LAMPIRAN Lampiran 1: Daftar Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode tahun 2010 sampai 2014 DAFTAR PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI (SAHAM OK) 2010 2011 2012 2013 2014 BERTAH AN NO KODE KODE KODE KODE KODE KODE 1 INTP INTP INTP INTP INTP INTP 2 SMCB SMCB SMCB SMBR SMBR SMCB 3 AMFG SMGR SMGR SMCB SMCB AMFG 4 ARNA AMFG AMFG SMGR WTON ARNA 5 IKAI ARNA ARNA AMFG AMFG IKAI 6 KIAS IKAI IKAI ARNA ARNA KIAS 7 MLIA KIAS KIAS IKAI IKAI MLIA 8 TOTO MLIA MLIA KIAS KIAS TOTO 9 ALKA TOTO TOTO MLIA MLIA ALKA 10 ALMI ALKA ALKA TOTO TOTO ALMI 11 BTON ALMI ALMI ALKA ALKA BTON 12 CTBN BTON BTON ALMI ALMI CTBN 13 GDST CTBN CTBN BTON BTON GDST 14 INAI GDST GDST CTBN CTBN INAI 15 ITMA INAI INAI GDST GDST ITMA 16 JKSW ITMA ITMA INAI INAI JKSW 17 JPRS JKSW JKSW ISSP ISSP JPRS 18 KRAS JPRS JPRS ITMA ITMA KRAS 19 LION KRAS KRAS JKSW JKSW LION 20 LMSH LION LION JPRS JPRS LMSH 21 MYRX LMSH LMSH KRAS KRAS MYRX 22 NIKL MYRX MYRX LION LION NIKL 23 PICO NIKL NIKL LMSH LMSH PICO 24 TBMS PICO PICO MYRX MYRX TBMS 25 BRPT TBMS TBMS NIKL NIKL BRPT 26 BUDI BRPT BRPT PICO PICO BUDI 27 DPNS BUDI BUDI TBMS TBMS DPNS 28 EKAD DPNS DPNS BRPT BRPT EKAD 29 ETWA EKAD EKAD BUDI BUDI ETWA 30 INCI ETWA ETWA DPNS DPNS INCI
Lampiran 2: Lanjutan Daftar Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode tahun 2010 sampai 2014 DAFTAR PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI (SAHAM OK) 2010 2011 2012 2013 2014 BERTAH AN NO KODE KODE KODE KODE KODE KODE 31 SOBI INCI INCI EKAD EKAD SOBI 32 SRSN SOBI SOBI ETWA ETWA SRSN 33 TPIA SRSN SRSN INCI INCI TPIA 34 UNIC TPIA TPIA SOBI SOBI UNIC 35 AKKU UNIC UNIC SRSN SRSN AKKU 36 AKPI AKKU AKKU TPIA TPIA AKPI 37 APLI AKPI AKPI UNIC UNIC APLI 38 BRNA APLI APLI AKKU AKKU BRNA 39 FPNI BRNA BRNA AKPI AKPI FPNI 40 IGAR FPNI FPNI APLI APLI IGAR 41 IPOL IGAR IGAR BRNA BRNA IPOL 42 SIAP IPOL IPOL FPNI FPNI SIAP 43 SIMA SIAP SIAP IGAR IGAR SIMA 44 TRST SIMA SIMA IPOL IMPC TRST 45 YPAS TRST TRST SIAP IPOL YPAS 46 CPIN YPAS YPAS SIMA SIAP CPIN 47 JPFA CPIN CPIN TRST SIMA JPFA 48 MAIN JPFA JPFA YPAS TRST MAIN 49 SIPD MAIN MAIN CPIN YPAS SIPD 50 SULI SIPD SIPD JPFA CPIN SULI 51 TIRT SULI SULI MAIN JPFA TIRT 52 FASW TIRT TIRT SIPD MAIN FASW 53 INKP ALDO ALDO SULI SIPD INKP 54 INRU FASW FASW TIRT SULI INRU 55 KBRI INKP INKP ALDO TIRT KBRI 56 SAIP INRU INRU FASW ALDO SPMA 57 SPMA KBRI KBRI INKP DAJK TKIM 58 TKIM SAIP SAIP INRU FASW ASII
