HALAMAN JUDUL ANALISIS MODEL BLACK LITTERMAN UNTUK DATA PASAR BERDISTRIBUSI SKEW NORMAL TUGAS AKHIR SKRIPSI
|
|
- Agus Yuwono
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 HALAMAN JUDUL ANALISIS MODEL BLACK LITTERMAN UNTUK DATA PASAR BERDISTRIBUSI SKEW NORMAL TUGAS AKHIR SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sains Disusun Oleh: Wirasta Catur Pambudi NIM PROGRAM STUDI MATEMATIKA JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2017
2 ANALISIS MODEL BLACK LITTERMAN UTUK DATA PASAR BERDISTRIBUSI SKEW NORMAL Oleh: Wirasta Catur Pambudi NIM ABSTRAK Model Black Litterman adalah model pembentukan portofolio yang mengkombinasikan dua jenis informasi yaitu return ekuilibrium dari Capital Assets Pricing Model (CAPM) dan views investor. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan analisis model Black Litterman yang berdistribusi skew normal dan pengaplikasiannya pada indeks saham LQ-45 serta untuk mengetahui perbandingan kinerja model Black Litterman berdistribusi normal dengan model Black Litterman berdistribusi skew normal. Dalam pembentukan portofolio, dihadapkan pada data return saham yang mempunyai kemencengan atau tidak simetris. Apabila model Black Litterman umum digunakan pada data yang tidak simetris atau menceng maka hasil yang diperoleh dimungkinkan tidak optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu distribusi untuk mengatasi ketidasimetrisan pada data tersebut, salah satunya menggunakan distribusi skew normal. Portofolio model Black Litterman yang berdistribusi skew normal menggunakan parameter bentuk (α) dan kovarians Σ x. Hasil analisis saham LQ-45 dari model Black Litterman yang berdistribusi skew normal menghasilkan bobot dana saham Hanson International Tbk (MYRX) sebesar 64,003%, saham H.M. Sampoerna Tbk (HMSP) sebesar 13,8248%, dan saham Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) sebesar 22,1722%. Dihasilkan nilai return portofolio sebesar 6,06093% dan nilai risiko portofolio sebesar 7,9417%. Kinerja portofolio diukur menggunakan sharpe ratio dengan hasil Kata kunci: Portofolio, Black Litterman, Skew Normal, Sharpe ratio. ii
3 LEMBAR PERSETUJUAN iii
4 HALAMAN PENGESAHAN iv
5 Saya yang bertanda tangan di bawah ini : SURAT PERNYATAAN Nama : Wirasta Catur Pambudi NIM : Program Studi Judul Skripsi : Matematika : Analisis Model Black Litterman untuk Data Pasar Berdistribusi Skew Normal. menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim. Yogyakarta, 16 Juni 2017 v
6 HALAMAN MOTTO Sesungguhnya dibalik kesulitan ada kemudahan. Maka Apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (QS. Al-Insyirah [94] : 6-8) Jika kamu lelah, lihatlah sudah sejauh mana kamu melangkah. Pantaskah untuk berhenti sekarang??. (Wirasta C. Pambudi) "Teruslah mencoba untuk meraih mimpimu dan jangan menyerah. Meskipun orang-orang disekitarmu menertawakan dan meremehkannya ". (Zootopia ~2016) Saya berorganisasi dari HIMA, Perhimak, DPM, dan IMM tidak pernah ada rasa penyesalan. Memang belum tampak efek berorganisasi untuk saat ini. Tapi saya yakin pasti ada manfaatnya. Dan sekali dalam hidup jangan pernah ada penyesalan. (Wirasta C. Pambudi) vi
7 HALAMAN PERSEMBAHAN Tugas Akhir Skripsi ini Saya persembahkan untuk : Bapak dan Ibuku, Tursana S.Pd. dan Is Fitriati Terimakasih tak terhingga atas doa-doa, dukungan dan segala hal yang membuatku menjadi seperti sekarang ini. Mas, Mba dan Adikku Terimakasih atas dukungan kalian. DPM, IMM, Perhimak, Mathlab 2013 Terimakasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepadaku untuk belajar kepemimpinan. vii
8 KATA PENGANTAR Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul Analisis Model Black Litterman untuk Data Pasar Berdistribusi Skew Normal. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Sains Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Dr. Hartono selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta, 2. Bapak Dr. Ali Mahmudi, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta, 3. Bapak Dr. Agus Maman Abadi, M.Si selaku Ketua Program Studi Matematika yang telah memberikan motivasi dalam kelancaran skripsi serta membantu kelancaran administrasi skripsi, 4. Ibu Retno Subekti, M.Sc selaku dosen pembimbing dan penasehat akademik yang telah berkenan memberikan waktu luang, arahan, bimbingan serta dengan penuh kesabaran meneliti setiap kata demi kata dalam skripsi, 5. Ibu Fitriana Yuli Saptaningtyas, M.Si. selaku sekretaris penguji yang telah memberi masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini, 6. Ibu Rosita Kusumawati, M.Sc. selaku penguji utama yang telah memberi masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini, 7. Ibu Mathilda Susanti, M.Si. selaku penguji pendamping yang telah memberi masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini, viii
9 8. Bapak dan Ibuku : Tursana, S.Pd, dan Is Fitriati yang telah mengajariku nilai-nilai kehidupan, mendoakanku setiap kali dalam sholat, mendukung setiap keputusanku, dan memenuhi segala kebutuhanku sampai saat ini, 9. Mas Ajar, Mba Arini serta Atta, Mba Ria dan Cahyo yang telah mendukungku, memotivasiku agar segera menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini. 10. Kawan-kawan DPM 2015 dan 2016, PK IMM Ahmad Badawi, PK IMM Sutan Mansyur, PC IMM BSKM, Mathlab 2013, Perhimak Kebumen, yang telah mewarnai hidupku dengan suka duka bersama, 11. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini hingga selesai. Penulis menyadari adanya ketidaktelitian, kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun supaya tugas akhir ini menjadi lebih baik. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang terkait. Yogyakarta, 16 Juni 2017 ix
10 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... i ABSTRAK... ii LEMBAR PERSETUJUAN... iii HALAMAN PENGESAHAN... iv SURAT PERNYATAAN... v HALAMAN MOTTO... vi HALAMAN PERSEMBAHAN... vii KATA PENGANTAR... viii DAFTAR ISI... x DAFTAR SIMBOL... xiii DAFTAR GAMBAR... xiv DAFTAR TABEL... xv DAFTAR LAMPIRAN... xvi BAB 1 PENDAHULUAN... 1 A. Latar Belakang... 1 B. Rumusan Masalah... 4 C. Tujuan Penulisan... 4 D. Manfaat Penulisan... 5 BAB II LANDASAN TEORI... 6 A. Varians dan Kovarians Varians dan Standar Deviasi Kovarians... 6 B. Distribusi Normal... 7 x
