BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Waktu dan Tempat Penelitian Ruang lingkup penelitian ini hanya membahas pengaruh kurs dollar Amerika Serikat dan IHSG terhadap harga emas di Indonesia periode 2011-2013. Melalui situs www.goldgram.co.id, www.kitco.com, www.finance.yahoo.com, dan www.bi.go.id. Waktu penelitian dilakukan pada bulan September 2014 B. Desain Penelitian Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka desain enelitian ini bersifat kausal komporatif yaitu penelitian dengan karateristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih.dalam hal ini penelitian dilakukan untuk menganalisis pengaruh kurs dollar Amerika Serikat dan IHSG terhadap harga emas di Indonesia pada dathun 2011-2013. 30
31 C. Definisi dan Operasional variable Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan dua varibele independen. Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian inisebagai berikut: 1) Variabel Independen a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indeks Harga saham Gabungan (IHSG) adalah indeks harga yang merupakan gabungan harga semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), pengukuran yang dilakukan adalah dalam satuan poin. b. Kurs dolar Amerika Nilai tukar adalah harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Nilai tukar yang digunakan adalah kurs dolar Amerikaterhadap rupiah yang dihitung berdasarkan kurs tengah yang dihitung berdasarkan kurs jual dan kurs beli diatur oleh Bank Indonesia. 2) Variabel Dependen Harga Emas Emas merupakan salah satu bentuk investasi yang cenderung bebas risiko (Sunariyah,2006). Emas banyak dipilih sebagai salah satu bentuk investasi karena nilainya cenderung stabil dan naik. Sangat jarang sekali harga emas turun. Kelebihan lainnya dari emas adalah alat yang dapat digunakan
32 untuk menangkal inflasi yang kerap terjadi setiap tahunnya. Satuan untuk harga emas dunia adalah troy-ounce atau gram. Periode yang diambil datanya dari harga emas Indonesia dari 2011 sampai dengan 2013. D. Populasi dan Sampel Penelitian Penelitian ini hanya membahas pengaruh dollar Amerika Serikat dan IHSG terhadap harga emas dengan populasi, sample dan data sebagai berikut: 1) Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perubahan nilai tukar dollar dan IHSG terhadap emas dari tahun 2011-2013. Sedangkan untuk sample, penelitian ini menggunakan data dari goldgram, ANTAM, BI dan BEI. 2) Data yang digunakan adalah data sekunder laporan grafik perubahan nilai tukar dan kenaikan harga emas yang dipublikasikan oleh goldgram, ANTAM, BI dan BEI. E. Teknik Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode dengan dua pendekatan yaitu:
33 1) Pendekatan Dokumentasi Pendekatan Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari sumber-sumber dokumen perusahaan yang diperlukan dalam membahas masalah atau objek yang akan diteliti. 2) Teknik Purposive Sampling Teknik Purposive Sampling adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan untuk tujuan tertentu saja.teknik ini digunakan agar data yang diambil dapat diolah sesuai dengan tujuan penelitian. F. Metode Analisis Data Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis pengaruh atau hubungan antara variable terikat dan variabel bebas, metode yang digunakan antara lain : 1) Uji Statistik Deskriftif Statistik deskriftif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, range, kurtosis, dan skeness (kemencengan distribusi), Imam Ghozali (2013:19). Analisis data yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriftif kuantitatif. Metode deskriftif kuantitatif merupakan pencatatan data yang disertai angka-angka yang merupakan nilai dan dapat diberikan gambaran yang objektif dari masalah yang dianalisis.
34 1) Uji Asumsi Klasik a) Uji Normalitas Uji Normalitas merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate, khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen. Yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skore yang sesungguhnya atau eror akan terdistribusi secara simetri disekitar nila means sama dengan nol. Jadi salah satu cara mendeteksi normalitas adalah lewat pengamatan nilai residual, Imam Ghazali (2013:29). Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak adalah sebagai berikut : a. Analisis Grafik Dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi nomal, dasar untuk mengambil keputusan adalah : - Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memnuhi asumsi normalitas. - Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram
35 tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. b. Analisis Statistik Nilai z statistik untuk skewness dapat dihitung dengan rumus: Skewness Zskewness = ---------------- 6/N Sedangkan nilai z kurtosis dapat dihitung dengan rumus: Kurtosis Zkurtosis = ------------------- 24/N Dimana N adalah jumlah sampel, jika nilai Z hitung > 2,58 menunjukan penolakan asumsi normalitas pada tingkat signifikan 0,01 dan pada tingkat signifikan 0,05 nilai Z tabel = 1,96, Maka distribusi tidak normal. b) Uji Multikolonieritas Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent), Model regresi yang baik seharusnya dimana antara variabel X (independent) tidak boleh saling berkorelasi. Regresi yang baik adalah apabila tidak ada korelasi antara
36 variabel independent. Semua model regresi bebas dari masalah multionearitas jika pada suatu model dapat dilihat dari beberapa hal, yang salah satunya yaitu jika nilai Variance Inflasion Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas Imam Ghazali (2013:105). c) Uji Autokorelasi Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1(sebelumnya). Autokorelasi digunakan untuk menguji suatu model, apakah antara variabel pengganggu masing-masing variabel bebas saling mempengaruhi. Untuk mengetahui apakah pada model regresi mengandung autokorelasi dapat digunakan pendekatan D-W (Durbin Watson) Imam Ghazali (2013:110). Dimana : HO : tidak ada autokorelasi (r = 0) HA : ada autokorelasi (r 0)
37 d) Uji Heteroskedastisitas Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedasitas. Imam Ghazali (2013:139). Dasar analisis nya adalah sebagai berikut : a. Jika titik - titiknya membentuk pola tertentu yang terartur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka diindikasikan terdpat masalahheteroskedastisitas. b. Jika titik ada pola yang jelas, serta titik-titiknya menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka diindikasikan tidak terdapat masalah Heteroskedastisitas. 2) Uji Hipotesis Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data, baik dari percobaan yang tekontrol maupun dari observasi (tidak terkontrol). Adapun uji yang digunakan dalam uji hipotesis, yaitu: a) Uji Koefisien Determinasi Koefisien determinasi (R 2 ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.
38 Nilai R 2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (Imam, 2012 : 97). b) Uji Statistik T (t-test) Pengujian yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independent secara individual (parsial) terhadap variabel dependent. Hasil uji ini pada output SPSS dapat dilihat pada tabel coefesien. Hasil T-test menunjukan variabel independent secara individu berpengaruh terhadap variabel dependent jika : Ho = yaitu tidak ada pengaruh signifikan variabel pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Ha = yaitu ada pengaruh signifikan variabel pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Jika p-value >0,05 maka Ho diterima, Ha ditolak artinya tidak ada pengaruh. Jika p-value <0,05 maka Ho ditolak, Ha diterima artinya ada pengaruh. c) Uji F Uji F dikenal dengan Uji serentak atau uji Model/Uji Anova, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk
39 menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, jika F hitung > dari F tabel, (Ho di tolak Ha diterima) maka model signifikan atau bisa dilihat dalam kolom signifikansi pada Anova (Olahan dengan SPSS). Model signifikan selama kolom signifikansi (%) < Alpha (kesiapan berbuat salah tipe 1, yang menentukan peneliti sendiri, ilmu sosial biasanya paling besar alpha 10%, atau 5% atau 1%). Dan sebaliknya jika F hitung < F tabel, maka model tidak signifikan, hal ini juga ditandai nilai kolom signifikansi (%) akan lebih besar dari alpha.