PENGARUH TINGKAT INFLASI DAN BAGI HASIL TERHADAP SIMPANAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI TAHUN 2009-2013 SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Ekonomi Islam Oleh: MOH. SYARIF BUDIMAN NIM 092411101 JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS SYARI AH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2013
ii
iii
iv
MOTTO!,-%()*+&'"#$% 56789 234./01 Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah: 278) v
PERSEMBAHAN Penulis persembahkan yang tertinggi sebagai bentuk ibadah dan wujud syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-nya, karena hanya kepada-nya segalanya bergantung. Kemudian kepada nabi Muhammad Saw sebagai sang inspirator hidup yang selalu memberikan rahmat dan syafa atnya, dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya kecil ini untuk: 1. Almamater tercinta, Fakultas Syari ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang. 2. Orang tua tercinta, H. Bambang Santoso dan Hj. Kristanti yang sangat penulis sayangi, yang selalu mendoakan, mendukung baik moral maupun material dan selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan memberikan motivasi kepada penulis dalam segala hal. Semoga Allah Swt selalu melindungi mereka berdua. 3. Kakak-kakak tercinta, Bakhtiar Rifai dan Reza Pahlefi, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa, yang selalu memberikan nasehat agar menjadi manusia yang lebih baik, dan yang selalu memberikan semangat kepada penulis. 4. Adik-adik tercinta, Moh. Wildan Zaky dan Mushonifatul Roh Mulyati, Yang selalu mendukung dan mendoakan, selalu memberikan semangat, memberi senyum saat sedih, membangunkan saat terjatuh dan memotivasi saat rapuh. 5. Kekasih tersayang, Dwi Sartika yang senantiasa memberi dukungan dan doa, memberi senyum saat penulis sedih, kesabaran dan penantianmu yang tiada habisnya, membangunkan penulis saat terjatuh dan memotivasi disaat rapuh, terima kasih telah mengisi hari-hari penulis menjadi lebih berarti. 6. Sahabat-sahabat penulis, Ozan, Sobah, Wafiq, Sidiq, Ali, Aziz, Dody, dan yang lainnya, terima kasih atas do a dan motivasinya. 7. Rekan-rekan penulis, Elva, Misbah, Munir, Yahsya, Hanafi, Jundan, Khusni dan yang lainnya, terima kasih atas do a dan motivasinya. vi
DEKLARASI Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan. Semarang, 21 Oktober 2013 Deklarator, Moh Syarif Budiman 092411101 vii
ABSTRAK Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, baik itu mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah yang paling mendasar adalah pembagian keuntungan, dimana bank konvensional menerapkan sistem bunga sebagai langkah mengendalikan tingkat inflasi sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Kenaikan tingkat inflasi cenderung menyebabkan minat masyarakat menyimpan dana di bank syariah menurun, sedangkan kenaikan bagi hasil dapat menyebabkan minat masyarakat menyimpan dana di bank syariah meningkat dengan motif dan harapan memperoleh keuntungan. BI sebagai badan pengawas dan pemeriksa stabilitas keuangan mengumumkan pada saat tingkat inflasi meningkat 9,17%, besarnya bagi hasil yang dibagikan BSM menurun sebesar 58.503 miliar, namun pada saat tingkat inflasi menurun 2,41%, bagi hasil simpanan deposito mudharabah yang dibagikan BSM meningkat 576.305 miliar. Hal ini yang melatar belakangi perlu diadakan penelitian. Adapun tujuan penelitian: pertama, mengetahui apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap simpanan deposito mudharabah pada BSM. Kedua, mengetahui apakah bagi hasil berpengaruh terhadap simpanan deposito mudharabah pada BSM. Ketiga, mengetahui apakah tingkat inflasi dan bagi hasil berpengaruh terhadap simpanan deposito mudharabah pada BSM. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder (time series) yang berupa laporan keuangan bulanan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia periode januari 2009 sampai juli 2013. