ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA"

Transkripsi

1 PEMODELAN NILAI EKSPOR DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH) SKRIPSI BAGUS HADI PRASTYA PROGRAM STUDI S-1 STATISTIKA DEPARTEMEN MATEMATIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA 2015

2

3

4 PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI Skripsi ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seijin penulis dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah. Dokumen skripsi ini merupakan hak milik Universitas Airlangga. iv

5

6 KATA PENGANTAR Puji syukur atas karunia Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pemodelan Nilai Ekspor di Indonesia dengan pendekatan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Kedua orang tua (Bapak Suhadi dan Ibu Siti Hasanah) 2. Drs.H.Sediono, M.Si.selaku dosen Pembimbing I. 3. Dr. Nur Chamidah. selaku dosen Pembimbing II dan dosen wali 4. Teman teman statistik dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu yang telah mendukung sepenuhnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan khususnya bagi penulis. Surabaya, Januari 2016 Penyusun (Bagus Hadi Prastya) v

7 Bagus Hadi Prastya, Pemodelan Nilai Ekspor di Indonesia Dengan Pendekatan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Skripsi dibawah bimbingan Drs. H. Sediono, M.Si dan Dr. Nur Chamidah, M.Si, Prodi S1-Statistika, Departemen Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga, Surabaya ABSTRAK Nilai ekspor di Indonesia penting untuk dilakukan suatu proses peramalan dalam bidang perekonomian. Proses peramalan dilakukan untuk mengetahui kemungkinan nilai ekspor dimasa mendatang sebagai dasar penentuan kebijakan pemerintah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah melakukan pemodelan serta peramalan nilai ekspor di Indonesia dengan menggunakan pendekatan GARCH. Hasil analisis menunjukkan bahwa model ARIMA terbaik untuk peramalan nilai ekspor Indonesia adalah model ARIMA(0,1,1) 11 dengan menggunakan variabel data transformasi z t dan differencing sebanyak satu kali. Kuadrat residual dari model ARIMA(0,1,1) 11 tidak homogen, sehingga pemodelan yang digunakan adalah pemodelan GARCH. Model GARCH([0],[2]) merupakan model GARCH terbaik karena berdistribusi normal, mempunyai parameter signifikan, memiliki nilai MSE terkecil dan memenuhi asumsi residual white noise. Tingkat validitas trend peramalan dari model GARCH([0],[2]) diperoleh sebesar 80% dan mempunyai MSE peramalan sebesar Kata Kunci: Nilai Ekspor di Indonesia, Time Series, ARIMA, GARCH vii

8 Bagus Hadi Prastya, The Export Value of Indonesia Modeling With Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) Approach. The Final Project is under Supervised by Drs. H. Sediono, M.Si and Dr. Nur Chamidah, M.Si, S-1 Statistics Study Program, Mathematics Departement, Faculty of Science and Technology, Airlangga University, Surabaya ABSTRACT The export value of Indonesia plays an important role for forecasting process in economics sector. Forecasting process is performed to determine the possibility of export value in the future as a basic policy-making in Indonesia. The purposes of this research are to show the best model and forecasting export value of Indonesia by using the GARCH approach. Based on the ouput analysis, the best ARIMA models for forecasting export value of Indonesia is ARIMA(0,1,1) 11 by using data variable transformations z t and differencing once. Squared residuals of ARIMA models (0,1,1) 11 does not homogeneous, so GARCH model is the right choice. GARCH([0], [2]) is the best GARCH model because it has normal distribution, a significant parameter, the smallest MSE value and filled the assumption of residual white noise. The level of validity of forecasting trend from GARCH([0], [2]) is 80% and MSE forecasting value is Keywords: The Export Value of Indonesia, Time Series, ARIMA, GARCH viii

9 DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL... i LEMBAR PERNYATAAN... LEMBAR PENGESAHAN... LEMBAR PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI... LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS... KATA PENGANTAR... ABSTRAK... ABSTRACT... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR LAMPIRAN... ii iii iv v vi vii viii ix xii xiii xiv BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rumusan Masalah Tujuan Manfaat Batasan Masalah... 6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Perdagangan Internasional... 7 ix

10 2.2 Ekspor Time Series Stasioneritas Data Time Series Spesifikasi Model ARIMA Model-model dalam Time Series Model ARIMA Musiman Estimasi Parameter Model Konsep Parsimony Uji Bartlett Model Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Identifikasi dan Pengujian Adanya Proses ARCH GARCH Estimasi Parameter Model ARCH GARCH Pengujian Parameter Model ARCH GARCH Kriteria Model Terbaik Peramalan Aplikasi Minitab Aplikasi SAS BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Sumber Data Variabel Penelitian Langkah Analisis Data x

11 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Pemodelan Nilai Ekspor Indonesia Identifikasi Kestasioneran Data Identifikasi Model ARIMA(p,d,q) Differencing ke satu Estimasi Parameter Model Uji Asumsi Residual Model ARIMA(P, D, Q) Pemilihan Model ARIMA(P, D, Q) 11 Terbaik Pendugaan Kasus Heteroskedastisitas Identifikasi Model GARCH Dugaan Estimasi Parameter dan Uji Signifikansi Parameter Model GARCH(p,q) Uji Asumsi Residual Model GARCH(p,q) Pemilihan Model GARCH Terbaik Peramalan Nilai Ekspor Indonesia BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN xi

12 DAFTAR TABEL No. Judul Tabel Halaman 2.1 Transformasi Box-Cox Spesifikasi Model ARIMA Langkah Analisis Data Estimasi Parameter dari Model ARIMA(P, D, Q) 11 Constant Estimasi Parameter dari Model ARIMA(P, D, Q) 12 Noconstant Hasil Uji Ljung-Box test Residual Pada Model ARIMA(P, D, Q) Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Pada Model ARIMA(P, D, Q) Kriteria Model ARIMA(P, D, Q) 11 Terbaik Uji Signifikansi Parameter Model ARCH-GARCH Hasil Uji Ljung-Box test Residual Pada Model GARCH(p,q) Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov pada Model GARCH(p,q) Kriteria Model GARCH Terbaik Validitas Peramalan xii

13 DAFTAR GAMBAR No. Judul Gambar Halaman 4.1 Plot Time Series Z t Diagram Transformasi Box-Cox Plot Time Series Z t Differencing lag Plot ACF Z t Differencing lag Plot PACF Z t Differencing lag Uji Kehomogenan Data Plot Time Series antara Data Asli dan Data Ramalan xiii

14 DAFTAR LAMPIRAN No. Judul Lampiran 1 Data Indeks Harga Saham DJIA per seribu Periode Minggu Kedua Bulan Juni Tahun 2012 sampai Minggu Kelima Bulan Maret Tahun A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D Script Program SAS v.9 Pembentukan Model ARIMA Terbaik Script Program SAS v.9 Pembentukan Model GARCH Terbaik Script Program SAS v.9 Peramalan Model ARCH Script Program SAS v.9 Peramalan Model GARCH Output Program SAS v.9 Model ARIMA Terbaik Output Program SAS v.9 Model GARCH Terbaik Output Program SAS v.9 Peramalan Model ARCH Output Program SAS v.9 Peramalan Model GARCH 4 Perhitungan MSE Pemodelan dan Peramalan Data Indeks Harga Saham Dow Jones Industrial Average (DJIA) xiv

