BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Sampel Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri dan Bank Indonesia. Sampel adalah wakil dari populasi yang diteliti. Dalam pengambilan sampel, teknik yang digunakan adalah teknik pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu ( Purposive Sampling ). Dari sejumlah populasi selama periode pengamatan, diperoleh sampel sebanyak 33 data, adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Deposito Mudharabah yang diperoleh dari data laporan keuangan bulanan Bank Syariah Mandiri. 2. Tingkat suku bunga bank umum yang diperoleh dari data statistik ekonomi dan keuangan Bank Indonesia. 3. Bagi hasil Bank Syariah Mandiri yang diperoleh dari data distribusi pendapatan bagi hasil Bank Syariah Mandiri. 4. Inflasi yang diperoleh dari data moneter Bank Indonesia. B. Deskripsi Statistik Variabel Penelitian Berdasarkan hasil analisis deskripsi statistik, maka berikut di dalam tabel 4.1 akan disajikan karakteristik sampel yang digunakan di dalam penelitian ini 1
2 yang meliputi : jumlah sampel ( n ), rata rata sampel ( mean ), nilai maksimum, nilai minimum serta standar deviasi ( σ ) untuk masing masing variabel. Tabel 4.1 Deskriptif Variabel Penelitian Descriptive Statistiks N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Deposito Mudharabah 33 1539693.0 8635082.0 5369967.697 2137193.3919 Suku Bunga 33 5.35 7.43 6.6676.48959 Bagi Hasil 33 4.55 6.45 5.6636.44443 Inflasi 33 2.41 7.02 4.7679 1.35181 Valid N (listwise) 33 Sumber : Data sekunder yang diolah. Pada table 4.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 33 sampel data yang diambil dari laporan pendapatan Bank Syariah Mandiri periode September 2009 sampai Juni 2012. Berdasarkan analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata atau mean dari deposito Mudharabah adalah sebesar Rp. 5.369.967 Juta, deposito terendah ( minimum ) adalah sebesar Rp. 1.539.693 juta yang terjadi pada bulan April 2012, sedangkan deposito terbesar ( maksimum ) adalah sebesar Rp. 8.635.082 juta yang terjadi pada bulan September 2011. Standar deviasi sebesar Rp. 2.137.193 juta. Rata-rata atau mean dari suku bunga bank umum adalah 6,67%. suku bunga terendah ( minimum ) adalah 5.35% yang terjadi pada bulan Mei 2012,
3 sedangkan suku bunga tertinggi ( maksimum ) adalah 7,43% yang terjadi pada bulan September 2009. Standar deviasi sebesar 0,49%. Rata-rata atau mean dari bagi hasil adalah 5.66%, bagi hasil terendah ( minimum ) adalah 4.55% yang terjadi pada bulan Februari 2012, sedangkan bagi hasil terbesar ( maksimum ) adalah sebesar 6.45% yang terjadi pada bulan Oktober 2009. Standar deviasi sebesar 0.44% Rata-rata atau mean dari Inflasi adalah 4.77%, Inflasi terendah ( minimum ) adalah 2.41% yang terjadi pada bulan November 2009 dan untuk Inflasi tertinggi ( maksimum ) adalah sebesar 7.02% yang terjadi pada bulan Januari 2011. C. Uji Asumsi Klasik Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk menguji kelayakan penggunaan model regresi dan kelayakan variabel bebas. Tujuan pengujian asumsi klasik adalah agar dapat menghasilkan nilai parameter yang baik sehingga nilai penelitian dapat lebih diandalkan. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Uji Normalitas Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi
4 normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Pengujian normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis statistik melalui uji Kolmogorov Smirnov, walaupun normalitas suatu variabel tidak selalu diperlukan dalam analisis akan tetapi hasil uji statistik akan lebih baik jika semua variabel berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal ditunjukkan dengan nilai signifikansi diatas 0,05. Jika variabel tidak terdistribusi secara normal ( melenceng kekiri atau kekanan ) maka hasil uji statistik akan tergradasi ( Ghazali, 2006 : 28 ). Hasil pengujian normalitas distribusi dari 33 data adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.2 berikut ini Tabel 4.2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 33 Normal Mean.0000000 Parameters a,b Std. Deviation 1289381.06435662 Most Extreme Differences Absolute.127 Positive.061 Negatif -.127 Kolmogorov-Smirnov Z.730 Asymp. Sig. (2-tailed).662 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Sumber : Data sekunder yang diolah