Lampiran 3: Lanjutan Daftar Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode tahun 2010 sampai 2014 DAFTAR PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI (SAHAM OK) 2010 2011 2012 2013 2014 BERTAH AN NO KODE KODE KODE KODE KODE KODE 59 ASII SPMA SPMA KBRI INKP BRAM 60 AUTO TKIM TKIM SPMA INRU GDYR 61 BRAM ASII ASII TKIM KBRI GJTL 62 GDYR AUTO AUTO KRAH SPMA IMAS 63 GJTL BRAM BRAM ASII TKIM INDS 64 IMAS GDYR GDYR AUTIO KRAH LPIN 65 INDS GJTL GJTL BRAM ASII MASA 66 LPIN IMAS IMAS GDYR AUTO NIPS 67 MASA INDS INDS GJTL BRAM PRAS 68 NIPS LPIN LPIN IMAS GDYR SMSM 69 PRAS MASA MASA INDS GJTL ADMG 70 SMSM NIPS NIPS LPIN IMAS ARGO 71 ADMG PRAS PRAS MASA INDS CNTX 72 ARGO SMSM SMSM NIPS LPIN ERTX 73 CNTX ADMG ADMG PRAS MASA ESTI 74 ERTX ARGO ARGO SMSM NIPS INDR 75 ESTI CNTX CNTX ADMG PRAS KARW 76 HDDC ERTX ERTX ARGO SMSM MYTX 77 INDR ESTI ESTI CNTB ADMG PBRX 78 KARW HDTX HDTX CNTX ARGO POLY 79 MYTX INDR INDR ERTX CNTX RICY 80 PAFI KARW KARW ESTI ERTX SSTM 81 PBRX MYTX MYTX HDTX ESTI UNIT 82 POLY PAFI PAFI INDR HDTX UNTX 83 RICY PBRX PBRX KARW INDR BIMA 84 SSTM POLY POLY MYTX KARW IKBI 85 UNIT RICY RICY PBRX MYTX JECC 86 UNTX SSTM SSTM POLY PBRX KBLI 87 BIMA UNIT TRIS RICY POLY KBLM
Lampiran 4: Lanjutan Daftar Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode tahun 2010 sampai 2014 DAFTAR PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI (SAHAM OK) 2010 2011 2012 2013 2014 BERTAH AN NO KODE KODE KODE KODE KODE KODE 88 SIMM UNTX UNIT SRIL RICY SCCO 89 IKBI BIMA UNTX SSTM SRIL VOKS 90 JECC SIMM BIMA TRIS SSTM PTSN 91 KBLI IKBI IKBI UNIT TRIS ADES 92 KBLM JECC JECC UNTX UNIT AISA 93 SCCO KBLI KBLI BIMA UNTX CEKA 94 VOKS KBLM KBLM IKBI BATA DAVO 95 PTSN SCCO SCCO JECC BIMA DLTA 96 ADES VOKS VOKS KBLI IKBI ICBP 97 AISA PTSN PTSN KBLM JECC INDF 98 CEKA ADES ADES SCCO KBLI MLBI 99 DAVO AISA AISA VOKS KBLM MYOR 100 DLTA CEKA ALTO PTSN SCCO PSDN 101 ICBP DAVO CEKA ADES VOKS ROTI 102 INDF DLTA DAVO AISA PTSN SKLT 103 MLBI ICBP DLTA CEKA ADES STTP 104 MYOR INDF ICBP DAVO AISA ULTJ 105 PSDN MLBI INDF DLTA ALTO GGRM 106 ROTI MYOR MLBI ICBP CEKA HMSP 107 SKLT PSDN MYOR INDF DAVO RMBA 108 STTP ROTI PSDN MLBI DLTA DVLA 109 ULTJ SKLT ROTI MYOR ICBP INAF 110 GGRM STTP SKLT PSDN INDF KAEF 111 HMSP ULTJ STTP ROTI MLBI KLBF 112 RMBA GGRM ULTJ SKLT MYOR MERK 113 DVLA HMSP GGRM STTP PSDN PYFA 114 INAF RMBA HMSP ALTO ROTI SCPI 115 KAEF DVLA RMBA ULTJ SKBM SQBI 116 KLBF INAF WIIM GGRM SKLT TSPC
