RANCANGAN POJK PENETAPAN BANK YANG BERDAMPAK SISTEMIK (D-SIB) DAN CAPITAL SURCHARGE UNTUK BANK YANG BERDAMPAK SISTEMIK Batang Tubuh PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.03/2015 TENTANG PENETAPAN BANK YANG BERDAMPAK SISTEMIK (D- SIB) DAN CAPITAL SURCHARGE UNTUK BANK YANG BERDAMPAK SISTEMIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang: a. bahwa sejalan dengan kompleksitas usaha dan risiko yang dimiliki oleh bank-bank yang berdampak sistemik, diperlukan suatu metodologi dalam rangka menetapkan bank-bank yang berdampak sistemik (D- SIB) dengan mengacu pada standar internasional yang berlaku; b. bahwa dalam rangka menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi, diperlukan peningkatan kuantitas permodalan bagi bank-bank ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.03/2015 TENTANG PENETAPAN BANK YANG BERDAMPAK SISTEMIK (D- SIB) DAN CAPITAL SURCHARGE UNTUK BANK YANG BERDAMPAK SISTEMIK I. UMUM Penentuan bank yang berdampak sistemik di pasar keuangan domestik bertujuan untuk mengidentifikasi bank-bank yang memiliki dampak signifikan terhadap sistem keuangan domestik. Dengan demikian diperlukan suatu metodologi dalam melakukan asesmen tingkat sistemik suatu bank secara domestik yang mencerminkan adverse effect yang berpotensi terjadi apabila bank yang berdampak sistemik mengalami kegagalan. Risiko yang bersumber dari bank berdampak sistemik dimitigasi melalui penetapan capital surcharge berdasarkan tingkat dampak sistemik bank terhadap sistem keuangan domestik. Penetapan capital surcharge 1
yang berdampak sistemik; c. bahwa dengan adanya kecukupan permodalan memadai bagi bank-bank yang berdampak sistemik diharapkan dapat mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Penetapan Bank yang Berdampak Sistemik (D-SIB) dan Capital Surcharge untuk Bank yang Berdampak Sistemik tersebut merupakan bagian dari supervisory action yang dilakukan dalam kondisi normal. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu adanya pengaturan tentang Penetapan Bank yang Berdampak Sistemik (D-SIB) dan Capital Surcharge untuk Bank yang Berdampak Sistemik. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan 2
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG II. PASAL DEMI PASAL PENETAPAN BANK YANG BERDAMPAK SISTEMIK (D- SIB) DAN CAPITAL SURCHARGE UNTUK BANK YANG BERDAMPAK SISTEMIK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pasal 1 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. 2. Capital Surcharge untuk Domestic Systemically Important Bank (D-SIB) adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan Bank yang berdampak sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian. Pasal 2 Pasal 2 3
(1) Bank yang ditetapkan berdampak sistemik wajib membentuk Capital Surcharge untuk D-SIB. Ayat (1) (2) Penetapan Bank yang berdampak sistemik dan Capital Surcharge untuk Bank yang berdampak sistemik dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. (3) Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tidak ditetapkan sebagai Bank yang berdampak sistemik. (4) Penetapan Bank yang berdampak sistemik dan penetapan Capital Surcharge dilakukan paling lambat pada bulan Maret setiap tahun dengan menggunakan data posisi Desember tahun sebelumnya. (5) Bank yang berdampak sistemik dapat dikinikan sewaktu-waktu sepanjang telah memperoleh persetujuan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). (6) Untuk pertama kali, penetapan Bank yang berdampak sistemik dan penetapan Capital Surcharge dilakukan pada bulan Desember 2015 dengan menggunakan data posisi Juni 2015. (7) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada masing-masing Bank yang ditetapkan berdampak sistemik dan besaran Capital Surcharge melalui surat. Ayat (2) Bank yang berdampak sistemik ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui mekanisme koordinasi dengan Bank Indonesia. Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Ayat (6) Ayat (7) 4
Pasal 3 Pasal 3 (1) Penetapan Bank yang berdampak sistemik dilakukan Ayat (1) dengan menggunakan metodologi tertentu berdasarkan indikator tertentu. (2) Metodologi penetapan Bank yang berdampak sistemik dikaji ulang oleh Otoritas Jasa Keuangan setiap 3 (tiga) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Ayat (2) BAB II INDIKATOR BANK YANG BERDAMPAK SISTEMIK Pasal 4 Pasal 4 Indikator yang digunakan dalam metodologi penetapan Bank yang berdampak sistemik adalah sebagai berikut: a. eksposur Bank (size); b. keterkaitan dengan sistem keuangan domestik (interconnectedness); dan c. kompleksitas kegiatan usaha (complexity); dan Pasal 5 Pasal 5 Indikator total eksposur (size) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari sub-indikator sebagai berikut: a. eksposur pada neraca; Huruf a Yang dimaksud dengan eksposur pada neraca adalah 5