PENGGUNAAN MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (P,Q) UNTUK PERAMALAN HARGA DAGING AYAM BROILER DI PROVINSI JAWA TIMUR

PENGGUNAAN MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (P,Q) UNTUK PERAMALAN HARGA DAGING AYAM BROILER DI PROVINSI JAWA TIMUR Seminar Nasional Matematika dan Aplikasinya, 21 Oktober 27 PENGGUNAAN MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (P,Q) UNTUK PERAMALAN HARGA DAGING AYAM BROILER DI PROVINSI JAWA TIMUR

Lebih terperinci

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA PERAMALAN TINGKAT INFLASI NASIONAL DENGAN MULTI INPUT SKRIPSI

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA PERAMALAN TINGKAT INFLASI NASIONAL DENGAN MULTI INPUT SKRIPSI PERAMALAN TINGKAT INFLASI NASIONAL DENGAN PENDEKATAN TIME SERIES BERDASARKAN FUNGSI TRANSFER MULTI INPUT SKRIPSI DIDIT EKO PRASETYO PROGRAM STUDI S-1 STATISTIKA DEPARTEMEN MATEMATIKA FAKULTAS SAINS DAN

Lebih terperinci

METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun akademik 2014/2015

METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun akademik 2014/2015 III. METODE PENELITIAN 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun akademik 2014/2015 bertempat di Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Lebih terperinci

PEMODELAN DAN PERAMALAN DATA NILAI TUKAR MATA UANG DOLLAR AMERIKA TERHADAP YEN JEPANG DAN EURO TERHADAP DOLLAR AMERIKA DALAM ARCH, GARCH DAN TARCH

PEMODELAN DAN PERAMALAN DATA NILAI TUKAR MATA UANG DOLLAR AMERIKA TERHADAP YEN JEPANG DAN EURO TERHADAP DOLLAR AMERIKA DALAM ARCH, GARCH DAN TARCH PEMODELAN DAN PERAMALAN DATA NILAI TUKAR MATA UANG DOLLAR AMERIKA TERHADAP YEN JEPANG DAN EURO TERHADAP DOLLAR AMERIKA DALAM ARCH, GARCH DAN TARCH Nama : Yulia Sukma Hardyanti NRP : 1303.109.001 Jurusan

Lebih terperinci

ANALISIS TIME SERIES PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN METODE ARIMA BOX-JENKINS DAN INTERVENSI

ANALISIS TIME SERIES PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN METODE ARIMA BOX-JENKINS DAN INTERVENSI LAPORAN TUGAS AKHIR ANALISIS TIME SERIES PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN METODE ARIMA BOX-JENKINS DAN INTERVENSI CITRA KUSUMANINGTYAS NRP 1307 100 505 Dosen Pembimbing Dr. IRHAMAH,

Lebih terperinci

PERAMALAN INDEKS HARGA KONSUMEN MENGGUNAKAN MODEL INTERVENSI FUNGSI STEP

PERAMALAN INDEKS HARGA KONSUMEN MENGGUNAKAN MODEL INTERVENSI FUNGSI STEP PERAMALAN INDEKS HARGA KONSUMEN MENGGUNAKAN MODEL INTERVENSI FUNGSI STEP SKRIPSI Disusun oleh : DITA RULIANA SARI NIM. 24010211140084 JURUSAN STATISTIKA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Lebih terperinci

PENENTUAN VALUE AT RISK

PENENTUAN VALUE AT RISK PENENTUAN VALUE AT RISK SAHAM KIMIA FARMA PUSAT MELALUI PENDEKATAN DISTRIBUSI PARETO TERAMPAT (Studi Kasus : Harga Penutupan Saham Harian Kimia Farma Pusat Periode Oktober 2009 September 2014) SKRIPSI

Lebih terperinci

PENGARUH INSIDEN BOM BALI I DAN BOM BALI II TERHADAP BANYAKNYA WISATAWAN MANCANEGARA YANG DATANG KE BALI

PENGARUH INSIDEN BOM BALI I DAN BOM BALI II TERHADAP BANYAKNYA WISATAWAN MANCANEGARA YANG DATANG KE BALI TUGAS AKHIR - ST 1325 PENGARUH INSIDEN BOM BALI I DAN BOM BALI II TERHADAP BANYAKNYA WISATAWAN MANCANEGARA YANG DATANG KE BALI I G B ADI SUDIARSANA NRP 1303100058 Dosen Pembimbing Ir. Dwiatmono Agus Widodo,

Lebih terperinci

SKRIPSI JURUSAN STATISTIKA PERAMALAN INDEKS HARGA KONSUMEN 4 KOTA DI JAWA TENGAH MENGGUNAKAN MODEL GENERALIZED SPACE TIME AUTOREGRESSIVE (GSTAR)

SKRIPSI JURUSAN STATISTIKA PERAMALAN INDEKS HARGA KONSUMEN 4 KOTA DI JAWA TENGAH MENGGUNAKAN MODEL GENERALIZED SPACE TIME AUTOREGRESSIVE (GSTAR) PERAMALAN INDEKS HARGA KONSUMEN 4 KOTA DI JAWA TENGAH MENGGUNAKAN MODEL GENERALIZED SPACE TIME AUTOREGRESSIVE (GSTAR) SKRIPSI Disusun Oleh : LINA IRAWATI NIM : 24010211140072 JURUSAN STATISTIKA FAKULTAS

Lebih terperinci

LULIK PRESDITA W APLIKASI MODEL ARCH- GARCH DALAM PERAMALAN TINGKAT INFLASI

LULIK PRESDITA W APLIKASI MODEL ARCH- GARCH DALAM PERAMALAN TINGKAT INFLASI LULIK PRESDITA W 1207 100 002 APLIKASI MODEL ARCH- GARCH DALAM PERAMALAN TINGKAT INFLASI 1 Pembimbing : Dra. Nuri Wahyuningsih, M.Kes BAB I PENDAHULUAN 2 LATAR BELAKANG 1. Stabilitas ekonomi dapat dilihat

Lebih terperinci

Peramalan Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau Menggunakan Model Variasi Kalender

Peramalan Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau Menggunakan Model Variasi Kalender Peramalan Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau Menggunakan Model Variasi Kalender (Studi Kasus Inflasi Kota Semarang) SKRIPSI Disusun Oleh : AMANDA LUCKY BERLIAN

Lebih terperinci

PERBANDINGAN MODEL ARCH/GARCH MODEL ARIMA DENGAN MODEL FUNGSI TRANSFER

PERBANDINGAN MODEL ARCH/GARCH MODEL ARIMA DENGAN MODEL FUNGSI TRANSFER PERBANDINGAN MODEL ARCH/GARCH MODEL ARIMA DENGAN MODEL FUNGSI TRANSFER (Studi Kasus Indeks Harga Saham Gabungan dan Harga Minyak Mentah Dunia Tahun 2013 sampai 2015) SKRIPSI Oleh: DEBY FAKHRIYANA 24010212130041

Lebih terperinci

PADA PORTOFOLIO SAHAM

PADA PORTOFOLIO SAHAM PERBANDINGAN PENDEKATAN GENERALIZED EXTREME VALUE DAN GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION UNTUK PERHITUNGAN VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO SAHAM SKRIPSI Disusun oleh: AYU AMBARSARI 24010212140079 DEPARTEMEN

