2. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak (Dalam Jutaan Rp)

Transkripsi

1 A. RISIKO KREDIT 1. Pegungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah. Tagihan bersih berdasarkan Wilayah Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 Wilayah 4 Jakarta Medan Surabaya Lainnya (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Tagihan Kepada Pemerintah 24,024, ,024,193 2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 618, ,989 3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan Kepada Bank 14,731,005 11,540 14, ,508 14,894,153 5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 123,889-9,038 21, ,156 6 Kredit Beragun Properti Komersial Kredit Pegawai/Pensiunan Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 7,390, ,485 2,851,313 4,544,828 15,704,260 9 Tagihan kepada Korporasi 38,237,246 1,823,582 3,174,743 9,013,346 52,248, Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 419,816 94,807 56, ,330 1,040, Aset Lainnya 3,865,575 88, , ,411 4,375,845 Eksposur 89,411,347 2,936,058 6,234,761 14,478, ,060, Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak. Tagihan bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu 1 tahun >1 thn s.d. 3 thn >3 thn s.d. 5 thn > 5 thn n-kontraktual (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7) 1 Tagihan Kepada Pemerintah 11,506,799 5,038, , ,215 6,784,760 24,024,193 2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 618, ,989 3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan Kepada Bank 11,554,015 23, ,317,100 14,894,153 5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 356 9,947 17, , ,156 6 Kredit Beragun Properti Komersial - 7 Kredit Pegawai/Pensiunan - 8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 11,661,428 1,807,188 1,932, ,996-15,704,260 9 Tagihan kepada Korporasi 47,472, ,644, ,265, , ,248, Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 839, ,242 88,147 4,484-1,040, Aset Lainnya ,908,153 1,467,692 4,375,845 83,653,649 9,631,286 3,547,466 4,658,864 11,569, ,060,818

2 3. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi. Sektor Ekonomi Tagihan Kepada Pemerintah Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan Kepada Bank Kredit Beragun Rumah Tinggal Kredit Beragun Properti Komersial Kredit Pegawai/ Pensiun Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Tagihan kepada Korporasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 30 June Pertanian, perburuan dan Kehutanan , , ,463 25,843-2 Perikanan ,920 92, Pertambangan dan Penggalian , ,395 4,334,785 86,605-4 Industri pengolahan , ,501,036 17,770, ,002-5 Listrik, Gas dan Air , Konstruksi - 319, ,423 3,187, ,296-7 Perdagangan besar dan eceran - 241,894-12, ,881,192 10,006, ,274-8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum ,722 34, Transportasi, pergudangan dan komunikasi ,743 3,394,594 43, Perantara keuangan ,715, Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan ,050 1,167,975 4, Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib , Jasa pendidikan , Jasa kesehatan dan kegiatan sosial , Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya , , , Jasa perorangan yang melayani rumah tangga Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya Kegiatan yang belum jelas batasannya , ,711 38, Bukan Lapangan Usaha , Lainnya 24,024,193 57,418-14,692,951 1, ,433,806 7,342,435 5,852 4,375,845 Eksposur 24,024, ,989-14,894, , ,704,260 52,248,916 1,040,306 4,375,845 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Aset Lainnya 4. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah. Keterangan Wilayah Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 Wilayah 4 Jakarta Medan Surabaya Lainnya (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Tagihan 82,200,366 2,990,030 6,105,166 14,275, ,571,077 2 Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired) - a. belum jatuh tempo 1,024, ,703 3, ,075 1,423,400 b. telah jatuh tempo 1,143, ,640 22, ,464 1,942,512 3 CKPN Individual 884, ,535 13, ,961 1,466,616 4 CKPN Kolektif 732,994 7,203 4, , ,695 5 Tagihan yang dihapus buku 77,470 1,631-2,406 81,507

