Pengungkapan Ekposur Risiko Bank

Transkripsi

1 Pengungkapan Ekposur Risiko Bank A. Risiko Kredit A.1 Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah No. Kategori Portofolio Kategori Portofolio wilayah Mataram wilayah Selong wilayah Praya wilayah Sumbawa (0 Juni 2017) Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah wilayah Bima wilayah Dompu wilayah Taliwang wilayah Gerung wilayah Surabaya (1) (2) () (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) 1 Tagihan Kepada Pemerintah Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Tagihan Kepada Bank Pembangunan 12,1 Multilateral dan Lembaga Internasional 4 Tagihan Kepada Bank Kredit Beragun Rumah Tinggal 7,8, Kredit Beragun Properti Komersial 42 7 Kredit Pegawai/Pensiunan Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha 6 Kecil dan Portofolio Ritel Tagihan kepada Korporasi Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 60, Aset Lainnya

2 A.2 Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak No. Kategori Portofolio Kategori Portofolio < 1 tahun > 1 thn s.d. thn > thn s.d. 5 > 5 thn Non (1) (2) () (4) (5) (6) (7) (8) 1 Tagihan Kepada Pemerintah Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik ,1 4 Tagihan Kepada Bank Kredit Beragun Rumah Tinggal 7,8, Kredit Beragun Properti Komersial 42 7 Kredit Pegawai/Pensiunan Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 9 Tagihan kepada Korporasi Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 60, Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak Aset Lainnya

3 A. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi No Sektor Ekonomi Tagihan Kepada Pemerintah Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan Kepada Bank Kredit Beragun Rumah Tinggal Kredit Beragun Properti Komersial Kredit Pegawai/Pensi unan Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Tagihan kepada Korporasi Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Aset Lainnya (1) (2) () (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1) (14) 1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri pengolahan Listrik, Gas dan Air Konstruksi Perdagangan besar dan eceran Penyediaan akomodasi dan penyediaan 8 makan minum Transportasi, pergudangan dan komunikasi Perantara keuangan Real estate, usaha persewaan dan jasa 11 perusahaan Administrasi Pemerintahan, pertahanan 12 dan jaminan sosial wajib 1 Jasa pendidikan Jasa kesehatan dan kegiatan sosial Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, 15 hiburan dan perorangan lainnya Jasa perorangan yang melayani rumah 16 tangga Badan internasional dan badan ekstra 17 internasional lainnya 18 Kegiatan yang belum jelas batasannya Bukan Lapangan Usaha Lainnya

4 A.4 Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah (0 Juni 2017) Keterangan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah N Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah o. Wilayah Mataram Wilayah Lobar Wilayah Bima Wilayah Dompu Wilayah Lobar Loteng Sumbawa Taliwang Surabaya (2) () (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Tagihan Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired ) a. Belum jatuh tempo b. Telah jatuh tempo Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Individual 4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Kolektif Tagihan yang dihapus buku

5 A.5 Pengungkapan tagihan dan pencadangan berdasarkan sektor ekonomi No. Sektor Ekonomi Tagihan Belum Jatuh Tempo Telah jatuh tempo (1) (2) () (4) (5) (6) (7) (8) (0 Juni 2017) 1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan Perikanan Pertambangan dan Penggalian 9 4 Industri pengolahan Listrik, Gas dan Air Konstruksi Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Individual Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Kolektif 7 Perdagangan besar dan eceran Penyediaan akomodasi dan Transportasi, pergudangan dan Perantara keuangan Real estate, usaha persewaan dan jasa 708 perusahaan Tagihan yang dihapus buku 12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan 1 Jasa pendidikan Jasa kesehatan dan kegiatan sosial Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, Jasa perorangan yang melayani rumah Badan internasional dan badan ekstra 18 Kegiatan yang belum jelas batasannya Bukan Lapangan Usaha Lainnya

6 6) Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Tahun No. Keterangan Sebelumnya CKPN Individual CKPN Kolektif CKPN Individual CKPN Kolektif (1) (2) () (4) (5) (6) 1 Saldo awal CKPN Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net) 2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan 2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada peride berjalan Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan Saldo akhir CKPN 6.400

