PERANCANGAN PROGRAM APLIKASI PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL MENGGUNAKAN METODE SHARPE SKRIPSI oleh Aderick Krispradhana 1000881575 PROGRAM GANDA TEKNIK INFORMATIKA DAN MATEMATIKA BINUS UNIVERSITY JAKARTA 2011
PERANCANGAN PROGRAM APLIKASI PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL MENGGUNAKAN METODE SHARPE SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk gelar kesarjanaan pada Program Ganda Jenjang Pendidikan Strata 1 oleh Aderick Krispradhana 1000881575 PROGRAM GANDA TEKNIK INFORMATIKA DAN MATEMATIKA BINUS UNIVERSITY JAKARTA 2011 ii
PERANCANGAN PROGRAM APLIKASI PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL MENGGUNAKAN RATIO SHARPE SKRIPSI Oleh Aderick Krispradhana 1000881575 Disetujui oleh Pembimbing Don Tasman,S.Mia.,SE, S.Si.,MM D1805 Ngarap Imanuel Manik,Drs., M.Kom. D1103 PROGRAM GANDA TEKNIK INFORMATIKA DAN MATEMATIKA BINUS UNIVERSITY JAKARTA 2011
Halaman Pemberian Hak Cipta Non Eksklusif dari Mahasiswa ke Universitas Bina Nusantara PERNYATAAN Dengan ini saya, Nama : Aderick Krispradhana NIM : 1000881575 Judul skripsi : Perancangan Program Aplikasi Penentuan Portofolio Saham Optimal Menggunakan Metode Sharpe Memberikan kepada Universitas Bina Nusantara hak non-eksklusif untuk menyimpan, memperbanyak, dan menyebarluaskan skripsi karya saya, secara keseluruhan atau hanya sebagian atau hanya ringkasannya saja, dalam bentuk format tercetak dan atau elektronik. Menyatakan bahwa saya, akan mempertahankan hak exclusive saya, untuk menggunakan seluruh atau sebagian isi skripsi saya, guna pengembangan karya di masa depan, misalnya bentuk artikel, buku, perangkat lunak, ataupun sistem informasi. Jakarta, Januari 2011 Aderick Krispradhana 1000881575
KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat penyertaan serta kasih karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Skripsi ini diberi judul "PERANCANGAN PROGRAM APLIKASI PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL MENGGUNAKAN METODE SHARPE". Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir, untuk memenuhi prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Program Ganda Teknik Informatika dan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, BINUS University, Jakarta. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa telah mendapatkan banyak bantuan dan dukungan moral baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, MM., Selaku Rektor BINUS University. 2. Ibu Dr. Ho Hwi Chie, S.Pd., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. 3. Bapak Ir. Sablin Yusuf, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Teknik Informatika BINUS University. 4. Bapak Wikaria Gazali, S.Si., MT., selaku Ketua Jurusan Matematika dan Statistika BINUS University. 5. Bapak Fredy Purnomo, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika BINUS University. 6. Bapak Don Tasman, S.Mia., SE, S.Si., MM, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan sumbangan pemikiran, pengarahan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 7. Bapak Ngarap Imanuel Manik, Drs., M.Kom., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan sumbangan pemikiran, pengarahan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 8. Bapak Ngarap Imanuel Manik, Drs., M.Kom., selaku Koordinator Mata Kuliah Program Ganda Matematika-Teknik Informatika dan Statistika-Teknik Informatika BINUS University, yang telah memberikan persetujuan terhadap topik Skripsi yang telah diajukan. 9. Seluruh dosen Program Ganda Teknik Informatika dan Matematika yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa di BINUS University. 10. Teman-teman seperjuangan dari jurusan ganda Teknik Informatika Matematika angkatan 2006 atas bantuan dan dukungannya selama ini kepada penulis. 11. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika (HIMMAT) yang telah memberikan banyak dukungan, dan semangat kepada penulis. 12. Keluarga penulis, yang dengan dukungannya selalu membantu dan mendukung penulis di setiap waktu. vii
