LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (NET STABLE FUNDING RATIO) TRIWULANAN

Transkripsi

1 Nama Bank : PT. Bank KEB Hana Indonesia (Individu) Posisi Laporan : Triwulan I 2018 LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (NET STABLE FUNDING RATIO) TRIWULANAN Komponen ASF Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu Tanpa Jangka Waktu < 6 bulan < 6 bulan 1 tahun 1 tahun Nilai Tercatat Faktor ASF Nilai Tercatat Faktor ASF Nilai Tercatat Faktor ASF Nilai Tercatat Faktor ASF 1 Modal 1.1 Modal bagi bank Umum berkantor pusat di Indonesia Modal inti (Tier 1) 6,330, % 6,330, Modal pelengkap (Tier 2) 100% 0% 0% 895, % 895, Modal bagi KCBA 100% 0% 0% 100% 1.3 Instrumen modal lainnya 100% 0% 0% 100% 2 Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan 2.1 Simpanan stabil Simpanan tanpa jangka waktu 1,271,792 95% 1,208, Simpanan dengan jangka waktu 230,621 95% 52,564 95% 65, % 334, Simpanan kurang stabil Simpanan tanpa jangka waktu 369,774 90% 332, Simpanan dengan jangka waktu 5,331,367 90% 908,098 90% 17, % 5,632,769 3 Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil 3.1 Pendanaan stabil Pendanaan tanpa jangka waktu 95% Pendanaan dengan jangka waktu 95% 95% 100% 3.2 Pendanaan kurang stabil Pendanaan tanpa jangka waktu 90% Pendanaan dengan jangka waktu 90% 90% 100% 4 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi 4.1 Simpanan operasional 3,498,085 50% 50% 50% 100% 1,749, Simpanan non operasional perusahaan non keuangan 1,172,820 0% 10,389,437 50% 707,872 50% 2, % 5,551, pemerintah pusat 0% 50% 50% 100% pemerintah negara lain 0% 50% 50% 100% entitas sektor publik 0% 50% 50% 100% bank pembangunan multilateral 0% 50% 50% 100% Bank Indonesia 0% 0% 50% 100% bank sentral negara lain 0% 0% 50% 100% lembaga keuangan 131,189 0% 2,722,754 0% 4,707,586 50% 0 100% 2,353, lainnya (borrowing) 0% 0% 50% 100% 5 Liabilitas yang memiliki ketergantungan dengan set tertentu 0% 0% 0% 0% 6 Liabilitas dan ekuitas lainnya 6.1 NSFR liabilitas derivatif 236 0% 0% 0% 6.2 Liabilitas pajak tangguhan 100% 0% 50% 39, % 39, Kepentingan non pengendali 100% 0% 50% 100% 6.4 Utang tanggal perdagangan 0% 0% 0% 0% 6.5 Ekuitas dan liabilitas lainnya 2,045 0% 19,749,087 0% 4,634 50% 64, % 67,187 7 Total ASF 24,495,349

2 Komponen RSF Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu Tanpa Jangka Waktu < 6 bulan < 6 bulan 1 tahun 1 tahun Nilai Tercatat Faktor ASF Nilai Tercatat Faktor ASF Nilai Tercatat Faktor ASF Nilai Tercatat Faktor ASF Aset Pada Neraca 1 Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR 1.1 HQLA level Kas dan setara kas 431,399 0% Penempatan pada BI 1,679,281 0% 0% 0% 0% HQLA level 1 tdk termasuk aset dgn faktor RSF 0% Bebas dari segala klaim 5% 5% 2,114,730 5% 105, Tidak bebas dari segala klaim 5% 50% 100% 1.2 HQLA level 2A Bebas dari segala klaim 15% 15% 648,153 15% 97, Tidak bebas dari segala klaim 15% 50% 100% 1.3 HQLA level 2B Bebas dari segala klaim 50% 50% 214,145 50% 107, Tidak bebas dari segala klaim 50% 50% 100% 2 Simpanan atau penempatan dana pada lembaga keuangan lain untuk aktivitas operasional 2.1 Bebas dari segala klaim (unencumbered) 50% 80,000 50% 50% 100% 40, Tidak bebas dari segala klaim (encumbered) Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan 50% 50% 50% 100% Sisa jangka waktu pengikatan aset 6 bulan s.d < 1 tahun 50% 50% 50% 100% Sisa jangka waktu pengikatan aset 1 tahun 100% 100% 100% 100% 3 Pinjaman kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (performing) dan surat berharga yang tidak gagal bayar (default) 3.1 Pinjaman Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (performing) yang diberikan kepada: Lembaga keuangan yang dijamin oleh HQLA level Bebas dari segala klaim 10% 50% 100% Tidak bebas dari segala klaim Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan 10% 50% 100% Sisa jangka waktu pengikatan aset 6 bulan s.d < 1 tahun 50% 50% 100% Sisa jangka waktu pengikatan aset 1 tahun 100% 100% 100% Lembaga keuangan yang dijamin dengan non HQLA level 1 atau tdk memenuhi syarat tertentu atau tanpa agunan Bebas dari segala klaim 417,613 15% 395,029 50% 2,012, % 2,272, Tidak bebas dari segala klaim Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan 15% 50% 100% Sisa jangka waktu pengikatan aset 6 bulan s.d < 1 tahun 50% 50% 100% Sisa jangka waktu pengikatan aset 1 tahun 100% 100% 100% Lembaga keuangan dan tanpa agunan, termasuk penempatan dana pada lembaga keuangan lain dan bukan untuk aktivitas operasional Bebas dari segala klaim 15% 15% 50% 100% Tidak bebas dari segala klaim Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan 15% 50% 100% Sisa jangka waktu pengikatan aset 6 bulan s.d < 1 tahun 50% 50% 100% Sisa jangka waktu pengikatan aset 1 tahun 100% 100% 100% Perusahaan non keuangan, perorangan dan usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat dan entitas sektor publik: Dikenakan bobot risiko 35% Bebas dari segala klaim 50% 50% 65%

