamin Dengan Tagihan Bersih Agunan Garansi Asuransi Kredit Lainnya Bagian Yg Tidak Dijamin (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (3) - [(4)+(5)+(6)+(7)] A Eksposur Neraca 1 Tagihan kepada Pemerintah 23,504,195 - - - - 23,504,195 2 Tagihan kepada Entitas Sektor Publik 363,312 - - - - 363,312 3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - 4 Tagihan kepada Bank 14,010,350 - - - - 14,010,350 5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 154,156 - - - - 154,156 6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - - 7 Kredit Pegawai / Pensiunan - - - - - - 8 Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 15,580,909 428,836 - - - 15,152,073 9 Tagihan kepada Korporasi 45,075,389 895,532 - - - 44,179,857 10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 1,040,306 16,493 - - - 1,023,813 11 Aset Lainnya 4,375,845 - - - - 4,375,845 Eksposur Neraca 104,104,462 1,340,861 - - - 102,763,601 B Eksposur Rekening Administratif 1 Tagihan kepada Pemerintah - - - - - - 2 Tagihan kepada Entitas Sektor Publik 254,935 - - - - 254,935 3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - 4 Tagihan kepada Bank 49,946 - - - - 49,946 5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - - - - 6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - - 7 Kredit Pegawai / Pensiunan - - - - - - 8 Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 123,351 - - - - 123,351 9 Tagihan kepada Korporasi 6,772,896 - - - - 6,772,896 10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - - - - - - Eksposur Rekening Administratif 7,201,128 - - - - 7,201,128 C Eksposur (Counterparty Credit Risk) 1 Tagihan kepada Pemerintah 519,999 - - - - 519,999 2 Tagihan kepada Entitas Sektor Publik 741 - - - - 741 3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - 4 Tagihan kepada Bank 833,857 - - - - 833,857 5 Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - - 6 Tagihan kepada Korporasi 400,631 - - - - 400,631 Eksposur Counterparty Credit Risk 1,755,228 - - - - 1,755,228 (A+B+C) 113,060,818 1,340,861 - - - 111,719,957
11. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi Aset Eksposur Sekuritisasi Nilai Aset yg Disekuritisasi yg mengalami penurunan nilai Laba / Rugi dari Nilai Aset yg Disekuritisasi Telah Jatuh Tempo Belum Jatuh Tempo aktivitas sekuritisasi ATMR Pengurang Modal (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 2 3 4 5 6 Bank bertindak sebagai kreditur asal - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal) - - Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung a. Fasilitas Penanggung Risiko Pertama - Jenis Eksposur (contoh: tagihan beragun - - - - - - b. Fasilitas Penanggung Risiko Kedua - Jenis Eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal) - - - - - Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal) - - - - - Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal) - Bank bertindak sebagai Bank Kostudian - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal) - Bank bertindak sebagai Pemodal a. Senior Tranche - Jenis Eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal) - - - - - - b. Junior Tranche - Jenis Eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal) - - - - - 12. Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Aset dalam hal Bank Bertindak sebagai Kreditur Asal Underlying Asset Nilai Aset yang Disekuritisasi Keuntungan (Kerugian) Penjualan (1) (2) (3) (4) 1 Tagihan kepada Pemerintah - - 2 Tagihan kepada Entitas Sektor Publik - - 3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - 4 Tagihan kepada Bank - - 5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - 6 Kredit Beragun Properti Komersial - - 7 Kredit Pegawai / Pensiunan - - 8 Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - 9 Tagihan kepada Korporasi - - 10 Aset Lainnya - - - -
13. Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar a. Eksposur Aset di Neraca Tagihan Bersih ATMR Sebelum MRK ATMR Setelah MRK (1) (2) (3) (4) (5) 1 Tagihan kepada Pemerintah 23,504,195 - - 2 Tagihan kepada Entitas Sektor Publik 363,312 168,565 168,565 3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - 4 Tagihan kepada Bank 14,010,350 2,951,289 2,951,289 5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 154,156 53,955 53,955 6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - 7 Kredit Pegawai / Pensiunan - - - 8 Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 15,580,909 11,685,682 11,364,055 9 Tagihan kepada Korporasi 45,075,389 44,327,603 43,432,822 10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo 1,040,306 1,560,459 1,535,719 11 Aset Lainnya 4,375,845-3,743,839 104,104,462 60,747,553 63,250,244 b. Eksposur Kewajiban komitmen / kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif Tagihan Bersih ATMR Sebelum MRK ATMR Setelah MRK (1) (2) (3) (4) (5) 1 Tagihan kepada Pemerintah - - - 2 Tagihan kepada Entitas Sektor Publik 254,935 248,415 248,415 3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - 4 Tagihan kepada Bank 49,946 9,989 9,989 5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - 6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - 7 Kredit Pegawai / Pensiunan - - - 8 Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 123,351 92,513 92,513 9 Tagihan kepada Korporasi 6,772,896 6,772,896 6,772,896 10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo - - - 7,201,128 7,123,813 7,123,813 c. Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) Tagihan Bersih ATMR Sebelum MRK ATMR Setelah MRK (1) (2) (3) (4) (5) 1 Tagihan kepada Pemerintah 519,999 - - 2 Tagihan kepada Entitas Sektor Publik 741 148 148 3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - 4 Tagihan kepada Bank 833,857 174,449 174,449 5 Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - 6 Tagihan kepada Korporasi 400,631 251,213 251,213 7 Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA) 5,510 1,755,228 425,810 425,810 d. Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (Settlement Risk ) Jenis Transaksi Nilai Eksposur Faktor Pengurang Modal ATMR Setelah MRK (1) (2) (3) (4) (5) 1 Delivery versus Payment - - a. Beban Modal 8% (5-15 hari) - - b. Beban Modal 50% (16-30 hari) - - b. Beban Modal 75% (31-45 hari) - - b. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari) - - 2 n-delivery versus payment - - - - - e. Eksposur Sekuritisasi Jenis Transaksi Faktor Pengurang Modal ATMR (1) (2) (3) (4) 1 Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan - - 2 Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan - - 3 Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan - 4 Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan - - 5 Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan - - 6 Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan - - 7 Eksposur sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum - TOTAL - - f. Pengukuran Risiko Kredit TOTAL ATMR RISIKO KREDIT 70,799,867 TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL -
B. RISIKO PASAR 1. Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar. Jenis Risiko Individual Beban Modal ATMR (1) (2) (3) (4) 1 Risiko Suku Bunga a. Risiko Spesifik 698 8,725 b. Risiko Umum 131,257 1,640,713 2 Risiko Nilai Tukar 54,432 680,400 3 Risiko Ekuitas 4 Risiko Komoditas 5 Risiko Option - - TOTAL 186,387 2,329,838 * Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud 2. Pengungkapan Eksposur Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) Sebagai bagian dari upaya bank untuk mendefinisikan, mengukur, memantau dan mengelola Risiko Tingkat Suku Bunga dalam Buku Bank (IRRBB). Bank mengembangkan pendekatan model yang komprehensif, yaitu NII (Net Interest Income ) Sensitivity dan EVE (Economic Value of Equity ), untuk mengukur, menganalisa dan melaporkan IRRBB berdasarkan base case (skenario dasar) dan skenario stress. NII Sensitivity mengikutsertakan proyeksi arus kas yang timbul dari seluruh aset dan kewajiban yang sensitif terhadap suku bunga dalam banking book. EVE mewakili nilai sekarang (present value ) dari semua arus kas yang diharapkan dari saldo non-ekuitas di banking book, berdasarkan skenario stres +/-200 bps yang bergerak dalam tingkat suku bunga pasar. Dengan pendekatan model di atas Bank dapat melihat dampak dari stress scenario terhadap pendapatan bank dan permodalan bank sebagai akibat dari kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan suku bunga. Description Proyeksi NII 12 bulan ke depan NII sensitivitas -100 bps skenario paralel NII sensitivitas +100 bps skenario paralel NII sensitivitas -100 bps skenario ramp NII sensitivitas +100 bps skenario ramp +200 bps EVE Sensitivitas terhadap Regulatory Capital -200 bps EVE Sensitivitas terhadap Regulatory Capital Dalam jutaan Dollar 30-Jun-17 346-8.88 2.7-4.19 0.66 3.02% 2.00% Berdasarkan skenario parallel movement, NII bank akan turun sebesar USD8.88 juta untuk 12 bulan ke depan akibat dari penurunan suku bunga sebesar 100 bps. Sementara NII bank akan meningkat sebesar USD2.7 juta untuk 12 bulan ke depan akibat dari kenaikan suku bunga sebesar 100 bps. Sedangkan berdasarkan skenario ramp movement, dampak dari NII akan berkurang. Dampak NII tersebut di atas belum memperhitungkan tindakan dari Balance Sheet Management (BSM) untuk mengeksternalisasi dampak risiko suku bunga terhadap pasar. Sensitivitas Eve terhadap Regulatory Capital diproyeksikan bergerak masing-masing sebesar 3.02% dan 2.00% untuk pergerakan +200 bps dan -200 bps pada tingkat suku bunga pasar terhadap limit 20%.