13. Teman-teman penulis di berbagai tempat, yang masih ada maupun yang telah tiada, yang selalu memberi kenangan dan inspirasi yang tiada habisnya kepada penulis. 14. Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Walau telah berusaha dengan sebaik mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Dalam beberapa hal masih diperlukan perbaikan sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna sebagai pengetahuan dan memberikan ide baru kepada setiap orang yang membaca, serta bermanfaat untuk pengembangan dunia informatika dan matematika. Jakarta, 21 Januari 2011 Penulis Aderick Krispradhana 1000881575 viii
DAFTAR ISI Halaman Halaman judul luar... i Halaman judul dalam... ii Lembar persetujuan hardcover...iii Lembar Pernyataan Dewan Penguji... iv Halaman Pemberian Hak Cipta Non Eksklusif dari mahasiswa ke BINUS University... v Abstrak... vi Kata pengantar...vii Daftar isi... ix Daftar tabel... xi Daftar gambar...xii Daftar lampiran...xiii BAB 1 PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang Masalah... 1 1.2 Ruang Lingkup Masalah... 2 1.3 Tujuan dan Manfaat... 3 1.3.1 Tujuan Penelitian... 3 1.3.2 Manfaat Penelitian... 3 1.4 Metodologi... 4 1.5 Sistematika Penulisan... 5 BAB 2 LANDASAN TEORI... 8 2.1 Istilah Istilah Pada Pasar Saham... 8 2.2 Risk Adjusted Performance... 9 2.3 Markowitz Portfolio Theory... 10 2.3.1 Menghitung Expected Return... 11 2.3.2 Menghitung Variance... 12 2.3.3 Menghitung Covariance... 13 2.3.4 Menghitung Corellation... 13 2.3.5 Standar Deviasi Portofolio... 14 2.4 Sharpe Ratio... 14 2.5 Pengertian Rekayasa Perangkat Lunak... 16 2.6 Unified Modeling Language (UML)... 18 2.7 Perancangan Aplikasi... 20 BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN... 26 3.1 Metode dan Teknik Pemilihan Sampel... 26 3.2 Definisi Data-Data yang Digunakan... 27 3.3 Analisis Penyusunan Portofolio Menggunakan Sharpe Ratio... 28 3.3.1 Penghitungan Expected Rate... 33 3.3.2 Penghitungan Deviasi dari Expected Rate... 34 3.3.3 Penghitungan Variance setiap saham... 35 3.3.4 Penghitungan Covariance... 36 ix
3.3.5 Penghitungan Corellation... 38 3.4 Perancangan Piranti Lunak... 39 3.4.1 Entity Relationship Diagram... 39 3.4.2 Perancangan Basis Data... 39 3.4.3 Class Diagram... 42 3.4.4 Use Case Diagram... 43 3.4.5 Scenario Diagram... 44 3.4.6 Activity Diagram... 52 3.4.7 Struktur Menu Program... 58 3.4.8 Flowchart Diagram... 59 3.4.9 Perancangan Layar... 63 BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI... 68 4.1 Hasil Analisis Data dan Pembahasan... 68 4.2 Implementasi... 71 4.3 Prosedur Operasional... 73 4.3.1 Layar Home... 73 4.3.2 Layar Tambah Saham... 74 4.3.3 Layar Hapus Saham... 74 4.3.4 Layar Detail Risk Free Rate... 75 4.3.5 Layar Tambah Risk Free Rate... 76 4.3.6 Layar Ubah Risk Free Rate... 76 4.3.7 Layar Detail Saham... 77 4.3.8 Layar Tambah Detail Data Saham... 77 4.3.9 Layar Ubah Detail Data Saham... 78 4.3.10 Layar Solusi Optimal... 79 4.4 Evaluasi Program... 79 4.4.1 Kelebihan Program... 79 4.4.2 Kekurangan Program... 80 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN... 81 5.1 Kesimpulan... 81 5.2 Saran... 82 DAFTAR PUSTAKA... 83 RIWAYAT HIDUP... xiv LAMPIRAN...L1 x
