BAB III Metode Penelitian A. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel penelitian merupakan construct atau konsep yang dapat diukur dengan menggunakan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang nyata mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Adapun pengertian dari kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut : a) Variabel Dependen Variabel dependen dalam penelitian adalah pembiayaan UKM di Indonesia pada BPRS periode Januari 2010- Desember 2015. b) Variabel Independen Variabel independen dalam penelitian ini adalah DPK, CAR, FDR, NPF, dan inflasi pada BPRS di Indonesia periode Januari 2010- Desember 2015. Langkah selanjutnya setelah menspesifikasi variabel-variabel penelitian adalah melakukan pendefinisian secara operasional. Langkah tersebut bertujuan agar variabel penelitian yang telah ditetapkan dapat dioperasionalkan sehingga memberikan petunjuk mengenai variabel yang akan diukur. 64
65 Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan jumlah pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) yang disalurkan oleh BPRS. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh DPK, CAR, FDR, NPF, dan inflasi. Berikut ini variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Variabel, Definisi Operasional, dan Skala pengukur Variabel Penelitian Definisi Operasional Skala pengukur Dana pihak ketiga Sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro wadiah, tabungan Simpanan (DPK) = wadiah, tabungan Capital Adequacy mudharabah dan deposito mudharabah. Dana pihak ketiga yang dimiliki akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan. Perhitungan modal dan CAR = Ratio (CAR) Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) Bank Indonesia tentang kewajiban penyediaan
66 modal minimum Bank (SE BI Nomor 9/29/DPbS) Financing to Deposit Ratio (FDR) Rasio besarnya seluruh volume pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. FDR = Non Performing jumlah dana pembiayaan NPF= Financing bermasalah yang tidak mampu di bayarkan kembali oleh pihak peminjam kepada pihak perbankan dari total dana pembiayaan yang berhasil di salurkan kepada masyarakat, dan dinyatakan dalam satuan persen. Inflasi Inflasi merupakan Persen (%) kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam
67 suatu perekonomian dari satu periode ke periode lainnya. Pembiayaan Usaha Pembiayaan yaitu Milyar (Rp) Kecil Menengah dan (Undang-undang perbankan No 10) Penyediaan Uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil B. Populasi dan Sampel Penelitian Berdasarkan data runtut waktu (time series) yang tersedia di Statistik Perbankan Syariah maka populasi yang di ambil adalah data statistik perbankan Syariah dengan sampel data bulanan periode Januari
68 2010 hingga Desember 2015 pada BPRS. Periode ini di ambil karena adanya keterbatasan data yang dapat di akses dan dipublikasikan oleh Bank Indonesia, meliputi data DPK, CAR, FDR, NPF, dan inflasi. Penentuan sampel diambil berdasarkan ketersediaan data dan tujuan dari penelitian ini. C. Jenis dan Sumber Data Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk runtut waktu (time series) periode Januari 2010-Desember 2015. Data sekunder yang digunakan antara lain: a) Data DPK pada BPRS periode Januari 2010-Desember 2015 yang dinyatakan dalam satuan persen (Sumber : Statistik Perbankan Syariah). b) Data CAR pada BPRS periode Januari 2010-Desember 2015 yang dinyatakan dalam satuan persen (Sumber : Statistik Perbankan Syariah). c) Data FDR pada BPRS periode Januari 2010-Desember 2015 yang dinyatakan dalam satuan persen (Sumber : Statistik Perbankan Syariah). d) Data NPF pada BPRS periode Januari 2010- Desember 2015 yang dinyatakan dalam satuan persen (Sumber Statistik Perbankan Syariah). e) Data Inflasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada periode 2010-2015 yang dinyatakan dalam satuan persentase.
69 f) Data Pembiayaan UKM yang disalurkan BPRS periode Januari 2010-Desember 2015 yang dinyatakan dalam satuan milyar rupiah (Sumber : Statistik Perbankan Indonesia). D. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan syarat bagi keberhasilan suatu penelitian, sedangkan keberhasilan dalam pengumpulan data tergantung pada metode yang digunakan. Berkaitan dengan hal tersebut maka dibutuhkan pengumpulan yang obyektif dan lengkap sesuai dengan permasalahan yang diambil. Dengan demikian, untuk kepentingan penelitian ini maka penulis menggunakan data sekunder melalui metode dokumentasi. Dokumentasi dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan - peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. 1 dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen dan sebagainya. Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan data DPK, CAR, FDR, NPF, dan inflasi BPRS periode Januari 2010 - Desember 2015 yang bersumber dari Statistik Perbankan Syariah, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu juga terdapat data-data laporan tertulis yang terkait 1 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 217.
