IV METODE PENELITIAN 4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 4.2 Jenis dan Sumber Data

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "IV METODE PENELITIAN 4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 4.2 Jenis dan Sumber Data"

Transkripsi

1 IV METODE PENELITIAN 4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian tentang risiko harga sayuran di Indonesia mencakup komoditas kentang, kubis, dan tomat dilakukan di Pasar Induk Kramat Jati, yang beralamat di Jalan Raya Bogor km. 17, Jakarta Timur. Pasar Induk Kramat Jati merupakan salah satu pusat perdagangan sayuran terbesar di Indonesia yang biasanya digunakan sebagai barometer harga dalam pembentukan harga di pasarpasar lainnya serta sebagai sumber informasi bagi Kementrian Pertanian terkait dengan harga sayuran dan buah. Kegiatan penelitian ini dilakukan pada bulan Mei hingga Juni Jenis dan Sumber Data Penelitian ini menggunakan data yang terdiri dari data primer dan sekunder baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petani kentang di Pangalengan, Bandung, petani tomat dan kubis di Cisarua, Bogor, pedagang kentang, kubis, dan tomat, karyawan di Kantor Unit Pasar Besar (UPB) Pasar Induk Kramat Jati, DKI Jakarta serta Kementrian Pertanian. Data sekunder diperoleh dari Kantor Pasar Induk Kramat Jati Jakarta berupa data time series harga harian (rupiah per kilogram), pasokan harian (satuan dalam ton) kentang, kubis, dan tomat serta permintaan harian (satuan dalam ton) khusus untuk komoditas kentang dari bulan Januari 2006 sampai Februari Jumlah data historis yang digunakan dalam kurun waktu lima tahun untuk penelitian ini adalah sebanyak 1872 data. Data tersebut dijadikan input untuk meramalkan model dan mengukur besarnya tingkat risiko harga kentang, kubis dan tomat. Untuk informasi pendukung lainnya diperoleh dari catatan yang terdapat di berbagai instansi yang terkait dengan masalah penelitian seperti Kementrian Pertanian, Direktorat Jendral Hortikultura, Perpustakaan LSI, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Perpustakaan Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), dan berbagai literatur seperti buku, skripsi, artikel-artikel dari internet, majalah pertanian, jurnal, dan sebagainya. 45

2 4.3 Metode Pengolahan dan Analisis Data Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diolah dan dianalisis melalui beberapa metode analisis yang digunakan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis risiko dengan menggunakan model ARCH-GARCH yang digunakan untuk meramalkan volatilitas periode selanjutnya dan perhitungan VaR yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama, yaitu menganalisis besarnya tingkat risiko harga kentang, kubis dan tomat. Data yang digunakan adalah data harga harian (rupiah per kilogram), pasokan harian (satuan dalam ton) kentang, kubis dan tomat serta permintaan (satuan dalam ton) khusus untuk komoditas kentang. Analisis data diolah dengan bantuan program Microsoft Excel dan Eviews 6. Analisis kualitatif dilakukan dengan pendekatan deskriptif yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian yang kedua, yaitu menganalisis alternatif solusi yang dilakukan petani selaku produsen untuk mengurangi risiko harga dari komoditas kentang, kubis dan tomat. Analisis ini menggunakan data kualitatif yang diperoleh melalui hasil wawancara dan diskusi langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti petani kentang, kubis dan tomat, pedagang grosir kentang, kubis dan tomat dan karyawan Kantor di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta serta Kementrian Pertanian. 4.4 Analisis Data Harga Sayuran Pengukuran risiko harga kentang, kubis, dan tomat dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model ARCH-GARCH. Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) dikembangkan untuk menjawab persoalan adanya volatilitas atau fluktuasi pada data ekonomi dan bisnis, khususnya dalam bidang keuangan. Volatilitas ini tercermin dalam varians residual yang tidak memenuhi asumsi homoskedastisitas (varians residual konstan sepanjang waktu). Bollerslev pada tahun 1986 kemudian mengembangkan model ini menjadi GARCH, yaitu singkatan dari Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. GARCH mengasumsikan data yang dimodelkan memiliki standar deviasi yang selalu berubah terhadap waktu. GARCH yang 46

3 cukup baik untuk memodelkan data yang berubah standar deviasinya, tetapi tidak untuk data yang benar-benar acak. Kondisi volatilitas data mengindikasikan bahwa perilaku data time series memiliki varian residual yang tidak konstan dari waktu ke waktu atau mengandung gejala heteroskedastisitas karena terdapat varians error yang besarnya tergantung dengan pada volatilitas error masa lalu. Akan tetapi ada kalanya varian error tidak tergantung pada variablel bebasnya saja melainkan varian tersebut berubah-ubah seiring dengan perubahan waktu. Karena itu, perlu dibuat suatu model pendekatan untuk memasukkan masalah volatilitas data dalam model penelitian. Dalam mengaplikasikan model ARCH-GARCH, dilakukan tahap-tahap sebagai berikut : 1. Identifikasi efek ARCH Dalam permodelan ARCH-GARCH didahului dengan identifikasi apakah suatu data atau model persaman rataan yang diamati mengandung heteroskedastisitas atau tidak. Ini dilakukan antara lain dengan mengamati beberapa ringkasan statistik dari persamaan rataan tersebut. Sebagai contoh bila data atau model persamaan rataan memiliki nilai kurtosis lebih dari tiga menunjukkan gejala awal adanya heteroskedastisitas. (Davidson dan MacKinnon, 2004 dalam Firdaus, 2006). Skewness merupakan ukuran kemiringan, pengukuran tingkat ketidaksimetrisan (kecondongan) sebaran data di sekitar rata-ratanya. Distribusi normal merupakan distribusi yang simetris dan nilai skewness adalah nol. Skewness yang bernilai positif menunjukkan ujung dari kecondongan menjulur ke arah nilai positif (ekor kurva sebelah kanan lebih panjang). Untuk skewness yang bernilai negatif menunjukkan ujung dari kecondongan menjulur ke arah nilai negatif (ekor kurva sebelah kiri lebih panjang). Jika data skewness tersebut tidak sama dengan nol maka mengandung heteroskedastisitas (Widarjono, 2005). 2. Estimasi model Pada tahapan ini dilakukan simulasi beberapa model ragam dengan menggunakan model rataan yang telah didapatkan. Kemudian dilanjutkan dengan pendugaan parameter model. Pendugaan parameter dimaksudkan untuk 47