3 5. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi. SEKTOR EKONOMI TAGIHAN Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Cadangan kerugian penurunan Cadangan kerugian penurunan Belum Jatuh Tempo Telah jatuh tempo nilai (CKPN) - Individual nilai (CKPN) - Kolektif Tagihan yang dihapus buku (1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 30 June Pertanian, perburuan dan Kehutanan 1,151, Jun-17 31,760 38,995 17,266 7,041 2 Perikanan 98, ,543-3 Pertambangan dan Penggalian 4,821, , , ,159 57,782-4 Industri pengolahan 21,928, , , , ,990-5 Listrik, Gas dan Air 9, Konstruksi 4,294, ,254 79, ,536 56, Perdagangan besar dan eceran 16,344, , , , ,926 6,151 8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 179, Transportasi, pergudangan dan komunikasi 3,787, ,850 84, ,985 48, Perantara keuangan 2,715, , Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 1,472,908 13,062 8,385 14,070 27, Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 37, Jasa pendidikan 36, Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 119, Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya 679, ,528 20,276 4, Jasa perorangan yang melayani rumah tangga Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya Kegiatan yang belum jelas batasannya 821, ,587 12, Bukan Lapangan Usaha 152, , Lainnya 46,919,037 2, ,292 67,462 TOTAL 105,571,077 1,423,400 1,942,512 1,466, ,695 81, Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Keterangan CKPN Individual CKPN Kolektif (1) (2) (3) (4) 1 Saldo awal CKPN 433, ,011 2 Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net) 2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan 218,786 88,918 2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan (109,433) (120,558) 3 CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada peride berjalan (14,645) (66,862) 4 Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan - 20,437 5 Lainnya *) 938, ,749 Saldo akhir CKPN 1,466, ,695 *) Termasuk total CKPN yang dialihkan dari KCBA HSBC sehubungan dengan integrasi usaha, efek diskonto dan selisih kurs

4 7. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan dan Skala Peringkat Peringkat Jangka Panjang Peringkat Jangka Pendek Lembaga Pemeringkat Standad and Poor's AAA AA+ sd AA- A+ sd A- BBB+ sd BBB- BB+ sd BB- B+ sd B- Kurang dari B- A-1 A-2 A-3 Kurang dari A-3 Fitch Rating AAA AA+ sd AA- A+ sd A- BBB+ sd BBB- BB+ sd BB- B+ sd B- Kurang dari B- F1+ sd F1 F2 F3 Kurang dari F3 Kategori Laporan Moody's Aaa Aa1 sd AA3 A1 sd A3 Baaa1 sd Baa3 Ba1 sd Ba3 B1 sd B3 Kurang dari B3 P-1 P-2 P-3 Kurang dari P-3 Tanpa Peringkat PT Fitch Rating Indonesia AAA AA+(idn) sd. AA- (idn) A+ (idn)sd A-(idn) BBB+ (idn) sd BBB- (idn BB= (idn) sd BB- (idn) B+ (idn) sd B-(idn) Kurang dari B- (idn) F1+ (idn) sd F1 (idn) F2 (idn) F3 (idn) Kurang dari F3 (idn) PT ICRA Indonesia (Idr) AAA (Idr) AA+ sd (Idr) AA- (Idr) A+ sd (Idr) A- (Idr) BBB= sd (Idr) BBB (Idr) BB+ sd (Idr) BB- (Idr) B+ sd (Idr) B- Kurang dari (Idr) B- (Idr) A1+ sd (Idr) A1 (Idr) A2+ sd (Idr) A2 (Idr) A3+ sd (Idr) A4 Kurang dari (Idr) A3 PT Pemeringkat Efek Indonesia ID AAA idaa+ sd id AA- ida+ sd id A- id BBB+ sd id BBB- id BB+ sd id BB idb+ sd id B- Kurang dari id B- id A1 id A2 id A3 sd A4 Kurang dari id A4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 1 Tagihan kepada Pemerintah ,039, ,984,627 24,024,193 2 Tagihan kepada Emiten Sektor Publik 44,377 3, , ,989 3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan kepada Bank 994,366 13,142, , , ,065 25,685 3, ,019 14,894,153 5 Kredit Beragun Rumah Tinggal , ,156 6 Kredit Beragun Properti Komersial Kredit Pegawai / Pensiunan Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portfolio Ritel ,704,260 15,704,260 9 Tagihan kepada Korporasi 186, ,062,144 52,248, Tagihan yang telah jatuh tempo ,040,306 1,040, Asset lainnya ,375,845 4,375, Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) Eksposur 1,225,515 13,146, , ,020 16,156,632 25,685 3, ,054, ,060,818