3 Komponen RSF Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu Tanpa Jangka Waktu < 6 bulan < 6 bulan 1 tahun 1 tahun Nilai Tercatat Faktor ASF Nilai Tercatat Faktor ASF Nilai Tercatat Faktor ASF Nilai Tercatat Faktor ASF Tidak bebas dari segala klaim Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan 50% 50% 65% Sisa jangka waktu pengikatan aset 6 bulan s.d < 1 tahun 50% 50% 65% Sisa jangka waktu pengikatan aset 1 tahun 100% 100% 100% Dikenakan bobot risiko > 35% Bebas dari segala klaim 8,254,228 50% 4,996,948 50% 12,837,019 85% 17,537, Tidak bebas dari segala klaim Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan 50% 50% 85% Sisa jangka waktu pengikatan aset 6 bulan s.d < 1 tahun 50% 50% 85% Sisa jangka waktu pengikatan aset 1 tahun 100% 100% 100% Tagihan kepada BI dengan sisa jangka waktu < 1 tahun Bebas dari segala klaim 0% 50% Tidak bebas dari segala klaim Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan 0% 50% Sisa jangka waktu pengikatan aset 6 bulan s.d < 1 tahun 50% 50% Sisa jangka waktu pengikatan aset 1 tahun 100% 100% Tagihan kepada BI dan bank sentral negara lain Bebas dari segala klaim 0% 5% 5% Tidak bebas dari segala klaim Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan 0% 5% 5% Sisa jangka waktu pengikatan aset 6 bulan s.d < 1 tahun 50% 50% 50% Sisa jangka waktu pengikatan aset 1 tahun 100% 100% 100% Kredit beragun rumah tinggal : Dikenakan bobot risiko 35% Bebas dari segala klaim % 2,405 50% 781,714 65% 509, Tidak bebas dari segala klaim Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan 50% 50% 65% Sisa jangka waktu pengikatan aset 6 bulan s.d < 1 tahun 50% 50% 65% Sisa jangka waktu pengikatan aset 1 tahun 100% 100% 100% Dikenakan bobot risiko > 35% Bebas dari segala klaim 50% 50% 85% Tidak bebas dari segala klaim Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan 50% 50% 85% Sisa jangka waktu pengikatan aset 6 bulan s.d < 1 tahun 50% 50% 85% Sisa jangka waktu pengikatan aset 1 tahun 100% 100% 100% 3.2 Surat berharga dan saham yang diperdagangkan di bursa nonhqla serta saham yang diperdagangkan di bursa dan nonhqla, dengan syarat tertentu Bebas dari segala klaim (unencumbered) 966,120 50% 50% 281,745 85% 722, Tidak bebas dari segala klaim (encumbered) Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan 50% 50% 85% Sisa jangka waktu pengikatan aset 6 bulan s.d < 1 tahun 50% 50% 85% Sisa jangka waktu pengikatan aset 1 tahun 100% 100% 100% 4 Aset yang memiliki pasangan kewajiban yang saling bergantung 0% 0% 0% 0% 5 Aset lainnya 5.1 Komoditas fisik yang diperdagangkan termasuk emas 85% 5.2 Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin max (85%, faktor RSF aset) max (85%, faktor RSF aset) 5.3 NSFR aset derivatif 100% 100% 100% % liabilitas derivatif sebelum dikurangi variation margin 100% 100% 100% max (85%, faktor RSF aset)