4 mencari koefisien model yang paling sesuai dengan data. Penentuan dugaan parameter ARCH-GARCH dilakukan dengan menggunakan metode kemungkinan maksimum secara iteratif. Dengan menggunakan Software Eviews 6, estimasi nilai-nilai parameter dapat dilakukan. Selanjutnya dilakukan pemilihan model terbaik. Kriteria model terbaik adalah memiliki ukuran kebaikan model yang besar dan koefisien yang nyata. Terdapat dua bentuk pendekatan yang dapat digunakan sebagai ukuran kebaikan model yaitu : a. Akaike Information Criterion (AIC) = Ln (MSE) + 2*K/N b. Schwarz Criterion (SC) = Ln (MSE) + [K*log (N)]/N dimana, MSE = Mean Square Error K = Banyaknya parameter N = Banyaknya data pengamatan SC dan AIC merupakan dua standar informasi yang menyediakan ukuran informasi yang dapat menemukan keseimbangan antara ukuran kebaikan model dan spesifikasi model yang terlalu hemat. Nilai ini dapat membantu untuk mendapatkan seleksi model yang terbaik. Model yang baik dipilih berdasarkan nilai AIC dan SC yang terkecil dengan melihat juga signifikansi koefisien model. 3. Evaluasi model Pemeriksaan kecukupan model dilakukan untuk menguji asumsi, sehingga model yang diperoleh cukup memadai. Jika model tidak memadai, maka harus kembali ke tahap identifikasi untuk mendapatkan model yang lebih baik. Evaluasi model dilakukan dengan memperhatikan beberapa indikator, yaitu pengujian efek ARCH-GARCH dari residual dan memeriksa kenormalan galat baku model dengan uji Jarque-Bera. 4. Peramalan Setelah memperoleh model yang memadai, model tersebut digunakan untuk memperkirakan nilai volatilitas masa yang akan datang. Peramalan dilakukan dengan memasukkan parameter ke dalam persamaan yang diperoleh. Hasil peramalan digunakan untuk pembahasan lebih lanjut seperti perhitungan VaR pada analisis risiko. Tingkat risiko memiliki hubungan yang erat dengan metode GARCH yang sering digunakan jika terjadi ketidakhomogenan ragam 48

5 atau varians dari data return dan menduga nilai volatilitas yang akan datang. Hal tersebut merupakan kelebihan metode GARCH dibandingkan dengan penduga ragam atau varians biasa yang tidak mampu melakukan pendugaan ragam (varians) jika terjadi ketidakhomogenan data tidak terpenuhi. Terkait dengan adanya risiko harga pada sayuran dapat diketahui dengan adanya fluktuasi harga. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi harga sayuran komoditas kentang, kubis, dan tomat diantaranya harga sebelumnya (P t-1 ) dan penawaran (Q t ). Penawaran yang digunakan adalah jumlah pasokan yang masuk ke pasar dari beberapa daerah sentra yang menghasilkan komoditas kentang, kubis, dan tomat. Khusus untuk komoditas kentang dengan menambah permintaan (D t ) dimana pada umumnya sisa dalam waktu satu hari sebesar 20 persen dan selebihnya adalah permintaan akan komoditas kentang pada hari itu yang dapat dituliskan sebagai berikut: P t = f (P t-1, Q t, D t ) Sehingga diperoleh persamaan model harga sayuran komoditas kentang, kubis, dan tomat sebagai berikut: Ln (P t ) = b 0 + b 1 Ln (P t-1 ) + b 2 Ln (Q t ) + b 3 Ln (D t ) + ε t Peramalan ragam untuk periode yang akan datang diramalkan dengan menggunakan rumus GARCH (1,1) sebagai berikut: dimana: P t P t-1 Q t D t b 0, b 1, b 2, b 3, α, β ht ε 2 t-1 h t-1 C ε t h t = C + α ε 2 t-1 + β h t-1 : Harga sayuran periode ke t (Rupiah/kilogram) : Harga sayuran periode sebelumnya (Rupiah/kilogram) : Jumlah penawaran sayuran (ton) : Jumlah permintaan sayuran (ton) : Besaran parameter dugaan : Ragam pada periode ke t : Volatilitas periode sebelumnya : Varian periode sebelumnya : Konstanta : Error Setelah diperoleh model yang sesuai maka dilakukan perhitungan Var adalah sebagai berikut (Jorion, 2001): 49

6 VaR = (σ t+1 x b ) x Z α x W dimana: VaR = Besarnya risiko yang diterima pedagang b = Periode penjualan sayuran Z α = Titik kritik dalam tabel Z dengan alfa 5% W = Besarnya modal yang dikeluarkan pedagang σ t+1 = Volatilitas yang akan datang dimana σ t = h t Untuk melakukan perhitungan VaR, besarnya penerimaan diperoleh dari modal investasi yang digunakan pedagang kentang, kubis, dan tomat. Berdasarkan modal yang dikeluarkan pedagang kentang, kubis dan tomat dalam satu hari adalah untuk kentang sebesar Rp ,00, kubis sebesar Rp ,00 dan tomat sebesar Rp ,00. Periode penjualan untuk mengetahui besarnya risiko yang ditanggung pedagang adalah satu, tujuh, dan 14 hari. Perhitungan VaR komoditas kentang, kubis, dan tomat disajikan pada Tabel 8, 9, 10. Tabel 8. Perhitungan VaR Komoditas Kentang Indikator W σ t+1 Z VaR Komoditas Kentang Periode ke Tabel 9. Perhitungan VaR Komoditas Kubis Indikator W σ t+1 Z VaR Komoditas Kubis Periode ke Tabel 10. Perhitungan VaR Komoditas Tomat Indikator W σ t+1 Z VaR Komoditas Tomat Periode ke