Lebih terperinci

PERAMALAN LAJU INFLASI, SUKU BUNGA INDONESIA DAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN MENGGUNAKAN METODE VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR)

PERAMALAN LAJU INFLASI, SUKU BUNGA INDONESIA DAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN MENGGUNAKAN METODE VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR) PERAMALAN LAJU INFLASI, SUKU BUNGA INDONESIA DAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN MENGGUNAKAN METODE VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR) SKRIPSI Oleh : PRISKA RIALITA HARDANI 24010211120020 DEPARTEMEN STATISTIKA FAKULTAS

Lebih terperinci

FORECASTING INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DENGAN MENGGUNAKAN METODE ARIMA

FORECASTING INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DENGAN MENGGUNAKAN METODE ARIMA FORECASTING INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DENGAN MENGGUNAKAN METODE ARIMA 1) Nurul Latifa Hadi 2) Artanti Indrasetianingsih 1) S1 Program Statistika, FMIPA, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 2)

Lebih terperinci

PENDETEKSIAN KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA MENGGUNAKAN GABUNGAN MODEL VOLATILITAS DAN MARKOV SWITCHING BERDASARKAN INDIKATOR HARGA MINYAK

PENDETEKSIAN KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA MENGGUNAKAN GABUNGAN MODEL VOLATILITAS DAN MARKOV SWITCHING BERDASARKAN INDIKATOR HARGA MINYAK PENDETEKSIAN KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA MENGGUNAKAN GABUNGAN MODEL VOLATILITAS DAN MARKOV SWITCHING BERDASARKAN INDIKATOR HARGA MINYAK oleh APRILIA AYU WIDHIARTI M0111010 SKRIPSI ditulis dan diajukan

Lebih terperinci

SKRIPSI. Disusun oleh: Firda Megawati

SKRIPSI. Disusun oleh: Firda Megawati PERAMALAN TINGGI GELOMBANG BERDASARKAN KECEPATAN ANGIN DI PERAIRAN PESISIR SEMARANG MENGGUNAKAN MODEL FUNGSI TRANSFER (Studi Kasus Bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014) SKRIPSI Disusun oleh:

Lebih terperinci

VERIFIKASI MODEL ARIMA MUSIMAN MENGGUNAKAN PETA KENDALI MOVING RANGE

VERIFIKASI MODEL ARIMA MUSIMAN MENGGUNAKAN PETA KENDALI MOVING RANGE VERIFIKASI MODEL ARIMA MUSIMAN MENGGUNAKAN PETA KENDALI MOVING RANGE (Studi Kasus : Kecepatan Rata-rata Angin di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Semarang) SKRIPSI

Lebih terperinci

PENGGUNAAN METODE PERAMALAN KOMBINASI TREND DETERMINISTIK DAN STOKASTIK PADA DATA JUMLAH PENUMPANG KERETA API (Studi Kasus: KA Argo Muria)

PENGGUNAAN METODE PERAMALAN KOMBINASI TREND DETERMINISTIK DAN STOKASTIK PADA DATA JUMLAH PENUMPANG KERETA API (Studi Kasus: KA Argo Muria) PENGGUNAAN METODE PERAMALAN KOMBINASI TREND DETERMINISTIK DAN STOKASTIK PADA DATA JUMLAH PENUMPANG KERETA API (Studi Kasus: KA Argo Muria) SKRIPSI Disusun oleh : TITIS NUR UTAMI 24010212140052 DEPARTEMEN

Lebih terperinci

MODEL EXPONENTIAL SMOOTHING HOLT-WINTER DAN MODEL SARIMA UNTUK PERAMALAN TINGKAT HUNIAN HOTEL DI PROPINSI DIY SKRIPSI

MODEL EXPONENTIAL SMOOTHING HOLT-WINTER DAN MODEL SARIMA UNTUK PERAMALAN TINGKAT HUNIAN HOTEL DI PROPINSI DIY SKRIPSI MODEL EXPONENTIAL SMOOTHING HOLT-WINTER DAN MODEL SARIMA UNTUK PERAMALAN TINGKAT HUNIAN HOTEL DI PROPINSI DIY SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta

Lebih terperinci

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA GENERALIZED EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS DAN ESTIMATOR LOKAL LINIER MULTIPREDIKTOR DALAM PEMODELAN KALIBRASI SENYAWA AKTIF KURKUMIN SKRIPSI DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH

Lebih terperinci

ANALISIS INTERVENSI KENAIKAN HARGA BBM BERSUBSIDI PADA DATA INFLASI KOTA SEMARANG

ANALISIS INTERVENSI KENAIKAN HARGA BBM BERSUBSIDI PADA DATA INFLASI KOTA SEMARANG ANALISIS INTERVENSI KENAIKAN HARGA BBM BERSUBSIDI PADA DATA INFLASI KOTA SEMARANG SKRIPSI Disusun Oleh : NOVIA DIAN ARIYANI 24010211120016 JURUSAN STATISTIKA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Lebih terperinci

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA ESTIMASI MODEL REGRESI SEMIPARAMETRIK BIRESPON PADA DATA LONGITUDINAL BERDASARKAN ESTIMATOR LOKAL LINIER

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA ESTIMASI MODEL REGRESI SEMIPARAMETRIK BIRESPON PADA DATA LONGITUDINAL BERDASARKAN ESTIMATOR LOKAL LINIER ESTIMASI MODEL REGRESI SEMIPARAMETRIK BIRESPON PADA DATA LONGITUDINAL BERDASARKAN ESTIMATOR LOKAL LINIER SKRIPSI DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA STATISTIKA DEPARTEMEN

Lebih terperinci

PERAMALAN LAJU INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA MENGGUNAKAN MODEL VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR)

PERAMALAN LAJU INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA MENGGUNAKAN MODEL VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR) PERAMALAN LAJU INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA MENGGUNAKAN MODEL VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR) SKRIPSI Disusun Oleh : Fitrian Fariz Ichsandi 24010210141024 JURUSAN STATISTIKA FAKULTAS

Lebih terperinci

PERAMALAN INDEKS HARGA KONSUMEN DAN INFLASI INDONESIA DENGAN METODE ARIMA BOX-JENKINS

PERAMALAN INDEKS HARGA KONSUMEN DAN INFLASI INDONESIA DENGAN METODE ARIMA BOX-JENKINS PERAMALAN INDEKS HARGA KONSUMEN DAN INFLASI INDONESIA DENGAN METODE ARIMA BOX-JENKINS Oleh : Agustini Tripena ABSTRACT In this paper, forecasting the consumer price index data and inflation. The method

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAFTAR ISI PERNYATAAN... i ABSTRAK... ii KATA PENGANTAR... iii UCAPAN TERIMA KASIH... iv DAFTAR ISI... v DAFTAR TABEL... ix DAFTAR GAMBAR... x DAFTAR LAMPIRAN... xi BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang...