4 Komponen RSF Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu Tanpa Jangka Waktu < 6 bulan < 6 bulan 1 tahun 1 tahun Nilai Tercatat Faktor ASF Nilai Tercatat Faktor ASF Nilai Tercatat Faktor ASF Nilai Tercatat Faktor ASF 5.5 Piutang tanggal perdagangan 0% 0% 0% 0% 5.6 NPL 100% 104, % 3, % 103, % 211, Saham yang tidak diperdagangkan di bursa 100% 100% 100% 5.8 Aset tetap 100% 100% 107, % 107, Faktor pengurang modal 100% 100% 40, % 40, Surat berharga yang gagal bayar 100% 100% 100% 5.11 Aset lainnya yang tidak bebas dari segala klaim mengikuti RSF aset saat bebas dari segala klaim 100% 5.12 Aset lainnya 100% 1,102, % 4, % 28, % 1,135,493 6 Total aset Transaksi Rekening Administratif 7 Kewajiban komitment dalam bentuk fasilitas kredit dan likuiditas 1,662,814 5% 3,324,120 5% 207,184 5% 259,706 8 Fasilitas kredit dan likuiditas yang dapat dibatalkan tanpa syarat 0% 0% 0% 9 Kewajiban yang berasal dari instrumen trade finance (bank garansi dan LC) 364,736 3% 3% 3% 10, LC dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban trade finance 178,152 5% 342,334 5% 1,092,476 5% 80, Kewajiban non kontraktual 5% 5% 5% 12 Total transaksi rekening administratif 13 Total RSF 23,238, Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio ) (%) %

5 Nama Bank : PT. Bank KEB Hana Indonesia (Individu) Posisi Laporan : Triwulan I 2018 A. PERHITUNGAN NSFR Komponen ASF LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (NET STABLE FUNDING RATIO) TRIWULANAN Tanpa Jagka Waktu Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Dec/2017) Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Jutaan Rupiah) < 6 bulan 6 bulan < 1 tahun 1 tahun Tanpa Jagka Waktu Posisi Tanggal Laporan (Mar/2018) Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Jutaan Rupiah) < 6 bulan 6 bulan < 1 tahun 1 Modal 2 Modal sesuai POJK KPMM 6,330, ,053 7,225, ; Instrumen modal lainnya Simpanan yang berasal dari nasabah peroeangan dan 1,641,566 5,561, ,662 82,803 7,508,346 2; 3 Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil 5 Simpanan dan Pendanaan stabil 1,271, ,621 52,564 65,553 1,542, ; Simpanan dan Pendanaan kurang stabil 369,774 5,331, ,098 17,250 5,965, ; Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi 4,802,094 13,112,191 5,415,459 2,699 9,654, Simpanan operasional 3,498,085 1,749, Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah 1,304,009 13,112,191 5,415,459 2,699 7,905, Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling 5 11 Liabilitas dan ekuitas lainnya 2,045 1,074,908 4, , , NSFR liabilitas derivatif Ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas 2,045 1,074,672 4, , , Total ASF 24,495, Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR 1 16 Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional 2 17 Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (performing) dan surat berharga 9,638,411 5,394,382 15,912,479 21,041, tahun No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR 18 Kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1 19 Kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan , ,029 2,012,000 2,272, ; 3.1.3

6 20 Kepada perusahaan nonkeuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik yang diantaranya: 21 Memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang sesuai SE OJK ATMR untuk risiko kredit 22 Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya: 23 Memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang sesuai SE OJK ATMR untuk risiko kredit 24 Surat Berharga yanga tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa 8,254,228 4,996,948 12,837,019 17,537, ; 3.1.5; , , , , , , Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling 4 bergantung 26 Aset lainnya 1,206,763 8, ,241 1,495, Komoditas fisik yang diperdagnagkan, termasuk emas Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default pada central counterparty (CCP) NSFR aset derivatif NSFR liabilitas deriavtif sebelum dikurangi dengan variation margin Seluruh aset alinnya yang tidak masuk dalam kategori 1,206,763 8, ,241 1,495, diatas 32 Rekening Administratif Total RSF 23,238, Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio ) (%)) % 14