IV. METODE PENELITIAN

IV. METODE PENELITIAN IV. METODE PENELITIAN 4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilakukan di Pasar Bunga Rawabelong, Jakarta Barat yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Promosi dan Pemasaran Holtikultura

Lebih terperinci

IV METODE PENELITIAN 4.1 Lokasi Penelitian 4.2. Data dan Sumber Data 4.3 Metode Pengumpulan Data

IV METODE PENELITIAN 4.1 Lokasi Penelitian 4.2. Data dan Sumber Data 4.3 Metode Pengumpulan Data IV METODE PENELITIAN 4.1 Lokasi Penelitian Penelitian mengenai risiko harga dan perilaku penawaran apel dilakukan di PT Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya yang beralamat di Jalan Abdul Gani Atas, Kelurahan

Lebih terperinci

VI ANALISIS RISIKO HARGA

VI ANALISIS RISIKO HARGA VI ANALISIS RISIKO HARGA 6.1 Analisis Risiko Harga Apel PT Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya PT Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembudidayaan tanaman hortikultura

Lebih terperinci

BAB IV METODE PENELITIAN

BAB IV METODE PENELITIAN BAB IV METODE PENELITIAN 4.1 Desain Penelitian Penelitian ini didasari oleh gejolak/volatilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (valuta asing).pada nilai transaksi jual beli valuta asing yang

Lebih terperinci

VI ANALISIS RISIKO HARGA SAYURAN

VI ANALISIS RISIKO HARGA SAYURAN VI ANALISIS RISIKO HARGA SAYURAN 6.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Risiko Harga Sayuran 6.1.1 Analisis Risiko Harga Kentang Penelitian ini dilakukan berdasarkan harga sayuran di Pasar Induk Kramat Jati

Lebih terperinci

PERBANDINGAN RESIKO INVESTASI BANK CENTRAL ASIA DAN BANK MANDIRI MENGGUNAKAN MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH)

PERBANDINGAN RESIKO INVESTASI BANK CENTRAL ASIA DAN BANK MANDIRI MENGGUNAKAN MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH) Jurnal Matematika UNAND Vol. 5 No. 4 Hal. 80 88 ISSN : 2303 2910 c Jurusan Matematika FMIPA UNAND PERBANDINGAN RESIKO INVESTASI BANK CENTRAL ASIA DAN BANK MANDIRI MENGGUNAKAN MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE

Lebih terperinci

BAB IV PEMBAHASAN. Gambar 4.1 nilai tukar kurs euro terhadap rupiah

BAB IV PEMBAHASAN. Gambar 4.1 nilai tukar kurs euro terhadap rupiah BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Deskripsi Data Gambar 4.1 memperlihatkan bahwa data berfluktuasi dari waktu ke waktu. Hal ini mengindikasikan bahwa data tidak stasioner baik dalam rata-rata maupun variansi. Gambar

Lebih terperinci

PENENTUAN RESIKO INVESTASI DENGAN MODEL GARCH PADA INDEKS HARGA SAHAM PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK.

PENENTUAN RESIKO INVESTASI DENGAN MODEL GARCH PADA INDEKS HARGA SAHAM PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK. Jurnal Matematika UNAND Vol. VI No. 1 Hal. 25 32 ISSN : 2303 2910 c Jurusan Matematika FMIPA UNAND PENENTUAN RESIKO INVESTASI DENGAN MODEL GARCH PADA INDEKS HARGA SAHAM PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK.

Lebih terperinci

PERAMALAN NILAI TUKAR DOLAR SINGAPURA (SGD) TERHADAP DOLAR AMERIKA (USD) DENGAN MODEL ARIMA DAN GARCH

PERAMALAN NILAI TUKAR DOLAR SINGAPURA (SGD) TERHADAP DOLAR AMERIKA (USD) DENGAN MODEL ARIMA DAN GARCH Jurnal Matematika UNAND Vol. VI No. 1 Hal. 110 117 ISSN : 2303 2910 c Jurusan Matematika FMIPA UNAND PERAMALAN NILAI TUKAR DOLAR SINGAPURA (SGD) TERHADAP DOLAR AMERIKA (USD) DENGAN MODEL ARIMA DAN GARCH

Lebih terperinci

BAB III THRESHOLD AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICTY (TARCH) Proses TARCH merupakan modifikasi dari model ARCH dan GARCH.

BAB III THRESHOLD AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICTY (TARCH) Proses TARCH merupakan modifikasi dari model ARCH dan GARCH. BAB III THRESHOLD AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTICTY (TARCH) 3.1. Model TARCH Proses TARCH merupakan modifikasi dari model ARCH dan GARCH. Pada proses ini nilai residu yang lebih kecil dari nol

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. untuk menjual, menahan, atau membeli saham dengan menggunakan indeks

BAB I PENDAHULUAN. untuk menjual, menahan, atau membeli saham dengan menggunakan indeks BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH Pasar modal merupakan pasar abstrak, dimana yang diperjualbelikan adalah dana jangka panjang, yaitu dana yang keterikatannya dalam investasi lebih dari satu

Lebih terperinci

IV. METODE PENELITIAN

IV. METODE PENELITIAN IV. METODE PENELITIAN 4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada peternak plasma ayam broiler di Dramaga Unggas Farm, Kecamatan Darmaga, Kabupaten Bogor. Pemilihan Kota Bogor khususnya

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. 3.1 Unit Analisis dan Ruang Lingkup Penelitian. yang berupa data deret waktu harga saham, yaitu data harian harga saham

BAB III METODE PENELITIAN. 3.1 Unit Analisis dan Ruang Lingkup Penelitian. yang berupa data deret waktu harga saham, yaitu data harian harga saham 32 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Unit Analisis dan Ruang Lingkup Penelitian 3.1.1. Objek Penelitian Objek sampel data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data deret waktu harga saham,

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti seseorang berinvestasi pada suatu perusahaan. Harga saham selalu mengalami perubahan harga atau biasa disebut

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN 33 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian ini dilakukan berdasarkan data series bulan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS), diantaranya adalah

Lebih terperinci

III. METODOLOGI PENELITIAN

III. METODOLOGI PENELITIAN III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Sumber Data Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BEI. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data harian yang dimulai dari 3 Januari 2007