C. RISIKO LIKUIDITAS 1. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah dan Valuta Asing a. Profil Maturitas Rupiah Pos - Pos Jatuh Tempo Saldo 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) I NERACA A Aset 1. Kas 505,173.00 505,173.00 - - - - 2. Penempatan Pada Bank Indonesia 10,626,039.00 6,014,812.00 2,332,457.00 195,733.00 2,083,037.00-3. Penempatan Pada Bank Lain 199,977.00 199,977.00 - - - - 4. Surat Berharga 9,524,510.00 645,519.00 85,517.00 1,782,221.00 1,494,800.00 5,516,453.00 5. Kredit yang Diberikan 31,505,773.00 9,658,465.00 4,390,653.00 4,798,784.00 6,448,194.00 6,209,677.00 6. Tagihan Lainnya 1,559,715.00 604,154.00 348,316.00 89,599.00 501,501.00 16,145.00 7. Lain - lain - - - - - - Aset 53,921,187 17,628,100 7,156,943 6,866,337 10,527,532 11,742,275 B Kewajiban 1. Dana Pihak Ketiga 34,811,113 29,221,874 4,490,964 837,878 250,851 9,546 2. Kewajiban Pada Bank Indonesia - - - - - - 3. Kewajiban Pada Bank Lain 9,829,460 9,829,460 - - - - 4. Surat Berharga yang Diterbitkan - - - - - - 5. Pinjaman yang Diterima - - - - - - 6. Kewajiban Lainnya 486,234 79,871 332,181 66,800 3,304 4,078 7. Lain - lain - - - - - - Kewajiban 45,126,807 39,131,205 4,823,145 904,678 254,155 13,624 Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 8,794,380 (21,503,105) 2,333,798 5,961,659 10,273,377 11,728,651 II REKENING ADMINISTRATIF A Tagihan Rekening Administratif 1. Komitmen - - - - - - 2. Kontijensi - - - - - - Tagihan Rekening Administratif - - - - - - B Kewajiban Rekening Administratif 1. Komitmen 38,448,080 10,539,656 5,680,032 8,399,774 8,728,839 5,099,779 2. Kontijensi 4,457,542 101,303 589,319 982,108 1,548,198 1,236,614 Kewajiban Rekening Administratif 42,905,622.00 10,640,959.00 6,269,351.00 9,381,882.00 10,277,037.00 6,336,393.00 Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif (42,905,622.00) (10,640,959.00) (6,269,351.00) (9,381,882.00) (10,277,037.00) (6,336,393.00) Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] (34,111,242.00) (32,144,064.00) (3,935,553.00) (3,420,223.00) (3,660.00) 5,392,258.00 Selisih Kumulatif 0 (32,144,064.00) (36,079,617.00) (39,499,840.00) (39,503,500.00) (34,111,242.00)
b. Profil Maturitas Valuta Asing Pos - Pos Jatuh Tempo Saldo 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) I NERACA A Aset 1. Kas 185,060 185,060 - - - - 2. Penempatan Pada Bank Indonesia 3,365,194 3,365,194 - - - - 3. Penempatan Pada Bank Lain 13,172,768 13,172,768 - - - - 4. Surat Berharga 336,427 110,966 71,515 22,084 6,717 125,145 5. Kredit yang Diberikan 29,526,358 8218844 5,885,451 8,742,187 4,671,395 2,008,481 6. Tagihan Lainnya 3,147,232 1420748 1,236,845 300,815 86,855 101,969 7. Lain - lain - 0 - - - - Aset 49,733,039 26,473,580 7,193,811 9,065,086 4,764,967 2,235,595 B Kewajiban 1. Dana Pihak Ketiga 23,232,003 21,236,769 1,414,141 266,990 314,103-2. Kewajiban Pada Bank Indonesia - - - - - - 3. Kewajiban Pada Bank Lain 1,402,173 1,402,173 - - - - 4. Surat Berharga yang Diterbitkan - - - - - - 5. Pinjaman yang Diterima 14,127,150 - - - 666,375 13,460,775 6. Kewajiban Lainnya 3,006,712 1,238,500 916,372 442,326 325,977 83,537 7. Lain - lain - - - - - - Kewajiban 41,768,038.00 23,877,442.00 2,330,513.00 709,316.00 1,306,455.00 13,544,312.00 Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 7,965,001.00 2,596,138.00 4,863,298.00 8,355,770.00 3,458,512.00 (11,308,717.00) II REKENING ADMINISTRATIF A Tagihan Rekening Administratif 1. Komitmen 22,942,585 14,525,949 3,412,240 2,611,777 1,333,563 1,059,056 2. Kontijensi - - - - - - Tagihan Rekening Administratif 22,942,585 14,525,949 3,412,240 2,611,777 1,333,563 1,059,056 B Kewajiban Rekening Administratif 1. Komitmen 72,670,059 36,264,860 12,364,268 12,547,095 11,003,344 490,492 2. Kontijensi 6,900,647 663,937 1,008,385 2,015,851 1,597,621 1,614,853 Kewajiban Rekening Administratif 79,570,706 36,928,797 13,372,653 14,562,946 12,600,965 2,105,345 Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif (56,628,121) (22,402,848) (9,960,413) (11,951,169) (11,267,402) (1,046,289) Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] (48,663,120.00) (19,806,710.00) (5,097,115.00) (3,595,399.00) (7,808,890.00) (12,355,006.00) Selisih Kumulatif 0 (19,806,710.00) (24,903,825.00) (28,499,224.00) (36,308,114.00) (48,663,120.00) 2. Pengungkapan Nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR) NILAI LCR (%) Triwulan I Triwulan II (1) (2) Bank Secara Individu 328% 395%
D. RISIKO OPERASIONAL Pendekatan Yang Digunakan Pendapatan Bruto (Ratarata 3 tahun terakahir) Beban Modal ATMR (1) (2) (3) (4) (5) 1 Pendekatan Indikator Dasar 1,378,048 206,707 2,583,840