5 8. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan a. Transaksi Derivatif Over The Counter Variabel yang Mendasari < 1 Tahun tional Amount > 1 Tahun - < 5 Tahun > 5 Tahun Tagihan Derivatif Kewajiban Derivatif Tagihan Bersih Sebelum MRK Tagihan Bersih Setelah MRK BANK SECARA INDIVIDUAL 1 Suku Bunga 2,225,496 3,308,653-31,955 21,840 48,498-48,498 2 Nilai Tukar 12,710,368 3,923, , , , ,732 3 Lainnya TOTAL 14,935,864 7,231, , , , ,230 b. Transaksi Repo. Nilai wajar SSB Repo Kewajiban Repo Tagihan bersih ATMR 1 Tagihan kepada Pemerintah Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Tagihan kepada Bank Pembangunan 3 Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan kepada Bank Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 5 Portofolio Ritel Tagihan kepada Korporasi c. Transaksi Reverse Repo. Tagihan Bersih Nilai MRK Tagihan bersih setelah MRK ATMR setelah MRK 1 Tagihan kepada Pemerintah 519, ,999-2 Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Tagihan kepada Bank Pembangunan 3 Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan kepada Bank 500, , ,000 Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 5 Portofolio Ritel Tagihan kepada Korporasi ,019,998-1,019, ,000

6 9. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Beban. Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit ATMR 0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150% Lainnya Modal (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) A Eksposur Neraca 1 Tagihan kepada Pemerintah 23,504, Tagihan kepada Entitas Sektor Publik - 43, , ,566 15,171 3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan kepada Bank - 13,525, , ,725 2,951, ,616 5 Kredit Beragun Rumah Tinggal , , ,856 6 Kredit Beragun Properti Komersial Kredit Pegawai / Pensiunan Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel ,152, ,364,055 1,022,765 9 Tagihan kepada Korporasi - 753, ,067,311-41,579, ,503 43,432,821 3,908, Tagihan yang Telah Jatuh Tempo ,023,813 1,535, , Aset Lainnya 690, ,569, ,455 3,743, ,946 Eksposur Neraca 24,194,428 14,322, , ,868,245 15,152,073 45,148,285 1,923,496-63,250,244 5,692,522 B Eksposur Kewajiban Komitmen/ Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif 1 Tagihan kepada Pemerintah Tagihan kepada Entitas Sektor Publik , , ,415 22,357 3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan kepada Bank - 49, , Kredit Beragun Rumah Tinggal Kredit Beragun Properti Komersial Kredit Pegawai / Pensiunan Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel , ,513 8,326 9 Tagihan kepada Korporasi ,772,896-6,772, , Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Eksposur TRA - 49, , ,351 7,014, ,123, ,143 C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) 1 Tagihan kepada Pemerintah 519, Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan kepada Bank - 823, ,107-9, ,448 15,700 5 Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Tagihan kepada Korporasi - 186, , ,213 22,609 Eksposur Counterparty Credit Risk 519,999 1,011, , , ,810 38,323