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. keuntungan atau coumpouding. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. keuntungan atau coumpouding. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Investasi Menurut Fahmi dan Hadi (2009) investasi merupakan suatu bentuk pengelolaan dana guna memberikan keuntungan dengan cara menempatkan dana tersebut pada alokasi

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN. model struktural adalah nilai PDRB, investasi Kota Tangerang, jumlah tenaga kerja,

III. METODE PENELITIAN. model struktural adalah nilai PDRB, investasi Kota Tangerang, jumlah tenaga kerja, III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk time series dari tahun 1995 sampai tahun 2009. Data yang digunakan dalam model

Lebih terperinci

BAB III ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) Asymmetric Power Autoregressive Conditional Heteroscedasticity

BAB III ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) Asymmetric Power Autoregressive Conditional Heteroscedasticity BAB III ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) 3.1 Proses APARCH Asymmetric Power Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (APARCH) diperkenalkan oleh Ding, Granger

Lebih terperinci

PERBANDINGAN INVESTASI PADA MATA UANG DOLAR AMERIKA (USD) DAN YEN JEPANG (JPY) DENGAN MODEL ARIMA DAN GARCH

PERBANDINGAN INVESTASI PADA MATA UANG DOLAR AMERIKA (USD) DAN YEN JEPANG (JPY) DENGAN MODEL ARIMA DAN GARCH Jurnal Matematika UNAND Vol. VI No. 1 Hal. 1 8 ISSN : 2303 2910 c Jurusan Matematika FMIPA UNAND PERBANDINGAN INVESTASI PADA MATA UANG DOLAR AMERIKA (USD) DAN YEN JEPANG (JPY) DENGAN MODEL ARIMA DAN GARCH

Lebih terperinci

METODE PENELITIAN. Struktur, Perilaku, dan Kinerja Industri Kakao di Indonesia. Kegiatan penelitian ini

METODE PENELITIAN. Struktur, Perilaku, dan Kinerja Industri Kakao di Indonesia. Kegiatan penelitian ini IV. METODE PENELITIAN 4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan studi kasus Struktur, Perilaku, dan Kinerja Industri Kakao di Indonesia. Kegiatan penelitian

Lebih terperinci

PEMODELAN TARCH PADA NILAI TUKAR KURS EURO TERHADAP RUPIAH. Retno Hestiningtyas dan Winita Sulandari, M.Si. Jurusan Matematika FMIPA UNS

PEMODELAN TARCH PADA NILAI TUKAR KURS EURO TERHADAP RUPIAH. Retno Hestiningtyas dan Winita Sulandari, M.Si. Jurusan Matematika FMIPA UNS S-9 PEMODELAN TARCH PADA NILAI TUKAR KURS EURO TERHADAP RUPIAH Retno Hestiningtyas dan Winita Sulandari, M.Si Jurusan Matematika FMIPA UNS ABSTRAK. Pada data finansial sering terjadi keadaan leverage effect,

Lebih terperinci

ANALISIS VOLATILITAS HARGA SAYURAN DI PASAR INDUK KRAMAT JATI OLEH ACHMAD WIHONO H

ANALISIS VOLATILITAS HARGA SAYURAN DI PASAR INDUK KRAMAT JATI OLEH ACHMAD WIHONO H ANALISIS VOLATILITAS HARGA SAYURAN DI PASAR INDUK KRAMAT JATI OLEH ACHMAD WIHONO H14053966 DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2009 RINGKASAN ACHMAD WIHONO.

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. penting dalam proses pengambilan keputusan di suatu instansi. Untuk melakukan

BAB I PENDAHULUAN. penting dalam proses pengambilan keputusan di suatu instansi. Untuk melakukan 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pada zaman sekarang, peramalan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan di suatu instansi. Untuk melakukan peramalan

Lebih terperinci

BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN

BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN 46 BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN 3.1 Analisis Kebutuhan Untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai saham- saham emiten yang selalu exist tercatat di Jakarta Islamic Index, yang dalam hal ini adalah

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. penelitian ini, yaitu ln return, volatilitas, data runtun waktu, kestasioneran, uji

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. penelitian ini, yaitu ln return, volatilitas, data runtun waktu, kestasioneran, uji 35 BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada Bab II akan dibahas konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian ini, yaitu ln return, volatilitas, data runtun waktu, kestasioneran, uji ACF, uji PACF, uji ARCH-LM,

Lebih terperinci

IV. METODE PENELITIAN

IV. METODE PENELITIAN 34 IV. METODE PENELITIAN 4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi harga komoditas kakao dunia tidak ditentukan. Waktu pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Februari

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Investasi berkaitan dengan penempatan dana ke dalam bentuk aset yang lain selama periode tertentu dengan harapan tertentu. Aset yang menjadi objek investasi seseorang

Lebih terperinci

3 KERANGKA PEMIKIRAN

3 KERANGKA PEMIKIRAN 12 3 KERANGKA PEMIKIRAN Kerangka Pemikiran Teoritis Keseimbangan Pasar Menurut Baye (2010), pembentukan harga keseimbangan pasar ditentukan oleh interaksi antara pemintaan dan penawaran pasar. Harga keseimbangan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. memberikan informasi tentang rata-rata bersyarat pada Y

BAB I PENDAHULUAN. memberikan informasi tentang rata-rata bersyarat pada Y BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam kehidupan sehari- hari sering dijumpai data time series yang terdiri dari beberapa variabel yang saling terkait yang dinamakan dengan data time series

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI. Data merupakan bentuk jamak dari datum. Data merupakan sekumpulan

BAB II LANDASAN TEORI. Data merupakan bentuk jamak dari datum. Data merupakan sekumpulan BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Data Data merupakan bentuk jamak dari datum. Data merupakan sekumpulan datum yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, dan

Lebih terperinci

BAB III NONLINEAR GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY (N-GARCH)

BAB III NONLINEAR GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY (N-GARCH) BAB III NONLINEAR GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY (N-GARCH) 3.1 Proses Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (N-ARCH) Model Nonlinear Autoregressive Conditional