7 B. ANALISIS PERKEMBANGAN NSFR Analisis secara Individu 1. Dari hasil perhitungan NSFR untuk periode Triwulan I 2018, nilai NSFR Bank KEB Hana Indonesia berada pada level 105,41%, di mana Pendanaan Stabil yang Tersedia (Available Stable Funding ASF) sebesar IDR 24,50 Triliun dan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (Required Stable Funding RSF) sebesar IDR 23,24 Triliun. Level tersebut di atas ketentuan minimum NSFR yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. 2. Faktor Utama yang mempengaruhi NSFR dari sisi ASF adalah pendanaan yang berasal dari Nasabah Korporasi yaitu sebesar IDR 9,65 Triliun atau 39,41% dari total ASF, sedangkan dari sisi RSF adalah Pinjaman kategori lancar & dalam perhatian khusus (performing) dan surat berharga yang tidak gagal bayar (default) sebesar IDR 21,04 Triliun atau mewakili 90,55% dari total RSF 3. Untuk posisi Triwulan 2018, Bank KEB Hana Indonesia mempunyai komposisi ASF sebagai berikut: Simpanan dan pendanaan yang berasal dari Nasabah Korporasi sebesar IDR 9,65 Triliun atau mewakili 39,41% dari total ASF Simpanan dan pendanaan yang berasal dari Nasabah Perorangan, Mikro dan Kecil sebesar IDR 7,51 Triliun atau mewakili 30,65% dari total ASF Modal sebesar IDR 7,23 Triliun atau mewakili 29,50% dari total ASF Liabilitas dan ekuitas lainnya sebesar IDR 106,8 milyar atau mewakili 0,44% dari total ASF 4. Sementara itu untuk RSF Bank KEB Hana Indonesia posisi Triwulan I 2018 sebagai berikut: Pinjaman kategori lancar dan dalam perhatian khusus (performing) dan surat berharga yang tidak gagal bayar (default) sebesar IDR 21,04 Triliun atau mewakili 90,55% dari total RSF HQLA dalam rangka perhitungan NSFR sebesar IDR 310 milyar atau mewakili 1,33% dari total RSF Simpanan atau penempatan dana pada lembaga keuangan lain untuk aktivitas operasional sebesar IDR 40 milyar atau mewakili 0,17% dari total RSF Aset yang memiliki pasangan kewajiban yang saling bergantung nilainya masih nol (0) atau tidak ada. RSF Lainnya sebesar IDR 1,85 Triliun atau mewakili 7,95% dari total RSF

8 5. Pada Triwulan Bank tidak mempunyai posisi untuk Aset yang memiliki pasangan kewajiban yang saling bergantung. 6. Manajemen likuiditas terkelola dengan baik, hal ini ditandai dengan komposisi NSFR yang sudah memenuhi persyaratan. Manajemen menjalankan fungsi pengawasan langsung terhadap kondisi likuiditas PT Bank KEB Hana Indonesia yang dapat diketahui melalui penyampaian periodical monitoring report yang disusun oleh SKMR melalui laporan daily monitoring of uses and source of funds, liquidity limit, reserve requirement, maturity gap serta liquidity risk indices. Informasi tersebut digunakan Manajemen sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pemantauan terhadap likuiditas PT Bank KEB Hana Indonesia secara keseluruhan juga dipantau secara berkala oleh pihak Manajemen melalui Asset Management Meeting yang dilakukan 2 kali seminggu untuk mengetahui berapa banyak loan pipelines yang harus dipenuhi dan bagaimana memperoleh funding yang dibutuhkan untuk membiayai loan pipelines tersebut. PT Bank KEB Hana Indonesia juga memilki fasilitas committed dari KEB Seoul maupun Hana Bank Seoul, dan juga peningkatan fasilitas untuk Money Market dan FX Line Domestik, kemudian bank juga telah memiliki kerjasama Swap ataupun Reverse Repo/Repo dengan beberapa bank lain. 7. Untuk sumber pendanaan likuiditas Bank tidak hanya mengandalkan sumber dana pada DPK (deposito, tabungan dan giro) berdana murah namun Bank juga menggunakan sumber dana lain baik itu yang berasal dari Bank itu sendiri seperti modal disetor, cadangan laba, ataupun dana dari lembaga lain seperti pinjaman antar Bank, pinjaman dari pemegang saham, penerbitkan Obligasi Subordinasi dan juga penerbitan surat berharga NCD (Negotiable Certificate Deposit). Analisis secara Konsolidasi Untuk analisis NSFR Bank KEB Hana Indonesia secara konsolidasi sama seperti analisis NSFR secara individual, hal ini dikarenakan Bank belum memiliki perusahaan anak dalam hal pelaporan secara Konsolidasi.