7 7) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat Kategori Portofolio Tagihan Bersih Lembaga Peringkat Jangka panjang Peringkat Jangka Pendek Pemeringkat Standard and Poor's AAA AA+ s.d AA A+ s.d A BBB+ s.d BBB BB+ s.d BB B+ s.d B Kurang dari B A1 A2 A Kurang dari A Fitch Ratings AAA AA+ s.d AA A+ s.d A BBB+ s.d BBB BB+ s.d BB B+ s.d B Kurang dari B F1+ s.d F1 F2 F Kurang dari F Moody's Aaa Aa1 s.d Aa A1 s.d A Baa1 s.d Baa Ba1 s.d Ba B1 s.d B Kurang dari B P1 P2 P Kurang dari P Tanpa Peringkat PT. Fitch Ratings F1+(idn) s.d F1(idn) AAA (idn) AA+(idn) s.d AA(idn) A+(idn) s.d. A(idn) BBB+(idn) s.d BBB(idn) BB+(idn) s.d BB(idn) B+(idn) s.d B(idn) Kurang dari B(idn) F2(idn) F(idn) Kurang dari F(idn) Indonesia PT Pemeringkat Efek ida1 idaaa idaa+ s.d idaa ida+ s.d id A id BBB+ s.d id BBB id BB+ s.d id BB id B+ s.d id B Kurang dari idb ida2 ida s.d id A4 Kurang dari ida4 Indonesia (2) (11) (1) () (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (1) (14) (15) (16) Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Tagihan Kepada Pemerintah Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Kredit Beragun Rumah Tinggal Kredit Beragun Properti Komersial Kredit Pegawai/Pensiunan Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 10 Tagihan kepada Korporasi 11 Tagihan yang telah jatuh tempo 12 aset lainnya TOTAL

8 A.8 Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk ) (a) Transaksi Derivatif Over the Counter No Variabel yang Mendasari < 1 Tahun Notional Amount > 1 < 5 Tahun > 5 Tahun Tagihan Derivatif Kewajiban Derivatif Tagihan Bersih sebelum MRK MRK Tagihan Bersih setelah MRK 1 Suku Bunga 2 Nilai Tukar Lainnya TOTAL (b) Transaksi Repo No. (1) Nilai Wajar SSB Tagihan Repo Kewajiban Repo ATMR Bersih Kategori Portofolio (2) () (4) (5) (6) Tagihan Kepada Pemerintah Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Tagihan Kepada Bank Pembangunan Tagihan Kepada Bank Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Tagihan kepada Korporasi (c) Transaksi Reverse Repo No. (1) Tagihan ATMR setelah Tagihan Bersih Nilai MRK Kategori Portofolio Bersih MRK (2) () (4) (5) (6) Tagihan Kepada Pemerintah Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Tagihan Kepada Bank Pembangunan Tagihan Kepada Bank Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Tagihan kepada Korporasi

9 A.9 Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit ATMR Beban Modal No. Kategori Portofolio 0% 20% 5% 40% 45% 50% 75% 100% 150% Lainnya (1) (2) () (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1) (14) A 1 Tagihan Kepada Pemerintah Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Tagihan Kepada Bank Kredit Beragun Properti Komersial 7 Kredit Pegawai/Pensiunan Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Tagihan Portofolio kepada Ritel Korporasi Aset Lainnya B Eksposur Neraca Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Kredit Beragun Rumah Tinggal Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Eksposur Neraca Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif Tagihan Kepada Pemerintah 2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional 4 Tagihan Kepada Bank 5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 6 Kredit Beragun Properti Komersial 7 Kredit Pegawai/Pensiunan 8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Tagihan Portofolio kepada Ritel Korporasi 10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo C Eksposur TRA Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) Tagihan Kepada Pemerintah 2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Tagihan Kepada Bank Pembangunan 4 Tagihan Multilateral Kepada dan Lembaga Bank Internasional 5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil 6 dan Tagihan Portofolio kepada Ritel Korporasi Eksposur Counterparty Credit Risk