Lampiran 5: Lanjutan Daftar Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode tahun 2010 sampai 2014 DAFTAR PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI (SAHAM OK) 2010 2011 2012 2013 2014 BERTAH AN NO KODE KODE KODE KODE KODE KODE 117 MERK KAEF DVLA HMSP STTP MRAT 118 PYFA KLBF INAF RMBA ULTJ TCID 119 SCPI MERK KAEF WIIM GGRM UNVR 120 SQBI PYFA KLBF DVLA HMSP KDSI 121 TSPC SCPI MERK INAF RMBA KICI 122 MRAT SQBI PYFA KAEF WIIM LMPI 123 TCID TSPC SCPI KLBF DVLA 124 UNVR MBTO SQBI MERK INAF 125 KDSI MRAT TSPC PYFA KAEF 126 KICI TCID MBTO SCPI KLBF 127 LMPI UNVR MRAT SIDO MERK 128 KDSI TCID SQBI PYFA 129 KICI UNVR TSPC SCPI 130 LMPI KDSI MBTO SIDO 131 KICI MRAT SQBI 132 LMPI TCID TSPC 133 UNVR MBTO 134 KDSI MRAT 135 KICI TCID 136 LMPI UNVR 137 CINT 138 KDSI 139 KICI 140 LMPI
Lampiran 6: Daftar Perusahaan Manufaktur yang bertahan selama periode tahun 2010 sampai 2014 DAFTAR PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG BERTAHAN SELAMA PERIODE PENELITIAN NO KODE NO KODE NO KODE NO KODE 1 INTP 32 SOBI 63 GJTL 94 ADES 2 SMCB 33 SRSN 64 IMAS 95 AISA 3 AMFG 34 TPIA 65 INDS 96 CEKA 4 ARNA 35 UNIC 66 LPIN 97 DAVO 5 IKAI 36 AKKU 67 MASA 98 DLTA 6 KIAS 37 AKPI 68 NIPS 99 ICBP 7 MLIA 38 APLI 69 PRAS 100 INDF 8 TOTO 39 BRNA 70 SMSM 101 MLBI 9 ALKA 40 FPNI 71 ADMG 102 MYOR 10 ALMI 41 IGAR 72 ARGO 103 PSDN 11 BTON 42 IPOL 73 CNTX 104 ROTI 12 CTBN 43 SIAP 74 ERTX 105 SKLT 13 GDST 44 SIMA 75 ESTI 106 STTP 14 INAI 45 TRST 76 INDR 107 ULTJ 15 ITMA 46 YPAS 77 KARW 108 GGRM 16 JKSW 47 CPIN 78 MYTX 109 HMSP 17 JPRS 48 JPFA 79 PBRX 110 RMBA 18 KRAS 49 LMSH 80 LION 111 INCI 19 MAIN 50 POLY 81 DVLA 112 BRAM 20 SIPD 51 RICY 82 INAF 113 GDYR 21 SULI 52 SSTM 83 KAEF 114 NIKL 22 TIRT 53 UNIT 84 KLBF 115 PICO 23 FASW 54 UNTX 85 MERK 116 TBMS 24 INKP 55 BIMA 86 PYFA 117 MYRX 25 INRU 56 IKBI 87 SCPI 118 ETWA 26 KBRI 57 JECC 88 SQBI 119 BUDI 27 SPMA 58 KBLI 89 TSPC 120 DPNS 28 TKIM 59 KBLM 90 MRAT 121 EKAD 29 ASII 60 SCCO 91 TCID 122 LMPI 30 PTSN 61 VOKS 92 UNVR 31 BRPT 62 KICI 93 KDSI
Lampiran 7: Daftar Perusahaan Manufaktur yang memiliki laba positif selama periode tahun 2010 sampai 2014 PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG MEMILIKI DATA LABA POSITIF NO KODE NO KODE NO KODE NO KODE 1 INTP 14 RICY 27 ROTI 40 SPMA 2 AMFG 15 IKBI 28 SKLT 41 TKIM 3 TOTO 16 KBLI 29 ULTJ 42 BRAM 4 ALMI 17 KBLM 30 GGRM 43 GDYR 5 BTON 18 SCCO 31 DVLA 44 GJTL 6 CTBN 19 ADES 32 KAEF 45 INDS 7 INAI 20 AISA 33 KLBF 46 MASA 8 LION 21 DLTA 34 MERK 47 NIPS 9 LMSH 22 ICBP 35 PYFA 48 SMSM 10 EKAD 23 INDF 36 TSPC 49 INDR 11 UNIC 24 CPIN 37 UNVR 50 PBRX 12 AKPI 25 INKP 38 KDSI 51 MYOR 13 APLI 26 TRST 39 KICI