7 10. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit. Bagian Yang Dijamin Dengan Tagihan Bersih Agunan Garansi Asuransi Kredit Lainnya Bagian Yg Tidak Dijamin (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (3) - [(4)+(5)+(6)+(7)] A Eksposur Neraca 1 Tagihan kepada Pemerintah 23,504, ,504,195 2 Tagihan kepada Entitas Sektor Publik 363, ,312 3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan kepada Bank 14,010, ,010,350 5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 154, ,156 6 Kredit Beragun Properti Komersial Kredit Pegawai / Pensiunan Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 15,580, , ,152,073 9 Tagihan kepada Korporasi 45,075, , ,179, Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 1,040,306 16, ,023, Aset Lainnya 4,375, ,375,845 Eksposur Neraca 104,104,462 1,340, ,763,601 B Eksposur Rekening Administratif 1 Tagihan kepada Pemerintah Tagihan kepada Entitas Sektor Publik 254, ,935 3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan kepada Bank 49, ,946 5 Kredit Beragun Rumah Tinggal Kredit Beragun Properti Komersial Kredit Pegawai / Pensiunan Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 123, ,351 9 Tagihan kepada Korporasi 6,772, ,772, Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Eksposur Rekening Administratif 7,201, ,201,128 C Eksposur (Counterparty Credit Risk) 1 Tagihan kepada Pemerintah 519, ,999 2 Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan kepada Bank 833, ,857 5 Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Tagihan kepada Korporasi 400, ,631 Eksposur Counterparty Credit Risk 1,755, ,755,228 (A+B+C) 113,060,818 1,340, ,719,957

8 11. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi Aset Eksposur Sekuritisasi Nilai Aset yg Disekuritisasi yg mengalami penurunan nilai Laba / Rugi dari Nilai Aset yg Disekuritisasi Telah Jatuh Tempo Belum Jatuh Tempo aktivitas sekuritisasi ATMR Pengurang Modal (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Bank bertindak sebagai kreditur asal - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal) - - Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung a. Fasilitas Penanggung Risiko Pertama - Jenis Eksposur (contoh: tagihan beragun b. Fasilitas Penanggung Risiko Kedua - Jenis Eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal) Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal) Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal) - Bank bertindak sebagai Bank Kostudian - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal) - Bank bertindak sebagai Pemodal a. Senior Tranche - Jenis Eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal) b. Junior Tranche - Jenis Eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal) Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Aset dalam hal Bank Bertindak sebagai Kreditur Asal Underlying Asset Nilai Aset yang Disekuritisasi Keuntungan (Kerugian) Penjualan (1) (2) (3) (4) 1 Tagihan kepada Pemerintah Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan kepada Bank Kredit Beragun Rumah Tinggal Kredit Beragun Properti Komersial Kredit Pegawai / Pensiunan Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Tagihan kepada Korporasi Aset Lainnya

9 13. Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar a. Eksposur Aset di Neraca Tagihan Bersih ATMR Sebelum MRK ATMR Setelah MRK (1) (2) (3) (4) (5) 1 Tagihan kepada Pemerintah 23,504, Tagihan kepada Entitas Sektor Publik 363, , ,565 3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan kepada Bank 14,010,350 2,951,289 2,951,289 5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 154,156 53,955 53,955 6 Kredit Beragun Properti Komersial Kredit Pegawai / Pensiunan Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 15,580,909 11,685,682 11,364,055 9 Tagihan kepada Korporasi 45,075,389 44,327,603 43,432, Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo 1,040,306 1,560,459 1,535, Aset Lainnya 4,375,845-3,743, ,104,462 60,747,553 63,250,244 b. Eksposur Kewajiban komitmen / kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif Tagihan Bersih ATMR Sebelum MRK ATMR Setelah MRK (1) (2) (3) (4) (5) 1 Tagihan kepada Pemerintah Tagihan kepada Entitas Sektor Publik 254, , ,415 3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan kepada Bank 49,946 9,989 9,989 5 Kredit Beragun Rumah Tinggal Kredit Beragun Properti Komersial Kredit Pegawai / Pensiunan Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 123,351 92,513 92,513 9 Tagihan kepada Korporasi 6,772,896 6,772,896 6,772, Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo ,201,128 7,123,813 7,123,813 c. Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) Tagihan Bersih ATMR Sebelum MRK ATMR Setelah MRK (1) (2) (3) (4) (5) 1 Tagihan kepada Pemerintah 519, Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan kepada Bank 833, , ,449 5 Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Tagihan kepada Korporasi 400, , ,213 7 Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA) 5,510 1,755, , ,810 d. Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (Settlement Risk ) Jenis Transaksi Nilai Eksposur Faktor Pengurang Modal ATMR Setelah MRK (1) (2) (3) (4) (5) 1 Delivery versus Payment - - a. Beban Modal 8% (5-15 hari) - - b. Beban Modal 50% (16-30 hari) - - b. Beban Modal 75% (31-45 hari) - - b. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari) n-delivery versus payment e. Eksposur Sekuritisasi Jenis Transaksi Faktor Pengurang Modal ATMR (1) (2) (3) (4) 1 Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan - 4 Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan Eksposur sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum - TOTAL - - f. Pengukuran Risiko Kredit TOTAL ATMR RISIKO KREDIT 70,799,867 TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL -

10 B. RISIKO PASAR 1. Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar. Jenis Risiko Individual Beban Modal ATMR (1) (2) (3) (4) 1 Risiko Suku Bunga a. Risiko Spesifik 698 8,725 b. Risiko Umum 131,257 1,640,713 2 Risiko Nilai Tukar 54, ,400 3 Risiko Ekuitas 4 Risiko Komoditas 5 Risiko Option - - TOTAL 186,387 2,329,838 * Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud 2. Pengungkapan Eksposur Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) Sebagai bagian dari upaya bank untuk mendefinisikan, mengukur, memantau dan mengelola Risiko Tingkat Suku Bunga dalam Buku Bank (IRRBB). Bank mengembangkan pendekatan model yang komprehensif, yaitu NII (Net Interest Income ) Sensitivity dan EVE (Economic Value of Equity ), untuk mengukur, menganalisa dan melaporkan IRRBB berdasarkan base case (skenario dasar) dan skenario stress. NII Sensitivity mengikutsertakan proyeksi arus kas yang timbul dari seluruh aset dan kewajiban yang sensitif terhadap suku bunga dalam banking book. EVE mewakili nilai sekarang (present value ) dari semua arus kas yang diharapkan dari saldo non-ekuitas di banking book, berdasarkan skenario stres +/-200 bps yang bergerak dalam tingkat suku bunga pasar. Dengan pendekatan model di atas Bank dapat melihat dampak dari stress scenario terhadap pendapatan bank dan permodalan bank sebagai akibat dari kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan suku bunga. Description Proyeksi NII 12 bulan ke depan NII sensitivitas -100 bps skenario paralel NII sensitivitas +100 bps skenario paralel NII sensitivitas -100 bps skenario ramp NII sensitivitas +100 bps skenario ramp +200 bps EVE Sensitivitas terhadap Regulatory Capital -200 bps EVE Sensitivitas terhadap Regulatory Capital Dalam jutaan Dollar 30-Jun % 2.00% Berdasarkan skenario parallel movement, NII bank akan turun sebesar USD8.88 juta untuk 12 bulan ke depan akibat dari penurunan suku bunga sebesar 100 bps. Sementara NII bank akan meningkat sebesar USD2.7 juta untuk 12 bulan ke depan akibat dari kenaikan suku bunga sebesar 100 bps. Sedangkan berdasarkan skenario ramp movement, dampak dari NII akan berkurang. Dampak NII tersebut di atas belum memperhitungkan tindakan dari Balance Sheet Management (BSM) untuk mengeksternalisasi dampak risiko suku bunga terhadap pasar. Sensitivitas Eve terhadap Regulatory Capital diproyeksikan bergerak masing-masing sebesar 3.02% dan 2.00% untuk pergerakan +200 bps dan -200 bps pada tingkat suku bunga pasar terhadap limit 20%.