11 1. Definisi Distribusi Normal Normal Baku Uji Normalitas... 8 C. Matriks Definisi Matriks Operasi Matriks Transpose Matriks Determinan Matriks Minor dan Kofaktor Matriks Invers Matriks D. Analisis Multivariat Multivariat Berdistribusi Normal Vektor Acak dan Matriks Acak Mean dan Kovarians Vektor Acak E. Kemencengan dan Keruncingan F. Moving Average G. Pasar Modal H. Investasi Tahap Pengembalian Keputusan Investasi Saham Indeks Liquid 45 (LQ-45) I. Portofolio Pengertian Portofolio Return Portofolio Risiko Portofolio xi
12 J. Model Portofolio Model Mean Variance Markowitz Capital Assets Pricing Model (CAPM) Portofolio Model Black Litterman K. Sharpe Ratio BAB III PEMBAHASAN A. Distribusi Skew Normal Pengertian Distribusi Skew Normal Model Black Litterman dalam Skew Normal Markets B. Aplikasi Distribusi Skew Normal pada Portofolio Black Litterman Perhitungan Return Saham dan Return Pasar Uji Normalitas Data Return Saham Menghitung Expected Return CAPM Memilih Saham untuk Portofolio Menentukan Views Investor dan Data Return Saham Menghitung Expected Return Black Litterman Menghitung Bobot Portofolio Model Black Litterman Perhitungan Kinerja Portofolio C. Hasil Analisis Studi Kasus D. Keuntungan Portofolio BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN B. SARAN DAFTAR PUSTAKA Lampiran-Lampiran xii
13 DAFTAR SIMBOL E(R i ) E(R p ) μ 0 β E(R M ) Ʃ = Expected return saham ke-i = Expected return portofolio = Expected return Capital Assets Pricing Model (CAPM) = Pengukur risiko suatu sekuritas terhadap risiko pasar = Expected return portofolio pasar = Matriks varians-kovarians return saham τ = Tingkat keyakinan investor (range 0-1) Ω δ P V μ BL E(r BL ) w BL r f σ p S p σ M α = Matriks diagonal kovarians dari views = Koefisien risk aversion (nilai toleranis terhadap risiko) = Matriks views k n = Vektor k 1 untuk views return yang diberikan investor = Expected return Black Litterman = Expected return Black Litterman = Bobot saham Black Litterman = Tingkat suku bunga bebas risiko = Standar deviasi portofolio = Sharpe ratio = Standar deviasi portofolio pasar = Parameter bentuk (shape) xiii
14 DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Kurva Normal dengan skewness = Gambar 2.2 Kurva Miring ke Kanan dengan skewness positif Gambar 2.3 Kurva Miring ke Kiri dengan skewness negatif Gambar 2.4 Kurva Leptokurtik Gambar 2.5 Kurva Mesokurtik Gambar 2.6 Kurva Platikurtik Gambar 2.7. Contoh Gambar Lembar Saham Gambar 2.8 Capital Market Line Gambar 2.9 Ilustrasi pendekatan model Black Litterman Gambar 3.1 Grafik dengan nilai α = Gambar 3.2 Grafik dengan nilai α = Gambar 3.3 Grafik dengan nilai α = Gambar 3.4 Grafik dengan nilai α = Gambar 3.5 Ilustrasi Pendekatan Model Black Litterman Skew Normal Gambar 3.6 Grafik Return Saham Gambar 3.7 Bobot Saham Black Litterman xiv
15 DAFTAR TABEL Tabel 3.1 Daftar Perusahaan...75 Tabel 3.2 Nilai p-value masing-masing saham...78 Tabel 3.3 Nilai expected return CAPM masing-masing saham...80 Tabel 3.4 Nilai Expected Return CAPM Bernilai Positif dan Diurutkan dari yang Terbesar...81 Tabel 3.5 Nilai Expected Return dari 3 Saham Terpilih...82 Tabel 3.6 Prediksi Return Saham dan Selisih Return Saham...83 Tabel 3.7 Hasil Return Black Litterman Berdistribusi Normal...86 Tabel 3.8 Perhitungan Nilai α...87 Tabel 3.9 Nilai Parameter α pada skew normal...88 Tabel 3.10 Nilai α...88 Tabel 3.11 Hasil Return Black Litterman Berdistribusi Skew Normal...89 Tabel 3.12 Bobot Saham Black Litterman...90 Tabel 3.13 Return dan Risiko Portofolio...92 Tabel 3.14 Nilai Perhitungan Sharpe Ratio...92 Tabel 3.15 Return dan Risiko Portfolio...93 Tabel 3.16 Bobot Dana Saham Portofolio...94 Tabel 3.17 Jumlah Lembar Saham untuk Potofolio...94 Tabel 3.18 Keuntungan Aktual...95 xv
16 DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Diagram Alir Pembentukan Return Portofolio Model Black Litterman Lampiran 2. Daftar Saham LQ-45 periode 17 Februari Februari Lampiran 3. Dafftar Harga Saham pada indeks LQ Lampiran 4. Data Return Saham Lampiran 5. Output Program R Uji Kolmogorov-Smirnov Lampiran 6. Data Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia Lampiran 7. Script Matlab untuk Portofolio Model Black Litterman Normal Lampiran 8. Script Matlab untuk Portofolio Model Black Litterman Skew Normal xvi
ANALISIS PENILAIAN KINERJA BLACK-LITTERMAN MENGGUNAKAN INFORMATION RATIO DENGAN BENCHMARK CAPITAL ASSETS PRICING MODEL TUGAS AKHIR SKRIPSI
ANALISIS PENILAIAN KINERJA BLACK-LITTERMAN MENGGUNAKAN INFORMATION RATIO DENGAN BENCHMARK CAPITAL ASSETS PRICING MODEL TUGAS AKHIR SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Lebih terperinciPENDEKATAN ALTERNATIF LEAST DISCRIMINANT PADA MODEL BLACK-LITTERMAN TUGAS AKHIR SKRIPSI
PENDEKATAN ALTERNATIF LEAST DISCRIMINANT PADA MODEL BLACK-LITTERMAN TUGAS AKHIR SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian
Lebih terperinciPengukuran Kinerja Portfolio Black-Litterman menggunakan Metode Sharpe Ratio
SEMINAR MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2017 Pengukuran Kinerja Portfolio Black-Litterman menggunakan Metode Sharpe Ratio S-7 Fitri Amanah 1 1 Alumni Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta
Lebih terperinciPENERAPAN METODE MEAN CONDITIONAL VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO BLACK-LITTERMAN SKRIPSI
PENERAPAN METODE MEAN CONDITIONAL VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO BLACK-LITTERMAN SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian
Lebih terperinciANALISIS PENILAIAN KINERJA BLACK-LITTERMAN MENGGUNAKAN INFORMATION RATIO DENGAN BENCHMARK CAPITAL ASSETS PRICING MODEL
52 Jurnal Matematika Vol 6 No 4 Tahun 2017 ANALISIS PENILAIAN KINERJA BLACK-LITTERMAN MENGGUNAKAN INFORMATION RATIO DENGAN BENCHMARK CAPITAL ASSETS PRICING MODEL THE BLACK-LITTERMAN PERFORMANCE ANALYSIS
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu (Hartono, 2003).
