Analisis Ekonometrika Model Pendapatan Nasional Indonesia dengan Pendekatan Persamaan Sistem Simultan Oleh: Ainul Fatwa Khoiruroh (1310100096) Pembimbing: Dr. Setiawan, M.S. JURUSAN STATISTIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA 1
2
Latar Belakang Pembangunan ekonomi merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa Pembangunan ekonomi dihitung dengan kenaikan Pendapatan Nasional atau PDB suatu negara 3
Latar Belakang Pendapatan Perhitungan Pendapatan Nasional Pengeluaran Tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai Produksi Sektor atau lapangan usaha 4
5 Penelitian Sebelumnya Dampak defisit anggaran terhadap ekonomi makro di Indonesia tahun 1993-2007. (Pamuji,2008) Dampak komposisi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan tingkat kemiskinan. (Hartati, 2012) +7% Analisis ekonometrika pengaruh pertumbuhan ekonomi makro pada penanaman modal di Indonesia. (Hasan,2004)
Rumusan Masalah 1. Bagaimana karakteristik konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor dan impor di Indonesia? 2. Bagaimana model persamaan simultan yang dapat menggambarkan model pendapatan nasional Indonesia? Tujuan Penelitian +7% 1. Mendeskripsikan karakteristik konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor, dan impor di Indonesia. 2. Mengetahui model persamaan simultan yang dapat menggambarkan model pendapatan nasional Indonesia. 6
Manfaat Penelitian Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan nasional Indonesia. Selain itu untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang ekonometrika dengan persamaan simultan. Batasan Penelitian +7% Penelitian ini membatasi analisanya hanya pada tingkat nasional (seluruh Indonesia), tidak membahas regional atau per provinsi. 7
Pendapatan Nasional Pendapatan nasional adalah nilai barang atau jasa yang dihasilkan masyarakat pada suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan Nasional Produksi Pendapatan Pengeluaran Y=C+I+G+(X-M) 8
Statistika Deskriptif Statistika deskriptif merupakan metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna (Walpole,1995). Dengan menggunakan statistik diskriptif dapat diketahui karakteristik pendapatan nasional atas harga konstan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 9
Persamaan Simultan Sistem persamaan simultan adalah suatu sitem persamaan yang menggambarkan ketergantungan diantara berbagai variabel dalam persamaan-persamaan tersebut. Secara umum bentuk structural form dari sistem persamaan simultan dapat digambarkan sebagai berikut: γ 11 y 1t + + γ 1K y Mt + β 11 x 1t + + β 1M x Kt = ε 1t γ 21 y 1t + + γ 2K y Mt + β 21 x 1t + + β 2M x Kt = ε 2t γ M1 y 1t + + γ MK y Mt + β M1 x 1t + + β MM x Kt = ε Mt 10
Identifikasi Kondisi Order K k m 1 Kondisi Rank Suatu sistem dengan M persamaan dapat dikatakan teridentifikasi jika sekurang-kurangnya memiliki satu determinan yang tidak sama dengan nol. 11
Estimasi Persamaan Simultan Two Stage Least Square Tahap pertama menyusun regresi OLS terhadap persamaanpersamaan bentuk reduksi untuk mendapatkan Y t pada masingmasing persamaan. Tahap kedua nilai taksiran dari Y disubstitusikan ke dalam persamaan, kemudian melakukan regresi OLS untuk y t. Didapatkan estimasi parameter sebagai berikut: δ 2SLS = [ Z Z ] 1 Z y dimana: Z = [ Y, X ] 12
Estimasi Persamaan Simultan Three Stage Least Square Tahap pertama menyusun regresi OLS terhadap persamaanpersamaan bentuk reduksi untuk mendapatkan Y t pada masingmasing persamaan. Tahap kedua nilai taksiran dari Y disubstitusikan ke dalam persamaan, kemudian melakukan regresi OLS untuk y t. Tahap ketiga estimasi parameter model tahap kedua secara serentak dengan GLS. 13