Lebih terperinci

PERAMALAN DATA SAHAM S&P 500 INDEX MENGGUNAKAN MODEL TARCH

PERAMALAN DATA SAHAM S&P 500 INDEX MENGGUNAKAN MODEL TARCH PERAMALAN DATA SAHAM S&P 500 INDEX MENGGUNAKAN MODEL TARCH Universitas Negeri Malang E-mail: abiyaniprisca@ymail.com Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model peramalan terbaik dari data

Lebih terperinci

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN 73 BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN 3.1 Objek Penelitian Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan Indonesia yang terjadi

Lebih terperinci

PENGGUNAAN MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (P,Q) UNTUK PERAMALAN HARGA DAGING AYAM BROILER DI PROVINSI JAWA TIMUR

PENGGUNAAN MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (P,Q) UNTUK PERAMALAN HARGA DAGING AYAM BROILER DI PROVINSI JAWA TIMUR Seminar Nasional Matematika dan Aplikasinya, 21 Oktober 27 PENGGUNAAN MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (P,Q) UNTUK PERAMALAN HARGA DAGING AYAM BROILER DI PROVINSI JAWA TIMUR

Lebih terperinci

BAB 3 DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN

BAB 3 DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN BAB 3 DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Data Penelitian ini menggunakan data indeks dari 15 bursa saham di 14 negara yang terdiri dari IHSG (Indonesia), IBOVESPA (Brazil), CAC-40 (Perancis), DJIA dan

Lebih terperinci

MODEL DINAMIS PREDIKSI HARGA SAHAM PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA (STUDI KASUS SEKTOR PERTANIAN, SEKTOR PERTAMBANGAN, DAN SEKTOR INDUSTRI DASAR)

MODEL DINAMIS PREDIKSI HARGA SAHAM PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA (STUDI KASUS SEKTOR PERTANIAN, SEKTOR PERTAMBANGAN, DAN SEKTOR INDUSTRI DASAR) MODEL DINAMIS PREDIKSI HARGA SAHAM PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA (STUDI KASUS SEKTOR PERTANIAN, SEKTOR PERTAMBANGAN, DAN SEKTOR INDUSTRI DASAR) Irna Diniasari/13210623/Manajemen Pembimbing: Dr. Mohammad

Lebih terperinci

VOLATILITASHARGA CABAI MERAH KERITING DAN BAWANG MERAH

VOLATILITASHARGA CABAI MERAH KERITING DAN BAWANG MERAH VOLATILITASHARGA CABAI MERAH KERITING DAN BAWANG MERAH Ari Tresna Sumantri 1, Efri Junaidi 2, Ratna Mega Sari 1 1 Staf Pengajar Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN

III. METODE PENELITIAN 21 III. METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Desa Babakan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor. Pemilihan tersebut dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN

III. METODE PENELITIAN III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Penelitian Perusahaan merupakan suatu badan hukum yang memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai salah satunya yaitu mendapatkan keuntungan. Untuk mencapai

Lebih terperinci

METODE PENELITIAN. Berdasarkan sifat penelitiannya, penelitian ini merupakan sebuah penelitian

METODE PENELITIAN. Berdasarkan sifat penelitiannya, penelitian ini merupakan sebuah penelitian III. METODE PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Berdasarkan sifat penelitiannya, penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif. Definisi dari penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan

Lebih terperinci

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Stasioneritas Stasioneritas berarti bahwa tidak terdapat perubahan yang drastis pada data. Fluktuasi data berada di sekitar suatu nilai rata-rata yang konstan, tidak tergantung

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Peramalan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam

BAB I PENDAHULUAN. Peramalan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Peramalan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, karena terkadang faktor-faktor yang berhubungan dengan pengambilan keputusan tidak

Lebih terperinci

MODEL NON LINIER GARCH (NGARCH) UNTUK MENGESTIMASI NILAI VALUE at RISK (VaR) PADA IHSG

MODEL NON LINIER GARCH (NGARCH) UNTUK MENGESTIMASI NILAI VALUE at RISK (VaR) PADA IHSG E-Jurnal Matematika Vol. 4 (2), Mei 215, pp. 59-66 ISSN: 233-1751 MODEL NON LINIER (N) UNTUK MENGESTIMASI NILAI VALUE at RISK (VaR) PADA IHSG I Komang Try Bayu Mahendra 1, Komang Dharmawan 2, Ni Ketut

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, time series triwulan dari

III. METODE PENELITIAN. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, time series triwulan dari 34 III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, time series triwulan dari tahun 2005-2012, yang diperoleh dari data yang dipublikasikan

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN. series dan (2) cross section. Data time series yang digunakan adalah data tahunan

III. METODE PENELITIAN. series dan (2) cross section. Data time series yang digunakan adalah data tahunan 29 III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berupa data panel, yaitu data yang terdiri dari dua bagian : (1)

Lebih terperinci

PERHITUNGAN VALUE AT RISK HARGA SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN VOLATILITAS ARCH-GARCH DALAM KELOMPOK SAHAM LQ 45 ABSTRACT

PERHITUNGAN VALUE AT RISK HARGA SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN VOLATILITAS ARCH-GARCH DALAM KELOMPOK SAHAM LQ 45 ABSTRACT PERHITUNGAN VALUE AT RISK HARGA SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN VOLATILITAS ARCH-GARCH DALAM KELOMPOK SAHAM LQ 45 Boy A Lumban Gaol 1, Tumpal Parulian Nababan 2, Haposan Sirait 2 1 Mahasiswa Program Studi S1

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAFTAR ISI PERNYATAAN... i ABSTRAK... ii KATA PENGANTAR... iii UCAPAN TERIMA KASIH... iv DAFTAR ISI... v DAFTAR TABEL... ix DAFTAR GAMBAR... x DAFTAR LAMPIRAN... xi BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang...

Lebih terperinci

IV METODE PENELITIAN

IV METODE PENELITIAN IV METODE PENELITIAN 4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi risiko produksi jagung manis dilakukan di Desa Gunung Malang, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor.