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda. Untuk memastikan data layak atau tidak diregresikan maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Dalam menguji hipotesis menggunakan uji parsial, koefisien determinasi, dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap simpanan deposito mudharabah pada BSM dengan nilai signifikansi 0,523. Kedua, bagi hasil berpengaruh terhadap simpanan deposito mudharabah pada BSM dengan nilai signifikansi 0,000. Dan ketiga, secara simultan tingkat inflasi dan bagi hasil berpengaruh terhadap simpanan deposito mudharabah pada BSM dengan nilai signifikansi 0,001, dan pengaruhnya sebesar 24,6% sedangkan 75,4% dipengaruhi oleh faktor lain. viii
Kata Kunci: Inflasi, Bagi Hasil, Simpanan Deposito Mudharabah KATA PENGANTAR Assalamu alaikum Wr.Wb. Syukur alhamdulilah, senantiasa penulis panjatkan atas kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-nya kepada semua hamba- Nya, sehingga sampai saat ini kita semua masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan nabi Muhammad Saw sebagai pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam, keluarga, sahabat dan para tabi in, serta umatnya, semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafa at dari beliau. Penulis menyadari, di dalam penyusunan skripsi dengan judul Pengaruh Tingkat Inflasi dan Bagi Hasil terhadap Simpanan Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2013 ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang. 2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang. 3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang. 4. Bapak Ali Murtado, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Nur Fatoni, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam. 5. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Ari Kristin, SE.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini. 6. Segenap Dosen Fakultas Syari ah dan Ekonomi Islam yang telah berkenan memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. 7. Bapak H. Bambang Santoso dan Ibu Hj. Kristanti tercinta yang telah mengasuh dan membimbing serta memberikan dorongan kepada penulis, baik moral maupun spiritual dan tak lupa pada kakak dan adik ix
penulis tercinta, Bakhtiar Rifai, Reza Pahlefi dan Moh. Wildan Zaky, Mushonifatul Roh Mulyati yang penulis sayangi. 8. Kekasih tersayang, Dwi Sartika yang senantiasa memberi dukungan dan doa, memberi senyum saat penulis sedih, kesabaran dan penantianmu yang tiada habisnya, membangunkan penulis saat terjatuh dan memotivasi disaat rapuh, terima kasih telah mengisi hari-hari penulis menjadi lebih berarti. 9. Senior penulis, Sobah, Hasyim, Aziz, Budi, Coky, Basit, Dody, mba Nuril dan teman seperjuangan penulis, Ozan, Wafiq, Ali, sidiq, terima kasih atas motivasi kalian yang begitu luar biasa yang tidak akan pernah terlupakan. 10. Seluruh Teman-teman mahasiswa khususnya EIC, Khusni, Zami, Misbah, Fikri, Adib, Jundan, Yahsya, Munir, dan teman-teman lainya yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya. Terima kasih penulis ucapkan untuk kalian yang telah setia berjuang bersama-sama mencari ilmu di kampus tercinta. 11. Seluruh penghuni kost BPI S 16 terima kasih atas kekeluargaan selama ini. 12. Rekan-rekan KKN Posko 18, kordes, elva, riha, yuli, kholidin, faris, furqon, huda. 13. Pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Semoga Allah Swt membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum Wr.Wb. Semarang, 21 Oktober 2013 Moh. Syarif Budiman 092411101 x