Lampiran 8: Daftar Perusahaan Manufaktur yang memiliki data keuangan dalam mata uang Rupiah (Rp) selama periode tahun 2010 sampai 2014 PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG MEMILIKI DATA KEUANGAN DALAM MATA UANG RUPIAH NO KODE NO KODE NO KODE 1 INTP 10 ICBP 19 GJTL 2 TOTO 11 INDF 20 INDS 3 ALMI 12 SKLT 21 NIPS 4 INAI 13 ULTJ 22 RICY 5 EKAD 14 KAEF 23 KBLI 6 AKPI 15 PYFA 24 ADES 7 APLI 16 KDSI 25 AISA 8 TRST 17 MYOR 26 BRAM 9 CPIN 18 SPMA
Lampiran 9: Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur periode tahun 2010 sampai 2014 NO KODE NAMA PERUSAHAAN 1 INTP PT Indocement Perkasa Tbk 2 TOTO PT Surya Toto Indonesia Tbk 3 EKAD PT Ekadharma International Tbk 4 TRST PT Trias Sentosa Tbk 5 CPIN PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk 6 ICBP PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 7 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk 8 KAEF PT Kimia Farma Tbk 9 MYOR PT Mayora Indah Tbk
Lampiran 10: Daftar Sampel Perusahaan Perhitungan Leverage Keuangan Keterangan: LEVKEU = Leverage Keuangan Long Term Debt = Hutang jangka panjang Total Asset = Keseluruhan aset NO Kode Perusahaan LEVERAGE KEUANGAN 2010 2011 2012 2013 2014 1 INTP 0,0073 0,0072 0,0048 0,0035 0,0026 2 TOTO 0,0127 0,0009 0,0008 0,0012 0,0018 3 EKAD 0,0333 0,0170 0,0051 0,0009 0,0009 4 TRST 0,0110 0,0103 0,0036 0,0742 0,0795 5 CPIN 0,0438 0,0867 0,0441 0,1036 0,1448 6 ICBP 0,0011 0,0096 0,0359 0,0650 0,0638 7 INDF 0,1957 0,1059 0,1464 0,2028 0,1959 8 KAEF 0,0028 0,0030 0,0032 0,0008 0,0684 9 MYOR 0,2588 0,3218 0,3634 0,2837 0,2552
Lampiran 11: Daftar Sampel Perusahaan Perhitungan CAP/BVA (Capital Expenditure to Book Value of Asset) Keterangan: CAP/BVA = Capital Expenditure to Book Value of Asset Total Aktiva tetap = keseluruhan aktiva tetap tahun ini Total Aktiva Tetap -1= keseluruhan aktiva tahun sebelumnya Total Aktiva= keseluruhan aktiva tahun ini NO Kode Perusahaa n CAP/BVA (Capital Expenditure to Book Value of Asset) dalam jutaan rupiah 2010 2011 2012 2013 2014 1 INTP 7861 7836 8175 9760 12798 2 TOTO 375 502 555 656 912 3 EKAD 81 81 93 114 114 4 TRST 1308 1311 1349 2066 2078 5 CPIN 2243 3597 5167 6897 10852 6 ICBP 6343 6642 7897 9946 11306 7 INDF 27197 29084 33153 45628 44943 8 KAEF 517 531 573 661 927 9 MYOR 1489 2038 2857 3114 3585