70 dengan penelitain ini dari berbagai studi kepustakaan seperti buku-buku, media massa dan internet. E. Teknik Pustaka. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh landasan teroi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dasar-dasar teoritis ini diperoleh dari literatur-literatur, majalah-majalah ilmiah maupun tulisantulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. F. Metode Analisis Data Metode yang dipilih untuk menganalisis data harus sesuai dengan pola penelitian dan variabel yang akan diteliti. 2 Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik dan menggunakan bantuan software SPSS, data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis regresi liniear berganda. Metode analisis ini dipilih karena peneliti berusaha untuk menjelaskan pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. 3 Namun, sebelum dilakukan pengujian regresi berganda,terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikoliniearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. 1. Uji Asumsi Klasik a) Uji Normalitas Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual 2 Dyah Suryani Kusuma Wardani, Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta:Tiara Wacana,1989), hlm 330. 3 Husaini Usman,dkk,Pengantar Statistika,(Jakarta:Pt.Bumi Aksara,2003), hlm 241.
71 mempunyai distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonalnya. Jika garis yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti disekitar garis diagonalnya, itu berati distribusi data residual normal. Cara lain adalah dengan melihat tampilan grafik histogram yang memberikan pola distribusi yang tidak menceng (skewness) ke kanan atau ke kiri. Maka dapat dikatakan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Penulis juga menggunakan uji statistik Kolmogorov- Smirnov (K-S) sebagai uji statistik. Melalui uji ini suatu model regresi dapat dikatakan berdistribusi normal jika signifikasi yang diperoleh lebih besar dari 0,05 (a=5%). b) Uji Multikolinearitas Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen dan nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variante Inflation Factor (VIF), nilai tolerance yang
72 besarnya diatas 0,10 da nilai VIF di bawah 0,10 menunjukkan bahwa tidak ada Multikolinearitas pada variabel independenya. 4 c) Uji Autokorelasi Uji Autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi di mana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksud korelasi dengan dirinya sendiri adalah bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau nilai periode sesudahnya. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi menggunakan uji Durbin Waston (DW). Uji ini menghasilkan nilai W hitung (d) dan nilai DW tabel (d dan d). 5 d) Uji Heteroskedastisitas Uji ini dilakukan untuk menganalisis apakah dalam variabel dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Secara grafis dapat dilihat dari multivariate stadardzed scatterplot. Namun dalam penelitian ini menggunakan uji glejser yaitu dengan melakukan regresi pada nilai absolut 4 Husaini Usman,dkk,Pengantar Statistika,(Jakarta:Pt.Bumi Aksara,2003), hlm. 132. 5 Purbayu Budi Sentosa, Analisis Statistik Dengan Microsof Ecel Dan SPSS (Yogyakarta : Andi Offset, 2005) hlm, 240 241.
73 residual tehadap variabel bebas. 6 Dalam uji glejser jika variabel independen tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel independen hal itu berati tidak ada indikasi terjadinya heteroskedisitisitas. 2. Analisis Regresi Berganda Analisis regresi berganda adalah suatu metode analisa yang digunakan untuk menentukan ketepatan prediksi dari pengaruh yang terjadi antara variabel indepeden (X) terhadap variabel dependen (Y).persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut: Y=a+b1X1+b2X2+b3X3+ b4x4+ b5x5 + ε Dimana: Y: Pembiayaan UKM a : Koefisien Konstanta X1: DPK X2: CAR X3: FDR X4:NPF X5:Inflasi b1 : Koefisien Variabel X1 b2 : Koefisien Variabel X2 b3 : Koefisien Variabel X3 6 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2005), hlm. 139.
74 b4 : Koefisien Variabel X4 b5 : Koefisien Variabel X5 ε : Error atau Variabel Pengganggu Berdasarkan penetapan model persamaan regresi linier berganda yang telah dilakukan diatas, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS for windows. 3. Pengujian Hipotesis a) Uji t (Parsial) Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan uji t (parsial) didasarkan pada nilai probabilitas yang didapat dari hasil pengolahan data melalui program SPSS for windows. 7 Apabila dari perhitungan menggunakan SPSS diperoleh nilai P value<0,05 maka variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat yang ada dalam model. Sebaliknya apabila P value>0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikatnya atau dengan kata lain tidak ada pengaruh antara dua variabel yang diuji. Pada uji t, tingkat signifikansi dapat dilihat pada hasil pengolahan dari program SPSS pada tabel ANOVA kolom sig atau significance. 7 Singgih Santoso,Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik,(Jakarta:PT. Elek Media Komputindo, 2004), hlm 168.
75 b) Uji F (Simultan) Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat didalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, untuk membuktikannya digunakan uji F yaitu untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel bebas yang digunakan menjelaskan variabel terikat. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program SPSS statistik parametrik. Apabila dari perhitungan menggunakan SPSS diperoleh nilai P value<0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari model regresi dapat menerangkan variabel terikat secara serentak. Sebaliknya, apabila P value<0,05, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari model regresi liniear berganda tidak mampu menjelaskan variabel secara serentak. Tingkat signifikansi dari uji F dapat dilihat pada hasil pengolahan dari program SPSS pada tabel ANOVA kolom sig atau significance. c) Uji Koefisien Determinasi Dalam uji regresi linier berganda dianalisis pula besarnya koefisien regresi (R 2 ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam
76 menerangkan variasi variabel dependen/variabel terikat. R 2 digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik dari analisis regresi berganda. R2 mendekati satu maka dapat dikatakan semakin kuat kemampuan variabel bebas dalam model regresi tersebut dalam menerangkan variabel terikatnya.