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Investasi merupakan kegiatan untuk mengubah satu unit konsumsi dimasa sekarang yang akan menghasilkan lebih dari satu unit konsumsi dimasa yang akan datang. Investasi
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. permasalahan di kehidupan nyata yang dapat diselesaikan dengan pendekatan
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemodelan matematika terbentuk untuk menyelesaikan suatu permasalahan di kehidupan nyata yang dapat diselesaikan dengan pendekatan matematis. Salah satu konsep yang
Lebih terperinciAbstrak. Universitas Kristen Maranatha
Abstrak Perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini semakin meningkat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya investor yang menjadikan pasar modal sebagai alternatif berinvestasi. Meskipun demikian,
Lebih terperinciPENGELOMPOKAN KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI JAWA TENGAH MENGGUNAKAN METODE WARD DAN AVERAGE LINKAGE SKRIPSI
PENGELOMPOKAN KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI JAWA TENGAH MENGGUNAKAN METODE WARD DAN AVERAGE LINKAGE SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Lebih terperinciBAB III PEMBAHASAN. Pada bab ini, akan dijelaskan pembahasan yang berkaitan dengan Pendekatan Fuzzy
BAB III PEMBAHASAN Pada bab ini, akan dijelaskan pembahasan yang berkaitan dengan Pendekatan Fuzzy Compromise Programming untuk Views dalam Portofolio Black Litterman. Selanjutnya, akan diterapkan pada
Lebih terperinciLATENT ROOT REGRESSION DALAM MENGATASI MULTIKOLINEARITAS PADA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IHSG DI BURSA EFEK INDONESIA SKRIPSI
LATENT ROOT REGRESSION DALAM MENGATASI MULTIKOLINEARITAS PADA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IHSG DI BURSA EFEK INDONESIA SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas
Lebih terperinciANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM DENGAN PENDEKATAN OPTIMISASI MULTIOBJEKTIF UNTUK PENGUKURAN VALUE AT RISK SKRIPSI
ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM DENGAN PENDEKATAN OPTIMISASI MULTIOBJEKTIF UNTUK PENGUKURAN VALUE AT RISK SKRIPSI Oleh : FIKI FARKHATI NIM. 24010210120050 JURUSAN STATISTIKA FAKULTAS SAINS
Lebih terperinci46 Jurnal Matematika Vol 6 No 4 tahun 2017
46 Jurnal Matematika Vol 6 No 4 tahun 2017 OPTIMASI PORTOFOLIO MENGGUNAKAN PENDEKATAN LEAST DISCRIMINANT DENGAN RETURN BLACK LITTERMAN PORTOFOLIO OPTIMIZATION USING LEAST DISCRIMINANT APPROACH WITH BLACK
Lebih terperinciPENGUKURAN KINERJA PORTOFOLIO MENGGUNAKAN MODEL BLACK-LITTERMAN BERDASARKAN INDEKS TREYNOR, INDEKS SHARPE, DAN INDEKS JENSEN
PENGUKURAN KINERJA PORTOFOLIO MENGGUNAKAN MODEL BLACK-LITTERMAN BERDASARKAN INDEKS TREYNOR, INDEKS SHARPE, DAN INDEKS JENSEN (Studi Kasus Saham-Saham yang Termasuk dalam Jakarta Islamic Index Periode 2009-2013)
Lebih terperinciBAB II KAJIAN TEORI. untuk mendukung pembahasan pada bab-bab berikutnya, yaitu variable
BAB II KAJIAN TEORI Pada bab II ini akan dibahas tentang materi dasar yang digunakan untuk mendukung pembahasan pada bab-bab berikutnya, yaitu variable random, ekspektasi, varians dan kovarians, distribusi
Lebih terperinciANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL CAPITAL ASSET PRICING MODEL
ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN MODEL BLACK LITTERMAN (Studi Kasus: Saham-Saham yang Tergabung dalam Indeks BISNIS-27 Periode 2010-2014) SKRIPSI Disusun Oleh
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. masyarakat yang tertarik untuk melakukan investasi. Instrumen dalam melakukan
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perkembangan investasi di Indonesia saat ini semakin pesat. Semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan investasi. Instrumen dalam melakukan kegiatan berinvestasi
Lebih terperinciS - 23 APLIKASI PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM LQ-45 MENGGUNAKAN MODEL BLACK LITTERMAN DENGAN ESTIMASI THEIL MIXED
S - 23 APLIKASI PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM LQ-45 MENGGUNAKAN MODEL BLACK LITTERMAN DENGAN ESTIMASI THEIL MIXED Nuraini Kusumawati 1 dan Retno Subekti 1,2 Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY 1 renz_yumycake@yahoo.com,
Lebih terperinciANALISIS KESTABILAN DARI SISTEM DINAMIK MODEL SEIR PADA PENYEBARAN PENYAKIT CACAR AIR (VARICELLA) DENGAN PENGARUH VAKSINASI SKRIPSI
ANALISIS KESTABILAN DARI SISTEM DINAMIK MODEL SEIR PADA PENYEBARAN PENYAKIT CACAR AIR (VARICELLA) DENGAN PENGARUH VAKSINASI SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas
Lebih terperinciOPTIMISASI PERENCANAAN MENU DIET BAGI PENDERITA DIABETES MELLITUS DENGAN MODEL GOAL PROGRAMMING (STUDI KASUS: RS. PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA) SKRIPSI
OPTIMISASI PERENCANAAN MENU DIET BAGI PENDERITA DIABETES MELLITUS DENGAN MODEL GOAL PROGRAMMING (STUDI KASUS: RS. PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA) SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Lebih terperinciBAB III PEMBAHASAN. Discriminant pada model Black-Litterman dan penerapan pendekatan Least
BAB III PEMBAHASAN Pada bab pembahasan ini dibahas mengenai pendekatan Least Discriminant pada model Black-Litterman dan penerapan pendekatan Least Discriminant pada model Black-Litterman dengan saham
Lebih terperinciANALISIS BIFURKASI PADA MODEL MATEMATIS PREDATOR PREY DENGAN DUA PREDATOR SKRIPSI
ANALISIS BIFURKASI PADA MODEL MATEMATIS PREDATOR PREY DENGAN DUA PREDATOR SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Lebih terperinciANALISIS RETURN DAN RISIKO SAHAM UNTUK INVESTASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE
ANALISIS RETURN DAN RISIKO SAHAM UNTUK INVESTASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2006-2009 SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. membutuhkan modal banyak dan cepat mendapatkan keuntungan. Tandelilin (2010: 2)
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Banyak orang mendapatkan keuntungan dalam berinvestasi karena berinvestasi membutuhkan modal banyak dan cepat mendapatkan keuntungan. Tandelilin (2010: 2) menjelaskan
Lebih terperinciANALISIS SISTEM ANTREAN MULTIPLE PHASE DI PELAYANAN OBAT PASIEN RAWAT JALAN RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN SKRIPSI
ANALISIS SISTEM ANTREAN MULTIPLE PHASE DI PELAYANAN OBAT PASIEN RAWAT JALAN RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri
Lebih terperinciFUZZY ELMAN RECURRENT NEURAL NETWORK DALAM PERAMALAN HARGA MINYAK MENTAH DI INDONESIA DENGAN OPTIMASI ALGORITMA GENETIKA TUGAS AKHIR SKRIPSI
FUZZY ELMAN RECURRENT NEURAL NETWORK DALAM PERAMALAN HARGA MINYAK MENTAH DI INDONESIA DENGAN OPTIMASI ALGORITMA GENETIKA TUGAS AKHIR SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Lebih terperinciPENERAPAN METODE COST PRORATE CONSTANT PERCENT DALAM PERHITUNGAN IURAN DANA PENSIUN DENGAN SUKU BUNGA STOKASTIK MODEL COX INGERSOLL ROSS
PENERAPAN METODE COST PRORATE CONSTANT PERCENT DALAM PERHITUNGAN IURAN DANA PENSIUN DENGAN SUKU BUNGA STOKASTIK MODEL COX INGERSOLL ROSS TUGAS AKHIR SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu
Lebih terperinciAnalisi sensitivitas Model (Inka Chella Anggela)59
Analisi sensitivitas Model (Inka Chella Anggela)59 ANALISIS SENSITIVITAS MODEL BLACK-LITTERMAN PADA PORTOFOLIO REKSA DANA SENSITIVITY ANALYSIS OF BLACK-LITTERMAN MODEL ON MUTUAL FUND PORTFOLIO Oleh: Inka
Lebih terperinciMODEL EXPONENTIAL SMOOTHING HOLT-WINTER DAN MODEL SARIMA UNTUK PERAMALAN TINGKAT HUNIAN HOTEL DI PROPINSI DIY SKRIPSI
MODEL EXPONENTIAL SMOOTHING HOLT-WINTER DAN MODEL SARIMA UNTUK PERAMALAN TINGKAT HUNIAN HOTEL DI PROPINSI DIY SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta
Lebih terperinciESTIMASI PORTOFOLIO MENGGUNAKAN MODEL BLACK- LITTERMAN PADA DATA HARGA SAHAM DI JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE
ESTIMASI PORTOFOLIO MENGGUNAKAN MODEL BLACK- LITTERMAN PADA DATA HARGA SAHAM DI JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 009-0 Alan Prahutama, Sugito, Jurusan Statistika, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas
Lebih terperinciBIFURKASI HOPF PADA SISTEM PREDATOR PREY DENGAN FUNGSI RESPON TIPE II
BIFURKASI HOPF PADA SISTEM PREDATOR PREY DENGAN FUNGSI RESPON TIPE II SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Lebih terperinciANALISIS PENYEBARAN PENYAKIT DIARE SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB KEMATIAN PADA BALITA MENGGUNAKAN MODEL MATEMATIKA SIS
ANALISIS PENYEBARAN PENYAKIT DIARE SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB KEMATIAN PADA BALITA MENGGUNAKAN MODEL MATEMATIKA SIS (SUSCEPTIBLE-INFECTED-SUSCEPTIBLE) SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Matematika dan Ilmu
Lebih terperinciBAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN. pengolahan data. Dalam pengolahan data menggunakan program Microsoft Excel
57 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1 Pengolahan Data Dengan data historis yang telah tersedia pada instrumen investasi saham LQ 45 dan deposito dalam periode tahun 2013 sampai dengan 2015 kemudian dilakukan