5 Pada tabel 4.2 tersebut menunjukkan bahwa residual data telah terdistribusi secara normal, hal ini berdasarkan pada nilai Kolmogorov Smirnov sebesar 0.730 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.662, Karena tingkat signifikansi berada diatas 0.05, hal ini menunjukkan bahwa distribusi data dari variabel dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal. 2. Uji Multikolinearitas Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas ( independen ). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. ( Ghazali, 2006:95 ). Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas dapat dilihat dari nilai variance inflation factor yang terdapat pada masing-masing variabel seperti pada tabel berikut Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients a Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Collinearity Statistiks Beta Toleranc VIF Model B Std. Error t Sig. e 1 (Constant) 2668386.342 3914054.249.682.501 Suku Bunga 2854968.927 537134.474.654 5.315.000.829 1.206 Bagi Hasil -3306997.941 592049.752 -.688-5.586.000.828 1.208 Inflasi 502423.330 177430.636.318 2.832.008.997 1.004 a. Dependent Variabel : Deposito Mudharabah Sumber : Data sekunder yang diolah
6 Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas jika mempunyai nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF dibawah 10. Hasil perhitungan nilai tolerance pada tabel 4.3 menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai VIF menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. 3. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-l ( sebelumnya ). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual ( kesalahan pengganggu ) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. ( Ghazali, 2006:99 ). Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson, dengan ketentuan seperti pada tabel 4.4 berikut
7 Tabel 4.4 Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi Hipotesis nol Keputusan Jika Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl Tidak ada autokorelasi positif No decission dl d du Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 - dl < d < 4 Tidak ada korelasi negatif No decission 4 - du d 4 - dl Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Tidak ditolak du < d < 4 - du Model Tabel 4.5 Hasil Uji Durbin-Watson Model Summary b Change Statistiks R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change Durbin- Watson 1.636 16.892 3 29.000 1.724 a. Predictors: (Constant), Inflasi, Suku Bunga, Bagi Hasil b. Dependent Variabel: Deposito Mudharabah Berdasarkan hasil Output SPSS diatas didapat nilai DW sebesar 1.724, nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai DW pada Tabel dengan n=33 dan k=3, maka didapat nilai dl ( batas luar ) = 1.258 dan nilai du ( batas atas ) = 1.651, karena nilai DW 1.724 lebih besar dari nilai du 1.651 dan kurang dari 4- du, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat adanya autokorelasi. 4. Uji Heteroskedastisitas Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
8 pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas ( Ghazali, 2006, 125 ). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan Grafik Scatterplot. Titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, jika kondisi ini terpenuhi maka Heteroskedastisitas tidak terjadi dan model regresi dapat digunakan. Hasil uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Grafik Scatterplot dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut Sumber : Data sekunder yang diolah Gambar 4.1 Grafik Scatterplot
9 Dari Grafik Scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk digunakan. D. Uji Hipotesis Setelah model regresi linier berganda memenuhi syarat uji asumsi klasik, maka selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap hipotesis yaitu dengan menggunakan analisis regresi, uji F dan uji t. 1. Analisis Regresi Linier Berganda Koefisien Determinasi ( R² ) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen ( Ghazali, 2006:87 ). Hasil perhitungan koefisien determinasi ditunjukkan oleh tabel 4.6 berikut
10 Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi ( R² ) Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1.798 a.636.598 1354432.2253 a. Predictors: (Constant), Inflasi, Suku Bunga, Bagi Hasil b. Dependent Variabel: Deposito Mudharabah Berdasarkan tampilan output SPSS diatas, untuk hasil perhitungan R² adalah sebesar 0.598, hal ini menunjukkan bahwa besarnya persentase variasi Deposito Mudharabah yang bisa dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel bebas yaitu suku bunga, bagi hasil dan inflasi adalah sebesar 59.8%, sedangkan sisanya yaitu 40.2% ( 100% - 59.8% = 40.2% ) dijelaskan oleh faktor-faktor lain. 2. Persamaan Regresi Linier Berganda Dari hasil output SPSS pada tabel 4.8 maka dapat kita buat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : Deposito Mudharabah = 2.668.386,342 + 2.854.968,927 suku bunga 3.306.997,941 bagi hasil + 502.423,330 inflasi. Dari persamaan regresi linear berganda diatas, nilai konstanta sebesar 2.668.386,342 hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen diasumsikan bernilai nol, maka deposito mudharabah ( variabel dependen ) bernilai sebesar 2.668.386,342 juta.