total aset setelah mengeluarkan pos antar kantor. b. eksposur pada rekening administratif; dan Huruf b Yang dimaksud dengan eksposur pada rekening administratif adalah total kewajiban komitmen dan kontijensi. c. potential future exposure dari transaksi derivatif. Huruf c Perhitungan potential future exposure dari transaksi derivatif mengacu pada ketentuan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. Pasal 6 Pasal 6 Indikator keterkaitan dengan sistem keuangan domestik (Interconnectedness) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari sub-indikator sebagai berikut: a. Aset keuangan berupa tagihan atau penempatan kepada Lembaga Jasa Keuangan domestik (intra financial system assets); b. Kewajiban keuangan kepada Lembaga Jasa Keuangan domestik (intra financial system liabilities); dan c. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank (Securities Outstanding). Pasal 7 Pasal 7 Indikator kompleksitas transaksi Bank (complexity) 6
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari sub-indikator sebagai berikut: a. nilai oustanding nosional spot dan derivatif over the counter; b. surat berharga yang diklasifikan sebagai tersedia untuk dijual dan diperdagangkan namun tidak termasuk surat berharga yang dijadikan sebagai High Quality Liquid Assets (HQLA) dalam perhitungan Liquidity Coverage Ratio (LCR); c. indikator domestik yang bersifat spesifik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan d. ketergantian (substitutability) peran suatu bank dalam aktivitas sistem pembayaran dan kustodian. Pasal 8 Pasal 8 (1) Bobot indikator dan subindikator Bank yang berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sama (equal weight). (2) Bobot setiap sub indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 ditetapkan sama (equal weight); BAB III Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Sebagai contoh, indikator keterkaitan dengan sistem keuangan domestik (Interconnectedness) yang memiliki bobot sebesar (100:3) % terdiri atas 3 (tiga) sub indikator. Dengan demikian setiap sub indikator memiliki bobot (100:3:3)%. 7
METODOLOGI PENETAPAN BANK YANG BERDAMPAK SISTEMIK Pasal 9 Pasal 9 Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank yang Skor sistemik (systemic importance score) setiap Bank berdampak sistemik, berdasarkan perhitungan skor adalah nilai yang mencerminkan level sistemik dari sistemik (systemic importance score). setiap bank. Pasal 10 Pasal 10 Skor sistemik (systemic importance score) setiap Bank dengan cara sebagai berikut: a. menghitung nilai masing-masing sub indikator dengan cara menghitung proporsi nilai masing-masing sub indikator terhadap nilai agregat industri perbankan dalam satuan basis point; b. menghitung nilai masing-masing sub indikator yang telah dibobotkan dengan cara mengalikan nilai masingmasing sub indikator dengan bobot sub indikator; c. menghitung nilai masing-masing indikator dengan cara menjumlahkan nilai masing masing sub indikator yang telah dibobotkan; d. menghitung nilai masing-masing indikator yang telah dibobotkan dengan cara mengalikan nilai masingmasing indikator dengan bobot indikator; dan e. menghitung nilai skor sistemik (systemic importance score) dengan cara menjumlahkan nilai masing-masing indikator yang telah dibobotkan. 8
BAB IV CAPITAL SURCHARGE UNTUK BANK YANG DITETAPKAN BERDAMPAK SISTEMIK Pasal 11 Pasal 11 (1) Berdasarkan penetapan Bank yang berdampak sistemik, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Capital Surcharge dengan membagi Bank yang berdampak sistemik menjadi 5 (lima) kelompok (bucket). (2) Besaran Capital Surcharge untuk D-SIB pada setiap kelompok (bucket) ditetapkan sebagai berikut: a. 1% (satu perseratus) dari Aset Terimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi Bank yang ditetapkan berdampak sistemik yang termasuk dalam kelompok (bucket) 1; b. 1,5% (satu koma lima perseratus) dari ATMR bagi Bank yang ditetapkan berdampak sistemik yang termasuk dalam kelompok (bucket) 2; c. 2% (dua perseratus) dari ATMR bagi Bank yang ditetapkan berdampak sistemik yang termasuk dalam kelompok (bucket) 3; d. 2,5% (dua koma lima perseratus) dari ATMR bagi Bank yang ditetapkan berdampak sistemik yang termasuk dalam kelompok (bucket) 4; dan e. 3,5% (tiga koma lima perseratus) dari ATMR bagi Bank yang ditetapkan berdampak sistemik yang termasuk dalam kelompok (bucket) 5. Ayat (1) Ayat (2) 9
(3) Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meninjau ulang dan menyesuaikan penetapan besaran serta waktu pemenuhan Capital Surcharge untuk Bank yang berdampak sistemik. Ayat (3) Pertimbangan untuk meninjau ulang dan menyesuaikan penetapan besaran serta waktu pemenuhan Capital Surcharge didasarkan antara lain pada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kredit, dan kinerja industri perbankan. Pasal 12 Pasal 12 (1) Untuk pertama kali, OJK menetapkan tidak terdapat Bank yang berdampak sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 5 (lima). (2) Dalam hal terdapat Bank yang memiliki skor sistemik (systemic importance score) yang sangat tinggi sehingga digolongkan dalam kelompok (bucket) 5 (lima), maka: a. pengelompokan Bank yang berdampak sistemik bertambah menjadi 6 (enam); dan b. OJK selanjutnya menetapkan tidak terdapat Bank yang berdampak sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 6 (enam). Pasal 13 Pasal 13 Pentahapan pemenuhan Capital Surcharge untuk D-SIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 14 Pasal 14 10
Bank yang ditetapkan berdampak sistemik yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan Capital Surcharge akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 11
MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12