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Residual berdistribusi normal Uji Heteroskedastisitas Varians dari error identik (homogen) Uji Autokorelasi Antar error independent (terdapat korelasi berdasarkan urutan waktu) Uji Multikolinearitas korelasi atau hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen. 14
Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder tahunan yang diperoleh dari publikasi tahunan Bank Indonesia (BI) pada tahun 1995-2013. 15
Variabel Penelitian Variabel Simbol Satuan Pendapatan nasional Y t Rp Triliun Pendapatan disposibel YD t Rp Triliun Konsumsi rumah tangga CRT t Rp Triliun Investasi I t Rp Triliun Ekspor X t Rp Triliun Impor M t Rp Triliun Penerimaan pajak dari pemerintah RTAX t Rp Triliun Suku bunga domestik SB t % Konsumsi pemerintah CG t Rp Triliun Nilai tukar rupiah e t Rp/$US 16
Spesifikasi Model I t X t M t Y t = CRT t + CG t + I t + (X t M t ) CRT t = a 0 + a 1 YD t + a 2 CRT t 1 + ε 1t YD t = Y t RTAX t = a 3 + a 4 Y t + a 5 SB t + a 6 I t 1 + ε 2t = a 10 + a 11 e t + a 12 I t + a 13 X t 1 + ε 4t = a 14 + a 15 e t + a 16 Y t + a 17 M t 1 + ε 5t 17
Langkah Analisis - Menyamakan tahun dasar untuk variabel PDB dan komponennya menjadi tahun dasar 2000. - Mendeskripsikan karakteristik konsumsi rumah tangga, investasi, konsumsi pemerintah, ekspor dan impor di Indonesia. - Menginterpretasi hasil statistika deskriptif yang telah diperoleh. - Menentukan model persamaan struktural dari tiap-tiap persamaan - Melakukan identifikasi model - Melakukan estimasi parameter model menggunakan metode Three Stage Least Square - Melakukan evaluasi model - Melakukan interpretasi dari model. 1 2 18
Statistika Deskriptif 1600 crt 1400 1200 1000 800 600 400 200 i cg x m Sebagian besar variabel pembentuk pendapatan nasional mengalami penurunan ketika terjadi krisis ekonomi 1998 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19
Statistika Deskriptif Variabel Mean Standar Deviasi Min Median Max Konsumsi Rumah Tangga (crt) 1052,1 236,5 726,7 1004,1 1518,4 Investasi (i) 422,1 131,8 241,1 403,7 688,6 Konsumsi Pemerintah (cg) 138,4 46,2 83,9 126,3 215,4 Ekspor (x) 796,6 276,2 443,3 680,6 1311,8 Impor (m) 638,7 211,2 327,6 583,1 1017,2 Pendapatan Nasional (y) 1593 417,4 1157,7 1447,2 2438,1 20
Statistika Deskriptif Pendapatan disposibel tahun Pendapatan Disposibel 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 Nilai Tukar Rupiah suku bunga 35 30 25 20 15 10 5 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 tahun Suku Bunga Domestik 21
Identifikasi Model Persamaan m k K Rank Identifikasi Konsumsi Rumah over 2 3 13 5 Tangga identified Investasi 2 4 13 5 over identified Ekspor 2 3 13 5 over identified Impor 2 4 13 5 over identified 22
Hasil Estimasi Persamaan Konsumsi Rumah Tangga Variabel DF Parameter Estimate Elastisitas jangka pendek Elastisitas jangka panjang P-value Intercept 1-265,295 0,0089 YD 1 0,311969 0,367 5,920 0,0064* CRT t-1 1 0,938020 <0,0001* 23
Hasil Estimasi Persamaan Investasi Variable DF Parameter Estimate Elastisitas jangka pendek Elastisitas jangka panjang P-value Intercept 1 65,99426 0,2914 Y 1 0,059620 0,230 1,003 0,4202 SB 1-4,09609-0,137-0,598 0,0361* I t-1 1 0,770655 0,0025* 24
Hasil Estimasi Variabel Persamaan Ekspor DF Parameter Estimate Elastisitas jangka pendek Elastisitas jangka panjang P-value Intercept 1-237,175 0,0003* I 1 1,812152 0,982 - <0,0001* e 1 0,031809 0,354 - <0,0001* 25
Hasil Estimasi Persamaan Impor Variabel DF Parameter Estimate Elastisitas jangka pendek Elastisitas jangka panjang P-value Intercept 1-95,3314 0,1692 Y 1 0,330998 0,853 1,314 0,0004* e 1-0,00073-0,010-0,016 0,9046 M t-1 1 0,351376 0,0294* 26
Uji Asumsi Klasik Asumsi Residual Berdistribusi Normal Persamaan P-value Keterangan Konsumsi Rumah Tangga 0,082 Gagal Tolak H0 Investasi >0,150 Gagal Tolak H0 Ekspor >0,150 Gagal Tolak H0 Impor >0.150 Gagal Tolak H0 27
