Bab 12 Autokorelasi: Apa yang Terjadi jika Faktor-faktor Kesalahan Saling Berkorelasi? 7. Amerika Serikat, Langkah-langkah Perbaikan

Transkripsi

1

2

3 Daftar lsi Kata Pengantar Ucapan Terima Kasih xv xix Bagian 2 Melepaskan Asumsi-asumsi Model Klasik 1 Bab 12 Autokorelasi: Apa yang Terjadi jika Faktor-faktor Kesalahan Saling Berkorelasi? Sifat Alamiah dari Problem Estimasi OLS pada Keberadaan Autokorelasi Estimator BLUE pada Keberadaan Autokorelasi Konsekuensi-konsekuensi Penggunaan OLS pada Keberadaan Autokorelasi Hubungan antara Upah dan Produktivitas pada Sektor Bisnis Amerika Serikat, Mendeteksi Autokorelasi Apa yang Harus Dilakukan Ketika Menemukan Autokorelasi: Langkah-langkah Perbaikan Model Mis-Spesifikasi versus Autokorelasi Murni Koreksi untuk Autokorelasi (Murni): Metode Generalized Least-Square Metode Newey-West untuk Memperbaiki Standard Error OLS OLS versus FGLS dan HAC Aspek-aspek Thmbahan dari Autokorelasi 53 b.13 Sebuah Contoh yang Menyimpulkan lA.TIHAN-lATIHAN Lampiran 12A 74 12A.1 Pembuktian bahwa Faktor Kesalahan V t pada Persamaan ( ) Berautokorelasi 74 12A.2 Pembuktian Persamaan (12.2.3), (12.2.4), dan (12.2.5) 74 Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model dan Pengujian Diagnostik Kriteria Pemilihan Model Jenis-jenis Kesalahan Spesifikasi Konsekuensi-konsekuensi dari Bias Spesifikasi Model 81 vii

4 viii Oasar-dasar Ekonometrika 13.4 Pengujian-pengujian Bias Spesifikasi Kesalahan-kesalahan Pengukuran Spesifikasi Faktor Kesalahan Stokastik yang Salah Model-model Nested versus Non-Nested Pengujian Hipotesis-hipotesis Non-Nested Kriteria Pemilihan Model 111 B.l0 Thpik-topik Thmbahan dalam Pemodelan Ekonometrika 115 B.ll Contoh-contoh yang Menyimpulkan Kesalahan Nonnormal dan Regresor Stokastik 132 B.B Sebuah Kata untuk para Praktisi LATIHAN-LATIHAN 136 Lampiran 13A 144 BA.l Pembuktian bahwa E(b 1 2) /3 2 + /3 3 h32 [Persamaan (13.3.3)] A.2 Konsekuensi dari Memasukkan sebuah Variabel yang Tidak Relevan: Sifat Ketidakbiasan A3 Pembuktian Persamaan ( ) A.4 Pembuktian Persamaan (13.6.2) 147 Bagian 3 Topik-topik dalam Ekonometrika 149 Bab 14 Model Regresi Nonlinear Model-model Regresi yang pada Hakikatnya Linear dan Nonlinear Estimasi Model Regresi Linear dan Nonlinear 153 I tafj Estimasi Model Regresi Nonl1near: Metode TIial-and-Error (The TIial-and-Error Method) Pendekatan-pendekatan untuk Estimasi Model Regresi Nonlinear Contoh Ilustratif LATIHAN-LATIHAN 164 Lampiran 14A A.1Thrunan dari Persamaan (14.2.4) dan (14.2.5) A.2 Metode Linearisasi AJ Thksiran Linear dari Fungsi Eksponensial pada Persamaan (14.2.2) 168 Bab 15 Model Regresi Respons Kualitatif Sifat dari Model Respons Kualitatif Model Probabilitas Linear 174

5 Daftar lsi ix 15.3 Penggunaan LPM Alternatif-alternatifbagi LPM Model Logit Estimasi Model Logit Model Logit Kelompok (Grouped Logit-Glogit): Contoh Numerik Model Logit untuk Data Individual atau Bukan Kelompok Model Probit Model Logit dan Probit Model Thbit Memodelkan Data Hitung: Model Regresi Poisson Thpik-topik Lanjutan dari Model Regresi Respons Kualitatif LATIHAN-LATIHAN 222 Lampiran 15A 15A.1 Estimasi Maximum Likelihood untuk Model Logit dan Probit untuk Data Individual (Tidak Berkelompok) Bab 16 Model Regresi Data Panel Mengapa Data Panel? Data Panel: Sebuah Contoh Ilustratif Regresi OLS Pooled atau Model Koefisien Konstan Model Fixed Effects Least Square Dummy Variable (LSDV) Estimator Fixed-Effect Within-Group (WG) Model Random Effects 249 J6.7 Sifat-sifat dari Berbagai Estimator Model Fixed Effects Dibandingkan dengan Random Effects: Beberapa Pedoman.~6.9 Regresi Data Panel: Beberapa Komentar Kesimpulan Beberapa Contoh Ilustratif 256 LATIHAN LATIHAN Bab 17 Model Ekonometrika Dinamis: Model Autoregressive dan Model Distributed-Lag Peran "Waktu" atau "Lag" dalam Ekonomi Alasan yang Mendasari Selang Waktu (Lag) Estimasi dari Model Distributed-Lag Pendekatan Koyck terhadap Model Distributed-Lag 278

6 x Dasar-dasar Ekonometrika 17.5 Rasionahsasi dari Koyck Model: Model Ekspektasi Adaptif Rasionalisasi yang lain dari Model Koyck: Model Stock Adjustment atau Partial Adjustment Kombinasi dari Model Ekspektasi Adaptif dan Penyesuaian Parsial Estimasi dari Model Autoregressive Metode Variabel Instrumental (IV) Mendeteksi Autokorelasi dalam Model Autoregressive: Durbin h Thst Contoh Numerik: Permintaan terhadap Uang di Kanada, sampai 1988-IV Contoh Ilustratif Pendekatan Almon pada Model Distributed-Lag: Almond atau Polinomial Distributed Lag (PDL) Hubungan Sebab Akibat dalam llmu Ekonomi: Ths Kausalitas Granger (Granger Causality Tes) LATIHAN-LJ\JIHAN Lampiran 17A 17A.1 Uji Sargant untuk Validitas Instrumen Bagian 4 Model Persamaan Simultan dan Ekonometrika Time Series 337 Bab 18 Model Persamaan Simultan 18.1 Sifat dari Model Persamaan Simultan 18.2 Contoh-contoh Model Persamaan Simultan 18.3 Bias Persamaan Simultan: Ketidakkonsistenan Penduga OLS 18.4 Bias Persamaan Simultan: Contoh Numerik LATiHAN-LATIHAN BjI'b 19 Masalah Identifikasi, 19.1 Notasi dan Definisi " 19.2 Permasalahan Identifikasi 19.3 Ketentuan Identifikasi 19.4 Sebuah Uji Kesimultanan 19.5 Uji Eksogenitas LATlHAN-LATlHAN