Lampiran 12: Daftar Sampel Perusahaan Perhitungan DPR (Dividend Payout Ratio) Keterangan: DPR = Dividend Payout Ratio DPS = Dividend Per Share/dividen per saham EPS = Earning Per Share/laba per saham NO Kode Perusahaan DPR (Divdend Payout Ratio) 2010 2011 2012 2013 2014 1 INTP 0,2569 0,2653 0,2264 0,3305 0,1536 2 TOTO 0,3067 0,1817 0,2100 0,2094 0,1686 3 EKAD 0,0640 0,1711 0,1352 0,1417 0,2033 4 TRST 0,3019 0,3900 0,9141 0,8518 0,4669 5 CPIN 0,2900 0,2763 0,2569 0,2667 0,4319 6 ICBP 0,0790 0,3273 0,4458 0,4995 0,4457 7 INDF 0,2000 0,2364 0,3215 0,6371 0,3371 8 KAEF 0,1353 0,1293 0,1671 0,1427 0,2275 9 MYOR 0,1694 0,2061 0,1339 0,1726 0,5019
Lampiran 13: Daftar Sampel Perusahaan Perhitungan ROA (Return On Asset) Keterangan: ROA= Return On Asset Net income= pendapatan Total assets= keseluruhan aset NO Kode Perusahaan ROA (Return On Asset) 2010 2011 2012 2013 2014 1 INTP 0,2101 0,1984 0,2093 0,1884 0,1826 2 TOTO 0,1775 0,1628 0,1550 0,1355 0,1449 3 EKAD 0,1282 0,1101 0,1322 0,1148 0,0991 4 TRST 0,0674 0,0675 0,0281 0,0101 0,0092 5 CPIN 0,3406 0,2670 0,2171 0,1608 0,0837 6 ICBP 0,1386 0,1284 0,1357 0,1050 0,1016 7 INDF 0,0832 0,0913 0,0806 0,0437 0,0599 8 KAEF 0,0837 0,0957 0,0968 0,0872 0,0797 9 MYOR 0,1136 0,0733 0,0897 0,1090 0,0398
Lampiran 14: Daftar Sampel Perusahaan Perhitungan Tobin s Q Keterangan: TL = Total Liabilities/total kewajiban I = Inventories/persediaan CA = Current Assets/aktiva lancar TA = Total Assets/keseluruhan aset NO Kode Perusahaan Tobin's Q dalam jutaan rupiah 2010 2011 2012 2013 2014 1 INTP 58715 62765 82643 73624 92030 2 TOTO 1931 2476 2964 3432 1772 3 EKAD 142 195 244 272 359 4 TRST 738 1095 968 702 1067 5 CPIN 30172 35355 59852 55343 61984 6 ICBP 27259 30320 45481 59475 76385 7 INDF 42804 40389 51365 57950 59267 8 KAEF 883 1888 4109 3276 8136 9 MYOR 9614 12744 17886 23253 18691
Lampiran 15: Keputusan Autokorelasi Hipotesis Nol Keputusan Jika Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0<d<dl Tidak ada autokorelasi positif No Decision dl d du Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4-dl<d<4 Tidak ada autokorelasi negatif No Decision 4-du d 4-dl Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif Tidak Ditolak du<d<4-du
Lampiran 16: Kriteria Penyampelan NO Kriteria Pengambilan Sampel Jumlah Perusahaan 1 Perusahaan manufaktur memiliki data laporan keuangan 122 yang tersedia berturut-turut dan memiliki data keuangan lengkap yang dapat diandalkan kebenarannya selama periode tahun 2010 sampai 2014. 2 Perusahaan manufaktur memiliki data laba positif selama 51 periode tahun penelitian. 3 Perusahaan manufaktur memiliki data keuangan yang dipublikasikan dalam mata uang rupiah. 26 4 Perusahaan manufaktur memiliki data pembagian 9 dividen kas selama periode tahun penelitian.