Lebih terperinci

IV. METODE PENELITIAN

IV. METODE PENELITIAN IV. METODE PENELITIAN 4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2012. Penelitian dilakukan di Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo). Penentuan tempat dilakukan

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. sekunder yang akan digunakan ialah data deret waktu bulanan (time series) dari bulan

BAB III METODE PENELITIAN. sekunder yang akan digunakan ialah data deret waktu bulanan (time series) dari bulan 40 BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Data yang akan dipakai dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan ialah data deret waktu bulanan (time series)

Lebih terperinci

PROSIDING SEMINAR NASIONAL STATISTIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO 2013 ISBN:

PROSIDING SEMINAR NASIONAL STATISTIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO 2013 ISBN: METODE PERAMALAN MENGGUNAKAN MODEL VOLATILITAS ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY PADA RETURN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR Cindy Wahyu Elvitra 1, Budi Warsito 2, Abdul

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Berbicara tentang kegiatan pasar modal saat ini tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai indeks harga saham. Untuk mengetahui bagaimana kegiatan ekonomi

Lebih terperinci

Analisis Harga Saham Properti di Indonesia menggunakan metode GARCH

Analisis Harga Saham Properti di Indonesia menggunakan metode GARCH Analisis Harga Saham Properti di Indonesia menggunakan metode GARCH Dhafinta Widyasaraswati1,a), Acep Purqon1,b) 1 Laboratorium Fisika Bumi, Kelompok Keilmuan Fisika Bumi dan Sistem Kompleks, Fakultas

Lebih terperinci

IV. METODE PENELITIAN. Lokasi pengambilan data primer adalah di Desa Pasirlaja, Kecamatan

IV. METODE PENELITIAN. Lokasi pengambilan data primer adalah di Desa Pasirlaja, Kecamatan IV. METODE PENELITIAN 4.1. Waktu dan Lokasi Penelitian Lokasi pengambilan data primer adalah di Desa Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja

Lebih terperinci

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 31 BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN Pada bab ini akan dibahas mengenai tahapan-tahapan serta metode pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian tahap pertama mencoba untuk keberadaan fenomena

Lebih terperinci

V. ANALISIS VOLATILITAS VARIABEL EKONOMI. Perkembangan yang terjadi pada data harga minyak dunia, harga ekspor

V. ANALISIS VOLATILITAS VARIABEL EKONOMI. Perkembangan yang terjadi pada data harga minyak dunia, harga ekspor 117 V. ANALISIS VOLATILITAS VARIABEL EKONOMI 5.1. Deskripsi Data Perkembangan yang terjadi pada data harga minyak dunia, harga ekspor industri, SBI riil dan devaluasi riil diuraikan pada bagian berikut.

Lebih terperinci

Pemodelan dan Peramalan Penutupan Harga Saham Harian Jakarta Islamic Index Model Garch

Pemodelan dan Peramalan Penutupan Harga Saham Harian Jakarta Islamic Index Model Garch EKBISI, Vol. IX, No. 1, Desember 2014, hal. 57-66 ISSN:1907-9109 Pemodelan dan Peramalan Penutupan Harga Saham Harian Jakarta Islamic Index Model Garch Ahmad Syarif 1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan

Lebih terperinci

PERBANDINGAN RAMALAN MODEL TARCH DAN EGARCH PADA NILAI TUKAR KURS EURO TERHADAP RUPIAH

PERBANDINGAN RAMALAN MODEL TARCH DAN EGARCH PADA NILAI TUKAR KURS EURO TERHADAP RUPIAH PERBANDINGAN RAMALAN MODEL TARCH DAN EGARCH PADA NILAI TUKAR KURS EURO TERHADAP RUPIAH Oleh RETNO HESTININGTYAS M0106061 SKRIPSI ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Perilaku dari harga suatu aset finansial dapat dilihat dari dua parameter,

BAB I PENDAHULUAN. Perilaku dari harga suatu aset finansial dapat dilihat dari dua parameter, BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Perilaku dari harga suatu aset finansial dapat dilihat dari dua parameter, yaitu mean dan standar deviasi harga aset tersebut. Dalam bahasa keuangan, standar deviasi

Lebih terperinci

Wenty Yolanda Eliyawati R. Rustam Hidayat Devi Farah Azizah Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

Wenty Yolanda Eliyawati R. Rustam Hidayat Devi Farah Azizah Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang PENERAPAN MODEL GARCH (GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY) UNTUK MENGUJI PASAR MODAL EFISIEN DI INDONESIA (Studi pada Harga Penutupan (Closing Price) Indeks Saham LQ 45 Periode 2009-2011)

Lebih terperinci

VOLATILITAS HARGA JAGUNG DALAM ERA PEMBANGUNAN EKONOMI PERTANIAN BERKELANJUTAN

VOLATILITAS HARGA JAGUNG DALAM ERA PEMBANGUNAN EKONOMI PERTANIAN BERKELANJUTAN P r o s i d i n g 9 VOLATILITAS HARGA JAGUNG DALAM ERA PEMBANGUNAN EKONOMI PERTANIAN BERKELANJUTAN Vi in Ayu Pertiwi, Nur Baladina, Fitrotul Laili Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Email : viinayu@ub.ac.id

Lebih terperinci

METODE PENELITIAN. Metode penelitian yang digunakan dalam bab ini adalah dengan menggunakan

METODE PENELITIAN. Metode penelitian yang digunakan dalam bab ini adalah dengan menggunakan III. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam bab ini adalah dengan menggunakan data sekunder. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder sehingga metode pengumpulan data

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN. Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung yang berupa cetakan atau publikasi

III. METODE PENELITIAN. Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung yang berupa cetakan atau publikasi III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari publikasi dinas atau instansi pemerintah, diantaranya adalah publikasi dari

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN 4.1 Menghitung Return Karena penelitian ini mengukur potensi kerugian maksimum dari saham BMRI. Maka, langkah pertama adalah menghitung return hariannya dengan rumus (2-3)

Lebih terperinci

PENGENDALIAN KUALITAS DENGAN MENGGUNAKAN DIAGRAM KONTROL EWMA RESIDUAL (STUDI KASUS: PT. PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK)