10 A.10 Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit Bank Secara Individu No. (1) A Agunan Garansi Asuransi Kredit 1 Tagihan Kepada Pemerintah Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Lainnya Tagihan Kepada Bank Kredit Beragun Properti Komersial Kredit Pegawai/Pensiunan Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Tagihan kepada Korporasi Kategori Portofolio (2) Eksposur Neraca Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Kredit Beragun Rumah Tinggal Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Tagihan Bersih Bagian Yang Dijamin Dengan Bagian Yang Tidak Dijamin Aset Lainnya 0 0 B Tagihan Kepada Pemerintah 2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 4 Tagihan Kepada Bank 5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 6 Kredit Beragun Properti Komersial 7 Kredit Pegawai/Pensiunan Tagihan kepada Korporasi 10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo C Tagihan Kepada Pemerintah Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Eksposur Neraca Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Eksposur TRA Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional 4 Tagihan Kepada Bank 5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 6 Tagihan kepada Korporasi Eksposur Counterparty Credit Risk

11 A. 11 Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi Aset catatan : Bank NTB tidak memiliki Transaksi Sekuritisasi Aset N o. (1) 4 Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan Laba/Rugi dari nilai aktivitas Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai Tahun Sebelumnya Laba/Rugi dari aktivitas sekuritisasi Nilai aset yg Pengurang Nilai aset yg ATMR disekuritisasi Modal disekuritisasi Telah Belum Jatuh sekuritisasi Telah Belum Jatuh ATMR Pengurang Modal Eksposur Sekuritisasi jatuh tempo Tempo jatuh tempo Tempo (2) () (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1) (14) 1 Bank bertindak sebagai Kreditur Asal 2 Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung a. Fasilitas penanggung risiko pertama Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal) b. Fasilitas penanggung risiko kedua Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal) Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal) Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal) 5 Bank bertindak sebagai Bank Kostudian Jenis eksposur (contoh: 6 Bank bertindak sebagai Pemodal a. Senior tranche Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal) b. Junior tranche Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)

12 A. 12 Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Aset dalam hal Bank Bertindak sebagai Kreditur Asal catatan : Bank NTB tidak memiliki Transaksi Sekuritisasi Aset Tahun Sebelumnya No. Underlying Asset Nilai Aset Yang Disekuritisasi Keuntungan (Kerugian) Penjualan Nilai Aset Yang Disekuritisasi Keuntungan (Kerugian) Penjualan (1) (2) () (4) (5) (6) 1 Tagihan Kepada Pemerintah Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Tagihan Kepada Bank Kredit Beragun Rumah Tinggal Kredit Beragun Properti Komersial Kredit Pegawai/Pensiunan Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Tagihan kepada Korporasi Aset Lainnya

13 A. 1 Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar (a) Eksposur Aset di Neraca N o Kategori Portofolio Tagihan Bersih ATMR Sebelum MRK ATMR Setelah MRK (1) (2) () (4) (5) 1, Tagihan Kepada Pemerintah , Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik , Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga 4, Tagihan Kepada Bank , Kredit Beragun Rumah Tinggal , Kredit Beragun Properti Komersial 7, Kredit Pegawai/Pensiunan , Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel , Tagihan Kepada Korporasi , Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo , Aset Lainnya TOTAL (b) Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif N o Kategori Portofolio Tagihan Bersih ATMR Sebelum MRK ATMR Setelah MRK (1) (2) () (4) (5) 1, Tagihan Kepada Pemerintah 2, Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik, Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga 4, Tagihan kepada Bank 5, Kredit Beragun Rumah Tinggal 6, Kredit Beragun Properti Komersial 7, Kredit Pegawai/Pensiunan 8, Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 9, Tagihan Kepada Korporasi 10, Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo TOTAL

14 (c) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) N o Kategori Portofolio Tagihan Bersih ATMR Sebelum MRK ATMR Setelah MRK (1) (2) () (4) (5) 1, Tagihan Kepada Pemerintah 2, Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 2.596, Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga 4, Tagihan kepada Bank 5, Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel , Tagihan Kepada Korporasi , Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA) TOTAL (d) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (settlement risk ) N o Nilai Eksposur Faktor Pengurang Modal ATMR Setelah MRK (1) (2) () (4) (5) 1, Delivery versus payment Beban Modal 8% (515 hari) a. Beban Modal 50% (160 hari) b. Beban Modal 75% (145 hari) c. d. 2, Nondelivery versus payment TOTAL Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari) Jenis Transaksi

