Hizkia H J Purba¹, -². ¹Teknik Informatika, Fakultas Teknik Informatika, Universitas Telkom

Transkripsi

1 Tugas Akhir SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PERILAKU PERSAINGAN INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA DENGAN METODA PANZAR DAN ROSSE DECISION SUPPORT SYSTEM EMULATION BEHAVIORAL OF BANKING INDUSTRY IN INDONESIA WITH PANZAR AND ROSSE METHOD Hizkia H J Purba¹, -² ¹Teknik Informatika,, Universitas Telkom Abstrak Perbankan merupakan jantung dari perekonomian dari suatu negara. Karena itu, bank memiliki peranan yang sangat vital dalam proses pembagunan suatu negara khususnya dalam bidang keuangan. Di Indonesia, bank merupakan pemain dominan dalam industri keuangan. Pandangan mengenai hubungan antara persaingan dan struktur pasar didasarkan pada hipotesis dasar kekuatan monopoli yang mengatakan bahwa semakin terkonsentrasi pasar cenderung untuk kolusif, menciptakan kekuatan pasar yang membiarkan bank memperoleh keuntungan monopoli dengan menawarkan tingkat bunga deposito yang rendah serta menetapkan tingkat bunga pinjaman lebih tinggi yang dikenal dengan model Struktural. Namun model ini mendapat tantangan dari beberapa model lainnya. Dalam literatur Organisasi Industri Perbankan berkembanglah model Non-Struktural perilaku persaingan. Pendekatan Organisasi Industri Perbankan yang baru ini antara lain model Iwata, model Bresnahan serta model Panzar dan Rosse (P-R). Model-model ini mengukur perilaku persaingan bank tanpa menggunakan informasi yang eksplisit mengenai struktur pasar. Dalam tugas akhir ini dianalisis dan diimplementasikan perangkat lunak perilaku perbankan di Indonesia yang berfungsi untuk mengambil keputusan mengenai kondisi persaingan perbankan yang sebenarnya terjadi di Indonesia saat ini dengan menggunakan salah satu model Non- Struktural yang dikembangkan oleh Panzar dan Rosse. Dalam tugas akhir melihat perilaku persaingan perbankan di Indonesia apakah berperilaku sebagai monopolis, persaingan sempurna, persaingan monopolistik atau oligopoli. Dengan memilih menggunakan model Non Strutural dapat membuktikan bahwa perilaku persaingan yang sebenarnya terjadi tanpa melihat konsentrasi perusahaan. Dengan penerapan H-Statistics dapat menangkap pola perilaku persaingan yang terjadi. Kata Kunci : perilaku persaingan perbankan, Panzar dan Rosse, H- Statistics

2 Powered by TCPDF ( Tugas Akhir Abstract Banking is the heart from economics from a state. Because of this, bank own very vital role in course of progress a state specially in the field of finance. In Indonesia, bank is dominant player in monetary industry. View hit relation of emulation and market structure relied by elementary hypothesis of monopolies strength saying that progressively the market concentration tend to kolusif, creating market strength letting bank obtain that to get advantage of monopolize by offering interest rate of low deposit and also specify interest rate of higher loan recognized with Structural model. However, this model get challenge from some other model. In literature of Banking Industry Organization expand Non-Struktural model. The new approach of this Banking Industry Organization is Iwata model, Bresnahan model also Panzar and Rosse model. This model is behavioral measure of bank emulation without using information which eksplisit hit market structure. In this final project analysed and implemented the software of banking behavioral in Indonesia where functioning to take decision hit condition of banking emulation which in fact be happened in Indonesia in this time where using one of Non-Struktural model that developed by Panzar and Rosse. This final project seeing the banking behavior in Indonesia as monopolis or perfect emulation or emulation of monopolistik or oligopoly. With chosening to use of Non Strutural model earn to prove that emulation behavior which in fact be happened by without seeing company concentration. With applying H-Statistics earned to catch behavioral pattern of emulation that happened. Keywords : behavioral of banking emulation, Panzar and Rosse, H-Statistics

3 Tugas Akhir BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Bank merupakan salah satu lembaga intermediasi keuangan yang perannya sangat vital dalam proses pembangunan suatu negara. Seringkali disebut bahwa industri perbankan merupakan jantung dari perekonomian. Bank merupakan salah satu lembaga intermediasi yang berfungsi menyerap dana dari masyarakat yang kemudian ditransformasikan menjadi investasi produktif melalui penyediaan kredit terhadap sektor bisnis maupun rumah tangga (Northcott, 2004). Menurut catatan InfoBank, bank merupakan pemain dominan dalam industri keuangan di Indonesia. Berdasarkan besaran aset total per Desember 2004, perbankan menguasai 90.46% pangsa pasar keuangan nasional dengan aset total Rp10.978,79 triliun. Posisi berikutnya ditempati industri asuransi dengan pangsa pasar 3.38% (Rp41 trilyun), dana pensiun 3.01% (Rp 36,51 trilyun), pembiayaan 2.31% (Rp28,11 trilyun), dan pegadaian 0.2% (Rp2,43 triliun). Seringkali jumlah bank yang sedikit tidak menunjukkan perilaku persaingan yang sebenarnya. Meskipun jumlah bank hanya ada 2 atau bahkan 1, bisa saja justru perilaku persaingan sempurna yang terjadi karena produk perbankan yang ditawarkan bisa saling mensubstitusi secara sempurna. Persaingan bersifat contestable jika perusahaan yang sudah eksis tersebut merasa ada ancaman akan masuknya pemain baru mengingat rendahnya barrier to entry. Oleh karena itu perlu diuji perilaku perbankan yang sebenarnya terjadi meskipun struktur industrinya terlihat terkonsentrasi. Oleh karena itu, perilaku persaingan perbankan di Indonesia perlu dianalisis lebih lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih konkret lagi. Tetapi yang dilakukan oleh InfoBank saat ini, analisis masih dilakukan secara manual sehingga memakan waktu yang lama. Dalam tugas akhir ini dibangun perangkat lunak untuk melihat apakah perilaku persaingan di industri perbankan Indonesia bersifat monopolis, persaingan sempurna, persaingan monopolistik, atau oligopoli tetapi tidak akan melihat persaingan bank dengan lembaga keuangan non bank.

