ABSTRAK. vii. Universitas Kristen Maranatha

Transkripsi

1 ABSTRAK Perekonomian global yang melemah memberi dampak negatif pada perekonomian Indonesia. Merosotnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 mendorong upaya perbaikan ekonomi melalui pembangunan sektor keuangan khususnya di bidang perbankan. Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat penting terhadap pergerakan roda perekonomian Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kecukupan Modal yang diproksikan dengan Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga, Risiko Kredit yang diproksikan dengan Non Performing Loan (NPL), Risiko Pasar yang diproksikan dengan Net Interest Margin (NIM), dan Efisiensi Operasional yang diproksikan dengan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 perusahaan perbankan yang dipilih dengan metode purposive sampling dari populasi penelitian yaitu perusahaan perbankan yang listed di Bursa Efek Indonesia ( selama periode tahun 2013 hingga tahun Teknik analisis data yang digunakan adalah metode regresi linier berganda dengan bantuan SPSS Versi 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Profitabilitas. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas. Non Performing Loan (NPL) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Profitabilitas. Net Interest Margin (NIM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas. Sementara Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas. Secara simultan, kelima variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Kata kunci : Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, Net Interest Margin, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, Profitabilitas. vii

2 ABSTRACT The weak of global economy had give negative impact to Indonesian economy, Due to decline of Indonesia's economic growth in 2015 encourages effort to improve economy through the development of the financial sector, especially in banking. Banking is a financial institution that has a very important role to push the economy in Indonesia. The purpose of this research was to know the effect of the capital adequacy measured by Capital Adequacy Ratio (CAR), Third-Party Funds, Credit Risk is measured by Non Performing Loan (NPL), Market Risk is measured by Net Interest Margin and Efficiency of Operation is measured by Operating Expense to Operating Expense, to Profitability (Return On Asset). The sample in this study were 30 banking companies selected by random sampling method of the study population that banking companies listed in Indonesia Stock Exchange ( during the period 2013 to The data analysis technique was multiple regressions with the assistance of SPSS Version 16. The result of the research showed that Capital Adequacy Ratio (CAR) had negative but not significant effect to Profitability. Third-Party Funds had positive and significant effect to Profitability. Non Performing Loan (NPL) had positive but not significant effect to Profitability. Net Interest Margin had positive and significant effect to Profitability. While Operating Expense to Operating Income had negative and significant effect to Profitability. Based on simultaneous test, the fifth independence variables had significant effect to Profitability. Keywords: Capital Adequacy Ratio, Third-Party Funds, Non Performing Loan, Net Interest Margin, Operating Expense to Income Expense, Profitability. viii

3 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL...i HALAMAN PENGESAHAN...iii PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR iv KATA PENGANTAR... v ABSTRAK... vii ABSTRACT... viii DAFTAR ISI... ix DAFTAR GAMBAR... xi DAFTAR TABEL... xii DAFTAR LAMPIRAN... xiii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Rumusan Masalah Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian BAB II LANDASAN TEORI Kajian Pustaka Pengertian Bank Fungsi Bank Jenis-Jenis Bank Kegiatan Bank Badan Hukum Bank Izin Pendirian Bank Bentuk Badan Hukum Bank Dana Bank Sumber Dana Penilaian Kesehatan Bank Kecukupan Modal (CAR) Dana Pihak Ketiga Risiko Kredit Risiko Pasar Efisiensi Operasional Profitabilitas Penelitian Terdahulu Rerangka Pemikiran Pengembangan Hipotesis BAB III METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Populasi dan Sampel Penelitian Definisi Operasional Variabel (DOV) ix

4 x 3.4 Teknik Pengumpulan Data Teknik Analisis Data Metode Regresi Linear Berganda Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Uji Multikolonieritas Uji Heterokedatisitas Uji Autokorelasi Uji Hipotesis Uji Statistik t (Parsial) Uji Statistik F (Simultan) Uji Koefisien Determinasi (R²) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Deskripsi Hasil Penelitian Uji Asumsi Klasik Uji Outliers Uji Normalitas Hasil Uji Multikolonieritas Hasil Uji Heterokedastiitas Hasil Uji Autokorelasi Analisis data Hasil Uji Regresi Linier Berganda Hasil Uji Statistik t (Parsial) Hasil Uji Statistik F (Simultan) Hasil Uji Koefisien Korelasi (Parsial) Hasil Uji Koefisien Determinasi (Simultan) Pembahasan Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Profitabilitas Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Profitabilitas Pengaruh Net Interest Margin (NIM) terhadap Profitabilitas Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas Pengaruh CAR, DPK, NPL, NIM, dan BOPO Secara Simultan terhadap Profitabilitas BAB V PENUTUP Simpulan Keterbatasan Penelitian Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

5 DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Fungsi Bank sebagai Financial Intermediary Gambar 2.2 Rerangka Pemikiran Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas xi

6 DAFTAR TABEL Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Tabel 3.1 Daftar Sampel Penelitian Bank yang Listed di Bursa Efek Indonesia.. 53 Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Tabel 4.2 Data Outlier Tabel 4.3 Data yang Terbebas dari Outlier Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolonieritas Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik t (Parsial) Tabel 4. 9 Uji Statistik F (Simultan) Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Korelasi Parsial Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi xii

7 DAFTAR LAMPIRAN Lampiran A. Daftar Sampel Penelitian Bank yang Listed di Bursa Efek Indonesia Lampiran B. Data Capital Adequacy Ratio (CAR) Pada Perusahaan Sampel Tahun Lampiran C. Data Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perusahaan Sampel Tahun Lampiran D. Data Non Performing Loan (NPL) Pada Perusahaan Sampel Tahun Lampiran E. Data Net Interest Margin (NIM) Pada Perusahaan Sampel Tahun Lampiran F. Data Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Pada Perusahaan Sampel Tahun Lampiran G. Data Return On Asset (ROA) Pada Perusahaan Sampel Tahun Lampiran H. Data Outlier Lampiran I. Data yang Terbebas dari Outlier Lampiran J. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Lampiran K. Hasil Uji Normalitas Lampiran L. Hasil Uji Multikolonieritas Lampiran M. Hasil Uji Heterokedastisitas Lampiran N. Hasil Uji Autokorelasi Lampiran O. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Lampiran P. Hasil Uji Statistik t (Parsial) Lampiran Q. Uji Statistik F (Simultan) Lampiran R. Hasil Uji Koefisien Korelasi Parsial Lampiran S. Hasil Uji Koefisien Determinasi xiii