11 C. RISIKO LIKUIDITAS 1. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah dan Valuta Asing a. Profil Maturitas Rupiah Pos - Pos Jatuh Tempo Saldo 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) I NERACA A Aset 1. Kas 505, , Penempatan Pada Bank Indonesia 10,626, ,014, ,332, , ,083, Penempatan Pada Bank Lain 199, , Surat Berharga 9,524, , , ,782, ,494, ,516, Kredit yang Diberikan 31,505, ,658, ,390, ,798, ,448, ,209, Tagihan Lainnya 1,559, , , , , , Lain - lain Aset 53,921,187 17,628,100 7,156,943 6,866,337 10,527,532 11,742,275 B Kewajiban 1. Dana Pihak Ketiga 34,811,113 29,221,874 4,490, , ,851 9, Kewajiban Pada Bank Indonesia Kewajiban Pada Bank Lain 9,829,460 9,829, Surat Berharga yang Diterbitkan Pinjaman yang Diterima Kewajiban Lainnya 486,234 79, ,181 66,800 3,304 4, Lain - lain Kewajiban 45,126,807 39,131,205 4,823, , ,155 13,624 Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 8,794,380 (21,503,105) 2,333,798 5,961,659 10,273,377 11,728,651 II REKENING ADMINISTRATIF A Tagihan Rekening Administratif 1. Komitmen Kontijensi Tagihan Rekening Administratif B Kewajiban Rekening Administratif 1. Komitmen 38,448,080 10,539,656 5,680,032 8,399,774 8,728,839 5,099, Kontijensi 4,457, , , ,108 1,548,198 1,236,614 Kewajiban Rekening Administratif 42,905, ,640, ,269, ,381, ,277, ,336, Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif (42,905,622.00) (10,640,959.00) (6,269,351.00) (9,381,882.00) (10,277,037.00) (6,336,393.00) Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] (34,111,242.00) (32,144,064.00) (3,935,553.00) (3,420,223.00) (3,660.00) 5,392, Selisih Kumulatif 0 (32,144,064.00) (36,079,617.00) (39,499,840.00) (39,503,500.00) (34,111,242.00)

12 b. Profil Maturitas Valuta Asing Pos - Pos Jatuh Tempo Saldo 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) I NERACA A Aset 1. Kas 185, , Penempatan Pada Bank Indonesia 3,365,194 3,365, Penempatan Pada Bank Lain 13,172,768 13,172, Surat Berharga 336, ,966 71,515 22,084 6, , Kredit yang Diberikan 29,526, ,885,451 8,742,187 4,671,395 2,008, Tagihan Lainnya 3,147, ,236, ,815 86, , Lain - lain Aset 49,733,039 26,473,580 7,193,811 9,065,086 4,764,967 2,235,595 B Kewajiban 1. Dana Pihak Ketiga 23,232,003 21,236,769 1,414, , , Kewajiban Pada Bank Indonesia Kewajiban Pada Bank Lain 1,402,173 1,402, Surat Berharga yang Diterbitkan Pinjaman yang Diterima 14,127, ,375 13,460, Kewajiban Lainnya 3,006,712 1,238, , , ,977 83, Lain - lain Kewajiban 41,768, ,877, ,330, , ,306, ,544, Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 7,965, ,596, ,863, ,355, ,458, (11,308,717.00) II REKENING ADMINISTRATIF A Tagihan Rekening Administratif 1. Komitmen 22,942,585 14,525,949 3,412,240 2,611,777 1,333,563 1,059, Kontijensi Tagihan Rekening Administratif 22,942,585 14,525,949 3,412,240 2,611,777 1,333,563 1,059,056 B Kewajiban Rekening Administratif 1. Komitmen 72,670,059 36,264,860 12,364,268 12,547,095 11,003, , Kontijensi 6,900, ,937 1,008,385 2,015,851 1,597,621 1,614,853 Kewajiban Rekening Administratif 79,570,706 36,928,797 13,372,653 14,562,946 12,600,965 2,105,345 Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif (56,628,121) (22,402,848) (9,960,413) (11,951,169) (11,267,402) (1,046,289) Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] (48,663,120.00) (19,806,710.00) (5,097,115.00) (3,595,399.00) (7,808,890.00) (12,355,006.00) Selisih Kumulatif 0 (19,806,710.00) (24,903,825.00) (28,499,224.00) (36,308,114.00) (48,663,120.00) 2. Pengungkapan Nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR) NILAI LCR (%) Triwulan I Triwulan II (1) (2) Bank Secara Individu 328% 395%

13 D. RISIKO OPERASIONAL Pendekatan Yang Digunakan Pendapatan Bruto (Ratarata 3 tahun terakahir) Beban Modal ATMR (1) (2) (3) (4) (5) 1 Pendekatan Indikator Dasar 1,378, ,707 2,583,840