4 Tugas Akhir Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah bagaimana menganalisis dan mengimplementasikan perangkat lunak perilaku perbankan di Indonesia dengan menggunakan model Non-Struktural yang dikembangkan oleh Panzar dan Rosse. 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis dan mengimplementasikan prototype perangkat lunak perilaku persaingan industri perbankan di Indonesia dengan menggunakan model Non- Struktural yang dikembangkan oleh Panzar dan Rosse yang berguna untuk mendapatkan informasi mengenai perilaku persaingan industri perbankan di Indonesia sehingga dapat memberikan bukti empiris mengenai perilaku persaingan perbankan di Indonesia. 1.4 Batasan Masalah Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka terdapat beberapa batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 1. Hanya menggunakan salah satu pendekatan model Non-Struktural yang dikembangkan oleh Panzar dan Rosse. 2. Ruang lingkup perbankan terdiri dari 20 bank yang ada di Indonesia seperti bank umum milik negara, bank pembangunan daerah, bank umum milik swasta serta bank asing dan mengambil sampel sebanyak 7 bank. 3. Periode akan difokuskan pada tahun Tidak akan melihat persaingan bank dengan lembaga keuangan non bank. 1.5 Metodologi Penelitian Metodologi penelitian penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 1. Studi literatur Mempelajari buku, makalah, dan referensi lain yang mendukung penyusunan tugas akhir. 2. Pengumpulan Data

5 Powered by TCPDF ( Tugas Akhir Mencari dan mengumpulkan data yang sesuai dengan perilaku perbankan untuk pengujian implementasi. 3. Desain dan Perancangan Implementasi Melakukan desain dan perancangan perangkat lunak yang akan digunakan untuk melakukan analisa perilaku persaingan perbankan di Indonesia, serta implementasi menggunakan model Panzar dan Rosse. 4. Pengujian & Analisis Melakukan pengujian perangkat lunak dengan memasukkan 7 bank yang akan diakan dianalisis serta membandingkan hasil keluaran perangkat lunak untuk memberikan bukti empiris mengenai perilaku persaingan perbankan. 1.6 Sistematika Penulisan Tugas akhir ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V : Pendahuluan Pada bab ini dibahas tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir. : Landasan Teori Pada bab ini memuat berbagai dasar teori yang mendukung dan mendasari penulisan tugas akhir ini. : Analisis dan Perancangan Sistem Bab ini berisi analisa kebutuhan dan perancangan sistem yang menggunakan notasi Unified Modelling Language(UML). : Implementasi dan Pengujian Pada bab ini berisi penjelasan tentang implementasi terhadap rancangan pada bab sebelumnya dan analisis serta pengujian terhadap hasil implementasi tersebut. : Kesimpulan dan Saran Pada bab ini diberikan kesimpulan dari serangkaian penelitian yang dilakukan dan saran pengembangan selanjutnya.

6 Powered by TCPDF ( Tugas Akhir BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan 1. Dengan menggunakan salah satu model Non-Struktural yang dikembangkan oleh Panzar dan Rosse dapat dilihat perilaku persaingan perbankan yang terjadi di Indonesia walaupun tanpa menggunakan indikator CR k (rasio konsentrasi k- perusahaan). Dimana model ini akan menolak hipotesis kolusi sempurna maupun persaingan sempurna dan menemukan bahwa terjadi perilaku persaingan monopolistik 2. Untuk tahun 2004, nilai H-Statistiscs adalah 0 < H-Statistics < 1 yang berarti industri perbankan di Indonesia bersaing dalam kondisi persaingan tidak sempurna yang sering dikenal dengan persaingan monopolistik. 5.2 Saran 1. Model Non-Struktural yang dikembangkan oleh Panzar dan Rosse masih belum dapat menjelaskan contestable market theory secara sempurna. Model ini hanya mampu menangkap perilaku respon harga terhadap perubahan biaya. Sementara aspek-as pek lain dalam contestability tidak dapat ditangkap d alam model ini seperti perilaku exit dan entry yang dikehendaki dalam teori tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan fitur untuk meng-update model untuk menambah variabel eksogen yang dapat mena ngkap perilaku exit dan entry