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN Latar Belakang dan Permasalahan
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang dan Permasalahan Investasi merupakan kegiatan yang membawa konsekuensi untung dan rugi. Hal yang mendasar dalam proses keputusan investasi adalah pemahaman hubungan
Lebih terperinciIMPLEMENTASI ALGORITMA GENETIKA DENGAN VARIASI SELEKSI DALAM PENYELESAIAN CAPACITATED VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH TIME WINDOWS
IMPLEMENTASI ALGORITMA GENETIKA DENGAN VARIASI SELEKSI DALAM PENYELESAIAN CAPACITATED VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH TIME WINDOWS (CVRPTW) UNTUK OPTIMASI RUTE PENDISTRIBUSIAN RASKIN DI KOTA YOGYAKARTA TUGAS
Lebih terperinciPENGARUH KEBIJAKAN PENURUNAN SUKU BUNGA THE FED (FEDERAL RESERVE SYSTEM) TERHADAP PERUBAHAN RETURN SAHAM TERKATEGORI LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA
PENGARUH KEBIJAKAN PENURUNAN SUKU BUNGA THE FED (FEDERAL RESERVE SYSTEM) TERHADAP PERUBAHAN RETURN SAHAM TERKATEGORI LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA SKRIPSI diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Lebih terperinciKEUNIKAN MODEL BLACK LITTERMAN DALAM PEMBENTUKAN PORTOFOLIO 1. Abstract
KEUNIKAN MODEL BLACK LITTERMAN DALAM PEMBENTUKAN PORTOFOLIO 1 Retno Subekti 2 Abstract Teori pembentukan portofolio diawali oleh Markowitz dengan mean-variancenya di tahun 50an. Selanjutnya bermunculan
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. kehidupan nyata dapat ditransformasikan ke dalam model matematika. Salah satu
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Model matematika suatu fenomena adalah suatu ekspresi matematika yang diturunkan dari fenomena tersebut. Ekspresi dapat berupa persamaan, sistem persamaaan atau ekspresi-ekspresi
Lebih terperinciANALISIS SISTEM ANTREAN MODEL MULTI SERVER PADA PERUSAHAAN ASURANSI XYZ DI KOTA TASIKMALAYA TUGAS AKHIR SKRIPSI
ANALISIS SISTEM ANTREAN MODEL MULTI SERVER PADA PERUSAHAAN ASURANSI XYZ DI KOTA TASIKMALAYA TUGAS AKHIR SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta
Lebih terperinciPENERAPAN ALGORITMA GENETIKA PADA PENYELESAIAN CAPACITATED VEHICLE ROUTING PROBLEM
PENERAPAN ALGORITMA GENETIKA PADA PENYELESAIAN CAPACITATED VEHICLE ROUTING PROBLEM (CVRP) UNTUK DISTRIBUSI SURAT KABAR KEDAULATAN RAKYAT DI KABUPATEN SLEMAN SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Matematika
Lebih terperinciANALISIS SENSITIVITAS MASALAH TRANSPORTASI DAN PENERAPANNYA PADA PENDISTRIBUSIAN PRODUK OTENTIK COFFEE YOGYAKARTA TUGAS AKHIR SKRIPSI
ANALISIS SENSITIVITAS MASALAH TRANSPORTASI DAN PENERAPANNYA PADA PENDISTRIBUSIAN PRODUK OTENTIK COFFEE YOGYAKARTA TUGAS AKHIR SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas
Lebih terperinciANALISIS DURASI NYALA LAMPU LALU LINTAS PADA PERSIMPANGAN BERDEKATAN DENGAN PENERAPAN ALJABAR MAX-PLUS HALAMAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI
ANALISIS DURASI NYALA LAMPU LALU LINTAS PADA PERSIMPANGAN BERDEKATAN DENGAN PENERAPAN ALJABAR MAX-PLUS HALAMAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas
Lebih terperinciANALISIS TRACKING ERROR UNTUK MENGUKUR KINERJA PORTOFOLIO MODEL BLACK-LITTERMAN JURNAL
ANALISIS TRACKING ERROR UNTUK MENGUKUR KINERJA PORTOFOLIO MODEL BLACK-LITTERMAN JURNAL Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian
Lebih terperinciOPTIMASI BIAYA PRODUKSI PADA HOME INDUSTRY SUSU KEDELAI MENGGUNAKAN PENDEKATAN PENGALI LAGRANGE DAN PEMROGRAMAN KUADRATIK TUGAS AKHIR SKRIPSI
OPTIMASI BIAYA PRODUKSI PADA HOME INDUSTRY SUSU KEDELAI MENGGUNAKAN PENDEKATAN PENGALI LAGRANGE DAN PEMROGRAMAN KUADRATIK TUGAS AKHIR SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Lebih terperinciBAB II KAJIAN TEORI. pembahasan pada bab-bab berikutnya, yaitu peubah acak, distribusi normal,
BAB II KAJIAN TEORI Pada bab ini dibahas tentang materi dasar yang digunakan untuk mendukung pembahasan pada bab-bab berikutnya, yaitu peubah acak, distribusi normal, matriks, analisis multivariat, aturan
Lebih terperinciMODEL FUZZY RADIAL BASIS FUNCTION NEURAL NETWORK UNTUK PERAMALAN KEBUTUHAN LISTRIK DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MODEL FUZZY RADIAL BASIS FUNCTION NEURAL NETWORK UNTUK PERAMALAN KEBUTUHAN LISTRIK DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TUGAS AKHIR SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Lebih terperinciANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM KELOMPOK INDUSTRI BARANG KONSUMSI DI BURSA EFEK JAKARTA SKRIPSI. Oleh: ISNAINI MUBAROK NIM.
ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM KELOMPOK INDUSTRI BARANG KONSUMSI DI BURSA EFEK JAKARTA SKRIPSI diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu
Lebih terperinciPEMODELAN MATEMATIKA PENYEBARAN PENYAKIT VIRUS EBOLA DAN ANALISIS PENGARUH PARAMETER LAJU TRANSMISI TERHADAP PERILAKU DINAMISNYA TUGAS AKHIR SKRIPSI
PEMODELAN MATEMATIKA PENYEBARAN PENYAKIT VIRUS EBOLA DAN ANALISIS PENGARUH PARAMETER LAJU TRANSMISI TERHADAP PERILAKU DINAMISNYA TUGAS AKHIR SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Lebih terperinciANALISIS KESTABILAN MODEL SEII T (SUSCEPTIBLE-EXPOSED-ILL- ILL WITH TREATMENT) PADA PENYAKIT DIABETES MELLITUS TUGAS AKHIR SKRIPSI
ANALISIS KESTABILAN MODEL SEII T (SUSCEPTIBLE-EXPOSED-ILL- ILL WITH TREATMENT) PADA PENYAKIT DIABETES MELLITUS TUGAS AKHIR SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas
Lebih terperinciBAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN. berlandaskan dari teori yang ada pada bab II sebelumnya. Pengelolahan data
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pada bab ini, penulis membahas mengenai pengolahan data-data yang berlandaskan dari teori yang ada pada bab II sebelumnya. Pengelolahan data tersebut akan menghasilkan hasil
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. bank. Selain itu dapat juga dilakukan investasi dalam bentuk saham dengan
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Investasi pada umumnya dilakukan untuk menyimpan dana atau uang yang diperoleh dari hasil kerja mereka ke dalam bentuk barang maupun tabungan di bank. Selain itu dapat
Lebih terperinciBAB III PEMBAHASAN. Pada bab ini, dibahas mengenai Penerapan Metode Mean Conditional
BAB III PEMBAHASAN Pada bab ini, dibahas mengenai Penerapan Metode Mean Conditional Value at Risk dalam Portofolio Black-Litterman pada saham Jakarta Islamic Index (JII) dan Index Harga Saham Gabungan
Lebih terperinciUJI LANJUTAN ANAVA DUA FAKTOR DENGAN METODE SIDAK SKRIPSI
UJI LANJUTAN ANAVA DUA FAKTOR DENGAN METODE SIDAK SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
Lebih terperinciPENERAPAN METODE MEAN CONDITIONAL VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO BLACK-LITTERMAN
Penerapan Metode Mean... (Ni Luh Putu Rian S.) 1 PENERAPAN METODE MEAN CONDITIONAL VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO BLACK-LITTERMAN APPLICATION OF BLACK-LITTERMAN PORTFOLIO USING MEAN CONDITIONAL VALUE AT
Lebih terperinciPENERAPAN ALGORITMA GENETIKA DAN ALGORITMA SWEEP PADA PENYELESAIAN CAPACITATED VEHICLE ROUTING PROBLEM (CVRP) UNTUK OPTIMASI PENDISTRIBUSIAN GULA
PENERAPAN ALGORITMA GENETIKA DAN ALGORITMA SWEEP PADA PENYELESAIAN CAPACITATED VEHICLE ROUTING PROBLEM (CVRP) UNTUK OPTIMASI PENDISTRIBUSIAN GULA SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Lebih terperinciAPLIKASI MODEL SUKU BUNGA STOKASTIK WAKTU DISKRIT BLACK-DERMAN-TOY DENGAN FORWARD-INDUCTION
APLIKASI MODEL SUKU BUNGA STOKASTIK WAKTU DISKRIT BLACK-DERMAN-TOY DENGAN FORWARD-INDUCTION DALAM PENGHITUNGAN ANUITAS (STUDI KASUS: TINGKAT SUKU BUNGA DI AMERIKA SERIKAT) Skripsi Diajukan Kepada Fakultas
Lebih terperinciPROFILE ANALYSIS VIA MULTIDIMENSIONAL SCALING (PAMS) DAN APLIKASINYA UNTUK MENGGAMBARKAN POLA PROFIL NILAI UJIAN SEKOLAH SKRIPSI
PROFILE ANALYSIS VIA MULTIDIMENSIONAL SCALING (PAMS) DAN APLIKASINYA UNTUK MENGGAMBARKAN POLA PROFIL NILAI UJIAN SEKOLAH SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas
Lebih terperinciMETODE BENEFIT PRORATE CONSTANT DOLLAR UNTUK PENGHITUNGAN DANA PENSIUN MENGGUNAKAN SUKU BUNGA MODEL VASICEK TUGAS AKHIR SKRIPSI
METODE BENEFIT PRORATE CONSTANT DOLLAR UNTUK PENGHITUNGAN DANA PENSIUN MENGGUNAKAN SUKU BUNGA MODEL VASICEK TUGAS AKHIR SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Risiko adalah kerugian karena kejadian yang tidak diharapkan terjadi. Misalnya, kejadian sakit mengakibatkan kerugian sebesar biaya berobat dan upah yang hilang karena
Lebih terperinciOPTIMASI FUZZY BACKPROPAGATION NEURAL NETWORK DENGAN ALGORITMA GENETIKA UNTUK MEMPREDIKSI NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AMERIKA
OPTIMASI FUZZY BACKPROPAGATION NEURAL NETWORK DENGAN ALGORITMA GENETIKA UNTUK MEMPREDIKSI NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AMERIKA TUGAS AKHIR SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Lebih terperinciDAFTAR ISI. ABSTRACT... i. ABSTRAK... ii. KATA PENGANTAR... iii. UCAPAN TERIMA KASIH... iv. DAFTAR ISI... v. DAFTAR GAMBAR... viii. DAFTAR TABEL...
DAFTAR ISI ABSTRACT... i ABSTRAK... ii KATA PENGANTAR... iii UCAPAN TERIMA KASIH... iv DAFTAR ISI... v DAFTAR GAMBAR... viii DAFTAR TABEL... ix DAFTAR BAGAN... xi DAFTAR LAMPIRAN... xii BAB I PENDAHULUAN
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Dasar dari pengembangan perumusan Capital Assets Pricing Model (CAPM)
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Permasalahan Dasar dari pengembangan perumusan Capital Assets Pricing Model (CAPM) mula-mula adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Markowitz (1952). Secara sederhana,
Lebih terperinciPEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL MENGGUNAKAN SINGLE INDEX MODEL
PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL MENGGUNAKAN SINGLE INDEX MODEL (Studi Kasus : Saham yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) Periode Januari 2011 - November 2016) SKRIPSI Nama : Amelia Agustina
Lebih terperinciDAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... I DAFTAR ISI... IV DAFTAR GAMBAR... VI DAFTAR TABEL... VIII DAFTAR LAMPIRAN... X
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... I DAFTAR ISI... IV DAFTAR GAMBAR... VI DAFTAR TABEL... VIII DAFTAR LAMPIRAN... X I. PENDAHULUAN... 1 1.1. Latar Belakang... 1 1.2. Perumusan Masalah... 5 1.3. Tujuan Penelitian...