PENGENDALIAN KUALITAS DENGAN MENGGUNAKAN DIAGRAM KONTROL EWMA RESIDUAL (STUDI KASUS: PT. PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK) PENGENDALIAN KUALITAS DENGAN MENGGUNAKAN DIAGRAM KONTROL EWMA RESIDUAL (STUDI KASUS: PT. PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK) FITROH AMALIA (1306100073) Dosen Pembimbing: Drs. Haryono, MSIE PENGENDALIAN KUALITAS

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN. runtut waktu (time series) atau disebut juga data tahunan. Dan juga data sekunder

III. METODE PENELITIAN. runtut waktu (time series) atau disebut juga data tahunan. Dan juga data sekunder 42 III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang mempunyai sifat runtut waktu (time series) atau disebut juga data tahunan. Dan juga data

Lebih terperinci

BAB IV METODE PENELITIAN. dilakukan secara sengaja (purposive) melihat bahwa propinsi Jawa Barat

BAB IV METODE PENELITIAN. dilakukan secara sengaja (purposive) melihat bahwa propinsi Jawa Barat 4.1. Waktu dan Tempat Penelitian BAB IV METODE PENELITIAN Penelitian dilakukan dalam lingkup wilayah Jawa Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) melihat bahwa propinsi Jawa Barat

Lebih terperinci

METODE PENELITIAN. deposito berjangka terhadap suku bunga LIBOR, suku bunga SBI, dan inflasi

METODE PENELITIAN. deposito berjangka terhadap suku bunga LIBOR, suku bunga SBI, dan inflasi III. METODE PENELITIAN Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat suku bunga deposito berjangka terhadap suku bunga LIBOR, suku bunga SBI, dan inflasi pada bank umum di Indonesia.

Lebih terperinci

ANALISIS VOLATILITAS HARGA BUAH-BUAHAN INDONESIA (KASUS PASAR INDUK KRAMAT JATI JAKARTA) OLEH BAYU SASONO AJI H

ANALISIS VOLATILITAS HARGA BUAH-BUAHAN INDONESIA (KASUS PASAR INDUK KRAMAT JATI JAKARTA) OLEH BAYU SASONO AJI H ANALISIS VOLATILITAS HARGA BUAH-BUAHAN INDONESIA (KASUS PASAR INDUK KRAMAT JATI JAKARTA) OLEH BAYU SASONO AJI H14052004 DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2009

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, khususnya dalam

BAB III METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, khususnya dalam 21 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, khususnya dalam ruang lingkup sektor pertanian. Waktu penelitian untuk mengumpulkan data

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Analisis Pengaruh Tingkat

III. METODE PENELITIAN. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Analisis Pengaruh Tingkat III. METODE PENELITIAN Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito (3 Bulan) Dan Kredit Macet (NPL) Terhadap Loan To Deposit Ratio (LDR) Bank Umum Di

Lebih terperinci

III. METODOLOGI PENELITIAN. Modal, Dinas Penanaman Modal Kota Cimahi, Pemerintah Kota Cimahi, BPS Pusat

III. METODOLOGI PENELITIAN. Modal, Dinas Penanaman Modal Kota Cimahi, Pemerintah Kota Cimahi, BPS Pusat III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data tenaga kerja, PDRB riil, inflasi, dan investasi secara berkala yang ada di kota Cimahi.

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN Data diperoleh dari BPS RI, BPS Provinsi Papua dan Bank Indonesia

BAB III METODE PENELITIAN Data diperoleh dari BPS RI, BPS Provinsi Papua dan Bank Indonesia BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Penelitian ini menggunakan data time series triwulanan dengan periode data 2000 2010. Data diperoleh dari BPS RI, BPS Provinsi Papua dan Bank Indonesia

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu metode penelitian yang menekankan kepada usaha untuk memperoleh informasi mengenai

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. 1. Apakah investasi mempengaruhi kesempatan kerja pada sektor Industri alat

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. 1. Apakah investasi mempengaruhi kesempatan kerja pada sektor Industri alat 43 BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Tujuan Penelitian Berdasarkan masalah-masalah yang telah peneliti rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Apakah investasi mempengaruhi kesempatan

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN BAB III METODE PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian Obyek dalam penelitian ini adalah harga penutupan saham-saham yang direkomendasikan akan dapat bertahan pada tahun politik (2014) dalam media kompas.com,

Lebih terperinci

The analysis was focused on heteroscedasticities that based on the magnitude of a regressor that caused non constant residual variances.

The analysis was focused on heteroscedasticities that based on the magnitude of a regressor that caused non constant residual variances. Model ARCH dan GARCH On earlier discussion, we have talked about the possibility of having heteroscedasticity in a model. We also have discussed how to overcome this problem to have more efficient parameter

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. adalah di bidang ekonometrika. Ekonometrika merupakan bidang ilmu ekonomi yang

BAB 1 PENDAHULUAN. adalah di bidang ekonometrika. Ekonometrika merupakan bidang ilmu ekonomi yang BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Statistika bisa diterapkan di berbagai bidang. Salah satu contoh penerapannya adalah di bidang ekonometrika. Ekonometrika merupakan bidang ilmu ekonomi yang menganalisis

Lebih terperinci

III. METODOLOGI PENELITIAN. Pulau Pasaran terletak di kota Bandar Lampung berada pada RT 09 dan RT 10

III. METODOLOGI PENELITIAN. Pulau Pasaran terletak di kota Bandar Lampung berada pada RT 09 dan RT 10 III. METODOLOGI PENELITIAN A. Gambaran Umum Daerah Penelitian Pulau Pasaran terletak di kota Bandar Lampung berada pada RT 09 dan RT 10 kelurahan Kota Karang dan Kecamatan Teluk Betung Timur. Pada Tahun

Lebih terperinci

Metode Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. Eksplorasi data. Identifikasi model ARCH

Metode Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. Eksplorasi data. Identifikasi model ARCH 6 Metode Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. Eksplorasi data Identifikasi model ARCH Pendugaan parameter dan pemilihan model ARCH/GARCH Uji pengaruh asimetrik

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu

III. METODE PENELITIAN. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berkaitan dengan data yang waktu dikumpulkannya bukan (tidak harus) untuk memenuhi

Lebih terperinci

IV. METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanjungpinang Timur,

IV. METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanjungpinang Timur, IV. METODOLOGI PENELITIAN 4.1 Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive)

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Desain Penelitian Desain penelitian mempunyai peranan yang sangat penting, karena keberhasilan suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh pilihan desain atau model penelitian.

