ALMA BANK SYARIAH SERIES TUJUAN ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT Materi -2 PSTTI - UNIV. INDONESIA
Tujuan Utama ALMA? Mengkoordinasikan portofolio aset/liabilities bank secara konsisten untuk memaksimalkan laba bagi bank dan hasil yang dibagikan kepada nasabah dan pemegang saham, serta menjaga kenyamanan nasabah dari sisi likuiditas
Lingkup Tujuan ALMA? Memaksimalkan Laba Menjaga Likuiditas dan Prudent Mengembangkan dana masyarakat Membantu masyarakat dalam pembiayaan Membentuk dana Cadangan Mengentisipasi risiko Pertumbuhan bank yang wajar dan rasional
1. Mengoptimalkan Laba Pada dasarnya berdiri suatu perusahaan komersil tentu adanya perolehan laba yang optimal. Atas hal tersebut maka manajamen akan dinilai kinerjanya. Laba yang baik maka akan berpengaruh pada peningkatan eq. rate para deposan Deposan percaya maka akan tumbuh Kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat tumbuh maka Reputasi akan terus membaik. Reputasi membaik maka Dana masyarakat akan semakin banyak terserap. Dana masyarakat banyak terserap maka Aset bank tersebut meningkat Aset meningkat maka bank dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
2. Menjaga likuiditas dan Prudent Untuk membentuk rasa aman pada nasabah adalah likuiditas, dimana nasabah akan yakin bahwa bank tersebut sehat dan dananya selalu aman untuk ditempatkan pada bank tersebut. Bayangkan jika saudara mengambil uang deposito saudara tetapi bank tidak bisa memberikan dana saudara.? Bank berbisnis dengan uang sebagai alat utamanya, dengan demikian hampir seluruh kewajiban bank selalu dibayar dengan kas, dengan memperhatikan hal ini sudah barang tentu alat likuid merupakan aktiva yang paling utama. Dalam berinvestasipun bank hrs selalu memperhatikan likuiditas dan marketable dari asetnya.
3. Mengembangkan Dana Masyarakat Pada umumnya aset bank sebagian besar adalah terdiri dari Dana Masyarakat. Masyarakat berharap uang yang diinvestasikan dalam bentuk mudharobah akan terus berkembang dengan mengharapkan bagi hasil yang menarik
4. Memberikan Pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan Bank syariah sebagai lembaga intermediasi harus memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang dinilai aman dan akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Sesuai dengan tujuan investasi syariah seyogyanya secara moral bank syariah harus lebih concern terhadap pembiayaan sektor riil.
5. Membentuk Dana Cadangan Pembentukan Dana cadangan untuk keperluan lalulintas pembayaran. Kewajiban yang di tetapkan oleh REGULATOR Transaksi dengan bank koresponden Penarikan dana tiba-tiba oleh nasabah. PPAP Operational bank
6. Mengantisipasi Risiko Yang Mungkin timbul Risiko Likuiditas Risiko mis-match. Risiko perubahan inflasi/suku bunga Dll
7. Pertumbuhan yang wajar dan rasional Jangan sampai pertumbuhan (aset) suatu bank dari waktu ke waktu relatif tidak bertambah Jangan sampai terjadi penurunan aset yang disebabkan tidak terdeteksinya potensi risiko yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Jangan sampai bank yang pertumbuhannya terlalu cepat pada titik tertentu kehilangan arah dan terbentur oleh kecukupan modal Jangan sampai pertumbuhan aset hanya ditopang oleh beberapa gelintir deposan besar saja.
ACTION Liquidity Ratio, - Primary Reserve - Secondary Reserve Maturity Gap Targets and Ranges Funds Placement Guidelines FX Position, Target and Stop Limit - Buy Currency - Sell Currency Balance Sheet Structure - Growth - Mix Earning and Performance Goals - ROA, ROE, NIM CAR Pricing Policies
Liquidity Ratio - Primary Reserve Merupakan cadangan primer yang dimaksudkan untuk memenuhi likuiditas wajib minimum (GWM) dan untuk keperluan operasi bank seharihari. Untuk keperluan penyelesaian kliring antar bank serta kewajiban lainny segera yang harus dibayar Cadangan primer terdiri dari: Kas, Giro pada bank sentral, dan bank lainnya, warkat-warkat dalam proses penagihan
Liquidity Ratio - Secondary Reserve Merupakan cadangan yang berfungsi sebagai penyangga Primary Reserve, ditanam dalam bentuk investasi jangka pendek dan tetap current. Cadangan ini dapat digunakan untuk kebutuhan likuiditas yang jangka waktunya kurang dr 1 tahun Selain kebutuhan likuiditas juga untuk memperoleh keuntungan Kriteria surat berharga adalah: Short term, High Quality, Marketable. Cadangan primer terdiri dari: Kas, Giro pada bank sentral, dan bank lainnya, warkat-warkat dalam proses penagihan
Maturity Gap Targets and Ranges Penempatan dana pada bank pada umumnya sekali bersifat jangka pendek. Giro merupakan bentuk yang sangat likuid karena digunakan pada umumnya oleh perusahaan atau perorangan untuk menjalakan usahanya, atau hanya untuk lalulintas pembayaran. Tabungan, meskipun secara toeri agak lama mengendap tetapi tetap sewaktu-waktu nasabah membutuhkan ia akan ditarik kembali Deposito, pengendapannya agak lama, namun berkisar 1,3,6,12 bulan. Pengendapan dana yang relatif lama produk bancasurance Sementara, bank dalam melakukan pembiayaan pada umumnya jangka panjang (lebih dari satu tahun), terlebih jika pembiayaan itu sangat besar. Dengan ada maturity GAP, disatu sisi nasabah funding investasi dalam jangka pendek, disisi lain bank melakukan investasi dalam jangka panjang. Range waktu gap yang terjadi juga harus diselesaikan dengan baik. Solusinya: Harus melakukan sinergi dengan Asuransi Bisnis bank harus sudah mulai mengarah pada produk Fee Based Income
Funds Placement Penempatan dana pada bank sebaiknya lebih banyak pada sektor retail, tetapi biaya pemeliharaan administrasi semakin besar Bank harus menetapkan kebijakan limit agar agar selalu dalam koridor portofolio penempatan dananya. Jika penempatan dana sebagian besar berada pada nasabah debitur korporasi maka harus dimonitor dengan baik, sebab jika terjadi macet maka NPF tibatiba melonjak. Penempatan dana harus meminta opini manajemen risiko.
Asset Liability Investasi Tidak Terikat Balance Sheet Structure Rate Sensitivitas Aset Rate Sensitivitas Liabilities GAP Perlunya manajemen GAP Perlunya manajemen Risiko. Equity
EARNING AND PERFORMANCE GOALS ROE ROA Net Margin (Konv. NIM) BO/PO NPF CAR BMPK PDN FDR
PRICING POLICY Struktur DPK? Suku Bunga? FDR? NPF? Kebijakan? Index harga? Risiko?
Sesi-2 TERIMAKASIH