Lebih terperinci

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA PEMODELAN NILAI INFLASI KOTA SURABAYA, MALANG DAN KEDIRI BERDASARKAN PENDEKATAN GENERALIZED SPACE TIME AUTOREGRESSIVE SKRIPSI MUHINDRO ASRIONO PROGRAM STUDI S-1 STATISTIKA DEPARTEMEN MATEMATIKA FAKULTAS

Lebih terperinci

Disusun oleh : Nur Musrifah Rohmaningsih Skripsi. Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Disusun oleh : Nur Musrifah Rohmaningsih Skripsi. Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar PEMODELAN DAN PERAMALAN NILAI RETURN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN MENGGUNAKAN METODE ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY (APARCH) Disusun oleh : Nur Musrifah Rohmaningsih 24010211120019

Lebih terperinci

PERAMALAN NILAI TUKAR DOLAR SINGAPURA (SGD) TERHADAP DOLAR AMERIKA (USD) DENGAN MODEL ARIMA DAN GARCH

PERAMALAN NILAI TUKAR DOLAR SINGAPURA (SGD) TERHADAP DOLAR AMERIKA (USD) DENGAN MODEL ARIMA DAN GARCH Jurnal Matematika UNAND Vol. VI No. 1 Hal. 110 117 ISSN : 2303 2910 c Jurusan Matematika FMIPA UNAND PERAMALAN NILAI TUKAR DOLAR SINGAPURA (SGD) TERHADAP DOLAR AMERIKA (USD) DENGAN MODEL ARIMA DAN GARCH

Lebih terperinci

MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (EGARCH) DAN PENERAPANNYA PADA DATA INDEKS HARGA SAHAM

MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (EGARCH) DAN PENERAPANNYA PADA DATA INDEKS HARGA SAHAM MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (EGARCH) DAN PENERAPANNYA PADA DATA INDEKS HARGA SAHAM (Studi Kasus pada Saham PT. ANTAM (Persero) Tbk) SKRIPSI Diajukan Kepada

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. merupakan suatu proses, mencari kebenaran dan menghasilkan kebenaran.

BAB III METODE PENELITIAN. merupakan suatu proses, mencari kebenaran dan menghasilkan kebenaran. BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis / Pendekatan Penelitian Penelitian dan ilmu pengetahuan mempunyai kaitan yang erat keduanya merupakan suatu proses, mencari kebenaran dan menghasilkan kebenaran. Penelitian

Lebih terperinci

MODEL KRISIS PASAR MODAL DI INDONESIA MENGGUNAKAN MARKOV SWITCHING TGARCH (MS-TGARCH) DUA STATE BERDASARKAN INDIKATOR IHSG

MODEL KRISIS PASAR MODAL DI INDONESIA MENGGUNAKAN MARKOV SWITCHING TGARCH (MS-TGARCH) DUA STATE BERDASARKAN INDIKATOR IHSG MODEL KRISIS PASAR MODAL DI INDONESIA MENGGUNAKAN MARKOV SWITCHING TGARCH (MS-TGARCH) DUA STATE BERDASARKAN INDIKATOR IHSG Oleh ALFI NUR DINA NIM M0110002 SKRIPSI ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN C BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Penelitian ini mencoba meramalkan jumlah penumpang kereta api untuk masa yang akan datang berdasarkan data volume penumpang kereta api periode Januari 994-Februari 203

Lebih terperinci

PEMODELAN TINGKAT INFLASI INDONESIA MENGGUNAKAN MARKOV SWITCHING AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY

PEMODELAN TINGKAT INFLASI INDONESIA MENGGUNAKAN MARKOV SWITCHING AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY PEMODELAN TINGKAT INFLASI INDONESIA MENGGUNAKAN MARKOV SWITCHING AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY SKRIPSI Disusun Oleh: OMY WAHYUDI 24010210110006 JURUSAN STATISTIKA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

Lebih terperinci

TUGAS AKHIR - ST 1325

TUGAS AKHIR - ST 1325 TUGAS AKHIR - ST 1325 PERBANDINGAN BACKPROPAGATION NEURAL NETWORK DAN VECTOR AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (VARIMA) UNTUK MERAMALKAN PENJUALAN OBAT DI APOTIK RUMAH SAKIT X PUTRI SUSANTI NRP

Lebih terperinci

MODEL MARKOV SWITCHING EGARCH PADA NILAI TUKAR EURO TERHADAP RUPIAH

MODEL MARKOV SWITCHING EGARCH PADA NILAI TUKAR EURO TERHADAP RUPIAH MODEL MARKOV SWITCHING EGARCH PADA NILAI TUKAR EURO TERHADAP RUPIAH oleh NANDA PUTRI MONALISA M0108057 SKRIPSI ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sains Matematika

Lebih terperinci

MENGGUNAKAN METODE GARCH ASIMETRIS

MENGGUNAKAN METODE GARCH ASIMETRIS PEMODELAN RETURN PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN METODE GARCH ASIMETRIS SKRIPSI Disusun Oleh : MUHAMMAD ARIFIN 24010212140058 DEPARTEMEN STATISTIKA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Lebih terperinci

PERBANDINGAN AKURASI MODEL ARCH DAN GARCH PADA PERAMALAN HARGA SAHAM BERBANTUAN MATLAB Sunarti, Scolastika Mariani, Sugiman

PERBANDINGAN AKURASI MODEL ARCH DAN GARCH PADA PERAMALAN HARGA SAHAM BERBANTUAN MATLAB Sunarti, Scolastika Mariani, Sugiman g UJM 5 (1) (2016) UNNES Journal of Mathematics http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujm PERBANDINGAN AKURASI MODEL ARCH DAN GARCH PADA PERAMALAN HARGA SAHAM BERBANTUAN MATLAB Sunarti, Scolastika Mariani,

Lebih terperinci

PERBANDINGAN ARIMA DENGAN FUZZY AUTOREGRESSIVE (FAR) DALAM PERAMALAN INTERVAL HARGA PENUTUPAN SAHAM. (Studi Kasus pada Jakarta Composite Index)

PERBANDINGAN ARIMA DENGAN FUZZY AUTOREGRESSIVE (FAR) DALAM PERAMALAN INTERVAL HARGA PENUTUPAN SAHAM. (Studi Kasus pada Jakarta Composite Index) PERBANDINGAN ARIMA DENGAN FUZZY AUTOREGRESSIVE (FAR) DALAM PERAMALAN INTERVAL HARGA PENUTUPAN SAHAM (Studi Kasus pada Jakarta Composite Index) SKRIPSI Oleh : MUHAMMAD FITRI LUTFI ANSHARI J2E 009 005 JURUSAN

Lebih terperinci

Pemodelan ARIMA Non- Musim Musi am

Pemodelan ARIMA Non- Musim Musi am Pemodelan ARIMA Non- Musimam ARIMA ARIMA(Auto Regresif Integrated Moving Average) merupakan suatu metode analisis runtun waktu(time series) ARIMA(p,d,q) Dengan AR : p =orde dari proses autoreggresif I

Lebih terperinci

PERAMALAN JUMLAH PERMINTAAN DARAH UDD PMI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN METODE PERAMALAN KOMBINASI

PERAMALAN JUMLAH PERMINTAAN DARAH UDD PMI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN METODE PERAMALAN KOMBINASI PERAMALAN JUMLAH PERMINTAAN DARAH UDD PMI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN METODE PERAMALAN KOMBINASI SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan S-1 Program

Lebih terperinci

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Adapun langkah-langkah pada analisis runtun waktu dengan model ARIMA

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Adapun langkah-langkah pada analisis runtun waktu dengan model ARIMA BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini, akan dilakukan analisis dan pembahasan terhadap data runtun waktu. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data