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii HALAMAN PENGESAHAN iv HALAMAN MOTTO v HALAMAN PERSEMBAHAN vi HALAMAN DEKLARASI vii HALAMAN ABSTRAK viii HALAMAN KATA PENGANTAR ix DAFTAR ISI xi DAFTAR TABEL xiv DAFTAR GAMBAR xv DAFTAR LAMPIRAN xvi BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah 1 1.2. Rumusan Masalah 8 1.3. Tujuan Penelitian 9 1.4. Manfaat Penelitian 9 1.5. Sistematika Penulisan 10 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Tingkat Inflasi 11 2.1.1. Pengertian Inflasi 11 2.1.2. Teori Inflasi 14 2.1.3. Cara-cara Mengatasi Inflasi 16 2.1.4. Inflasi dalam Islam 18 2.1.5. Hubungan Inflasi dengan Simpanan Deposito Mudharabah 19 2.2. Bagi hasil 21 2.2.1. Pengertian Bagi Hasil 21 2.2.2. Teori Bagi Hasil 22 2.2.3. Hubungan Bagi Hasil dengan Simpanan Deposito Mudharabah 25 2.3. Simpanan Deposito Mudharabah 25 2.3.1. Pengertian Deposito Mudharabah 25 2.3.2. Landasan Syariah 27 2.3.3. Konsep Deposito Mudharabah 28 2.3.4. Jenis Deposito Mudharabah 29 xi
2.4. Penelitian Terdahulu 32 2.5. Kerangka Pemikiran Teoritis 35 2.6. Hipotesis 37 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data 39 3.2. Metode Pengumpulan Data 40 3.3. Variabel Penelitian dan Pengukuran 40 3.4. Teknik Analisis Data 42 3.4.1. Statistik Deskriptif 42 3.4.2. Uji Asumsi Klasik 42 3.4.2.1. Uji Multikolonieritas 42 3.4.2.2. Uji Autokorelasi 44 3.4.2.3. Uji Heterokedastisitas 44 3.4.2.4. Uji Normalitas 45 3.4.3. Uji Hipotesis 46 3.4.3.1. Analisis Regresi Berganda 46 3.4.3.2. Uji Parsial 46 3.4.3.3. Koefisien Determinasi 47 3.4.3.4. Uji F 48 BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri 50 4.1.1. Sejarah Bank Syariah Mandiri 50 4.1.2. Produk Bank Syariah Mandiri 52 4.1.3. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri 53 4.1.4. Profil Bank Syariah Mandiri 53 4.1.5. Struktur Organisasi 55 4.2. Analisis Data 55 4.2.1. Hasil Statistik Deskriptif 55 4.2.1.1. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Inflasi 56 4.2.1.2. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Bagi Hasil 57 4.2.1.3. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Simpanan Deposito Mudharabah 58 4.2.2. Uji Asumsi Klasik 59 4.2.2.1. Uji Multikolonieritas 60 4.2.2.2. Uji Autokorelasi 61 4.2.2.3. Uji Heterokedastisitas 62 4.2.2.4. Uji Normalitas 63 4.3. Uji Hipotesis 65 4.3.1. Analisis Regresi Berganda 65 4.3.2. Uji Parsial 66 4.3.3. Koefisien Determinasi 68 4.3.4. Uji F 68 4.4. Pembahasan 69 xii
4.4.1. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap SimpananDeposito Mudharabah 69 4.4.2. Pengaruh Bagi Hasil terhadap SimpananDeposito Mudharabah 71 4.4.3. Pengaruh Tingkat Inflasi dan Bagi Hasil terhadap Simpanan Deposito Mudharabah 72 BAB V : PENUTUP 5.1. Kesimpulan 74 5.2. Saran dan Keterbatasan Masalah 75 5.3. Kata Penutup 76 DAFTAR PUSTAKA DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP xiii
DAFTAR TABEL Tabel 1.1. : Perkembangan Bank Syariah Indonesia 3 Tabel 4.1. : Hasil Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Inflasi 56 Tabel 4.2. : Hasil Statistik Deskriptif Variabel Bagi Hasil 57 Tabel 4.3. : Hasil Statistik Deskriptif Variabel Simpanan Deposito Mudharabah 59 Tabel 4.4. : Hasil Uji Matrik Korelasi 60 Tabel 4.5. : Hasil Uji VIF dan Tolerance 61 Tabel 4.6. : Hasil Uji Durbin Waston 62 Tabel 4.7. : Hasil Analisis Ragresi Berganda 65 Tabel 4.8. : Hasil Koefisien Determinasi 68 Tabel 4.9. : Hasil Uji F 69 xiv
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. : Perkembangan Laporan Posisi Keuangan 4 Gambar 1.2. : Perkembangan Inflasi 6 Gambar 1.3. : Perkembangan Bagi Hasil 7 Gambar 4.1. : Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri 55 Gambar 4.2. : Hasil Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Inflasi 56 Gambar 4.3. : Hasil Statistik Deskriptif Variabel Bagi Hasil 57 Gambar 4.4. : Hasil Statistik Deskriptif Variabel Simpanan Deposito Mudharabah 58 Gambar 4.5. : Hasil Analisis Grafik Uji Heterokedastisitas-Scatteerplot 63 Gambar 4.6. : Hasil Analisis Grafik Uji Normalitas-Histrogram 64 Gambar 4.7. : Hasil Analisis Grafik Uji Normalitas-Probabilitas Plot 64 xv
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran I Lampiran II : Tabulasi Laporan Tingkat Inflasi, Bagi Hasil dan Simpanan Deposito Mudharabah : Hasil Perhitungan SPSS xvi