15 catatan : Bank NTB tidak memiliki Transaksi Sekuritisasi Aset (e) Eksposur Sekuritisasi No Jenis Transaksi Faktor Pengurang Modal Tahun Sebelumnya Faktor Pengurang ATMR Modal (1) (2) () (4) (5) (6) 1, Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan 2, Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan, Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan 4, Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan 5, Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan 6, Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan 7, Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan mengenai prinsip kehatihatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum. TOTAL ATMR (f) Pengukuran Risiko Kredit Posisi Tanggal Laporan TOTAL ATMR RISIKO KREDIT TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL 0 b) Pedoman pengisian Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar Perhitungan ATMR Risiko Kredit mengacu pada ketentuan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

16 B. Risiko Pasar 1) Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar Individual Konsolidasian No. Jenis Risiko Beban Modal ATMR Beban Modal ATMR (1) (2) () (4) (5) (6) 1 Risiko Suku Bunga a. Risiko Spesifik b. Risiko Umum 2 4 Risiko Nilai Tukar Risiko Ekuitas *) Risiko Komoditas *) 5 Risiko Option

17 C. Risiko Likuiditas 1. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah dan Valuta asing a) Format Laporan Profil Maturitas Rupiah (Dalam Jutaan Rupiah) JATUH TEMPO *) POS POS Sandi Saldo >2 minggu sd. 1 > 1 bulan sd. > bulan sd. 6 > 6 bulan sd. s.d 1 minggu > 12 Minggu bulan bulan bulan 12 bulan > 12 bulan I. A. NERACA AKTIVA / ASET Kas Penempatan pada Bank Indonesia a. Giro b. SBI c. Lainnya Antarbank Aktiva/Penempatan pada Bank Suratsurat Berharga **) a. SUN : ) Diperdagangkan ) Tersedia untuk dijual ) Dimiliki ) Pinjaman yang diberikan dan piutang b. Surat Berharga Korporasi ) Diperdagangkan ) Tersedia untuk dijual ) Dimiliki ) Pinjaman yang diberikan dan piutang c. Lainnya Kredit yang Diberikan a. Belum Jatuh Tempo b. Sudah Jatuh Tempo***) Tagihan Lainnya : a. Tagihan atas Surat Berharga yg dibeli den janji dijual kembali (Reverse Repo) b. Lainnya Lainlain T O T A L B. PASIVA / KEWAJIBAN Dana Pihak Ketiga a. Giro b. Tabungan c. Deposito ) Deposito On Call ) Deposito Berjangka ) Lainnya Kewajiban kepada Bank Indonesia Kewajiban kepada Bank lain Surat Berharga yang Diterbitkan a. Obligasi b. Subordinasi ***) c. Lainnya Pinjaman yang Diterima a. Pinjaman Subordinasi ***) b. Lainnya Kewajiban lainnya a. Kewajiban atas Surat Berharga yg dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) b. Lainnya Lainlain T O T A L C. S E L I S I H (AB) ( ) ( ) (612.26) ( ) (50.665) II. Rekening Administratif A. Tagihan Rekening Administratif Komitmen : a. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik b. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan : 1) Spot ) Derivatif c. Lainnya Kontinjensi *****) T O T A L B Kewajiban Rekening Administratif Komitmen a. Fasilitas kredit yang belum ditarik b. Irrevocable L/C yang masih berjalan c. Posisi penjualan spot dan derivatif yang m5010 berjalan : 1) Spot ) Derivatif 5012 d. lainnya Kontinjensi ******) T O T A L C S E L I S I H (AB) SELISIH {(IAIB) + (IIAIIB)} ( ) ( ) (612.26) ( ) (50.665) SELISIH KUMULATIF ( ) ( ) ( ) ( )

18 D. Risiko Operasional No. Pendekatan Yang Digunakan Pendapatan Bruto (Ratarata tahun terakhir) Beban Modal ATMR (1) (2) () (4) (5) 1 Pendekatan Indikator Dasar data dari laporan atmr juni2017 b) Bank secara konsolidasi dengan Entitas Anak No. Pendekatan Yang Digunakan Pendapatan Bruto (Ratarata Beban Modal ATMR tahun terakhir) (1) (2) () (4) (5) 1 Pendekatan Indikator Dasar