Lebih terperinci

PEMODELAN MARKOV SWITCHING AUTOREGRESSIVE

PEMODELAN MARKOV SWITCHING AUTOREGRESSIVE PEMODELAN MARKOV SWITCHING AUTOREGRESSIVE asa M arga ro) C ng Semara SKRIPSI Oleh : FIQRIA DEVI ARIYANI 24010210120021 JURUSAN STATISTIKA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO 2014 PEMODELAN

Lebih terperinci

LAPORAN PRAKTIKUM ANALISIS RUNTUN WAKTU. Laporan VI ARIMA Analisis Runtun Waktu Model Box Jenkins

LAPORAN PRAKTIKUM ANALISIS RUNTUN WAKTU. Laporan VI ARIMA Analisis Runtun Waktu Model Box Jenkins LAPORAN PRAKTIKUM ANALISIS RUNTUN WAKTU Kelas A Laporan VI ARIMA Analisis Runtun Waktu Model Box Jenkins No Nama Praktikan Nomor Mahasiswa Tanggal Pengumpulan 1 29 Desember 2010 Tanda Tangan Praktikan

Lebih terperinci

PEMODELAN NEURO-GARCH PADA RETURN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AMERIKA

PEMODELAN NEURO-GARCH PADA RETURN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AMERIKA PEMODELAN NEURO-GARCH PADA RETURN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AMERIKA SKRIPSI Disusun Oleh: UMI SULISTYORINI ADI 24010212140082 DEPARTEMEN STATISTIKA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Lebih terperinci

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA PEMODELAN DAYA TAHAN HIDUP PENDERITA GAGAL GINJAL KRONIK YANG MENJALANI TERAPI HEMODIALISIS DI KABUPATEN BOJONEGORO BERDASARKAN METODE MULTIVARIATE ADAPTIVE REGRESSION SPLINE (MARS) SKRIPSI NOVIYANTI HASWIEN

Lebih terperinci

Metode Variasi Kalender untuk Meramalkan Banyaknya Penumpang Kereta Api

Metode Variasi Kalender untuk Meramalkan Banyaknya Penumpang Kereta Api Metode Variasi Kalender untuk Meramalkan Banyaknya Penumpang Kereta Api Efek Variasi Kalender dengan Pendekatan Regresi Time Series Nur Ajizah 1, Resa Septiani Pontoh 2, Toni Toharudin 3 Mahasiswa Program

Lebih terperinci

ANALISIS INTERVENSI FUNGSI STEP

ANALISIS INTERVENSI FUNGSI STEP ANALISIS INTERVENSI FUNGSI STEP (Studi Kasus Pada Jumlah Pengiriman Benda Pos Ke Semarang Pada Tahun 2006 2011) SKRIPSI Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains Pada Jurusan Statistika

Lebih terperinci

TINJAUAN PUSTAKA. perubahan harga yang dibayar konsumen atau masyarakat dari gaji atau upah yang

TINJAUAN PUSTAKA. perubahan harga yang dibayar konsumen atau masyarakat dari gaji atau upah yang II.. TINJAUAN PUSTAKA Indeks Harga Konsumen (IHK Menurut Monga (977 indeks harga konsumen adalah ukuran statistika dari perubahan harga yang dibayar konsumen atau masyarakat dari gaji atau upah yang didapatkan.

Lebih terperinci

PENENTUAN RESIKO INVESTASI DENGAN MODEL GARCH PADA INDEKS HARGA SAHAM PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK.

PENENTUAN RESIKO INVESTASI DENGAN MODEL GARCH PADA INDEKS HARGA SAHAM PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK. Jurnal Matematika UNAND Vol. VI No. 1 Hal. 25 32 ISSN : 2303 2910 c Jurusan Matematika FMIPA UNAND PENENTUAN RESIKO INVESTASI DENGAN MODEL GARCH PADA INDEKS HARGA SAHAM PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK.

Lebih terperinci

PERBANDINGAN INVESTASI PADA MATA UANG DOLAR AMERIKA (USD) DAN YEN JEPANG (JPY) DENGAN MODEL ARIMA DAN GARCH

PERBANDINGAN INVESTASI PADA MATA UANG DOLAR AMERIKA (USD) DAN YEN JEPANG (JPY) DENGAN MODEL ARIMA DAN GARCH Jurnal Matematika UNAND Vol. VI No. 1 Hal. 1 8 ISSN : 2303 2910 c Jurusan Matematika FMIPA UNAND PERBANDINGAN INVESTASI PADA MATA UANG DOLAR AMERIKA (USD) DAN YEN JEPANG (JPY) DENGAN MODEL ARIMA DAN GARCH

Lebih terperinci

PERAMALAN KUNJUNGAN WISATA DENGAN PENDEKATAN MODEL SARIMA (STUDI KASUS : KUSUMA AGROWISATA)

PERAMALAN KUNJUNGAN WISATA DENGAN PENDEKATAN MODEL SARIMA (STUDI KASUS : KUSUMA AGROWISATA) PERAMALAN KUNJUNGAN WISATA DENGAN PENDEKATAN MODEL SARIMA (STUDI KASUS : KUSUMA AGROWISATA) Oleh : Nofinda Lestari 1208 100 039 JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT

Lebih terperinci

PERAMALAN VOLATILITAS MENGGUNAKAN MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY IN MEAN (GARCH-M)

PERAMALAN VOLATILITAS MENGGUNAKAN MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY IN MEAN (GARCH-M) PERAMALAN VOLATILITAS MENGGUNAKAN MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY IN MEAN (GARCH-M) (Studi Kasus pada Return Harga Saham PT. Wijaya Karya) SKRIPSI Disusun Oleh : Dwi Hasti

Lebih terperinci

PENDETEKSIAN KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN INDIKATOR RASIO CADANGAN INTERNASIONAL TERHADAP M2 (UANG BEREDAR)

PENDETEKSIAN KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN INDIKATOR RASIO CADANGAN INTERNASIONAL TERHADAP M2 (UANG BEREDAR) PENDETEKSIAN KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN INDIKATOR RASIO CADANGAN INTERNASIONAL TERHADAP M2 (UANG BEREDAR) oleh DIAH PUTRI UTAMI NIM. M0110018 SKRIPSI ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian

Lebih terperinci

II. TINJAUAN PUSTAKA. Analisis ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) umumnya

II. TINJAUAN PUSTAKA. Analisis ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) umumnya II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Stasioner Analisis ARIMA Autoregressive Integrated Moving Average umumnya mengasumsikan bahwa proses umum dari time series adalah stasioner. Tujuan proses stasioner adalah rata-rata,

Lebih terperinci

PENGENDALIAN KUALITAS DENGAN MENGGUNAKAN DIAGRAM KONTROL EWMA RESIDUAL (STUDI KASUS: PT. PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK)

PENGENDALIAN KUALITAS DENGAN MENGGUNAKAN DIAGRAM KONTROL EWMA RESIDUAL (STUDI KASUS: PT. PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK) PENGENDALIAN KUALITAS DENGAN MENGGUNAKAN DIAGRAM KONTROL EWMA RESIDUAL (STUDI KASUS: PT. PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK) FITROH AMALIA (1306100073) Dosen Pembimbing: Drs. Haryono, MSIE PENGENDALIAN KUALITAS