11 Variabel suku bunga secara statistik signifikan hal ini menunjukkan variabel suku bunga berpengaruh terhadap Deposito Mudharabah, variabel bagi hasil secara statistik memiliki hubungan yang negatif terhadap deposito mudharabah, begitu juga dengan variabel inflasi yang secara statistik signifikan dan berpengaruh terhadap deposito mudharabah, hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut yaitu suku bunga, bagi hasil dan inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap deposito mudharabah Bank Syariah Mandiri. 3. Uji Signifikansi Simultan ( Uji Statistik F ) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen / terikat ( Ghazali, 2006:88 ). Hasil perhitungan uji F dapat dilihat dalam tabel 4.7 berikut Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Uji F ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 9.296E13 3 3.099E13 16.892.000 a Residual 5.320E13 29 1.834E12 Total 1.462E14 32 a. Predictors: (Constant), Inflasi, Suku Bunga, Bagi Hasil b. Dependent Variabel: Deposito Mudharabah Dari uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 16.892 dengan probabilitas 0.000. karena probabilitas lebih kecil dari 0.05, maka model regresi
12 dapat digunakan untuk memprediksi deposito mudharabah atau dapat dikatakan bahwa suku bunga, bagi hasil dan inflasi berpengaruh terhadap deposito mudharabah. 4. Uji Signifikansi Parameter Individual ( Uji Statistik t ) Berdasarkan output SPSS, secara parsial pengaruh dari ketiga variabel independen yaitu Tingkat suku bunga, bagi hasil dan Inflasi terhadap Deposito Mudharabah adalah seperti yang terlihat pada tabel 4.8 berikut Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Parsial ( Uji t ) Coefficients a Standardized Unstandardized Coefficients Coefficients Model B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) 2668386.342 3914054.249.682.501 Suku Bunga 2854968.927 537134.474.654 5.315.000 Bagi Hasil -3306997.941 592049.752 -.688-5.586.000 Inflasi 502423.330 177430.636.318 2.832.008 a. Dependent Variabel : Deposito Mudharabah Sumber : Data sekunder yang diolah Dari hasil output SPSS tersebut dapat kita lihat variabel bebas suku bunga adalah sebesar 2.854.968,927 dengan nilai probabilitas 0.000 menunjukkan bahwa variabel suku bunga memiliki hubungan yang positif terhadap deposito mudharabah.
13 Koefisien bebas bagi hasil adalah sebesar -3.306.997,941 dengan nilai probabilitas 0.000 menunjukkan bahwa variabel bagi hasil memiliki hubungan yang negatif terhadap deposito mudharabah. Dan koefisien bebas Inflasi adalah sebesar 502.423,330 dengan nilai probabilitas 0.008 menunjukkan bahwa variabel inflasi memiliki hubungan yang positif terhadap deposito mudharabah karena nilai probabilitas ketiga variabel tersebut signifikan pada 0.05 maka dapat kita simpulkan bahwa ketiga variabel tersebut mempengaruhi Deposito Mudharabah. Hasil ini sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizqi Ramadhan ( 2009 ), yang menunjukkan bahwa tingkat inflasi, suku bunga deposito dan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. E. Pembahasan Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, maka berikut adalah jawaban dari beberapa masalah yang telah kita rumuskan, yaitu: 1. Variabel suku bunga secara statistik berpengaruh secara signifikan terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri, hal ini menunjukkan bahwa selain ingin menginvestasikan dananya sesuai dengan syariah Islam nasabah juga masih memperhitungkan nilai suku bunga pada Bank konvensional.
14 2. Variabel bagi hasil secara statistik berpengaruh terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri, hal ini menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk mendepositokan dananya pada Bank Syariah Mandiri dipengaruhi untuk memperoleh keuntungan dari bagi hasil. 3. Variabel inflasi secara statistik berpengaruh secara signifikan terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri, hal ini menunjukkan bahwa terjadinya inflasi mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada deposito mudharabah Bank Syariah Mandiri. 4. Berdasarkan hasil analisis regresi menyatakan bahwa variabel suku bunga, bagi hasil dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri. Karena pengaruh yang ditimbulkan oleh suku bunga, bagi hasil dan inflasi adalah sebesar 59.8% dan 40.2% dipengaruhi oleh faktor lain.