Uji Asumsi Klasik Asumsi Residual Identik Persamaan Variabel Eksogen P-value Konsumsi Rumah Tangga Pendapatan Disposible 0,039 Investasi Pendapatan Nasional 0,014 Suku Bunga 0,098* Ekspor Investasi 0,064* Nilai Tukar 0,746* Impor Pendapatan Nasional 0,202* Nilai Tukar 0,791* 28
Uji Asumsi Klasik Asumsi Residual Independen Autocorrelation 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8 Autocorrelation Function for res_crt (with 5% significance limits for the autocorrelations) Autocorrelation 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0 Autocorrelation Function for res_i (with 5% significance limits for the autocorrelations) -1,0 2 4 6 8 10 Lag 12 14 16 18 2 4 6 8 10 Lag 12 14 16 18 1,0 0,8 0,6 Autocorrelation Function for res_x (with 5% significance limits for the autocorrelations) 1,0 0,8 0,6 Autocorrelation Function for res_m (with 5% significance limits for the autocorrelations) Autocorrelation 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0 2 4 6 8 10 Lag 12 14 16 18 Autocorrelation 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0 2 4 6 8 10 Lag 12 14 16 18 29
Uji Asumsi Klasik Asumsi Multikolinearitas Persamaan Variabel Eksogen Nilai VIF Konsumsi Rumah Pendapatan Tangga Disposible * Investasi Pendapatan Nasional 1,638 Suku Bunga 1,638 Ekspor Investasi 1,056 Nilai Tukar 1,056 Impor Pendapatan Nasional 1,309 Nilai Tukar 1,309 30
Conclusion Rata-rata pendapatan nasional Indonesia sebesar 1593 triliun rupiah.secara umum keadaan ekonomi Indonesia selalu meningkat kecuali pada tahun 1998. Rata-rata konsumsi rumah tangga sebesar 1052 triliun rupiah, sedangkan rata-rata konsumsi pemerintah sebesar 138 triliun rupiah. Krisis ekonomi 1998 berpengaruh terhadap semua variabel ekonomi. Krisis ekonomi global tahun 2008 berpengaruh terhadap variabel perdagangan internasional yaitu ekspor dan impor. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap konsumsi rumah tangga adalah variabel pendapatan disposabel dan konsumsi rumah tangga sebelumnya. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap investasi adalah suku bunga dan investasi sebelumnya. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ekspor adalah nilai investasi dan nilai tukar rupiah terhadap dollar. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap impor adalah pendapatan nasional dan nilai impor sebelumnya. 31
Saran Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat variabel yang tidak signifikan, hal ini diperkirakan masih terdapat variabel yang berpengaruh terhadap respon yang belum dimasukkan. Misalnya pada persamaan investasi, variabel pendapatan nasional tidak berpengaruh secara signifikan. Thank you 32
DAFTAR PUSTAKA BI. (2013). Laporan Perekonomian Indonesia 2012. Jakarta: Bank Indonesia. BPS. (2002). Pendapatan Nasional Indonesia 1998-2001. Jakarta: Badan Pusat Statistika. BPS. (2010). Pendapatan Nasional Indonesia 2003-2009. Jakarta: BPS. Grenee, W. H. (2002). Econometric Analysis. New York: New York University. Gujarati, D. N. (2004). Basic Econometrics. New York: Mc Graw-Hill. Hartati, E. S. (2012). Dampak Ekonomi Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kesempatan Kerja Dan Tingkat Kemiskinan. Bogor: IPB. Hasan, I. R. (2004). Analisis Ekonometrika Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Makro di Indonesia. Surabaya: tidak dipublikasikan. Hasanah, E. U., & Sunyoto, D. (2013). Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Yogyakarta: CAPS. Kingsoft Office Setiawan, & Kusriini, D. E. (2010). Ekonometrika. Yogyakarta: CV Andi Offset. Sukirno, S. (2008). MAKROEKONOMI Teori Pengantar (3 ed.). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. TNH, T. P. (2008). ANALISIS DAMPAK DEFISIT ANGGARAN TERHADAP EKONOMI MAKRO DI INDONESIA (TAHUN 1993-2007). Semarang: Universitas Diponegoro. Widarjono, A. (2007). Ekonometrika: Teori Dan Aplikasi. Yogyakarta: Ekonisia.