Lebih terperinci

Penerapan Model ARIMA

Penerapan Model ARIMA Penerapan Model ARIMA (Bagian II) Dr. Kusman Sadik, M.Si Departemen Statistika IPB, 2016 1 a. Lakukan proses pembedaan (differencing) sebanyak dua kali pada data asal. b. Lakukan pendugaan parameter pada

Lebih terperinci

4 BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN EVALUASI. lebih dikenal dengan metode Box-Jenkins adalah sebagai berikut :

4 BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN EVALUASI. lebih dikenal dengan metode Box-Jenkins adalah sebagai berikut : 4 BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN EVALUASI Pada bab ini, akan dilakukan analisis dan pembahasan terhadap data runtut waktu. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data harga

Lebih terperinci

PEMODELAN ARIMA UNTUK PREDIKSI KENAIKAN MUKA AIR LAUT DAN DAMPAKNYA TERHADAP LUAS SEBARAN ROB DI KOTA AMBON

PEMODELAN ARIMA UNTUK PREDIKSI KENAIKAN MUKA AIR LAUT DAN DAMPAKNYA TERHADAP LUAS SEBARAN ROB DI KOTA AMBON PEMODELAN ARIMA UNTUK PREDIKSI KENAIKAN MUKA AIR LAUT DAN DAMPAKNYA TERHADAP LUAS SEBARAN ROB DI KOTA AMBON (MODELS OF ARIMA TO PREDICT RISING SEA AND ITS IMPACT FOR THE WIDESPREAD DISTRIBUTION OF ROB

Lebih terperinci

Bab IV. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bab IV. Pembahasan dan Hasil Penelitian Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian IV.1 Statistika Deskriptif Pada bab ini akan dibahas mengenai statistik deskriptif dari variabel yang digunakan yaitu IHSG di BEI selama periode 1 April 2011 sampai

Lebih terperinci

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA ANALISIS KUALITAS PELAYANAN, KEPUASAN, DAN LOYALITAS PASIEN DENGAN PENDEKATAN STRUCTURAL EQUATION MODELING (SEM) (Studi Kasus: Rumah Sakit Universitas Airlangga Kampus C Mulyorejo, Surabaya) SKRIPSI DIAJUKAN

Lebih terperinci

PERAMALAN JUMLAH WISATAWAN GROJOGAN SEWU MENGGUNAKAN MODEL AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE EXOGENOUS (ARIMAX) DENGAN VARIASI KALENDER

PERAMALAN JUMLAH WISATAWAN GROJOGAN SEWU MENGGUNAKAN MODEL AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE EXOGENOUS (ARIMAX) DENGAN VARIASI KALENDER PERAMALAN JUMLAH WISATAWAN GROJOGAN SEWU MENGGUNAKAN MODEL AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE EXOGENOUS (ARIMAX) DENGAN VARIASI KALENDER Oleh SAHETI ULLY FATWA M0109058 SKRIPSI ditulis dan diajukan

Lebih terperinci

PERAMALAN PENYEBARAN JUMLAH KASUS VIRUS EBOLA DI GUINEA DENGAN METODE ARIMA

PERAMALAN PENYEBARAN JUMLAH KASUS VIRUS EBOLA DI GUINEA DENGAN METODE ARIMA Jurnal UJMC, Volume 2, Nomor 1, Hal. 28-35 pissn : 2460-3333 eissn: 2579-907X PERAMALAN PENYEBARAN JUMLAH KASUS VIRUS EBOLA DI GUINEA DENGAN METODE ARIMA Novita Eka Chandra 1 dan Sarinem 2 1 Universitas

Lebih terperinci

PERAMALAN PASANG SURUT AIR LAUT DI PULAU JAWA MENGGUNAKAN MODEL GENERALIZED SPACE TIME AUTOREGRESSIVE (GSTAR)

PERAMALAN PASANG SURUT AIR LAUT DI PULAU JAWA MENGGUNAKAN MODEL GENERALIZED SPACE TIME AUTOREGRESSIVE (GSTAR) PERAMALAN PASANG SURUT AIR LAUT DI PULAU JAWA MENGGUNAKAN MODEL GENERALIZED SPACE TIME AUTOREGRESSIVE (GSTAR) (Studi Kasus : Ketinggian Pasang Surut Air Laut di Stasiun Pasang Surut Jakarta, Cirebon, Semarang

Lebih terperinci

PERAMALAN BEBAN PEMAKAIAN LISTRIK JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN

PERAMALAN BEBAN PEMAKAIAN LISTRIK JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN PERAMALAN BEBAN PEMAKAIAN LISTRIK JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN MENGGUNAKAN HYBRID AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE NEURAL NETWORK Disusun oleh : Berta Elvionita Fitriani 24010211120005

Lebih terperinci

GABUNGAN MODEL VOLATILITAS DAN MARKOV SWITCHING UNTUK MENDETEKSI KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN INDIKATOR M2 MULTIPLIER

GABUNGAN MODEL VOLATILITAS DAN MARKOV SWITCHING UNTUK MENDETEKSI KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN INDIKATOR M2 MULTIPLIER GABUNGAN MODEL VOLATILITAS DAN MARKOV SWITCHING UNTUK MENDETEKSI KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN INDIKATOR M2 MULTIPLIER oleh YUNIAS AFIFAH ANAS NUR PAMUNGKAS NIM. M0111086 SKRIPSI ditulis dan

Lebih terperinci

PEMODELAN DAN PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM VECTOR AUTOREGRESSIVE EXOGENOUS (VARX)

PEMODELAN DAN PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM VECTOR AUTOREGRESSIVE EXOGENOUS (VARX) PEMODELAN DAN PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG), JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII), DAN HARGA MINYAK DUNIA BRENT CRUDE OIL MENGGUNAKAN METODE VECTOR AUTOREGRESSIVE EXOGENOUS (VARX) SKRIPSI Disusun

Lebih terperinci

INTEGRATED GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (IGARCH) (Studi Kasus pada Return Kurs Rupiah terhadap Dollar Australia)

INTEGRATED GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (IGARCH) (Studi Kasus pada Return Kurs Rupiah terhadap Dollar Australia) PERHITUNGAN VALUE AT RISK MENGGUNAKAN MODEL INTEGRATED GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (IGARCH) (Studi Kasus pada Return Kurs Rupiah terhadap Dollar Australia) SKRIPSI Disusun

Lebih terperinci

ABSTRAK. Kunci : Return Saham, Pasar Efisien, ARIMA. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK. Kunci : Return Saham, Pasar Efisien, ARIMA. Universitas Kristen Maranatha ABSTRAK Dalam berinvestasi di pasar modal, ada dua hal yang harus dipertimbangkan seorang investor dalam mengambil suatu keputusan berinvestasi yaitu return (tingkat pengembalian) dan risk (resiko). Tujuan

Lebih terperinci

Peramalan Penjualan Pipa di PT X

Peramalan Penjualan Pipa di PT X Elviani, et al. / Peramalan Penjualan Pipa di PT X / Jurnal Titra, Vol.. 2, No. 2, Juni 2014, pp. 55-60 Peramalan Penjualan Pipa di PT X Cicely Elviani 1, Siana Halim 1 Abstract: In this thesis we modeled

Lebih terperinci

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA PEMODELAN TINGKATAN STADIUM KATARAK DENGAN PENDEKATAN REGRESI LOGISTIK ORDINAL