Lebih terperinci

METODE PENELITIAN Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN Kerangka Pemikiran 20 III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran dalam penelitian dapat dijadikan landasan dalam setiap tahap penelitian. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui metode

Lebih terperinci

SBAB III MODEL VARMAX. Pengamatan time series membentuk suatu deret data pada saat t 1, t 2,..., t n

SBAB III MODEL VARMAX. Pengamatan time series membentuk suatu deret data pada saat t 1, t 2,..., t n SBAB III MODEL VARMAX 3.1. Metode Analisis VARMAX Pengamatan time series membentuk suatu deret data pada saat t 1, t 2,..., t n dengan variabel random Z n yang dapat dipandang sebagai variabel random berdistribusi

Lebih terperinci

BAB IV METODE PENELITIAN. resmi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yaitu

BAB IV METODE PENELITIAN. resmi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yaitu BAB IV METODE PENELITIAN 4.1 Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk time series, yang merupakan data bulanan dari tahun 005 sampai 008, terdiri dari

Lebih terperinci

PENERAPAN MODEL EGARCH PADA ESTIMASI VOLATILITAS HARGA MINYAK KELAPA SAWIT

PENERAPAN MODEL EGARCH PADA ESTIMASI VOLATILITAS HARGA MINYAK KELAPA SAWIT PENERAPAN MODEL EGARCH PADA ESTIMASI VOLATILITAS HARGA MINYAK KELAPA SAWIT Yoseva Agung Prihandini 1, Komang Dharmawan 2, Kartika Sari 3 1 Jurusan Matematika, Fakultas MIPA - Universitas Udayana [Email:

Lebih terperinci

I PENDAHULUAN. Sumber: Badan Pusat Statistik 2009

I PENDAHULUAN. Sumber: Badan Pusat Statistik 2009 I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian negara Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia yaitu sekitar

Lebih terperinci

menggunakan fungsi Cobb Douglas dengan metode OLS (Ordinary Least

menggunakan fungsi Cobb Douglas dengan metode OLS (Ordinary Least III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pegawai divisi produksi

Lebih terperinci

III METODE PENELITIAN

III METODE PENELITIAN 18 III METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Mengetahui kointegrasi pada setiap produk adalah salah satu permasalahan yang perlu dikaji dan diteliti oleh perusahaan. Dengan melihat kointegrasi produk,

Lebih terperinci

SENSITIFITAS MODEL GARCH UNTUK MENGATASI HETEROKEDASTIK PADA DATA DERET WAKTU

SENSITIFITAS MODEL GARCH UNTUK MENGATASI HETEROKEDASTIK PADA DATA DERET WAKTU SENSITIFITAS MODEL GARCH UNTUK MENGATASI HETEROKEDASTIK PADA DATA DERET WAKTU Asep Saefuddin, Anang Kurnia dan Sutriyati Departemen Statistika FMIPA IPB Ringkasan Data deret waktu pada bidang keuangan

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pendahuluan. Universitas Sumatera Utara

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pendahuluan. Universitas Sumatera Utara BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pendahuluan Peramalan merupakan upaya memperkirakan apa yang terjadi pada masa mendatang berdasarkan data pada masa lalu, berbasis pada metode ilmiah dan kualitatif yang dilakukan

Lebih terperinci

BAB 2 LANDASAN TEORI

BAB 2 LANDASAN TEORI BAB 2 LANDASAN TEORI Pada bab ini akan dijelaskan teori-teori yang menjadi dasar dan landasan dalam penelitian sehingga membantu mempermudah pembahasan selanjutnya. Teori tersebut meliputi arti dan peranan

Lebih terperinci

IV. METODE PENELITIAN. Penelitian dilakukan di Desa Tugu Utara dan Kelurahan Cisarua,

IV. METODE PENELITIAN. Penelitian dilakukan di Desa Tugu Utara dan Kelurahan Cisarua, IV. METODE PENELITIAN 4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilakukan di Desa Tugu Utara dan Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dilakukan

Lebih terperinci

PENERAPAN MODEL EGARCH-M DALAM PERAMALAN NILAI HARGA SAHAM DAN PENGUKURAN VALUE AT RISK (VAR)

PENERAPAN MODEL EGARCH-M DALAM PERAMALAN NILAI HARGA SAHAM DAN PENGUKURAN VALUE AT RISK (VAR) PENERAPAN MODEL EGARCH-M DALAM PERAMALAN NILAI HARGA SAHAM DAN PENGUKURAN VALUE AT RISK (VAR) Oleh: Julianto (1) Entit Puspita (2) Fitriani Agustina (2) ABSTRAK Dalam melakukan investasi dalam saham, investor

Lebih terperinci

BAB 3 DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN

BAB 3 DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN BAB 3 DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Data Dalam karya akhir ini digunakan data harga komoditas energi pada pasar spot dan futures. Komoditas yang diteliti adalah komoditas energi WTI, Heating oil dan

Lebih terperinci

MENENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL CONDITIONAL MEAN VARIANCE

MENENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL CONDITIONAL MEAN VARIANCE E-Jurnal Matematika Vol. 5 (3), Agustus 2016, pp. 82-89 ISSN: 2303-1751 MENENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL CONDITIONAL MEAN VARIANCE I Gede Ery Niscahyana 1, Komang Dharmawan 2, I Nyoman Widana

Lebih terperinci

ISSN: JURNAL GAUSSIAN, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014, Halaman Online di:

ISSN: JURNAL GAUSSIAN, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014, Halaman Online di: ISSN: 2339-2541 JURNAL GAUSSIAN, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014, Halaman 635-643 Online di: http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/gaussian PERHITUNGAN VALUE AT RISK MENGGUNAKAN MODEL INTEGRATED GENERALIZED

Lebih terperinci

METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun akademik 2014/2015

METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun akademik 2014/2015 III. METODE PENELITIAN 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun akademik 2014/2015 bertempat di Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Lebih terperinci