Lebih terperinciANALISIS HUBUNGAN ANTARA RISIKO DAN TINGKAT KEUNTUNGAN DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL DAN CAPITAL ASSETS PRICING MODEL
ANALISIS HUBUNGAN ANTARA RISIKO DAN TINGKAT KEUNTUNGAN DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL DAN CAPITAL ASSETS PRICING MODEL (CAPM) PADA PERUSAHAAN KERAMIK, PERSELEN, DAN KACA DI BURSA EFEK INDONESIA SKRIPSI Diajukan
Lebih terperinciFAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA SKRIPSI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN
BAB III METODOLOGI PENELITIAN Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi obyek penelitian, desain penelitian, variabel dan skala pengukuran, metode pengumpulan data, jenis data, dan metode
Lebih terperinciPENENTUAN BOBOT PORTOFOLIO OPTIMAL UNTUK PERHITUNGAN VALUE AT RISK PADA DATA BERDISTRIBUSI NORMAL SKRIPSI
PENENTUAN BOBOT PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN METODE RESAMPLED EFFICIENT FRONTIER UNTUK PERHITUNGAN VALUE AT RISK PADA DATA BERDISTRIBUSI NORMAL SKRIPSI Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Lebih terperinciANALISIS SISTEM ANTREAN PADA PELAYANAN PASIEN BPJS RUMAH SAKIT MATA DR. YAP YOGYAKARTA SKRIPSI
ANALISIS SISTEM ANTREAN PADA PELAYANAN PASIEN BPJS RUMAH SAKIT MATA DR. YAP YOGYAKARTA SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi
Lebih terperinciPENYELESAIAN CAPACITATED VEHICLE ROUTING PROBLEM MENGGUNAKAN ALGORITMA GENETIKA DAN NEAREST NEIGHBOUR PADA PENDISTRIBUSIAN ROTI DI CV.
PENYELESAIAN CAPACITATED VEHICLE ROUTING PROBLEM MENGGUNAKAN ALGORITMA GENETIKA DAN NEAREST NEIGHBOUR PADA PENDISTRIBUSIAN ROTI DI CV. JOGJA TRANSPORT SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu
Lebih terperinciOPTIMASI PELAYANAN ANTRIAN MULTI CHANNEL (M/M/c) PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) SAGAN YOGYAKARTA SKRIPSI
OPTIMASI PELAYANAN ANTRIAN MULTI CHANNEL (M/M/c) PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) SAGAN YOGYAKARTA SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri
Lebih terperinciKLASIFIKASI CITRA PARU MENGGUNAKAN MODEL SELF-ORGANIZING MAPS RADIAL BASIS FUNCTION NEURAL NETWORKS (SOM-RBFNN) SKRIPSI
KLASIFIKASI CITRA PARU MENGGUNAKAN MODEL SELF-ORGANIZING MAPS RADIAL BASIS FUNCTION NEURAL NETWORKS (SOM-RBFNN) SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri
Lebih terperinciANALISIS MODEL ANTREAN KENDALL LEE DENGAN DISIPLIN PELAYANAN PRIORITAS NON-PREEMPTIVE
ANALISIS MODEL ANTREAN KENDALL LEE DENGAN DISIPLIN PELAYANAN PRIORITAS NON-PREEMPTIVE DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG PEMBANTU UNIT K.H. AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA TUGAS AKHIR SKRIPSI
Lebih terperinciPENENTUAN HARGA OPSI PADA MODEL BLACK-SCHOLES MENGGUNAKAN METODE BEDA HINGGA DUFORT-FRANKEL SKRIPSI. Oleh. Hadi Siswanto NIM
PENENTUAN HARGA OPSI PADA MODEL BLACK-SCHOLES MENGGUNAKAN METODE BEDA HINGGA DUFORT-FRANKEL SKRIPSI Oleh Hadi Siswanto NIM 101810101030 JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Lebih terperinciBAB 3 METODE PENELITIAN
BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Mengacu pada pendapat Supranto (2009) penelitian yang dalam pengumpulan data dan pengungkapan hasilnya menggunakan angka, maka penelitian tersebut dinamakan
Lebih terperinci3 Kesimpulan. 4 Daftar Pustaka
Litterman-2. Keuntungan aktual maksimal kedua kinerja Black Litterman ternyata terjadi pada waktu yang sama yaitu tanggal 19 Februari 2013. Secara umum dapat dinyatakan bahwa pembentukan portofolio dengan
Lebih terperinciPENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN LOGIKA BERBASIS MULTIMEDIA INTERAKTIF UNTUK SISWA SMA KELAS X SEBAGAI SUMBER BELAJAR MANDIRI SKRIPSI
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN LOGIKA BERBASIS MULTIMEDIA INTERAKTIF UNTUK SISWA SMA KELAS X SEBAGAI SUMBER BELAJAR MANDIRI SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas
Lebih terperinciBAB 2 LANDASAN TEORI. 2.1 Risiko, Manajemen Risiko, dan Manajemen Risiko Finansial
BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Risiko, Manajemen Risiko, dan Manajemen Risiko Finansial Risiko adalah kerugian akibat kejadian yang tidak dikehendaki muncul. Risiko diidentifikasikan berdasarkan faktor penyebabnya,
Lebih terperinciDENGAN KOEFISIEN TEKNIS DAN KOEFISIEN RUAS KANAN BERBENTUK BILANGAN FUZZY
PROGRAM LINEAR FUZZY DENGAN KOEFISIEN TEKNIS DAN KOEFISIEN RUAS KANAN BERBENTUK BILANGAN FUZZY LINEAR TURUN DAN APLIKASINYA PADA MASALAH OPTIMASI LABA PB. GUYUB RUKUN SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika
Lebih terperinciBAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1 Pengukuran dan Evaluasi Terhadap Kinerja Reksa Dana Saham Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data historis, sehingga tidak ada suatu kepastian
Lebih terperinciBAB II TINJAUAN PUSTAKA. Tandelilin (2010: 26) menjelaskan bahwa pasar modal adalah pasar untuk
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pasar Modal Tandelilin (2010: 26) menjelaskan bahwa pasar modal adalah pasar untuk memperjualbelikan saham yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan
Lebih terperinciSISTEM KRIPTOGRAFI UNTUK KEAMANAN INFORMASI MENGGUNAKAN FUNGSI CHAOS ARNOLD S CAT MAP SKRIPSI
SISTEM KRIPTOGRAFI UNTUK KEAMANAN INFORMASI MENGGUNAKAN FUNGSI CHAOS ARNOLD S CAT MAP SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi
Lebih terperinci: Ita Retnadeni NIM : Program Studi : Akuntansi S-1
PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA, DEBT TO EQUITY RATIO DAN NILAI PERUSAHAAN TERHADAP EXPECTED RETURN SAHAM PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN PERIODE 2012-2015 Diajukan untuk
Lebih terperinciPERBEDAAN KINERJA PORTOFOLIO BERDASARKAN STRATEGI PORTOFOLIO AKTIF DAN PASIF PADA SAHAM LQ 45 DI BEI
50 PERBEDAAN KINERJA PORTOFOLIO BERDASARKAN STRATEGI PORTOFOLIO AKTIF DAN PASIF PADA SAHAM LQ 45 DI BEI SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Mencapai Derajat Sarjana S-1 Oleh: YUNI ASTUTI 0702010050
Lebih terperinciMATERI 6 MODEL-MODEL KESEIMBANGAN
MATERI 6 MODEL-MODEL KESEIMBANGAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) PORTOFOLIO PASAR GARIS PASAR MODAL (CAPITAL MARKET LINE/CML) GARIS PASAR SEKURITAS (SECURITY MARKET LINE/SML) PENGUJIAN TERHADAP CAPM
Lebih terperinciPengukuran Value at Risk pada Aset Perusahaan dengan Metode Simulasi Monte Carlo
JURAL MIPA USRAT OLIE 2 (1) 5-11 dapat diakses melalui http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmuo Pengukuran Value at Risk pada Aset Perusahaan dengan Metode Simulasi Monte Carlo Leony P. Tupan a*, Tohap
Lebih terperinciANALISIS SISTEM ANTREAN PADA PELAYANAN TELLER DI PT BANK BPD DIY KANTOR CABANG SLEMAN TUGAS AKHIR SKRIPSI
ANALISIS SISTEM ANTREAN PADA PELAYANAN TELLER DI PT BANK BPD DIY KANTOR CABANG SLEMAN TUGAS AKHIR SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta untuk
Lebih terperinciCAKUPAN PEMBAHASAN MATERI 6 MODEL-MODEL KESEIMBANGAN
MATERI 6 MODEL-MODEL KESEIMBANGAN Prof. DR. DEDEN MULYANA, SE., M.Si. CAKUPAN PEMBAHASAN Overview CAPM (Capital Asset Pricing Model) Portofolio pasar Garis pasar modal Garis pasar sekuritas Estimasi Beta
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. keuntungan di masa datang. Harapan keuntungan (return) di masa datang tersebut
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Investasi merupakan komitmen sejumlah dana dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang. Harapan keuntungan (return) di masa datang tersebut merupakan kompensasi
Lebih terperinciTATAP MUKA IV UKURAN PENYIMPANGAN SKEWNESS DAN KURTOSIS. Fitri Yulianti, SP. MSi.
TATAP MUKA IV UKURAN PENYIMPANGAN SKEWNESS DAN KURTOSIS Fitri Yulianti, SP. MSi. UKURAN PENYIMPANGAN Pengukuran penyimpangan adalah suatu ukuran yang menunjukkan tinggi rendahnya perbedaan data yang diperoleh
Lebih terperinciAplikasi Model Black Litterman dengan Pendekatan Bayes (Studi kasus : portofolio dengan 4 saham dari S&P500) 1. Retno Subekti 2
Aplikasi Model Black Litterman dengan Pendekatan Bayes (Studi kasus : portofolio dengan 4 saham dari S&P5) 1 Retno Subekti 2 retnosubekti@uny.ac.id Abstrak Model Black Litterman (BLM), model yang berkembang
Lebih terperinciBAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Topik manajemen risiko menjadi mengemuka setelah terjadi banyak kejadian tidak terantisipasi yang menyebabkan kerugian perusahaan. Depresi tajam dan cepat terhadap
Lebih terperinciANALISIS PENILAIAN ASSET PT BUMI RESOURCES TBK DENGAN METODE CAPM
ANALISIS PENILAIAN ASSET PT BUMI RESOURCES TBK DENGAN METODE CAPM SKRIPSI NAMA : Jenny Napitupulu NIM : 43107120040 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2010 ANALISIS PENILAIAN ASSET PT BUMI
Lebih terperinciModel-model keseimbangan
Model-model keseimbangan Model-model keseimbangan Capital aset pricing model (CAPM) Model Capital aset pricing model (CAPM) merupakan model keseimbangan yang menggambarkan hubungan risiko dan return secara
Lebih terperinciSKRIPSI. Oleh Nurul Khasanah NIM
UPAYA MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR DAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA MELALUI MODEL PENEMUAN TERBIMBING SETTING TURNAMEN BELAJAR UNTUK SISWA KELAS XI IPA SMA IMMERSION TAHUN PELAJARAN 2013/2014 SKRIPSI
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1 Tinjuan Umum Terhadap Objek Studi Gambaran Umum LQ Kriteria Pemilihan Saham LQ45
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Tinjuan Umum Terhadap Objek Studi 1.1.1 Gambaran Umum LQ45 Indeks LQ45 terdiri dari 45 saham dengan likuiditas (liquidity) tinggi yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan.
Lebih terperinciMODEL REGRESI PROBIT BIVARIAT SKRIPSI
MODEL REGRESI PROBIT BIVARIAT SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sains
Lebih terperinciDua model keseimbangan:
Dua model keseimbangan: 3/40 Capital Asset Pricing Model (CAPM) Arbitrage Pricing Theory (APT) CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) CAPM adalah model hubungan antara tingkat return harapan dari suatu aset
Lebih terperinciANALISIS NILAI RISIKO (VALUE AT RISK) MENGGUNAKAN UJI KEJADIAN BERNOULLI (BERNOULLI COVERAGE TEST) (Studi Kasus pada Indeks Harga Saham Gabungan)
ANALISIS NILAI RISIKO (VALUE AT RISK) MENGGUNAKAN UJI KEJADIAN BERNOULLI (BERNOULLI COVERAGE TEST) (Studi Kasus pada Indeks Harga Saham Gabungan) SKRIPSI Disusun Oleh: IWAN ALI SOFWAN NIM. J2E009043 JURUSAN
Lebih terperinciANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DI BURSA EFEK INDONESIA
ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi Komparatif Penggunaan Model Indeks Tunggal Dan Model Random Pada Saham Saham Indeks LQ-45 Periode Agustus 2007 Januari
Lebih terperinci