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA PEMODELAN TINGKATAN STADIUM KATARAK DENGAN PENDEKATAN REGRESI LOGISTIK ORDINAL PEMODELAN TINGKATAN STADIUM KATARAK DENGAN PENDEKATAN REGRESI LOGISTIK ORDINAL ( STUDI KASUS DI KLINIK MATA TRITYA SURABAYA ) SKRIPSI DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR

Lebih terperinci

PERBANDINGAN MODEL ARIMA DAN MODEL REGRESI DENGAN RESIDUAL ARIMA DALAM MENERANGKAN PERILAKU PELANGGAN LISTRIK DI KOTA PALOPO

PERBANDINGAN MODEL ARIMA DAN MODEL REGRESI DENGAN RESIDUAL ARIMA DALAM MENERANGKAN PERILAKU PELANGGAN LISTRIK DI KOTA PALOPO Perbandingan Model ARIMA... (Alia Lestari) PERBANDINGAN MODEL ARIMA DAN MODEL REGRESI DENGAN RESIDUAL ARIMA DALAM MENERANGKAN PERILAKU PELANGGAN LISTRIK DI KOTA PALOPO Alia Lestari Fakultas Teknik Universitas

Lebih terperinci

PENDETEKSIAN KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN INDIKATOR PERTUMBUHAN KREDIT DOMESTIK

PENDETEKSIAN KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN INDIKATOR PERTUMBUHAN KREDIT DOMESTIK PENDETEKSIAN KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN INDIKATOR PERTUMBUHAN KREDIT DOMESTIK oleh PITANINGSIH NIM. M0110064 SKRIPSI ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Peramalan 2.1.1 Pengertian Peramalan Peramalan adalah kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang (Sofjan Assauri,1984). Setiap kebijakan ekonomi

Lebih terperinci

UNNES Journal of Mathematics

UNNES Journal of Mathematics UJM 5 (1) (2016) UNNES Journal of Mathematics http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujm ANALISIS PERBANDINGAN MENGGUNAKAN ARIMA DAN BOOTSTRAP PADA PERAMALAN NILAI EKSPOR INDONESIA Ari Cynthia, Sugiman,

Lebih terperinci

PENANGANAN MASALAH HETEROSKEDASITAS DENGAN MODEL ARCH-GARCH DAN MODEL BLACK-SCHOLES MOSES ALFIAN SIMANJUNTAK

PENANGANAN MASALAH HETEROSKEDASITAS DENGAN MODEL ARCH-GARCH DAN MODEL BLACK-SCHOLES MOSES ALFIAN SIMANJUNTAK PENANGANAN MASALAH HETEROSKEDASITAS DENGAN MODEL ARCH-GARCH DAN MODEL BLACK-SCHOLES MOSES ALFIAN SIMANJUNTAK SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2009 PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. tukar uang tersebut dinamakan kurs atau exchange rate. uang tersebut merupakan salah satu aset finansial yang dapat mendorong

BAB I PENDAHULUAN. tukar uang tersebut dinamakan kurs atau exchange rate. uang tersebut merupakan salah satu aset finansial yang dapat mendorong BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Uang memegang peranan penting dalam perekonomian setiap negara. Aktifitas ekonomi yang dapat dilakukan suatu negara dengan menggunakan uang adalah perdagangan, baik

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. Halaman Konsep Ketersediaan Air dan Model Prakiraan Kesesuaian Model ARIMA untuk Prakiraan Ketersediaan Air 10

DAFTAR ISI. Halaman Konsep Ketersediaan Air dan Model Prakiraan Kesesuaian Model ARIMA untuk Prakiraan Ketersediaan Air 10 DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGESAHAN HALAMAN PERNYATAAN PRAKATA DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN INTISARI ABSTRACT i ii iii iv vi ix xii xiv xv xvi BAB I. PENDAHULUAN

Lebih terperinci

PERAMALAN PERMINTAAN PRODUK SARUNG TANGAN GOLF MENGGUNAKAN METODE AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA) DI PT. ADI SATRIA ABADI ABSTRAK

PERAMALAN PERMINTAAN PRODUK SARUNG TANGAN GOLF MENGGUNAKAN METODE AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA) DI PT. ADI SATRIA ABADI ABSTRAK PERAMALAN PERMINTAAN PRODUK SARUNG TANGAN GOLF MENGGUNAKAN METODE AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA) DI PT. ADI SATRIA ABADI Trio Yonathan Teja Kusuma 1, Sandra Praharani Nur Asmoro 2 1,2)

Lebih terperinci

PEMODELAN DATA DERET WAKTU MENGGUNAKAN MIXTURE AUTOREGRESSIVE (MAR) SKRIPSI

PEMODELAN DATA DERET WAKTU MENGGUNAKAN MIXTURE AUTOREGRESSIVE (MAR) SKRIPSI PEMODELAN DATA DERET WAKTU MENGGUNAKAN MIXTURE AUTOREGRESSIVE (MAR) (Penerapan Pada Data Indeks Harga Saham Gabungan) SKRIPSI Oleh: ESTI ULIN NIKMAH J2A 605 042 PROGRAM STUDI MATEMATIKA JURUSAN MATEMATIKA

Lebih terperinci

Metode Box - Jenkins (ARIMA)

Metode Box - Jenkins (ARIMA) Metode Box - Jenkins (ARIMA) Metode peramalan saat ini cukup banyak dengan berbagai kelebihan masing-masing. kelebihan ini bisa mencakup variabel yang digunakan dan jenis data time seriesnya. nah, dalam

Lebih terperinci

ANALISIS INTERVENSI KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP PERMINTAAN BBM BERSUBSIDI PADA SPBU SULTAN AGUNG SEMARANG JAWA TENGAH SKRIPSI.

ANALISIS INTERVENSI KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP PERMINTAAN BBM BERSUBSIDI PADA SPBU SULTAN AGUNG SEMARANG JAWA TENGAH SKRIPSI. ANALISIS INTERVENSI KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP PERMINTAAN BBM BERSUBSIDI PADA SPBU SULTAN AGUNG SEMARANG JAWA TENGAH SKRIPSI Oleh: Fandi Ahmad NIM : J2E008018 JURUSAN STATISTIKA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

Lebih terperinci

PEMODELAN KURS MATA UANG RUPIAH TERHADAP DOLLAR AMERIKA MENGGUNAKAN METODE GARCH ASIMETRIS

PEMODELAN KURS MATA UANG RUPIAH TERHADAP DOLLAR AMERIKA MENGGUNAKAN METODE GARCH ASIMETRIS PEMODELAN KURS MATA UANG RUPIAH TERHADAP DOLLAR AMERIKA MENGGUNAKAN METODE GARCH ASIMETRIS SKRIPSI Disusun Oleh : ULFAH SULISTYOWATI 24010210120052 JURUSAN STATISTIKA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS

Lebih terperinci

PENERAPAN MODEL ARFIMA (AUTOREGRESSIVE FRACTIONALLY INTEGRATED MOVING AVERAGE) DALAM PERAMALAN SUKU BUNGA SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI)

PENERAPAN MODEL ARFIMA (AUTOREGRESSIVE FRACTIONALLY INTEGRATED MOVING AVERAGE) DALAM PERAMALAN SUKU BUNGA SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI) PENERAPAN MODEL ARFIMA (AUTOREGRESSIVE FRACTIONALLY INTEGRATED MOVING AVERAGE) DALAM PERAMALAN SUKU BUNGA SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI) Liana Kusuma Ningrum dan Winita Sulandari, M.Si. Jurusan Matematika,