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 3.1 Data Saham BBRI... 29 Tabel 3.2 Data Saham BMRI... 29 Tabel 3.3 Data Saham BUMI... 30 Tabel 3.4 Data Saham INDF... 31 Tabel 3.5 Data Saham PGAS... 32 Tabel 3.6 Data Risk Free Rate... 33 Tabel 3.7 Penghitungan Expected Rate dan Standar Deviasi... 33 Tabel 3.8 Penghitungan Deviasi Expected Rate... 34 Tabel 3.9 Penghitungan Variance... 35 Tabel 3.10 Penghitungan Covariance (1)... 36 Tabel 3.11 Penghitungan Covariance (2)... 37 Tabel 3.12 Tabel Variance dan Covariance masing-masing saham... 38 Tabel 3.13 Tabel Corellation antar saham... 38 Tabel 3.14 Deskripsi field DataSaham... 39 Tabel 3.15 Deskripsi field DetilDataSaham... 40 Tabel 3.16 Deskripsi field RelationStatus... 41 Tabel 3.17 Deskripsi field DetilRelationStatus... 41 Tabel 3.18 Deskripsi field SukuBunga... 42 Tabel 3.19 scenario diagram lihat solusi maksimal... 44 Tabel 3.20 Scenario diagram lihat data saham... 44 Tabel 3.21 Scenario diagram tambah detil data saham... 45 Tabel 3.22 Scenario diagram ubah detil dta saham... 46 Tabel 3.23 Scenario diagram lihat risk free rate... 47 Tabel 3.24 Scenario diagram ubah data risk free rate... 48 Tabel 3.25 Scenario diagram tambah data risk free rate... 49 Tabel 3.26 Scenario diagram tambah saham... 50 Tabel 3.27 Scenario diagram hapus saham... 51 Tabel 4.1 Hasil Penghitungan (1)... 68 Tabel 4.2 Hasil Penghitungan (2)... 68 Tabel 4.3 Weight minimum (1)... 69 Tabel 4.4 Weight minimum (2)... 69 Tabel 4.5 Expected Return dan Standar Deviasi Portofolio (1)... 69 Tabel 4.6 Expected Return dan Standar Deviasi Portofolio (2)... 69 Tabel 4.7 Perhitungan Sharpe Ratio... 71 xi
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Daur Hidup Pressman... 16 Gambar 3.1 Entity Relationship Diagram... 39 Gambar 3.2 Class Diagram... 42 Gambar 3.3 Use Case Diagram... 43 Gambar 3.4 Activity diagram lihat solusi maksimal... 52 Gambar 3.5 Activity diagram lihat detil data saham... 52 Gambar 3.6 Activity diagram tambah detil data saham... 53 Gambar 3.7 Activity diagram ubah detil data saham... 54 Gambar 3.8 Activity diagram lihat detil RFR... 54 Gambar 3.9 Activity diagram ubah detil RFR... 55 Gambar 3.10 Activity diagram tambah detil RFR... 56 Gambar 3.11 Activity diagram tambah saham... 57 Gambar 3.12 Activity diagram hapus saham... 58 Gambar 3.13 Struktur Menu... 58 Gambar 3.14 Flowchart home... 59 Gambar 3.15 Flowchart lihat detil data saham... 60 Gambar 3.16 Flowchart lihat detil RFR... 61 Gambar 3.17 Flowchart tambah saham... 62 Gambar 3.18 Flowchart hapus saham... 62 Gambar 3.19 Rancangan form home... 63 Gambar 3.20 Rancangan form detil saham... 63 Gambar 3.21 Rancangan form tambah detil saham... 64 Gambar 3.22 Rancangan form ubah detil saham... 64 Gambar 3.23 Rancangan form detil risk free rate... 65 Gambar 3.24 Rancangan form tambah data RFR... 65 Gambar 3.25 Rancangan form ubah data RFR... 66 Gambar 3.26 Rancangan form tambah saham... 66 Gambar 3.27 Rancangan form hapus saham... 67 Gambar 3.28 Rancangan form solusi optimal... 67 Gambar 4.1 Grafik Portofolio... 70 Gambar 4.2 Layar home... 73 Gambar 4.3 Layar tambah saham... 74 Gambar 4.4 Layar hapus saham... 75 Gambar 4.5 Layar detail risk free rate... 75 Gambar 4.6 Layar tambah RFR... 76 Gambar 4.7 Layar ubah data RFR... 76 Gambar 4.8 Layar detail saham... 77 Gambar 4.9 Layar tambah detail saham... 78 Gambar 4.10 Layar ubah detail saham... 78 Gambar 4.11 Layar solusi optimal... 79 xii
DAFTAR LAMPIRAN Halaman Listing Program... L1 xiii