Lampiran 17: Hasil Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation LEVKEU 44.0008.3634.074595.0994265 CAPEX 44 81 45628 7100.30 11301.443 DPR 44.0640.9141.291648.1805803 ROA 44.0092.3406.119416.0656171 TQ 44 142 82643 25681.48 26824.838 Valid N (listwise) 44
Lampiran 18: Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 44 Normal Parameters a Mean.0000000 Std. Deviation 1.71064616E4 Most Extreme Differences Absolute.155 Positive.155 Negative -.067 Kolmogorov-Smirnov Z 1.026 Asymp. Sig. (2-tailed).243 a. Test distribution is Normal.
Lampiran 19: Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients a Model Tolerance Collinearity Statistics VIF 1 LEVKEU.801 1.249 CAPEX.829 1.206 DPR.815 1.227 ROA.771 1.297 a. Dependent Variable: TQ
Lampiran 20: Hasil Uji Heterokedastisitas Coefficients a Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Model B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) 162.926 2942.050.055.956 LEVKEU -7919.487 9191.909 -.144 -.862.394 CAPEX.072.079.148.901.373 DPR 6795.114 5016.717.224 1.354.183 ROA 23896.351 14192.062.286 1.684.100 a. Dependent Variable: abs_res2
Lampiran 21: Hasil Uji Autokorelasi Model Summary b Adjusted R Std. Error of the Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson 1.672 a.452.397 15861.18261088 1.771 a. Predictors: (Constant), ROA, CAPEX, DPR, LEVKEU b. Dependent Variable: TQ
Lampiran 22: Hasil Regresi Linier Berganda Coefficients a Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Model B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) -24583.445 9854.836-2.495.017 LEVKEU 28196.281 30789.672.105.916.365 CAPEX 1.438.266.606 5.404.000 DPR 36376.382 16804.245.245 2.165.037 ROA 228942.182 47538.432.560 4.816.000 a. Dependent Variable: TQ
Lampiran 23: Hasil Uji Signifikan Parsial Coefficients a Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Model B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) -24583.445 9854.836-2.495.017 LEVKEU 28196.281 30789.672.105.916.365 CAPEX 1.438.266.606 5.404.000 DPR 36376.382 16804.245.245 2.165.037 ROA 228942.182 47538.432.560 4.816.000 a. Dependent Variable: TQ
Lampiran 24: Hasil Uji Signifikan Simultan ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 18358459483.467 4 4589614870.867 14.225.000 a Residual 12583134177.510 39 322644466.090 Total 30941593660.977 43 a. Predictors: (Constant), ROA, CAPEX, DPR, LEVKEU b. Dependent Variable: TQ
Lampiran 25: Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1.770 a.593.552 17962.307 a. Predictors: (Constant), ROA, CAPEX, DPR, LEVKEU