Lebih terperinci

EFEKTIVITAS METODE BOX-JENKINS DAN EXPONENTIAL SMOOTHING UNTUK MERAMALKAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DISHUB KLATEN

EFEKTIVITAS METODE BOX-JENKINS DAN EXPONENTIAL SMOOTHING UNTUK MERAMALKAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DISHUB KLATEN EFEKTIVITAS METODE BOX-JENKINS DAN EXPONENTIAL SMOOTHING UNTUK MERAMALKAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DISHUB KLATEN Puji Rahayu 1), Rohmah Nur Istiqomah 2), Eminugroho Ratna Sari 3) 1)2)3) Matematika

Lebih terperinci

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA RANCANGAN GRAFIK ACUAN PERTUMBUHAN BERAT BADAN BALITA DENGAN PENDEKATAN MODEL SPLINE TRUNCATED SEBAGAI ACUAN PENENTUAN STATUS GIZI BALITA (STUDI KASUS BALITA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG) SKRIPSI DIAJUKAN

Lebih terperinci

PENDETEKSIAN KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN INDIKATOR HARGA SAHAM MENGGUNAKAN GABUNGAN MODEL VOLATILITAS DAN MARKOV SWITCHING TIGA STATE

PENDETEKSIAN KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN INDIKATOR HARGA SAHAM MENGGUNAKAN GABUNGAN MODEL VOLATILITAS DAN MARKOV SWITCHING TIGA STATE PENDETEKSIAN KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN INDIKATOR HARGA SAHAM MENGGUNAKAN GABUNGAN MODEL VOLATILITAS DAN MARKOV SWITCHING TIGA STATE SKRIPSI ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

Lebih terperinci

SBAB III MODEL VARMAX. Pengamatan time series membentuk suatu deret data pada saat t 1, t 2,..., t n

SBAB III MODEL VARMAX. Pengamatan time series membentuk suatu deret data pada saat t 1, t 2,..., t n SBAB III MODEL VARMAX 3.1. Metode Analisis VARMAX Pengamatan time series membentuk suatu deret data pada saat t 1, t 2,..., t n dengan variabel random Z n yang dapat dipandang sebagai variabel random berdistribusi

Lebih terperinci

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA UNIVERSITAS BINA NUSANTARA Program Ganda Teknik Informatika - Statistika Skripsi Sarjana Program Ganda Semester Ganjil 2005/2006 ANALISIS DAN PERANCANGAN PROGRAM APLIKASI PERAMALAN NILAI RISIKO BERINVESTASI

Lebih terperinci

Peramalan Kecepatan Angin Di Kota Pekanbaru Menggunakan Metode Box-Jenkins

Peramalan Kecepatan Angin Di Kota Pekanbaru Menggunakan Metode Box-Jenkins Peramalan Kecepatan Angin Di Kota Pekanbaru Menggunakan Metode Box-Jenkins Ari Pani Desvina 1, Melina Anggriani 2,2 Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Jl. HR.

Lebih terperinci

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA GENERALIZED EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS DAN ESTIMATOR KERNEL MULTIPREDIKTOR DALAM PEMODELAN KALIBRASI SENYAWA AKTIF KURKUMIN Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana

Lebih terperinci

PROYEKSI DATA PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) DAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) MENGGUNAKAN VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR)

PROYEKSI DATA PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) DAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) MENGGUNAKAN VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR) PROYEKSI DATA PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) DAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) MENGGUNAKAN VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR) SKRIPSI Disusun Oleh : INDRA SATRIA 240 102 111 300 43 JURUSAN STATISTIKA FAKULTAS

Lebih terperinci

PENDETEKSIAN KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA MENGGUNAKAN GABUNGAN MODEL VOLATILITAS DAN MARKOV SWITCHING BERDASARKAN INDIKATOR HARGA MINYAK

PENDETEKSIAN KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA MENGGUNAKAN GABUNGAN MODEL VOLATILITAS DAN MARKOV SWITCHING BERDASARKAN INDIKATOR HARGA MINYAK PENDETEKSIAN KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA MENGGUNAKAN GABUNGAN MODEL VOLATILITAS DAN MARKOV SWITCHING BERDASARKAN INDIKATOR HARGA MINYAK oleh APRILIA AYU WIDHIARTI M0111010 SKRIPSI ditulis dan diajukan

Lebih terperinci

PEMODELAN AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE PADA DATA REDAMAN HUJAN DI SURABAYA. Nur Hukim

PEMODELAN AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE PADA DATA REDAMAN HUJAN DI SURABAYA. Nur Hukim TE 091399 TUGAS AKHIR- 4 SKS PEMODELAN AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE PADA DATA REDAMAN HUJAN DI SURABAYA Oleh Nur Hukim Dosen Pembimbing Prof. Ir. Gamantyo Hendrantoro, M.Eng. Ph.D Ir. Achmad

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Peramalan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam

BAB I PENDAHULUAN. Peramalan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Peramalan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, karena terkadang faktor-faktor yang berhubungan dengan pengambilan keputusan tidak

Lebih terperinci

ISSN: JURNAL GAUSSIAN, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, Halaman Online di:

ISSN: JURNAL GAUSSIAN, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, Halaman Online di: ISSN: 2339-2541 JURNAL GAUSSIAN, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, Halaman 633-640 Online di: http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/gaussian PERBANDINGAN MODEL ARCH/GARCH MODEL ARIMA DAN MODEL FUNGSI TRANSFER

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN

III. METODE PENELITIAN 38 III. METODE PENELITIAN A. Konsep Dasar dan Batasan Operasional Konsep dasar dan definisi opresional mencakup pengertian yang dipergunakan untuk mendapatkan dan menganalisis data sesuai dengan tujuan

Lebih terperinci

MODEL FUZZY RADIAL BASIS FUNCTION NEURAL NETWORK UNTUK PERAMALAN KEBUTUHAN LISTRIK DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MODEL FUZZY RADIAL BASIS FUNCTION NEURAL NETWORK UNTUK PERAMALAN KEBUTUHAN LISTRIK DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MODEL FUZZY RADIAL BASIS FUNCTION NEURAL NETWORK UNTUK PERAMALAN KEBUTUHAN LISTRIK DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TUGAS AKHIR SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Lebih terperinci

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA ESTIMASI MODEL META-REGRESI BERDASARKAN METODE WEIGHTED LEAST SQUARE SKRIPSI

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA ESTIMASI MODEL META-REGRESI BERDASARKAN METODE WEIGHTED LEAST SQUARE SKRIPSI ESTIMASI MODEL META-REGRESI BERDASARKAN METODE WEIGHTED LEAST SQUARE SKRIPSI DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA STATISTIKA DEPARTEMEN MATEMATIKA PROGRAM STUDI STATISTIKA

Lebih terperinci

UNNES Journal of Mathematics

UNNES Journal of Mathematics UJM 5 (2) (2016) UNNES Journal of Mathematics http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujm PERBANDINGAN TAKSIRAN VALUE AT RISK DENGAN PROGRAM R DAN MATLAB DALAM ANALISIS INVESTASI SAHAM MENGGUNAKAN METODE

Lebih terperinci